Регистрация

Рынок ETF

United States Oil Fund: приближаемся к ключевому сопротивлениюТехническая картина в USO указывает на приближение актива к своему ключевому многолетнему сопротивлению. United States Oil Fund ( USO ) — это биржевая ценная бумага, акции которой можно покупать и продавать на NYSE Arca. Инвестиционная цель USO состоит в том, чтобы ежедневные изменения в процентном выражении стоимости чистых активов (NAV) его акций отражали ежедневные изменения в процентном выражении спотовой цены на легкую малосернистую нефть, поставляемую в Кушинг, штат Оклахома, согласно измерениям. ежедневными изменениями фьючерсного контракта на эталонную нефть. В частности, USO стремится к тому, чтобы среднее дневное процентное изменение стоимости чистых активов USO за любой период из 30 последовательных дней оценки находилось в пределах плюс/минус 10% от среднего дневного процентного изменения цены эталонного фьючерсного контракта на нефть в течение тот же период. Фьючерсный контракт на эталонную нефть — это фьючерсный контракт на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) на ближайший месяц для легкой малосернистой сырой нефти, поставляемой в Кушинг, штат Оклахома, который торгуется на NYMEX, за исключением случаев, когда фьючерсный контракт на ближайший месяц заключен в течение двух недель после истечения срока действия фьючерсного контракта на эталонную нефть будет истекать в следующем месяце. USO инвестирует в основном в зарегистрированные фьючерсные контракты на сырую нефть и другие контракты, связанные с нефтью, и может инвестировать в форвардные и своповые контракты. В текущем виде товарные холдинги фонда по состоянию на 01-04-2022 представлены корзиной следующих фьючерсных контрактов: Контракт/ серия/ количество WTI CRUDE FUTURE Jun22 6,156 WTI CRUDE FUTURE May22 6,048 WTI CRUDE FUTURE Dec22 5,077 WTI CRUDE FUTURE Aug22 4,784 WTI CRUDE FUTURE Jul22 4,695 WTI CRUDE FUTURE Sep22 3,250 WTI CRUDE FUTURE Oct22 1,651
Выбор редакции
AMEX:USO
от Pandorra
UNIT 3. Модели разворота Добрый день))) все чаше и чаще задаю себе вопрос: "А зачем я здесь все это пишу??" Что то кроме негатива ничего в обратную связь не поступает... Ладно., может быть просто настроения сегодня нет. Дальше посмотрим... Стоит ли повторять эксперимент и публиковать реальные сделки, да и вообще что то публиковать Итак сегодня, прежде чем рассмотреть график очередной американской акции - еще плюс две модели разворота к уже имеющейся (UNIT2) на базе все тех же векторов (UNIT 1) модель а) б) в). Со второй, как я уже отметил уже ознакомил как бы.... Прежде чем двинуться далее, хочу вас познакомить с Гленном Нили. Он на сегодняшний день является всемирно известным исследователем, практиком и преподавателем в сфере биржевых торгов и операций. Он рассматривает поведение рыночной цены как графическое представление общей психологии «толпы». Волновая теория, которая была им более подробно рассмотрена и усовершенствована четко показывает, как могут локальные данные соотноситься с окружающим ее фактором. Как они обязаны вести себя, попадая под влияние различных обстоятельств, начало зарождения и завершение психологического тренда акции (или любого другого финансового инструмента). Как может одна психологическая среда переходить в другую, и, конечно же, как выглядит универсальная модель поведения рыночной котировки. Как известно, большая часть «волн Эллиота» основываются на последовательностях чисел Фибоначчи, а также его ценовых закономерностях. Разработанная Гленном Нили торговая стратегия «NEoWave» прибавляет к этому целый ряд логических процессов с применениями элементов векторной физики». В основном Гленн Нили применяет теорию «точек касания» анализируя такие технические фигуры как – «импульсные» и «треугольники», просто потому что оба состоят из пяти сегментов. Например, данное правило используется, в случае если в момент формирования «сложной поли,- макро, - или мульти волны» присутствует более четырех точек соприкосновения (одного Порядка) с параллельными линиями тренда, в таком случае формируется не импульс, а коррекция (наиболее часто это комбинация, или же тройной – двойной зигзаг). В общем, настоятельно рекомендую к прочтению труды этого исследователя. Как говорит сам Гленн Нили: «временной фактор крайне важен для точной интерпретации волновой фигуры». Правило соотношения длительностей волн выглядит следующим образом: «временные длительности трех последовательно смежных волн не могут быть между собой равны». Именно столько внимания я уделил приведеню графика к некому баланса, ранее Особо важны исключения, выведенные Гленном Нили: В случае если второй сегмент фигуры намного длительнее первого, длительность третьего будет соответствовать либо 161,8%, либо 61,8%, или же 100% от временной длины первого. Длительность первых двух моментов фигуры одинаковы, длина третьего существенно меньше или же больше временной длины каждого из первых двух, взятых отдельно. Довольно часто он равен общей сумме. Но для того, чтобы разработанная теория Нилли, смогла заработать необходимым образом, «крайне важно выбирать торговые площадки, которые соответствовали бы определенным критериям». Во-первых, «необходим рынок товаров, на котором нет законченного цикла потребления, точнее сказать «вечного товара». Например, кукуруза не подойдет: потому как она выросла, была съедена и забыта». По существу Глен Нили использует свою собственную подстроенную под себя «волновую теорию Эллиота». И смотря на его впечатляющие результаты, он действительно делает это весьма успешно. В сентябре 2021 года он писал: «Возможно, мы наблюдаем ралли биткоина последний год-два. Когда оно закончится, мы можем увидеть масштабное снижение цены. Обвал будет значительным и цена может упасть как минимум до $150. Это невероятно. Такая ситуация будет ударом по биткоину», — заявил Нили. «Ситуация перед крахом может быть весьма интересной. Но крах будет настолько же ужасен, как был прекрасен рост биткоина. Это может стать смертью BTC. Долгое время я думал, что биткоин захватит мир. Для меня это выглядело логично: биткоин нельзя подкупить, разрушить, он математическое совершенство и эталон анонимности. Он казался идеальной валютой, но, возможно, появится что-то еще лучше него», — отметил аналитик. Но меня интересует не только съеденная кукуруза, поэтому не всю его теорию использую для анализа. Но кому интересно - читаем, отличная литература. Для гурманов пара ссылок в телеграмме будет (кстати вчера заделал тг). Единственное, что у Нилли напрягает - свод невообразимой правил. В свое время пришлось с этим разобраться и несколько упростить для себя для проведения экспресс анализа. Так же настоятельно рекомендую труды Бредли Коуэна. про них в принципе уже шла речь ранее. Итак, перед вами выше три модели: а) Модель накопления в) модель распределения б) s-модель Модель накопления + зона перехода + модель распределения = ФРАКТАЛ. Его как раз таки и пытаются изобразить схематически эллипсом. Между моделью накопления и распределения есть зона перехода. Как вы помните для S - модели (такой модели, при которой за накоплением следует сразу распределение) зона перехода может быть двух видов: середина резкого ускорения или середина не большой кратковременной остановки. Таким образом, теперь уже понятно, что S- модель - частный случай фрактала. На рисунке зеленая дуга - накопление, синяя дуга распределение. Смотрим как ведут себя модели далее: в идеальном случае при формировании модели накопления (распределения) мы должны увидеть ТРИ касания соответствующей дуги. На самом деле касаний может быть и больше. Внутри модели накопления (или распределения) всегда находится какой - то паттерн: наиболее часто три вектора, S- модель, два вектора - тоже тема) Затем следует зона перехода (коррекция) - она по своей структуре так же может быть фракталом со своими зонами накопления или распределения. А может и просто векторами... Забегая чуть вперед - вот график последнего начала тренда кукурузы В модели накопления - три вектора в модели распределения - s- модель Так же экзальтирована зона перехода и каждый из перечисленных элементов связан пропорциями Фибоначи и корней Разберем зону распределения чуть подробнее, но не достаточно подробно чтобы строить детальные прогнозы. (некоторые основы) Обнаружив ее на графике разбиваем на 5 волн. Назвать их волнами Эллиота - язык не поворачивается, пусть просто пять волн. Задача- найти конец волны пять волна пять дб самой большой в этом случае. На самом деле она может быть гигантской . Более того, она может быть заходным вектором S- модели и ее окончание это только зона перехода этой модели. Тут надо быть очень внимательным, чтобы не проморгать эту опасность. Итак когда закончится волна 5? берем линейку Фибо о откладываем 0 ее на начале а единицу на вершине волны III . Перетаскиваем на окончание волны 4. Помечаем уровни 100, 162, 262, 362% Аналогично поступаем взяв линейку с 0 в начале волны III и единицей в ее окончании. Наносим те же самые уровни. На сколько бы не реально далеко не находился уровень 362 % - он легко может быть достигнут иной раз на новостях, и др резких движениях. Ищите такие модели на новостях. Они того стоят... Итак, на каком же уровне остановиться для принятия решения о возможном завершении волны 5? Ищем ближайшие поддержки и сопротивления. Чем прочнее тем лучшее :) И уже от него строим предполагаемую точку окончания волны 5. Аналогичный подход использован для зоны накопления рассматриваемой акции QQQ (вот до нее и добрались) Бегло прокомментирую что там нарисовано: Красный фрактал роста состоит из зоны накопления (которая в свою очередь состоит из 3 векторов. Не проверял, но 100% что они когерентны, т.е. в них соотношения Фибо можно найти). Зона распределения - как не парадоксально- но состоит из зоны накопления. Так часто бывает, когда над рассматриваемый фрактал (красным в данном случае) часть еще большего фрактала. Т.е. вложен в него. Три вектора роста красного фрактала создали три прекрасные линии поддержки / сопротивления Далее стала образовываться структура снижения (голубая на графике) зона ее накопления - два вектора фиолетовый и желтый, которые я объединил в один зеленый. Он в соотношении 2. Просто 2 (без всяких корней) Кусок окружности радиусом два фиолетовых вектора под углом 72 градуса (дуга) зеленого цвета на графике. Все маленький фрактал закончен (желтый он) Далее идет зона перехода и формирование еще одного маленького фрактала - в составе большого (голубого) - который как раз и ждем когда же закончится И вот уже в нем (не завершенном втором маленьком фрактале) есть фиолетовый вектор и второй вектор начал отрисовываться. Нас интересует сегодня лишь один вопрос: где он закончится ? Проведем окружноти и выделим на них дуги корня из 2, корня из 3, нарисуем единичную окружность как для фиолетового так и для зеленого последних векторов. Далее выделим линии сопротивления Далее разобьем движение на пять волн (справа) и попробуем определить то соотношение которое упадет на сопротивление / поддержку Посмотрим какая дуга там будет рядом - и уже по совокупности признаков поставим проектируемую стрелку на покупку и будем ждать. Да, без условно цена может хорошо развернуться как от первой линии сопротивления, и от второй. Если развернется там - то туда ей и дорого. Не будем сожалеть по упущенной прибыли, просто пойдем искать другие модели. Но если вдруг цена дойдет до третей линии - вот тат нельзя прозевать ее касания с зеленой дугой и войти с коротким стопом в соотношении 1 к 5 (хотя бы) стоп/профит В прошлых своих выпусках (апрель - июль )- я входил бы сеткой уже на первой линии. Этот метод входа - дай бог рассмотрю потом как нибудь. Или ищите в первых публикациях где-то ссылка на разметку ru.tradingview.com
NASDAQ:QQQОбучение
от intergross
11
SPY на следующей неделе разворот!📈Американских рынок акций замер в предверии ключевой ставки ФРС. Заседание будет расширенным после 2 месячных каникул. Последние данные CPI показали нам, что исторически высокие проценты на кредиты не сильно облегчели борьбу с инфляций и можно с уверенностью говорить, что ставка будет повышена и в этот раз! Главный вопрос на сколько? Ожидание рынка 80% - повышение на 0.75% . Если так и произойдет возможно вы увидим локальный разворот по индексу $SPY. Повышение на 100 б.п приведет в действие медвежий сценарий и снижение индекса к уровню 362.
AMEX:SPYДлинная
от MoonSamurai
Еще один бычий чарт американского рынкаНесмотря на то, что сегодня медведи в предвкушении новой волны падения американского рынка акций, я вижу, что вероятность продолжения его роста выше. Скорее всего, коррекция закончена в июне и следующие падения spx следует выкупать c расчетом на продолжение ралли. До того момента, когда на рынок снова вернется эйфория.
AMEX:SJB
от Chartmastrer
1
SPY - сопротивление близко!Восстановление американского рынка идёт достаточно быстро и энергично. Но всё ли так хорошо и безоблачно? Что принципиально поменялось за последние недели? А принципиально поменялось - НИЧЕГО. Хорошее снижение и такая же хорошая коррекция к нему. На текущий момент Индекс подходит к серьёзной зоне Сопротивления. Это и верхняя граница нисходящего канала и хорошо проторгованная зона 420-430 п по §SPY. Смею предположить, что быстро и легко мы эту зону не пройдём. Исходя из этого предположения, буду искать точку входа в Шорт от указанного диапазона. Стоп выше 435 п.
AMEX:SPYКороткая
от Dfs80
SPY $SPY Не верю в обвал,только в обычную коррекцию. В идеале удержать ема200/sma200, но не исключен вариант с откатом к 400, тем более там много путов. 390 по это крайний вариант, поскольку падение ниже него,а это более 10% от роста, почти наверняка ломает бычий тренд (это крайнее значение для отката в бычьем тренде В среднем). {да, если ниже придется пересматривать взгляд}
AMEX:SPY
от EverVix
SPY vs PE Ставка феда важна, но не только от неё будет зависеть как себя будет чувствовать рынок. Цена индексов определяется их доходностью P/E, когда он снижается соответственно и снижается цена компаний широкого рынка, проценты феда регулируют в первую очередь подъём техов и производств через стимулирование спроса. Обратная сторона этого процесса, повышение ставок в конечном счёте бьёт по доходам потребителям и они начинают меньше покупать и прибыли компаний падают, все кто не умело инвестировали или сохраняли резервы вылетят в трубу. В данный момент при дальнейшем снижении стройки и потребления будет видно куда точнее пойдёт индекс.
AMEX:SPY
от Rubob
Анализ HYDRNASDAQ:HYDR Основная информация: Вид: ETF, Рынок: США, Эмитент: Global X Funds, Класс активов: Акции HYDR отслеживает модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который обеспечивает глобальное присутствие компаний, способных извлечь выгоду из водородной экономики. HYDR — один из немногих ETF, которые охватывают глобальную водородную энергетику. Основное внимание уделяется четырем сегментам водородной экономики: производство, топливные элементы, технологии и интеграция. Индекс использует запатентованный алгоритм обработки естественного языка (NLP) в общедоступных заявках, чтобы оценивать компании, соответствующие требованиям для тематического освещения на основе доходов. Затем компании делятся на три сегмента: чистые игры, предварительные доходы и диверсифицированные. Индекс нацелен на то, чтобы удерживать концентрированный портфель из до 40 ценных бумаг. В случае, если существует менее 25 компаний, занимающихся чистой игрой, могут быть включены компании до получения дохода и диверсифицированные компании до тех пор, пока количество холдингов не достигнет 25. преддоходный или диверсифицированный). Кроме того, общий вес, отнесенный к диверсифицированным компаниям и компаниям до получения дохода, не может превышать 10%. Индекс перебалансируется раз в полгода. Анализ: С середины августа 2021 года и до начала сентября 2021 года заметен небольшой рост фонда с $21 до $24,5. Следующий месяц (с начала сентября 2021 года до начала октября 2021 года) фонд падал с $24 до $20. Следующий месяц (с начала октября 2022 года и до начала ноября 2021 года) был значительный рост с $20 до $28. С начала ноября 2021 года до конца января 2022 года фонд падал с $28 до $14 и затем находился в боковике до 23 февраля 2022 года. С 23 апреля 2022 года начался рост с $14 до $20 и продлился он до начала апреля 2022 года (то есть при начале военной операции фонд не обрушился, а скорее даже отрос, что говорит о том, что геополитические и макроэкономические события положительно влияют на его динамику). С начала апреля 2022 года до середины июня 2022 года фонд падал с $20 до $11 и потом находился в боковике до 26 июля 2022 года. С 26 июля 2022 года фонд начал незначительно отростать. Сейчас он стоит $15,5, есть надежда на продолжение роста (восходящего тренда). По тех.анализу на investing.com на день "покупать", на неделю "активно покупать", а на месяц "нейтрально". Комментариев по данному активу нет.
NASDAQ:HYDR
от Pltnkv
Анализ HDROAMEX:HDRO Основная информация: Вид: ETF, Рынок: США, Эмитент: Defiance ETF's, Класс активов: Акции Defiance ETFs , основанная в 2018 году, является спонсором биржевых фондов (ETF) и зарегистрированным инвестиционным консультантом, специализирующимся на тематических инвестициях. Эти темы пересекаются с традиционными секторами. Они включают в себя технологии или практики, которые призваны изменить существующие парадигмы того, как мы живем, работаем, получаем медицинскую помощь и проводим досуг; и может стать категорией 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. HDRO отслеживает модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который нацелен на компании, котирующиеся на мировых биржах, в сегменте водорода и топливных элементов. HDRO — один из первых ETF, охватывающих мировую водородную энергетику. Фонд в основном фокусируется на чистых компаниях, которые получают не менее 50% своего дохода от водородных источников энергии и технологий топливных элементов. HDRO выбирает акции по рыночной капитализации, чтобы сформировать свой узкий портфель, содержащий не менее 25 составляющих. В случае, если включено менее 25 подходящих акций чистой игры, могут быть выбраны компании, не являющиеся чистой игрой, за исключением производителей транспортных средств. Холдинги взвешиваются по уровням — сначала по рыночной капитализации, с минимальным совокупным весом 85 % для компаний, занимающихся чистой игрой, и единым верхним пределом веса безопасности в размере 10 % (4 % для промышленного газа). Затем веса корректируются с использованием наложения ликвидности. Индекс обновляется и перебалансируется ежеквартально. Анализ: С середины августа 2021 года до начала сентября 2021 года можно увидеть небольшой рост фонда с $20 до $21, затем до начала октября 2021 года он падал до $18. Следующий месяц (начало октября 2021 года - начало ноября 2021 года) был значительный рост с $18 и до $25. И уже с 12 октября 2021 года началось падение с $25 до $13 и длилось оно до конца января 2022 года. Затем с конца января 2022 года до 20 апреля 2022 года фонд находился в боковике до 23 апреля 2022 года. С 23 апреля 2022 года начался небольшой рост с $13 до $16 и продлился он до начала апреля 2022 года (то есть при начале военной операции фонд не обрушился, а скорее даже немного подрос, что говорит о том, что геополитические и макроэкономические события положительно влияют на его динамику). С начала апреля 2022 года до середины июня 2022 года фонд падал с $16 до $10 и потом находился в боковике до 26 июля 2022 года. С 26 июля 2022 года фонд начал незначительно отростать. Сейчас он стоит $13, есть надежда на продолжение роста (восходящего тренда). По тех.анализу на investing.com на день "нейтрально", на неделю "активно покупать", а на месяц "активно продавать". Комментариев по данному активу нет.
AMEX:HDRO
от Pltnkv
Кривая распределения секторов для инвестирования Кривая распределения секторов рынка - актуальная таблица Зеленым выделены благоприятные сектора для инвестирования Так же прокрутите вниз и прочтите о моем проекте Жми лайк и по любому надо подписаться ) От души спасибо за поддержку
AMEX:XLYДлинная
от StudentWyckoff
SQQQ $SQQQ попробуем спрогнозировать движение индекса по инструменту ,обратному индексу. Пишу все мысли, весь ход их, альтернативы также упоминаю в скобках. 1.Начнем с левой картинки. Она инвертирована, как по графику, так и по RSI. Прогнозная 5 of C была верна в целом. Сейчас мы наблюдаем элемент роста - 1ая волна? ( может быть, что ранее АВС - это лишь часть двойного зигзага, упомянуть это важно, а сейчас некоторая В из абс,где с 1.618 от а, перед большей С. Это держим в уме, альтернативным сценарием, поскольку за это тоже есть факторы - ложный пробой канала). Текущее движение 1.618 - вероятнее всего это 3 of 1 {new}. Одназначно будет откат, тест sma 200, а также факта пробития канала. Если это свершиться, то инвертированный график пойдет вверх, и у нас будет падение sqqq=рост индекса. RSI на вверху, CMF рисует дивергенцию - откат будет. 2. Смотрим правую картинку, более привычный для многих взгляд. Тут выглядит ситуация, как ложный пробой канала, где будет попытка ввернуться в него. НО, это попытка вероятнее всего будет ограничено, надо следить за ема200, вероятно отскочит от него. Что касается стандартных индикаторов, они намекают на вероятность отскока. 3. В целом в рамках позитивного сценария (что падение по SPX было конечным) текущий рост SQQQ до опредленных рамок - норма и то что надо, нужен откат в SPX во 2ую волну(если наблюдаемое нами последние 3 недели первая).... Ждем укрепление до 45 sqqq, а потом дальше его "обесценивание". 4. Прим.... Также рекомендую инвертировать график (многим привычнее анализировать "растущий") и включить неделю. Там очень наглядно видно ЕМА50, ниже которой график не уходил, и мы может ждать, что касание в конце июня было тем сам дном, смотря именно на эту ЕМА50. Также RSI? CMF (инвертируйте тоже) экстремально низко= моментум разворота. Смотря дальше неделю, если мы падаем ниже ема20=45, и ниже ема50, то да, вспоминаем альтернативу из самого начала....то да, нас ждет жесткое падение в SPX, подобное 2000 и 2008 и цена sqqq в 88? 160? Но об Армагеддоне лучше не думайте особо.
NASDAQ:SQQQ
от EverVix
ARKK SHORT (привет, Кэти Вуд!)Я нестроен негативно по SP500 в кратко- и среднесрочном горизонте поэтому почему бы не поискать цели на продажу среди аутсайдеров последних месяцев? Цели на снижение вижу от 17% до 27% на обновление недавних поддержек в районе 35$ Стоп обязателен!
AMEX:ARKKКороткая
от DmitriiT
All Countries World Index (RUB): разворот. Но вам туда нельзя!Идея представлена техническим взглядом на акции фонда All Countries World Index ( ACWI ), по рублевой переоценке. Как это зачастую было и ранее, День независимости США стал и в 2022 году разворотным моментом на финансовых рынках. Так, цены на американскую нефть WTI после праздничного дня 4 июля перешли к схлопыванию "инфляционного" пузыря, снизившись ниже 100 долл. США за баррель. Акции ориентированного на инвестиции во фьючерсные контракты на американскую нефть WTI фонда USO ограничили свой рост на ключевом многолетнем сопротивлении линии медвежьего тренда, что подробно и в деталях было рассмотрено в одной из предыдущих стратегий. Доходность американских казначейских облигаций ( US10Y ) отступила от своих многолетних максимумов на ожиданиях рынка наступления рецессии в США в обозримой перспективе. Валютная же пара доллар/рубль USDRUB завершила в начале июля свое эпическое снижение на отметках чуть выше 50 рублей за американца, прибавляя на текущий момент более 15 процентов от недавно достигнутых летних минимумов. В свою очередь в минувшую среду г-н Мамута, руководящий Службой ̶л̶ю̶б̶в̶и̶ ̶и̶ ̶д̶о̶б̶р̶а̶ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, на пару с г-ном Габунией представили Концепцию совершенствования защиты российских розничных инвесторов. Концепция заботливо предлагает запретить доступ частным (неквалифицированным) инвесторам к покупке любых иностранных ценных бумаг, в то время как барьер к получению статуса "квалифицированный инвестор" предлагается к 5-кратному повышению, с текущих 600 тысяч до 3 миллионов рублей. 🙀🙀🙀 Вместе с тем, техническая картина указывает на разворот с перспективой 2х роста акций фонда All Countries World Index ( ACWI ), по рублевой переоценке.
NASDAQ:ACWIДлинная
от Pandorra