OPEN-SOURCE SCRIPT
Value-at-Risk
Value-at-Risk is a risk measurement tool widely used by banks and institutions.
This script uses historical simulation method for the calculation of VaR. The default settings are 250-days period. 1 percentile (or 99 percentile confidence level.)
This means the daily loss for the past 250 days should not exceed the risk measure 99% of the time.
traders can calculate the desired level of risk by converting the timeframe OR by multiplying the square root (expected holding period) to find out the VaR value for 5 days, 25 days, 250 days etc.
Do take note that the default assumes a long position, if you are taking a short position, the percentile value has to be adjusted accordingly (to find the worst 1 percent loss for shorts will require changing the input to 99)
This script uses historical simulation method for the calculation of VaR. The default settings are 250-days period. 1 percentile (or 99 percentile confidence level.)
This means the daily loss for the past 250 days should not exceed the risk measure 99% of the time.
traders can calculate the desired level of risk by converting the timeframe OR by multiplying the square root (expected holding period) to find out the VaR value for 5 days, 25 days, 250 days etc.
Do take note that the default assumes a long position, if you are taking a short position, the percentile value has to be adjusted accordingly (to find the worst 1 percent loss for shorts will require changing the input to 99)
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.
Хотите использовать этот скрипт на графике?
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.