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專炒UVIX策略

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2x Long VIX Futures ETF(US:UVIX)是VIX指數的相關ETF,嚴格來說,UVIX是與Long VIX Futures Index (反映VIX期貨好倉)有關,它的特性很簡單,當市場恐慌時,VIX指數上升,VIX指數期貨的好倉也會增加,而UVIX也會上升。但當市場樂觀時﹕VIX指收下跌,VIX指數期貨的好倉也會減少,UVIX便會下跌。

而UVIX具備2倍槓桿,當Long VIX Futures Index上升/下跌1%,它會跟隨上升/下跌2%。

由於UVIX的「入場費」很低,每股只是約20多美元,而且要買入或沽空UVIX也十分方便,十分適合Daytrade或短炒。

(策略在交易時請用15秒圖,可以用Trading View 使用15秒圖backtest過去兩年策略的表現。)

筆者在Youtube已講解了這套策略是運用了
1) 課堂上給大家衡量波幅變化的Volatility Comparison 指標
2) 比較VIX指數與VIX指數期貨的差距變化
再運用Logistic Regression給兩個因素「權重」,計算出UVIX的上升及下跌機會率作為入市訊號。

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