OPEN-SOURCE SCRIPT
Average True Range Overlay
Plots ATR calculated on a daily basis as an overlay on the current chart.
Implemented using the builtin atr function.
ATR is a volatility indicator
originally developed by J. Welles Wilder, Jr. for commodities:
New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0-89459-027-6.
The range of a day's trading is simply R = high − low.
The true range extends it to yesterday's closing price if it was outside of today's range:
TR = max[(high-low), abs(high-close(previous)), abs(low - close(previous))]
The average true range is an N-day smoothed moving average of the TR values.
A first stab at a sensible stop loss level might be 3*ATR below recent peak.
Implemented using the builtin atr function.
ATR is a volatility indicator
originally developed by J. Welles Wilder, Jr. for commodities:
New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0-89459-027-6.
The range of a day's trading is simply R = high − low.
The true range extends it to yesterday's closing price if it was outside of today's range:
TR = max[(high-low), abs(high-close(previous)), abs(low - close(previous))]
The average true range is an N-day smoothed moving average of the TR values.
A first stab at a sensible stop loss level might be 3*ATR below recent peak.
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.
Хотите использовать этот скрипт на графике?
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.