PINE LIBRARY
Обновлено VolTargeting
Library "VolTargeting"
ewmaVol(estimationWdw)
Calculates an exponentially weighted annualised volatility
Parameters:
estimationWdw (simple int): Half life of exponential weighting scheme
Returns: Exponentially weighted annualised volatility
volTargettedSize(nominalBalance, targetVolContribution, forecastVol)
Calculates a volatility-targetted position size in number of units
Parameters:
nominalBalance (float): Portfolio size on which to calculate volatility targets
targetVolContribution (float): Amount of volatility to be assigned to this position
forecastVol (float): Volatility forecast to use in position size calculation as %
Returns: Position size in units (shares, contracts, etc)
ewmaVol(estimationWdw)
Calculates an exponentially weighted annualised volatility
Parameters:
estimationWdw (simple int): Half life of exponential weighting scheme
Returns: Exponentially weighted annualised volatility
volTargettedSize(nominalBalance, targetVolContribution, forecastVol)
Calculates a volatility-targetted position size in number of units
Parameters:
nominalBalance (float): Portfolio size on which to calculate volatility targets
targetVolContribution (float): Amount of volatility to be assigned to this position
forecastVol (float): Volatility forecast to use in position size calculation as %
Returns: Position size in units (shares, contracts, etc)
Информация о релизе
v2Fixed spelling
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли им воспользоваться. Вы можете использовать эту библиотеку в приватных или других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли им воспользоваться. Вы можете использовать эту библиотеку в приватных или других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.