OPEN-SOURCE SCRIPT
Hamming Windowed Volume Weighted Moving Average
Applying a window to the filter weights provides sometimes extra control over the characteristics of the filter.In this script an hamming window is applied to the volume before being used as a weight.In general this process smooth the frequency response of a filter.
Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma
Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)
Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple
Feel free to use the hamming window when using weighted filter.
Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma
Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)
Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple
Feel free to use the hamming window when using weighted filter.
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.
Хотите использовать этот скрипт на графике?
Check out the indicators we are making at luxalgo: tradingview.com/u/LuxAlgo/
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.