S&P 500 global prediction Анализ индекса S&P 500 на основе золотого сечения. АТН рассчитан символическим путем, через первую свечу графика - Откр. 13:18. Длиннаяот Crypto_105653
Обзор рынка США от 22.04.2024. Неделя коррекции.📊 На прошедшей неделе мы стали свидетелями продолжающейся коррекции S&P 500, отражающей глубокую неопределенность инвесторов в условиях непростого экономического климата. 🔍 Рыночные настроения Под тяжестью ястребиных комментариев ФРС, котировки американских акций испытывали давление. C некоторым позитивом инвесторы ожидают отчетности компаний, надеясь на положительные сюрпризы. Тем не менее, стойкий американский рынок труда и отчеты о неожиданно высоком росте производственной активности добавляют неуверенности. 📈 Технический анализ Цена индекса опускается вдоль нижней границы канала Боллинджера, указывая на продолжение нисходящей коррекции. Индекс относительной силы RSI приблизился к зоне перепроданности и готов развернуться, что может предвещать о возможном отскоке или стабилизации. Важно отметить, что глобальный восходящий тренд остается неизменным (восходящим) до тех пор, пока цена находится выше уровня 4680. Учитывая это, мы можем ожидать возможного отскока от уровня поддержки на отметке 4820, в то время как сопротивление остается на прежнем уровне 5260. 🌐 Перспективы и предстоящие события Инвесторы настороженно ожидают новостей о процентных ставках и инфляции. Спокойствие регулятора на фоне стат.данных, не указывающих на скорое снижение инфляции, формирует ожидание отсрочки снижения ставок, вероятно, до сентября или позже. Геополитическая напряженность также остается в центре внимания, внося дополнительную неопределенность. Однако, улучшенные экономические прогнозы и ожидания по корпоративным прибылям могут стимулировать интерес к отдельным акциям, особенно к тем, которые теперь стали более доступны после снижения. На предстоящей неделе инвесторы будут искать признаки стабилизации и возможностей для покупки, но советую сохранять осторожность. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией. от FXTDE0
S&P Неделька.В восходящем тренде появился продавец. Оцениваем возобновление продаж. Придёт на тест пробоя, хорошее возобновление продаж продавит цену ниже. при плохом возобновлении, ожидаю разворот по тренду.от vladimir068961
DXY на неделюС технической точки зрения доллар остается в растущем тренде, но сейчас техниеская коррекция. Не исключено, что в начале недели из-за положительных новостей по Европе коррекция по доллару продолжится, а индекс доллара подойдет к 105.50. Но статистика по США по ВВП и инфляционным показателям окажется близка к прогнозам, то доллар, вероятно, вернется к росту и продолжит движение к ближайшему уровню сопротивления у диапазона 107.00-107.10. от IrinaSimonyan5
NASDAQ100Моя рекомендация: при закреплении на графике D1 котировок над уровнем цены 18350 рост возможен до уровня 19000. При пробитии уровня 17900 и закреп на дневном тайм-фрейме ниже этого уровня, возможно снижение до 17200.от ToDoProjectОбновлено 2
[IMOEX] - потенциальная боковая коррекция на российском рынке Индекс ММВБ продолжает двигаться вверх, но есть первые признаки начала локальной коррекции. В коллекцию этих признаков добавим медвежью дивергенцию дневного ТФ, а также инерционный пробой угла Ганна, выделенного красным. Что касается угла, это значит, что как минимум необходим его ретест сверху, а желательно устроить распил вдоль него. Как раз снизу к нему подбирается ЕМА50 этого же периода, которая выступит поддержкой в дополнении к углу. В сухом остатке - в рамках гармонии движения рынка желательно разгрузить дивергенцию и сформировать 2-3% боковую коррекцию длительностью в месяц-полтора. Я буду рассматривать эту коррекцию - как хорошую возможность добрать интересные активы.от Golarty20205
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 21.04.2024Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. На неделе все шло согласно плану. В понедельник добрались до главной линии динамической поддержки, во вторник была неудачная попытка перехвата инициативы у покупателей и в среду произошел пробой зеленой пунктирной линии, о котором я уже много раз говорил (что к этому все идет). Вторая коррекционная волна началась по 1Д таймфрейму в локальной картине (если смотреть более глобально, то на старших таймфреймах - 4я волна). Теперь путь к блоку поддержки 15570 - 16470 открыт. Потенциал понижения я закладываю с текущих еще на 5-8%. После того как цена доберется в блок поддержки и коснется нижней зеленой пунктирной линии с большой долей вероятности начнется проторговка или сразу отскок с переходом в третью волну роста в текущем цикле. На данный момент картина следующая: Положительный сценарий 1) Блок поддержки 15570 - 16470 выступает в роли поддержки для продолжения восходящего тренда (текущая коррекция может закончиться именно здесь). 2) Если не будет обновлен прошлый лой на отметке 14052 во время полноценной второй волны по 1Д таймфрейму, то это даст значительное усиление для продолжения восходящего тренда (в частности на 3й волне роста). 3) Оставил одну красную пунктирную линию (верхнюю), остальные убрал, т.к. теперь они уже не несут полезной информации и проще будет читать графики. Сейчас это начало формирования динамического сопротивления для дальнейшего роста, поэтому как только цена уйдет выше этой линии и в идеале оттолкнется от нее сверху, то это снова даст рывок для обновления глобального максимума. 4) Если оценивать текущую коррекцию по Фибоначчи, то два уровня интереса находятся на отметках 16781 и 15741. На них также может начаться замедление и попытки перехвата инициативы. 5) Ключевая динамическая поддержка сейчас - это нижняя зеленая пунктирная линия. Пока цена находится над ней в глобальной картине сохраняется восходящий тренд. Негативный сценарий 1) Зеленая пунктирная линия динамической поддержки для роста была пробита и теперь она будет выступать как сопротивление для роста. При обратном подходе к ней она может послужить местом, откуда будет отбой вниз. 2) Затягивание цены в блок 15570 - 16470 приведет к добавлению активности продавцов, но ближе к нижней границе покупатели начнут пытаться перехватить инициативу. 3) Продолжают усиливаться торговые объемы со стороны продавцов. 4) Потенциал понижения я закладываю с текущих еще на 5-8%. Это движение мы можем увидеть сразу в течение недели-двух или получим несколько малых волн внутри текущей с финальным касанием нижней зеленой пунктирной линии. Итог: наконец-то началась долгожданная коррекция, первая моя точка интереса для покупок будет в районе 16000. В целом на неделе ожидаю продолжение снижения цены, а как только будет касание верхней границы блока поддержки, то оттуда можно будет начинать рассматривать сценарий завершения падения. В любом случае сейчас нужно дождаться реакцию на этот блок. Лучше всего если там будет проторговка через локальный боковик на пару недель или месяц-два. С другой стороны, если будет ложный выход ниже к следующему блоку 14440 - 14885, то это еще лучше, т.к. можно будет сделать откуп по более вкусным ценам. В любом случае я рад - рынок снова становится интересным! Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться! Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынокот Otkudadengi_lebovsky4
Символизм на фондовом рынкеКидал в закрытый чат эту находку еще 1 апреля, но сам забыл об этом и действий особых не предпринял. white rabbit = 117 = market crash(прямая и полная корреляция по гематрии вышла) The Jesuit = 117 The order of illuminati = 117 В копилку знаний о том, как и где бывают сигналы на движение рынка и о том, как их можно считывать. C 1 апреля SP500 и другие индексы фондового рынка показывают так же сильную коррекцию. Обучениеот CryptoGematrix1
RGBI - "крокодил не ловится, не растёт кокос" Если закроют W и M ниже 137, то откроется дорога к 80. Стоп или переворот в лонг по SuperStairs. ... хотя у МИД РФ в Аргентина по поводу кокоса другое мнение ...Короткаяот tessellisОбновлено 446
СиПи - 3500 к середине лета Использованы шкала в логарифме, шаблон баров и обычный теханализ. Возможно я ошибаюсь и СиПа уйдет выше 6000, а может и нет. Коррекция к 3500 вполне реальна вероятность ее вышеКороткаяот tessellisОбновлено 5512
Nasdaq-100. Как встретишь сезон отчетности — так его и проведешьФондовые индексы США, в том числе бенчмарк американской экономики индекс S&P500 (SPX) и индекс американского Бигтеха Nasdaq-100 (NDX) отступают от своих годовых максимумов, перейдя в минувшую пятницу 12 апреля к более агрессивному снижению, поскольку инвесторы переваривают первую порцию отчетности за I кв 2024 года - традиционно начавшейся с публикации отчетов о доходах финансового сектора. Новый сезон отчетности начался! Класс! Что ж... звучит неплохо, во всяком случае.. JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) сообщили о прибыли за первый квартал, которая хотя и превзошла прогнозы, но существующее большое количество постоянных инфляционных давлений, тем не менее увеличивается и продолжается. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что, хотя фондовый рынок находится в хорошем состоянии и большинство экономических показателей выглядят благоприятно, все еще существуют значительные риски, которые могут возникнуть в любой момент. "Заглядывая в будущее, мы по-прежнему бдительны к ряду значительных неопределенных сил. Во-первых, глобальный ландшафт тревожен, ужасные войны и насилие продолжают причинять страдания, а геополитическая напряженность растет. Во-вторых, похоже, существует большое количество устойчивых инфляционных факторов. Давление, которое, вероятно, продолжится", — заявил Даймон в конференц-колле. Что касается инфляции, цены на импорт в США выросли третий месяц подряд в марте, немного превысив консенсус-прогноз на уровне 0,4% в месячном исчислении. Почти весь рост импортных цен был вызван недавним ростом цен на нефть. Борьба с инфляцией, трансформировавшейся в классический хрон из относительно небольшой циклической проблемы, обусловленной низкой Covid-19 базой, - похоже зашла в тупик, и первое снижение ставок произойдет не раньше декабря, теперь заявляет Bank of America (BAC). При том, что еще в начале 2024 года рынок практически со 100-процентной уверенностью смотрел на то, что хотя бы одно снижение ставки состоится уже к июньскому заседанию FOMC, а к декабрьскому заседанию - количество снижений ставки может достигнуть трех. Смягчение денежно-кредитной политики к июню все больше и больше похоже на недостижимую мечту, сдерживаемую последними данными. Недавние данные по инфляции, хотя и соответствуют ожиданиям, не дают Федеральной резервной системе повода для спешки. Но если центральный банк не снизит ставки к июню, он, скорее всего, отложит любые сокращения вплоть до марта 2025 года, отмечают стратеги Bank of America. В действительности, долгосрочное прогнозирование кривой денежно-кредитной политики Федерального резерва США - непростая задача, при том что сколь либо относительно надежными могут быть только прогнозы к ближайшему заседанию FOMC, которое запланировано на 1 мая, и на которое рынок не закладывает изменение процентной ставки. Намного большее значение имеет то, что те же самые аргументы и тезисы, которые приводятся в отчетах крупнейших американских банков - локомотивом американской экономики - могут найти свое повторение или подражание в отчетности за I квартал 2024 года десятков и сотен других компаний, отчитывающихся в следующие два месяца. В техническом отношении, основной график индекса Nasdaq-100 (NDX), представленный в идее, находится в долгосрочной положительной динамике слабо растущего канала, выше своей 5-летней SMA. Вместе с тем, учитывая возможности эскалации макроэкономических и политических рисков, - нельзя исключать перспективы его снижения к нижней границе канала - вплоть до отметок 12500 - 13000 пунктов, принимая во внимание также и то, что весь 10-12 процентный прирост от максимумов IV квартала 2021 года можно по сути представить как транспонирование 200-процентного прироста акций только одной компании - Nvidia (NVDA), с ее 6 процентной аллокацией в индексе, прибавившей в цене соответственно с 320 до 960 долларов за тот же период времени, - с IV квартала 2021 г. к I кварталу 2024 г. от PandorraОбновлено 7
🤝 Индекс РТС показывает первый знак, что СВО-кризис закончилсяРубль с помощью ЦБ, вербальных интервенций и конечно же - известного Фибоначчи, таки отстоял 100-й рубеж. Российская валюта на неделе продолжила показывать высокую волатильность, однако наконец-то с позитивным оттенком, укрепившись на 6.19% к американцу - величину, не виданную за последние более чем 12 месяцев, с июля 2022 года. Рубль начал неделю привычным падением против основных валют, и доллар довольно быстро пересек психологически значимый барьер - превысил 100 рублей. Таким образом, трехзначный курс «американцем» был все же протестирован. При этом накануне помощник президента Максим Орешкин заявил, что считает основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции - мягкую ДКП ЦБ РФ. Ответ ЦБ не заставил себя долго ждать, и финрегулятор уже 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, повысив ставку сразу на 350 б.п., с 8,50% до 12 процентов соответственно. Взлетели и реальные процентные ставки в рубле. Это привело к первому импульсу роста рубля, в результате которого доллар вернулся на двузначные отметки, а по итогам недели - снизился до 93,62 рублей. Динамика курса рубля говорит в пользу предположений о неформальных договоренностях с экспортерами о продаже валютной выручки. Как следствие ожидание таких валютных интервенций, индекс РТС MOEX:RTSI , следуя нарративу укрепляющего рубля, таки пробивает вверх свое ключевое сопротивление - среднегодовую скользящую, т.е. недельный SMA (52), под давлением которого российский рынок находился более полутора лет - с декабря 2021 года. Техническая картина указывает в умеренном сценарии на возможность возвращения индекса РТС к своим максимальным отметкам 2022 года, а при оптимистичном сценарии - и на движение индекса РТС к установлению нового исторического максимума. от PandorraОбновлено 2219
👀 Три Чёрных Вороны. Свечной паттерн Медвежьего рынкаТри чёрных вороны — это фраза, используемая для описания медвежьей свечной модели, которая может предсказать разворот восходящего тренда. Классические свечные графики показывают цены открытия, максимумы, минимумы и закрытия дня для конкретной ценной бумаги. Для рынков, движущихся вверх, свеча обычно имеет белый, зеленый или синий цвет. При движении ниже они черные или красные. Модель «Три черных вороны» состоит из трех последовательных свечей с длинным телом, которые открылись с гэпом выше либо внутри реального тела предыдущей свечи, но закрылись в итоге ниже, чем предыдущая свеча. Часто трейдеры используют этот индикатор в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими моделями для подтверждения разворота. Ключевые моменты 👉 "Три черных вороны" — это медвежья свечная модель, используемая для прогнозирования разворота текущего восходящего тренда, используемая наряду с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI). 👉 Размер трех свечей «черных ворон», таймфрейм, на котором они появились, гэпы при их открытии, последовательность продвижения вниз, а также их тени можно использовать, чтобы судить, существует ли риск отката при развороте. 👉 Паттерн "Трёх Чёрных Ворон" следует считать окончательно сформированным после последовательного закрытия всех трёх элементов, входящих в него. 👉 Противоположная модель трех черных ворон – это три белых солдата, что указывает на разворот нисходящего тренда. Но об этом возможно в другой раз. Объяснение паттерна "Трёх черных ворон" Три черных вороны являются визуальным паттерном, а это значит, что при идентификации этого индикатора не нужно беспокоиться о каких-то особенных расчетах. Модель трех черных ворон возникает, когда медведи обгоняют быков в течение трех последовательных торговых баров. Модель отображается на ценовых графиках в виде трех медвежьих длинных свечей с короткими тенями или фитилями или без них. При типичном появлении трех черных ворон быки начинают таймфрейм с ценой открытия или с гэпом вверх, то есть даже немного выше, чем цена предыдущего закрытия, но на протяжении всего таймфрейма цена снижается, с тем чтобы в итоге закрыться ниже цены закрытия предыдущего таймфрейма. Это торговое действие приведет к очень короткой или отсутствующей тени. Трейдеры часто интерпретируют это нисходящее давление, продолжавшееся в течение трех таймфреймов, как начало медвежьего нисходящего тренда . Пример использования трех черных ворон В качестве визуального паттерна лучше всего использовать трех черных ворон как знак поиска подтверждения от других технических индикаторов. Фигура «три черные вороны» и уверенность, которую трейдер может в нее вложить, во многом зависят от того, насколько хорошо сформирован фигура. Три черные вороны в идеале должны представлять собой относительно длинные медвежьи свечи, которые закрываются на самой низкой цене за период или около нее. Другими словами, свечи должны иметь длинные реальные тела и короткие или несуществующие тени. Если тени растягиваются, то это может просто указывать на незначительное изменение импульса между быками и медведями, прежде чем восходящий тренд вновь заявит о себе. Использование данных об объеме торгов может сделать рисунок паттерна "трех черных ворон" более точным. Объем последнего бара во время восходящего тренда, ведущего к фигуре, в типичных условиях относительно более низкий, в то время как фигура «три черных вороны» имеет относительно высокий объем в каждом элементе группы. В этом сценарии, как например в нашем случае, восходящий тренд был установлен небольшой группой быков, а затем развернулся более крупной группой медведей. Конечно, это также может означать, что большое количество мелких бычьих трейдов сталкивается с такой же или меньшей группой медвежьих сделок, но большого объема. Тем не менее, фактическое количество участников рынка и сделок имеет меньшее значение, чем итоговый объем, который в итоге был зафиксирован в течение таймфрейма. Ограничения использования трех черных ворон Если модель "Трех черных ворон" уже продемонстрировала значительное движение вниз, имеет смысл опасаться условий перепроданности, которые могут привести к консолидации или откату перед дальнейшим витком движения вниз. Лучший способ оценить перепроданность акции или другого актива — посмотреть на другие технические индикаторы, такие как например индекс относительной силы (RSI), средние скользящие, трендовые линии ли горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Многие трейдеры обычно смотрят на другие независимые графические модели или технические индикаторы, чтобы подтвердить прорыв, а не используют исключительно паттерн трех черных ворон. В целом, он открыт для некоторой свободной интерпретации трейдерами. Например, при оценке перспектив выстраивания паттерна в более длинную непрерывную серию, состояющую из "черных ворон" либо перспектив возможного отката. Кроме того, другие индикаторы отражают истинную модель трех черных ворон. Например, фигура «три черных вороны» может включать в себя пробой ключевых уровней поддержки, что может независимо предсказать начало среднесрочного нисходящего тренда. Использование дополнительных моделей и индикаторов увеличивает вероятность успешной стратегии торговли или выхода . Реальный пример трех черных ворон Приведенная в идея свечная комбинация - это еще пока формирующийся паттерн (поскольку до закрытия третьей свечи в комбинации остается немногим более двух дней), где (i) каждая из трех черных свечей открылась выше цены закрытия предыдущей, то есть с небольшим гэпом вверх, (ii) далее - к окончанию таймфрейма цена снижается ниже цены предыдущего таймфрейма, (iii) объемы повышены относительно последнего бычьего таймфрейма, предшествовавшего появлению первой из "трех ворон", (iv) верхние и нижние фитили всех "черных ворон" относительно короткие, небольшие, сопоставимые с основным телом свечи. Исторические примеры паттерна "Трёх черных ворон" В неблагоприятных макроэкономических условиях, а также в условиях геополитической напряженности паттерн "Три черных ворон" в целом довольно распространен. На недельном графике индекса S&P500 (SPX) ниже, в частности, отмечены случаи проявления паттерна в период, начиная с января 2022 года и в последующие 15 месяцев до апреля 2023 года. Как несложно заметить в каждом из отмеченных на графике случаев, после проявления свечной модели цена после возможных консолидаций и откатов стремилась к более низким отметкам, или во всяком случае продавцы стремились повторить цену закрытия последнего бара свечной модели "Трёх черных ворон". Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке. Обучениеот PandorraОбновлено 447
NASDAQ GLOBAL CORRECTION -58%#NASDAQ Дополнительная инфа в Ютуб канале. Интересно, что прошлая коррекция дотянула до ЕМА-222, если повторится по аналогии, тогда можно скорректироваться на 10565 пунктов от пиковых значений, что составляет около 58% Если это действительно будет так, то сниму шляпу и покрашу пейсы.Короткаяот Crypto_105652
SP500Моя рекомендация: при закреплении выше уровня 5266 на графике D1 можно открывать покупки, рост возможен до уровня 5392. При пробитии уровня 5182 и закреп на дневном тайм-фрейме ниже этого уровня, возможно снижение до 5030.от ToDoProjectОбновлено 2
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N . За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал. 💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах. В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях. Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно). 💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 . Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10. Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене. Напомню основные тезисы. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса. В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов. Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики ✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор. ✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. ✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений. ✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. Понимание 52-недельного максимума 👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом). 👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение. 👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов. 👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это. Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные. Развороты на 52-недельных максимумах Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума. Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия. Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль. В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда. Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка. "Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году. Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство. На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно. Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели. Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии. Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс. Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса). Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD . Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP . Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов. ru.tradingview.com Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме. Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи . Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками. Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента. Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах. И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций. ✅ Бойтесь, когда другие жадничают. ✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся. Выводы 👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия. 👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов. Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций. Бэктест-анализ Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее: 👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной. 👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке. * Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence Steven J. Huddart Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting Mark H. Lang University of North Carolina at Chapel Hill Michelle Yetman University of California, Davis - Graduate School of Management Выбор редакцииОбучениеот PandorraОбновлено 212150
Коррекция очень близкоЦели по росту достигнуты. Коррекция снп начнется либо с текущих уровней, либо от 5205, это еще процента два вверх. На следующей неделе буду "держать руку на пульсе", шорт должен быть хорошим. Возможно начну с понедельника формировать позицию, буду добавлять комментарии.Короткаяот D1206Обновлено 5518
Звиздец всему приближается очень быстро!Осталось каких-то полтора года до тотального апокалипсиса.. Новый кризис недвижимости по круче 2008-09, крах банков. Нефть 240 и ГАЗ 12 от B-738Обновлено 3
Див сезон только лонгособого пролива нет и не будет на фоне рекордных дивов а дальше надо смотреть, скорей всего глубокая коррекцияДлиннаяот TraderKent111
MICEX_2024/04/18Сейчас цена 3.455. Предполагаю, при условии выхода цены вверх из восходящего канала рост ускорится. Цель 4.600+ имхоДлиннаяот Roman5221
Индекс доллара США DXY: рост не завершенРассмотрим картину по индексу доллара США DXY на 18 апреля. В последний раз разбор был еще 13 февраля. Тогда мы писали: «Пока цена выше этой трендовой (глобальной восходящей трендовой, идущей с мая 2021, - прим.) и выше EMA 50 недельного ТФ (на сейчас 103.620) - рост индекса в приоритете. Более того, даже если сейчас будет ретест ближайших поддержек внизу - рост останется в приоритете. Потому что с ноября 2023 на графике формируется потенциальный пГиП с целью в районе 108. Для отмены этого сценария надо закрепляться под психологическими 100 или размывать паттерн, уходя затем под динамические поддержки.» На днях на этом графике сработал наш алерт - тест важного объемного уровня 106.376. Выход из пГиП, о котором писали - есть, ретест выхода - в процессе. Если при тесте линии шеи будет отскок - в приоритете продолжение роста и отработка цели. Которая сейчас стала выше - в районе объемного уровня 109.305. Даже если паттерн будет размыт - восходящий тренд по #DXY для нас по-прежнему в силе, пока индекс выше глобальной восходящей трендовой, идущей с мая 2021 (указана точечным пунктиром). Или по крайней мере - пока мы не увидим сигнал «Дорого» на недельном ТФ от индикатора трендов. Напомним, у #DXY и рынков рисковых активов - плотная обратная корреляция. Исключения с #BTC - случались. Например, осенью 2022 Индекс активно падал, но BTC было не до роста - рынок рухнул на скаме #FTX. А рост #DXY с начала 2024 - как раз обратный пример. Рост индекса в этот период не помешал активному росту #BTC. Сказывается молодость #BTC как актива - уровень его ликвидности, манипулятивность. По данным #Kaiko, 90-дневная корреляция BTC с индексом доллара США DXY упала до отрицательного значения (-0,24). Это является самым низким уровнем за более чем год. Поэтому на DXY мы в последнее время и обращаем так мало внимания. Но держим в памяти.Длиннаяот Proekt_732
Dow Jones ближайшие цели и идеиРассмотрим сегодня актив который я активно торгую внутри дня. Сегодня мы же проведем анализ для оформления дневного и недельного BIAS. Основной идеей является реакция от текущей внутренней ликвидности и подход ближе к хаю недели, смысл заключается в том что цена старается закрыть все свои дисбалансы и мы можем получить в течении 2-х дней выход выше чтобы не формировать недельный дисбаланс. Сейчас же мы находимся фактически в недельном объемном имбалансе и видим формирование консолидации, что может дать выход выше на открытии АМ. Так как я торгую внутри дня, для меня модель будет полноценна в Silver Bullet но для полной уверенности мне нужно понимания общего тренда. Пока он для меня понятный. Всем хороших торгов и до встречи.Длиннаяот artemdzyubeilo3