VolTargeting
ewmaVol(estimationWdw)
Calculates an exponentially weighted annualised volatility
Parameters:
estimationWdw (simple int): Half life of exponential weighting scheme
Returns: Exponentially weighted annualised volatility
volTargettedSize(nominalBalance, targetVolContribution, forecastVol)
Calculates a volatility-targetted position size in number of units
Parameters:
nominalBalance (float): Portfolio size on which to calculate volatility targets
targetVolContribution (float): Amount of volatility to be assigned to this position
forecastVol (float): Volatility forecast to use in position size calculation as %
Returns: Position size in units (shares, contracts, etc)
Fixed spelling
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли её использовать. Браво автору! Вы можете использовать эту библиотеку для личного пользования или в других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикациях регулируется Правилами поведения.
Отказ от ответственности
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли её использовать. Браво автору! Вы можете использовать эту библиотеку для личного пользования или в других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикациях регулируется Правилами поведения.