Reversal Score System v3 [Rulph]

RSS3 - Reversal Score System v3

RSS3 is a multi-component reversal detection system that quantifies momentum exhaustion and trend weakness through a normalized Score from -1 (maximum bullish pressure) to +1 (maximum bearish pressure). It is designed to work across crypto, stocks, forex and futures, from intraday to 4H/D timeframes.

A full article with real trade examples (BTC, NVDA, GBP/USD, E-mini S&P) is available here:
How to Make 18% in a Week: RSS3 Reversal Trading Across 4 Markets

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CORE COMPONENTS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Volatility Pressure Index (VPI)

VPI measures market stress using a composite of:
• RSI deviation from the neutral 50 level (directional momentum bias)
• Annualized volatility (VIX-style) to detect volatility expansion
• Normalized candle range vs recent history
• Price position relative to Bollinger Bands (statistical extension)

These inputs are weighted and normalized into a single pressure reading:
• High VPI → overbought stress zone
• Low VPI → oversold compression zone

Concept: VPI answers "Is the market stretched beyond sustainable levels?"


Example: BTC 15m bearish with high VPI before the drop

2. Trend Direction Force Index (TDFI)

TDFI measures directional trend strength using:
• Spread between a fast MMA and a slower SMMA (trend acceleration/deceleration)
• Average impulse between the two MAs (momentum persistence)
• Normalized trend strength with a weighting scheme

• Positive TDFI → bullish directional pressure
• Negative TDFI → bearish directional pressure
• Extreme values (> 0.7 or < -0.7) highlight overextended trends

Concept: TDFI answers "How strong is the current directional move, and is it overextended?"


Example: ES 4H showing strong TDFI before reversal

3. Final Score

The final Score combines VPI and TDFI with divergence bonuses:

Score = (VPI_weight × VPI) + (TDFI_weight × TDFI) - Bull_Div_Bonus + Bear_Div_Bonus

Key ideas:
• VPI and TDFI are first normalized, then combined
• Divergences modulate Score via bonuses/penalties
• Recent and stronger divergences have more influence (decaying over time)

This produces a single, continuous measure of reversal pressure from -1 to +1.


Example: Score swinging from extreme bearish to extreme bullish zones

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
DIVERGENCES AND SEQUENTIAL LABELS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RSS3 automatically detects classic divergences separately for VPI and TDFI:

• Bullish divergence: price makes a lower low, indicator makes a higher low
• Bearish divergence: price makes a higher high, indicator makes a lower high

Each divergence is tracked for:
• VPI (v-series)
• TDFI (t-series)

Sequential labeling:
• v1, v2, v3... = 1st, 2nd, 3rd VPI divergence in the current direction
• t1, t2, t3... = 1st, 2nd, 3rd TDFI divergence in the current direction
• v2t1 = double divergence (2nd VPI + 1st TDFI on the same pivot)

The sequence resets when direction changes (bullish → bearish or vice versa).

This allows you to distinguish:
• early warnings (v1/t1)
• reinforced late-stage signals (v3, v4, …)
• strong confluence (vXtY double divergences)


Example: Sequential v/t labels building up before a major reversal

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MULTI‑TIMEFRAME FILTER (MTF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

The MTF filter uses a higher timeframe to control counter-trend entries:

Modes:
• Off – no filtering
• Reduce – divergence bonus is reduced when signal is against HTF trend
• Block – counter-trend divergences are completely hidden

Use cases:
• On intraday charts, use 4H/D as HTF to avoid shorting strong uptrends
• On 4H, use Daily/Weekly as HTF context for swing trades

This protects capital by avoiding low-probability mean-reversion attempts in strong trends.


Example: BTC 1h counter-trend signals filtered by MTF (grayed out)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
HOW TO USE RSS3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Typical entry logic:
1. Wait for a divergence (green = bullish, red = bearish)
2. Check Score:
• |Score| > 0.5 → stronger, higher-confidence signal
• Score near ±1.0 → extreme exhaustion zone
3. Optionally wait +2 bars after divergence to confirm the pivot

Typical exits:
• Conservative: opposite divergence appears
• More aggressive: Score crosses through 0 or reaches the opposite ±0.5 zone
• Always combine with a volatility-based stop (e.g., 2–3 × ATR)

Recommended timeframes:
• 5–15m: active intraday/swing setups
• 1–4h: swing trading
• D/W: position trading

RSS3 is not a complete trading strategy. It is an advanced reversal and exhaustion engine intended to be combined with:
• support/resistance
• volume/flow tools
• existing trend or breakout systems

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WHAT MAKES RSS3 ORIGINAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RSS3 is not a simple mashup of standard indicators. It introduces:
• Composite volatility index (VPI) combining RSI deviation, volatility, range and Bollinger position
• Composite trend force index (TDFI) based on MA spread and impulse
• Unified Score from -1 to +1 for reversal strength
• Decay-weighted divergence bonuses with amplitude sensitivity
• Dual-source divergences (VPI + TDFI) with sequential v/t labeling
• MTF-aware filtering that can reduce or block counter-trend signals

Real trade examples and detailed commentary:
English article with 4 markets

Disclaimer: All trading involves risk. This tool does not guarantee profits. Always backtest and manage risk according to your rules.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS3 - Reversal Score System v3 (Система оценки разворотов)

RSS3 — это многокомпонентная система поиска разворотов, которая количественно оценивает истощение импульса и ослабление тренда через нормализованный Score от -1 (максимальное бычье давление) до +1 (максимальное медвежье давление). Индикатор рассчитан на работу с криптовалютами, акциями, форексом и фьючерсами на разных таймфреймах — от интрадей до 4H/D.

Подробная статья с реальными примерами сделок на NVTK, BTCUSDT и CNY/RUB доступна здесь:
Как заработать 18% за неделю на разворотах: система RSS3

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Volatility Pressure Index (VPI)

VPI измеряет "напряжение" рынка через комбинацию:
• отклонения RSI от нейтрального уровня 50 (направленный моментум)
• годовой волатильности (по типу VIX) — фиксирует расширение волатильности
• нормализованного диапазона свечей относительно недавней истории
• положения цены относительно полос Боллинджера (статистическое перерастяжение)

Все компоненты взвешиваются и нормализуются в единый индекс давления:
• высокий VPI → зона перекупленности и стресса
• низкий VPI → зона перепроданности и сжатия

Идея: VPI отвечает на вопрос "насколько рынок перерастянут относительно нормального состояния?".


Пример: NVTK 1H — медвежья дивергенция VPI перед падением

2. Trend Direction Force Index (TDFI)

TDFI оценивает силу направленного движения через:
• расхождение между быстрой MMA и более медленной SMMA (ускорение/замедление тренда)
• средний импульс между двумя скользящими (устойчивость импульса)
• нормализованную силу тренда с весовой схемой

• положительный TDFI → бычье направленное давление
• отрицательный TDFI → медвежье направленное давление
• экстремальные значения (> 0.7 или < -0.7) показывают чрезмерно растянутый тренд

Идея: TDFI отвечает на вопрос "насколько силён текущий тренд и не заходит ли он слишком далеко?".


Пример: NVTK 1h — сильный TDFI

3. Финальный Score

Финальный Score объединяет VPI и TDFI с учётом бонусов за дивергенции:

Score = (VPI_weight × VPI) + (TDFI_weight × TDFI) - Bull_Div_Bonus + Bear_Div_Bonus

Основные идеи:
• VPI и TDFI предварительно нормализуются
• дивергенции корректируют Score через бонусы/штрафы
• более свежие и сильные дивергенции дают больший вклад (с затуханием во времени)

Результат — единый непрерывный индикатор давления на разворот в диапазоне от -1 до +1.


Пример: BTCUSDT 2H — переход Score из медвежьей зоны в бычью

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ДИВЕРГЕНЦИИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТКИ v/t
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RSS3 автоматически определяет классические дивергенции отдельно для VPI и TDFI:

• бычья дивергенция — цена делает более низкий минимум, индикатор — более высокий минимум
• медвежья дивергенция — цена делает более высокий максимум, индикатор — более низкий максимум

Для каждой дивергенции ведутся отдельные счётчики:
• для VPI — последовательность v1, v2, v3…
• для TDFI — последовательность t1, t2, t3…

Примеры маркировки:
• v1 — первая дивергенция VPI в текущем направлении
• t2 — вторая дивергенция TDFI
• v2t1 — двойная дивергенция (2‑я VPI + 1‑я TDFI на одном пивоте)

Счётчики сбрасываются при смене направления (бычья → медвежья и наоборот).

Это позволяет отличать:
• ранние сигналы-предупреждения (v1/t1)
• поздние, усиленные сигналы (v3, v4 и далее)
• зоны сильной конфлюенции (vXtY двойные дивергенции)


Пример: CNY/RUB 15m — накопление v/t меток перед разворотом

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
МУЛЬТИ-ТАЙМФРЕЙМОВЫЙ ФИЛЬТР (MTF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MTF-фильтр использует старший таймфрейм, чтобы уменьшать или блокировать контртрендовые сигналы.

Режимы:
• Off — фильтрация отключена
• Reduce — сила дивергенции против старшего тренда уменьшается
• Block — контртрендовые дивергенции полностью скрываются

Примеры:
• на 15m/30m — использовать 4H/D как старший ТФ
• на 1H/4H — использовать Daily/Weekly для свинг-позиций

Это помогает не лезть против сильного тренда только потому, что локально появилась дивергенция.


Пример: NVTK 1H — MTF-фильтр блокирует контртрендовые сигналы (серые маркеры)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ RSS3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Вход:
1) дождаться дивергенции (зелёный треугольник — бычья, красный — медвежья)
2) проверить Score:
• |Score| > 0.5 усиливает значимость сигнала
• значения около ±1.0 указывают на экстремальные зоны истощения
3) при необходимости подождать +2 бара после дивергенции для подтверждения пивота

Выход:
• консервативно — по дивергенции в обратную сторону
• агрессивнее — при пересечении Score через 0 или выходе в противоположную зону ±0.5
• стоп-лосс — от волатильности (например, 2–3 × ATR)

Рекомендуемые таймфреймы:
• 5–15m — активный интрадей/свинг (подходит для CNY/RUB и других ликвидных инструментов)
• 1H — акции типа NVTK, связка с MTF-фильтром по 2H/4H
• 2H–4H — BTCUSDT и фьючерсы для свинг-позиций

RSS3 — это не готовая стратегия, а продвинутый модуль поиска разворотов и зон истощения, который лучше всего работает в связке:
• с уровнями поддержки/сопротивления,
• объёмными/ордерфлоу-индикаторами,
• трендовыми и пробойными системами.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ЧТО ДЕЛАЕТ RSS3 ОРИГИНАЛЬНЫМ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RSS3 — это не просто "микс" стандартных индикаторов. В нём реализованы:
• составной волатильностный индекс VPI (RSI-отклонение, волатильность, диапазон, полосы Боллинджера)
• составной трендовый индекс TDFI (спред и импульс между скользящими средними)
• единый Score от -1 до +1 для оценки силы разворота
• бонусы за дивергенции с учётом амплитуды и затухания во времени
• двойные дивергенции (VPI + TDFI) с последовательной маркировкой v/t
• MTF-фильтр, который может ослаблять или полностью блокировать контртрендовые сигналы

Детальные примеры сделок на NVTK, BTCUSDT и CNY/RUB:
Русская статья по RSS3

Дисклеймер: Торговля на финансовых рынках связана с риском. Индикатор не гарантирует доходности. Всегда тестируйте и соблюдайте собственные правила риск-менеджмента.