ctnd
Description:
Double precision algorithm to compute the cumulative trivariate normal distribution
found in A.Genz, Numerical computation of rectangular bivariate and trivariate normal
and t probabilities”, Statistics and Computing, 14, (3), 2004. The cumulative trivariate
normal is needed to price window barrier options, see G.F. Armstrong, Valuation formulae
or window barrier options”, Applied Mathematical Finance, 8, 2001.
References:
https://link.springer.com/article/10.1023/B:STCO.0000035304.20635.31
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504860210124607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.353.1954&rep=rep1&type=pdf
The Complete Guide to Option Pricing Formulas, 2nd ed. (Espen Gaarder Haug)
CTND(LIMIT1, LIMIT2, LIMIT3, SIGMA1, SIGMA2, SIGMA3)
Returns the Cumulative Trivariate Normal Distribution
Parameters:
LIMIT1: float,
LIMIT2: float,
LIMIT3: float,
SIGMA1: float,
SIGMA2: float,
SIGMA3: float,
Returns: float.
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли её использовать. Браво автору! Вы можете использовать эту библиотеку для личного пользования или в других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикациях регулируется Правилами поведения.
VIP Membership Info: patreon.com/algxtrading/membership
Отказ от ответственности
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли её использовать. Браво автору! Вы можете использовать эту библиотеку для личного пользования или в других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикациях регулируется Правилами поведения.
VIP Membership Info: patreon.com/algxtrading/membership