PROTECTED SOURCE SCRIPT
anchor VWAP + VWAP Bands
Displays VWAP from a specified time.
Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price) is a VWAP line that starts from a user-chosen anchor point—such as a major swing high/low, a breakout bar, an earnings release, or a news-driven spike—and then calculates the volume-weighted average price from that moment forward. Unlike the standard intraday VWAP that resets each session, Anchored VWAP “remembers” all price and volume since the anchor, so it reflects the market’s average cost basis for participants who traded after that event.
Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price) is a VWAP line that starts from a user-chosen anchor point—such as a major swing high/low, a breakout bar, an earnings release, or a news-driven spike—and then calculates the volume-weighted average price from that moment forward. Unlike the standard intraday VWAP that resets each session, Anchored VWAP “remembers” all price and volume since the anchor, so it reflects the market’s average cost basis for participants who traded after that event.
Скрипт с защищённым кодом
Этот скрипт опубликован с закрытым исходным кодом. Однако вы можете использовать его свободно и без каких-либо ограничений — читайте подробнее здесь.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Скрипт с защищённым кодом
Этот скрипт опубликован с закрытым исходным кодом. Однако вы можете использовать его свободно и без каких-либо ограничений — читайте подробнее здесь.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.