Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё

Регистрация

Идеи

Идеи нашего сообщества

Популярные Выбор редакции

Популярные Выбор редакции

Динамика Открытого Интереса: Понимание силы тренда 📊 Природа Открытого Интереса (Open Interest, OI) Открытый интерес представляет собой общее количество незакрытых деривативных контрактов (фьючерсов или опционов) на рынке в конкретный момент времени. В отличие от объема торгов, который показывает количество совершенных сделок за период, OI отражает реальное количество капитала, удерживаемого в активных позициях. Рост этой метрики указывает на приток новых денег на рынок, тогда как снижение свидетельствует о закрытии позиций и фиксации прибыли или убытков. 🧠 Синтез OI и ценового действия Анализ OI эффективен исключительно в связке с движением цены актива. Рост цены, сопровождаемый увеличением OI, подтверждает силу восходящего тренда: новые участники агрессивно входят в рынок, поддерживая движение. Аналогично, падение цены при растущем OI сигнализирует о сильном нисходящем давлении и активном открытии новых шорт-позиций. Это состояние характеризует «здоровый тренд». 🔍 Дивергенция как сигнал истощения Критический сигнал возникает при расхождении динамики цены и OI. Если цена актива обновляет локальный максимум, а OI при этом стагнирует или начинает снижаться, это указывает на истощение тренда. Текущий рост происходит преимущественно за счет принудительного закрытия шорт-позиций, а не притока свежего капитала. Такая ситуация часто предшествует значительной коррекции. 📌 Резюме Открытый интерес служит фундаментальным индикатором «топлива» текущего движения. Системный мониторинг OI позволяет трейдеру отличить истинное трендовое движение, подкрепленное реальными деньгами, от манипулятивного импульса, готового к быстрому угасанию.

Обучение

от VladislavCryptoCluster

Как пережить серию убытков и не сломать торговлю Самые тяжёлые моменты в трейдинге приходят не в день большого слива. Гораздо больнее тянущаяся серия мелких минусов, когда график ещё живой, а голова уже устала. В этот период многие бросают рынок, закрывают терминал и попадают в ту самую статистику «пять лет и хватит». Я хочу разобрать, как выстроить работу так, чтобы переживать такие периоды без паники и без геройских ставок «всё или ничего». Почему серии минусов появляются даже у сильных трейдеров Даже самая аккуратная система даёт периоды, когда прибыльных сделок мало. Рынок меняет скорость, структура движения смещается, уровни пробиваются без отката. Если в этот момент трейдер продолжает крутить размер позиции и лезть в каждый намёк на сигнал, серия быстро превращается в снежный ком. Обычно всё начинается с трёх вещей: ставка в процентах от счёта плавает «по настроению»; лимит убытка на день или неделю не зафиксирован; нет заранее прописанного плана, что делать после серии минусов. Лимит боли: сколько можно проиграть, прежде чем остановиться Первая опора в сложный период — чёткая граница потерь. Я использую простое правило: ограничение по сделке: не больше 1–2 % от счёта; ограничение по дню: не больше трёх убыточных входов подряд; ограничение по неделе: при просадке около 5–7 % торговля останавливается, идёт разбор. Цифры можно адаптировать под свой стиль, но сами рамки должны быть записаны, а не существовать «в голове». Как только граница достигнута, торговля прекращается. Не «ещё один шанс», не «сейчас отобьюсь», а реальная пауза. Пауза без самообмана Остановка торговли даёт время вернуть холодную голову. Эта пауза не про отдых от рынка на диване. Лучше потратить её так: выгрузить историю последних сделок; посмотреть, где вход был вне плана; отметить сделки, где нарушен риск; найти, где вход делался из-за желания «отыграться». Чаще всего становится видно, что сама методика даёт шанс на плюс, а пробои идут из-за дисциплины. Пересборка техники: что оставить, а что выкинуть После разбора я делю свои элементы торговли на три группы. То, что работает. Паттерны, уровни, типы сделок, где статистика остаётся положительной. То, что тянет вниз. Ситуации, где минусов в два раза больше, чем плюсов. Эксперименты. Всё, что пока не проверено цифрами. Дальше в работу идёт только первая группа. Остальное уходит в «карантин». На этом шаге многие удивляются: реальный объём рабочих ситуаций гораздо меньше, чем казалось. И это нормально. Лучше качественная узкая зона, чем десятки хаотичных входов. Как помочь себе удерживать дисциплину Одно дело понять всё на бумаге, другое — повторять одни и те же действия на графике изо дня в день. Хорошо помогает три простых инструмента: чек-лист перед входом: «есть ли уровень, есть ли подтверждение, укладывается ли риск»; журнал, где после сделки коротко фиксируется причина входа и исход; заранее прописанные сценарии на день: где беру движение, где просто наблюдаю. Чем меньше решений принимается «на эмоциях», тем легче проходит серия минусов. Где здесь место инструментам на графике Многие упрощают себе жизнь с помощью готовых наборов сигналов и модулей анализа. Такие штуки не решают всё за трейдера и не отменяют работу с риском, но помогают быстрее собрать картину рынка: увидеть уровни, тенденцию, волатильность, возможные цели. Удобнее, когда эти элементы уже собраны в одном инструменте, а не раскиданы по десяти индикаторам. Тогда больше усилий уходит не на настройку графика, а на принятие решений по сделке. Главная мысль Серия убытков сама по себе не ломает карьеру. Её превращают в финальную точку три вещи: отсутствие рамок по риску, отсутствие плана действий после просадки и хаос в голове при каждом новом сигнале. Кто выдерживает эти периоды, шаг за шагом выходит к стабильной работе. Остальные пополняют статистику «пяти лет» и уходят, так и не увидев, как рынок начинает платить за дисциплину.

Обучение

В каком возрасте лучше всего начинать зарабатывать?🗣 Я ни раз слышал, что лучшие трейдерские прорывы часто случаются довольно рано. И в этом есть логика. С одной стороны, скорость реакции и гибкость мышления со временем снижаются. С другой — накапливается опыт. И где-то в районе 25–28 лет эти две вещи сходятся. Ты ещё быстро соображаешь, но уже кое-что видел на рынке. Но есть и другая статистика. Стабильно зарабатывать в трейдинге многие начинают сильно позже. После 35, а то и 40. Да-да, человек, который действительно понимает трейдинг, как правило, уже давно не новичок. И тут логика та же. С одной стороны, появляется опыт, выдержка, капитал. С другой — снижается азарт и тяга к бессмысленному риску. Но. Если к этому моменту уже решены базовые вопросы жизни, вдруг открывается совсем другое окно возможностей — для спокойной, взвешенной торговли. ———————————————————————————————————————— Подумай сам. Быт более-менее устроен, желания «надо срочно зарабатывать» меньше, есть подушка, накоплен опыт и контакты. Когда, если не сейчас, начинать относиться к рынку без надрыва? ———————————————————————————————————————— Так что если тебе, как и мне, 33 — это как раз тот возраст, когда иллюзии про «переиграть рынок на интуиции» обычно уже позади, а до настоящей зрелости подхода ещё есть время. И это нормальная точка, чтобы перестать спешить и начать выстраивать взрослый и системный подход к трейдингу.

Обучение

от Tochka_Trenda

Паттерн, который показывает движение наверх на 99%.Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель" и торгую на рынке уже более 7 лет. В этом ролике я решил показать один паттерн на примере нефти, который почти однозначно показывает предстоящий рост актива. Приятного просмотра!

Обучение

02:42

от financialwinner

Короткий стоп - это круто! Вся правда о том, как ставить стоп. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель", торгую на рынках уже более 7 лет. В этом видео я покажу, что будет, если будете использовать короткие стопы и чем это чревато. Покажу все риски, связанные с этим и как их избежать. Приятного просмотра!

Обучение

03:12

от financialwinner

Как мы зарабатываем, следуя за теми, кто создаёт тренды Суть метода: Как мы зарабатываем, следуя за теми, кто создаёт тренды Мой подход основан на простом принципе: не угадывать направление, а видеть, куда вкладывается реальный «большой» капитал, и вовремя присоединиться к его движению. Вот как это работает: 1. Я идентифицирую вход крупного капитала (фонда, институционального игрока) в рынок. Это не гадание, а чтение следов через объёмы, структуру заявок и потоковые данные. Я определяю его примерные цели. 2. Я жду ключевой момент. После набора позиции профессиональный участник почти всегда делает «провокацию» — небольшое движение, чтобы проверить реакцию толпы (ритейла). Ему нужно понять, пойдут ли за ним. 3. Здесь — сердце стратегии и наша главная точка входа. * Сценарий А: Если толпа реагирует на провокацию, крупный игрок просто даёт ей тянуть цену к своей цели. Мы видим это и входим следом. * Сценарий Б (и наш главный козырь): Если толпа не реагирует, профессиональному участнику невыгодно тащить рынок самому. Тогда он страхуется: быстро переворачивает позицию в противоположную сторону и делает новую провокацию. Теперь у него два портфеля в разных направлениях, и ему в любом случае нужно движение. Ритейл обязательно среагирует на одно из двух направлений. 4. Наша задача — не выбрать сторону, а увидеть переворот. Мы не гадаем, куда пойдёт ритейл. Мы знаем, что после второй провокации он пойдёт куда угодно. Наша сила — в своевременном перевороте вслед за крупным капиталом, чтобы оказаться в тренде, который ритейл сам и создаст. Мы ловим начало этого резкого, почти гарантированного движения. Почему это профессионально, управляемо и эффективно: ▪️Источник заработка понятен: Мы не торгуем против рынка. Мы используем его механику: силу крупного капитала и эмоции толпы. Наша прибыль — это отсекаемая часть от их движения. ▪️Управление убытком строго определено: Наш стоп-лосс — это точка переворота профессионального участника. Если он страхуется и разворачивается — мы выходим с минимальным убытком (или уже с прибылью) и тут же готовимся войти в новом направлении. Риск чётко ограничен моментом смены логики самим крупным игроком. ▪️Потенциал прибыли значителен: Мы входим у истоков импульса, который создаётся суммой капиталов (большого и множества мелких). Это движение часто бывает резким и протяжённым. Соотношение прибыли к риску в таких сценариях крайне привлекательно. ▪️Это профессионализм высшего порядка: Метод требует не интуиции, а дисциплины, чтения порядка в хаосе и железного управления эмоциями. Мы не «верим» в направление — мы следуем за тем, кто диктует правила игры на своих условиях. Мы не предсказываем погоду. Мы видим, как поднимается большой парус, и ставим свой, чтобы ловить попутный ветер его движения. А если ветер внезапно меняется — мы первыми это замечаем и перестраиваемся, пока остальные ещё смотрят на старый горизонт. Кто владеет информацией — владеет миром. Кто управляет информацией — управляет исходом (Н.Ротшильд. У. Черчилль). Мы здесь именно для того, чтобы управлять.

Обучение

Для чего нужен наставник в трейдинге 🙂 Удивительно, как мало людей понимают, что главная ценность наставника не в его «фишках и методах» . А в том, что без него ты просто не можешь договориться сам с собой. Истории про спокойные и рациональные решения с первой сделки — это из мира розовых пони. В реальности большинство хороших трейдов — это жёсткий компромисс . Причём обычно сразу по нескольким параметрам. Я думаю, что верный признак адекватного решения — это когда ты им немного недоволен. И входом, и выходом, и тем, что «можно было лучше» . Если всё кажется идеально — скорее всего, ты уже эмоционально вовлечён. А если в сделке есть эмоции? Например, ты сидишь в позиции, которая тебе «нравится». Или это серия сделок, где ты уже злишься. Или ты тащишь убыток, потому что «из принципа» . А может, наоборот, боишься закрыть плюс, потому что слишком долго его ждал. Тут вообще тушите свет. —————————————————————————————————————— Во всех этих ситуациях спасает посредник. Человек, которому безразличен твой депозит — в хорошем смысле этого слова — и который может спокойно разобрать аргументы. Вот ты ему говоришь: «Я сегодня больше ни шагу, пусть эта RUS:BR1! нефть идёт куда хочет» , — а он переводит это в понятный и нормальный язык: «Сейчас нет сетапов на вход, давай дождёмся выхода запасов и потом посмотрим варианты». Через время вы просто возвращаетесь к рынку и без принципов , и уже в спокойном состоянии принимаете решение , что делать дальше. Обычно за этим шагом следует системная сделка. —————————————————————————————————————— Признаюсь честно, каждый раз, когда у меня начинается внутренняя торговля с самим собой, я стараюсь подключить внешний взгляд. И вам советую . Сложные решения? Не надо оставаться с ними один на один. Чаще всего от этого больше вреда, чем пользы.

Обучение

от Tochka_Trenda

Интуитивный трейдинг: миф или реальность?Бывало ли у вас так, цена болтается натурально в воздухе и согласно вашей торговой системы, никаких оснований для входа нет: ни значимых уровней/блоков, ни скользящих, ни показаний индикатора, нет вообще ничего – но вы всё равно убеждены, что « сейчас лучший момент» - и это волшебство случается? Или же по-другому: идеальная с точки зрения техники сделка идёт против вас, вы, уверовав в себя и свой анализ, усреднились и завысили риски. В какой-то момент что-то начинает поедать вас изнутри . Вы сдерживаете эмоциональный позыв и через какое-то время, поймав жирного лося, понимаете: нужно было следовать интуиции и крыться вручную раньше, это позволило бы сохранить огромную часть позиции (депозита, что уж тут). Или так: вы в последний момент не нажимаете кнопку в «идеальном» по всем критериям сетапе – и спустя день оказывается, это было верным решением, в редкий раз сделка пошла не по плану? … Разумеется, чем больше у трейдера часов наторговки , тем больше ситуаций зафиксировал и отложил его мозг. С одной стороны, сознание способно отмечать закономерности, с другой, ленивый обезьяний мозг может и дорисовывать их, особенно когда ему это кажется выгодным («точно такой же паттерн 100 раз дал 20% чистых – зайду на пол-депозита») Конечно же, когда вы ловите «вход в воздухе», подсознательно какие-то основания есть: «шевеление» на малых таймфреймах, выраженные тени, повышенные объёмы, волатильность, активность стакана, просто за тысячи часов перед терминалом вы уже видели что-то похожее и в тех ситуациях оно привело к таким-то движениям. Но всё же, чёрт побери, как это работает?! Напишите в комментариях, используете ли «чуйку» в работе, прислушиваетесь ли к ней? Если комбинируете график и интуицию, что в приоритете? Автор пришёл к следующим тезисам: 1. Интуиция как противоречие . График в приоритете и торгуем мы его – но если есть какие-то сомнения, пусть и притянутые «с потолка», статистически сделку лучше пропустить 2. Мониторинг внутреннего состояния . Бывает состояние, когда ты «в рынке» и как будто считываешь все его движения, даже на 5-минутных таймфреймах. Напротив, бывает состояние, когда «лучше не трогать рынок», даже если он понятен технически. Эти состояния не связаны с фазой Луны и рынка, с погодой и настроением, это просто как бы две модальности и важно научиться находить, в какой из них в текущий момент находится тело трейдера. Состояния могут переключаться даже внутри дня, в т.ч. неоднократно, то есть «поймав поток», в какое-то время нужно суметь остановиться.

Обучение

CFD трейдинг: комиссии, спреды и почему «нулевая комиссия» — миф Что такое CFD трейдинг на самом деле: скрытые комиссии, свопы, исполнение ордеров и почему удобный инструмент часто работает против трейдера. ________________________________________ Что такое CFD трейдинг и почему он выглядит самым удобным инструментом CFD — это почти идеальный торговый инструмент, если смотреть на него с точки зрения удобства. Чтобы начать торговать, не нужно открывать полноценный брокерский счёт, проходить сложную верификацию, подтверждать резидентство или разбираться с международными банковскими переводами — всем тем, что обычно сопровождает попытку получить прямой доступ к фондовой бирже США (подробнее об этом — в статье "Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ" ). Один аккаунт, один терминал и доступ сразу ко всему рынку: акции США, индексы, валюты, нефть, золото, крипта — без владения активом, без клиринга, без расчётных палат и без понимания того, как вообще устроена биржевая инфраструктура. Лонг и шорт открываются в один клик, кредитное плечо доступно автоматически, минимальный депозит низкий, сделки исполняются мгновенно, а торговля возможна почти 24/5. Комиссии, как правило, заявлены как нулевые. Никаких фиксированных сборов за вход и выход, никаких биржевых тарифов, никаких “лишних” строк в отчётах — цена просто движется, а трейдер зарабатывает на разнице. Именно так CFD и продаются. Как универсальный инструмент, который убирает все сложности и оставляет только график, кнопки и свободу действий. Но чем проще выглядит вход, тем важнее задать вопрос: за счёт чего тогда зарабатывает платформа. ________________________________________ CFD трейдинг без биржи: как торгуются контракты без реального рынка CFD создают ощущение, что трейдер торгует рынок напрямую, хотя на практике это не так. Цена акции, индекса или валюты видна в терминале, но сам трейдер не участвует в процессе её формирования. При торговле через CFD нет реального рынка в привычном смысле — нет очереди ордеров, нет конкуренции покупателей и продавцов, нет борьбы за ликвидность. Цена просто копируется с базового актива и отображается внутри платформы. Пока рынок движется спокойно, разницы почти не видно. Но, когда начинаются резкие движения, новости или всплески волатильности, цена для трейдера начинает зависеть не столько от рынка, сколько от того, как именно платформа обрабатывает сделки. Именно в такие моменты становится понятно, что CFD — это не упрощённая версия рынка, а отдельная торговая среда со своими правилами. ________________________________________ Комиссии в CFD трейдинге: где скрыты реальные издержки CFD часто рекламируют как торговлю без комиссий, и формально это правда — отдельной строки “комиссия за сделку” действительно может не быть. Но это не означает, что торговля обходится бесплатно. Вместо явной комиссии используется спред — разница между ценой покупки и продажи. В CFD этот спред задаёт сама платформа, а не рынок. На бирже спред формируется естественно: одни готовы купить дешевле, другие — продать дороже. В CFD спред существует всегда и может резко увеличиваться именно в моменты высокой активности. По данным ESMA, в периоды повышенной волатильности спреды по CFD на индексы и валюты расширялись в 3–5 раз по сравнению с обычными условиями. Источник: ESMA, CFDs: High-risk speculative trading. На практике это выглядит так: трейдер входит в сделку, цена сразу идёт в нужную сторону, но позиция долго не выходит в плюс, потому что стартовый минус из-за спреда оказался слишком большим (подробнее о том, как работает спред — в статье «Что такое спред в трейдинге» ). ________________________________________ Свопы и overnight комиссии в CFD: сколько стоит держать позицию Своп — это комиссия за перенос позиции через ночь. Проще говоря, плата за то, что сделка остаётся открытой дольше одного торгового дня. Даже если цена не растёт и не падает, счёт каждый день уменьшается. Это особенно заметно в ситуациях, когда рынок “завис” и ждёт новостей или решений. По данным IG Group, годовой эквивалент свопов по CFD на акции США может достигать 6–12 %. Источник: IG Group, CFD Trading Costs Explained. В результате трейдер может быть прав по направлению, но вынужден закрывать позицию раньше плана просто потому, что ожидание становится слишком дорогим (эту механику мы подробно разбирали в материале про свопы и скрытые комиссии брокера ). ________________________________________ Исполнение ордеров в CFD трейдинге: проскальзывание и стоп-лоссы Стоп-лосс в CFD выглядит привычно: трейдер заранее указывает цену выхода. Но исполняется он не так, как на бирже. В CFD закрытие позиции происходит внутри платформы. Если рынок движется резко, ордер может быть исполнен по цене хуже ожидаемой — это называется проскальзыванием. По данным FCA, отрицательное проскальзывание у розничных CFD-трейдеров встречается значительно чаще, чем положительное. Источник: FCA, Contracts for Difference: Market Study. На практике это означает, что стоп-лосс не всегда защищает от лишних потерь, особенно в моменты новостей, гэпов и резких импульсов (подробнее о типах ордеров — в статье «Виды ордеров в трейдинге» ). ________________________________________ CFD или акции США: почему одинаковые сделки дают разный результат На графике CFD и реальная акция действительно выглядят одинаково. Тот же уровень, тот же сигнал, тот же момент входа — визуально разницы нет. Но торговый результат формируется не на графике, а в момент исполнения сделки и удержания позиции. Именно здесь начинают работать факторы, которых нет или почти нет при торговле реальными акциями США. В CFD каждая сделка сразу стартует с издержек: спред закладывается в цену входа, возможен своп за перенос позиции, а исполнение зависит от условий платформы. На бирже же трейдер платит фиксированную комиссию и дальше работает с рыночной ликвидностью, где цена формируется участниками торгов, а не внутри системы брокера. По данным CFA Institute, средние торговые издержки активного трейдера на рынке акций США составляют около 0,02–0,05 % на сделку, тогда как в CFD совокупные издержки (спред, свопы, исполнение) могут быть в разы выше, особенно при активной торговле. Источник: CFA Institute, Trading Cost Analysis. Поэтому два трейдера с одинаковыми входами могут получить противоположный итог (эту разницу хорошо видно в сравнении криптовалюты и акций США ). ________________________________________ Как выбрать CFD инструменты под торговую стратегию CFD могут быть рабочим инструментом, но только при чётком понимании, под какие задачи они подходят. Их ключевая особенность — высокая чувствительность к времени и издержкам. Лучше всего CFD работают в коротких сделках, где вход и выход происходят быстро, а позиция не живёт долго. В таких сценариях спред и возможный своп не успевают накопиться, и результат в большей степени зависит от точности входа. Проблемы начинаются, когда стратегия предполагает ожидание. Если сделка удерживается несколько дней, трейдер платит не только за ошибку в направлении, но и за сам факт ожидания — через свопы и ухудшение условий. В итоге даже правильная идея начинает “разваливаться” не из-за рынка, а из-за стоимости удержания позиции. На этом этапе многие новички совершают типичную ошибку: вместо того чтобы подобрать инструмент под стратегию, они начинают подгонять стратегию под CFD. Раньше выходят, избегают хороших сетапов, закрываются “на всякий случай” — не потому что рынок изменился, а потому что условия давят на решение. В итоге трейдер подгоняет стратегию под инструмент, а не наоборот, что почти всегда заканчивается ухудшением результата (о выборе точек входа и выхода — в отдельном разборе). ________________________________________ Почему CFD сравнивают с казино: конфликт интересов и кухня CFD сравнивают с казино не потому, что на них невозможно заработать. А потому что правила игры здесь не фиксированы и меняются в зависимости от ситуации. Когда рынок спокойный, условия выглядят комфортно: узкие спреды, быстрое исполнение, минимальные издержки. Но именно в моменты, когда появляется реальная возможность заработать — на волатильности, новостях, импульсах — условия начинают ухудшаться. Спреды расширяются, исполнение становится менее предсказуемым, возрастает вероятность проскальзывания. Это происходит не случайно: платформа в этот момент управляет собственным риском, а трейдер оказывается по другую сторону этого управления. В результате трейдер торгует не только направление цены, но и систему, которая реагирует на его активность. Для новичка это выглядит как череда неудач или “невезения”, хотя на деле он просто оказался в среде, где интересы сторон не совпадают. Трейдер торгует не только цену, но и систему, которая реагирует на его действия и зачастую работает против него (эти психологические ловушки хорошо разобраны в статье про эмоции в трейдинге ). ________________________________________ Стоит ли торговать CFD: кому этот инструмент действительно подходит CFD не являются мошенничеством и не нарушают правил — это легальный торговый инструмент. Проблема в другом: у него есть ограничения, которые редко объясняют заранее. CFD могут быть удобны для старта, тестирования простых идей или быстрых сделок, где важна скорость, а не удержание позиции. Но они плохо подходят для спокойной, размеренной торговли, где сценарий развивается во времени. Чем дольше живёт позиция, тем меньше она зависит от рынка и тем больше — от условий платформы. В какой-то момент трейдер начинает бороться не за прибыль, а за то, чтобы издержки не “съели” идею раньше времени. Поэтому главный вопрос в CFD-трейдинге звучит не «можно ли здесь заработать», а «понимаю ли я, за счёт чего здесь зарабатывают на мне». Именно ответ на этот вопрос и определяет, станет CFD осознанным инструментом — или хронической проблемой в торговле. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

Набор трейдера: 3 индикатора, которые не конфликтуют Набор трейдера: 3 индикатора, которые не конфликтуют (тренд + волатильность + подтверждение) — и почему “комбо” сильнее любого соло У трейдеров есть вечная мечта: найти один идеальный индикатор, который будет “всё показывать”. Рынок обычно отвечает на это тонко: даёт пару удачных входов, а потом начинает пилить так, будто ты ему денег должен. Рабочая альтернатива проще и взрослее: собрать набор из 3 индикаторов, которые отвечают на разные вопросы и поэтому не спорят друг с другом. Вот набор, который реально ложится в систему (особенно на крипте): 1) Тренд/направление: Supertrend 2) Волатильность/стопы/сайзинг: ATR 3) Подтверждение (моментум): MACD Histogram Почему именно так: один отвечает “куда”, второй — “насколько трясёт”, третий — “есть ли топливо”. 1) Supertrend — “куда смотрит рынок” и где логично держать стоп Supertrend — трендовый индикатор на базе ATR: он рисует одну линию, которая меняет положение/цвет при смене режима и часто используется как динамическая поддержка/сопротивление + трейлинг-стоп. Практическая роль в наборе: фильтр направления. Если Supertrend “лонговый” (линия под ценой) — твоя задача не угадывать вершину, а искать лонг-идеи. Если “шортовый” (линия над ценой) — аналогично. Это убирает самый дорогой стиль торговли: “я просто чувствую, что уже дорого”. 2) ATR — “сколько шума нормально” (и почему стоп ‘на глаз’ почти всегда неправильно) ATR (Average True Range) — это измеритель волатильности, и TradingView подчёркивает ключевое: ATR не показывает направление, он измеряет только размах движения. Что это даёт: стоп становится рыночным (с учётом того, как инструмент реально ходит), размер позиции становится математикой, а не эмоцией. Именно поэтому ATR любят для стоп-дистанции и risk sizing (сайзинга по риску), а не для “сигналов”. Мини-правило, которое чинит статистику: ты задаёшь риск на сделку (например, 0.5% депозита), выбираешь стоп = k × ATR (или “уровень + буфер ATR”), и размер позиции считаешь от стопа, чтобы риск в деньгах был фиксированным. 3) MACD Histogram — “есть ли импульс или это просто шевеление” MACD — лаговый индикатор (это официальная часть его природы: он строится на исторических ценах и запаздывает). Но гистограмма MACD полезна тем, что подсвечивает изменения моментума и часто помогает не входить в момент, когда движение уже выдыхается. Investopedia прямо описывает MACD histogram как инструмент для отслеживания изменений моментума/возможных разворотов. Практическая роль в наборе: подтверждение качества входа. В лонг-режиме ты хочешь видеть, что гистограмма не “сдувается” (моментум не умирает). В шорт-режиме — аналогично. MACD не обязан быть “идеальным таймером”. Он хорош как проверка: “рынок действительно разгоняется или я сейчас куплю последний рывок?” Почему эти трое “не конфликтуют” Потому что они измеряют разные вещи: Supertrend: направление/режим тренда (trend-following) ATR: волатильность и “нормальный шум” MACD histogram: моментум (топливо движения) Это ровно та логика, которую часто продвигают в нормальных “toolkit” подходах: не искать одну кнопку, а собирать набор взаимодополняющих инструментов под стиль торговли.

Обучение

от RashadShakh

Стратегия DCA: Математическое обоснование усреднения позиций Привет, криптаны. Одной из главных проблем частного инвестора остается попытка определить «идеальную точку входа». Желание купить актив на самом дне часто приводит либо к упущенной прибыли (цена уходит вверх без вас), либо к заморозке капитала (цена продолжает падать после покупки). Сегодня мы разберем стратегию DCA. В профессиональной среде это не считается способом «спасти убыточную позицию», а рассматривается как математически обоснованный метод управления средневзвешенной ценой входа. 💡Фундаментальный принцип Суть DCA заключается в регулярной покупке актива на равные суммы или при достижении определенных уровней просадки, независимо от новостного фона. Математическое преимущество стратегии кроется в том, что на одну и ту же сумму денег при падении цены вы приобретаете большее количество единиц актива. Это снижает вашу среднюю точку безубыточности. Волатильность рынка из врага превращается в инструмент накопления объема. 📈Математический пример (Расчет) Рассмотрим сухой пример. Вы выделили 3000 долларов на покупку актива. Вместо входа на всю сумму сразу («на хаях»), мы делим капитал на 3 равные части по 1000 долларов. 1️⃣ Покупка 1: Цена актива 100 долларов. На 1000 долларов вы получаете 10 монет. Представим, что рынок перешел в фазу коррекции. 2️⃣ Покупка 2: Цена упала до 80 долларов (-20%). На 1000 долларов вы докупаете 12.5 монет. Рынок продолжает снижение (паника толпы). 3️⃣ Покупка 3: Цена упала до 60 долларов (-40% от пика). На 1000 долларов вы докупаете 16.6 монет. Итог: Вложено: 3000 долларов. Всего монет: 39.1. Средняя цена входа = 3000 / 39.1 = 76.7 доллара. Вывод: Текущая рыночная цена составляет 60 долларов. Чтобы выйти в безубыток, активу не нужно возвращаться к 100 долларам. Ему достаточно вырасти до 76.7 доллара. Любое движение выше этой отметки — это ваша чистая прибыль, хотя цена все еще может быть далека от вашего первого входа (100 долларов). ⚠️ Критические условия безопасности Стратегия усреднения работает безотказно только при соблюдении трех жестких правил риск-менеджмента. Нарушение любого из них превращает инвестирование в азартную игру. 1. Работа только на спотовом рынке Категорически запрещено использовать кредитные плечи (фьючерсы). При усреднении просадка может быть временной, но глубокой. Наличие плеча приведет к принудительной ликвидации депозита биржей до того, как цена развернется. На спотовом рынке вы владеете активом, и время работает на вас. 2. Фундаментальный отбор активов Усреднять можно только активы с высокой ликвидностью и реальной ценностью (например, BTC, ETH или топовые инфраструктурные проекты). Усреднять мем-коины или активы с умирающей токеномикой опасно — их цена может никогда не восстановиться. 3. Дисциплина и запас ликвидности Главная ошибка — использовать весь капитал на первых 5-10% падения. Профессиональный подход подразумевает наличие (стейблкоинов) для покупок при более глубоких коррекциях. ➡️ Заключение Усреднение позиций — это стратегия для тех, кто понимает цикличность рынков. Она позволяет исключить необходимость предсказывать будущее и снимает психологическое напряжение. Пока другие паникуют при красных свечах, системный инвестор спокойно улучшает свою среднюю цену входа, математически приближая момент профита. Именно этот принцип лежит в основе работы многих институциональных алгоритмов: накопление на спаде и фиксация прибыли на возврате к средним значениям. Какую методику используете вы — вход всей суммой сразу или разделение ордеров лесенкой? Делитесь опытом в комментариях. Дисклеймер: Данный материал носит исключительно образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.

Обучение

от ScalpyBot_AI

Ставка федеральных фондов и инфляция Ставка федеральных фондов и инфляция: понимание позиции ФРС и последствия для инвестиций Ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы и официальный уровень инфляции являются двумя важнейшими ориентирами для финансовых рынков. Их взаимодействие определяет, будет ли денежно-кредитная политика мягкой или ограничительной, и дает представление о ее будущем направлении. Для оценки реальных финансовых условий аналитики фокусируются не на номинальных показателях, а на разнице между ними: реальной процентной ставке. Текущие ключевые показатели: Номинальная ставка федеральных фондов: После снижения в декабре 2025 года целевой диапазон составляет 3,50–3,75%. Официальная инфляция (PCE): Основной показатель ФРС, индекс потребительских расходов, растет примерно на 2,8% в годовом исчислении. Более часто используемый индекс потребительских цен (CPI) немного выше и составляет около 3,0%. Расчет реальной процентной ставки: Формула: Реальная процентная ставка = Номинальная ставка федеральных фондов – Инфляция. Используя верхнюю границу ставки ФРС и индекс PCE: 3,75% – 2,8% = 0,95%. Положительная реальная ставка указывает на то, что стоимость заимствований превышает темпы инфляции. Это действует как тормоз для экономики, призванный снизить спрос и направить инфляцию обратно к целевому показателю ФРС в 2%. Где находится «нейтральная» ставка? Нейтральная ставка (часто обозначаемая как r* или «r-звезда») — это теоретический уровень реальной процентной ставки, при котором денежно-кредитная политика не стимулирует и не ограничивает экономику, обеспечивая стабильный рост на полную мощность. Консенсус ФРС оценивает долгосрочную нейтральную реальную ставку примерно в 1%. Это означает, что для достижения нейтрального положения номинальная ставка должна быть примерно на 1% выше целевого показателя инфляции (2%), или примерно на 3%. Анализ текущей позиции: Текущая реальная ставка в размере ~0,95% очень близка к прогнозируемой нейтральной ставке в ~1%. Эта близость объясняет, почему ФРС недавно заявила, что ее политика приближается к нейтральной. Эта оценка отражена в прогнозах регулятора, которые, по состоянию на начало 2026 года, указывают на более осторожный подход, потенциально предполагающий только одно снижение ставки в течение года. Реальная процентная ставка напрямую влияет на стоимость заимствований для предприятий и домохозяйств, тем самым формируя темпы экономического роста и оценку активов. Инвестиционные соображения: Изменения в политике: Хотя нынешнее руководство ФРС сигнализировало о паузе, будущая смена руководства или ухудшение экономических данных могут возобновить цикл снижения ставок. Это будет благоприятным фактором для чувствительных к процентным ставкам секторов, таких как недвижимость и коммунальные услуги. Глобальная дивергенция: В последние годы, в то время как США поддерживали относительно высокие ставки, другие крупные центральные банки были более агрессивны в их снижении. Поскольку большинство компаний «Великолепной семерки» (за исключением Amazon и Microsoft) получают более половины своей выручки на международных рынках, эта глобальная ликвидность значительно увеличила их прибыль, способствуя их исторически превосходным результатам. Внутренняя и международная экспозиция: Акции компаний с малой капитализацией (например, индекс Russell 2000) обычно ориентированы на внутренний рынок США. Поэтому их показатели более непосредственно связаны с финансовыми условиями в США. По мере того, как реальная ставка движется от ограничительных уровней к нейтральной или благоприятной зоне, это снижает давление на эти более мелкие, часто более задолженные компании, облегчая им обслуживание долга и инвестиции. Вывод: Мониторинг разрыва между реальной ставкой ФРС и прогнозируемой нейтральной ставкой предоставляет мощную основу для оценки денежно-кредитной политики. Для инвесторов движение к «нейтральной зоне» указывает на более благоприятную среду для компаний, ориентированных на внутренний рынок, и компаний с малой капитализацией, поскольку более низкие реальные ставки снижают бремя чистого долга и поддерживают внутренний экономический рост.

Обучение

от A3MInvestments

СКУЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ: Почему знания мешают и как начать зарабатывать 🕯 КУРС: СКУЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ Урок 1. Почему знания мешают и как начать зарабатывать 🏹 Цель урока Понять: почему большинство трейдеров теряют, даже зная рынок; какие знания нужно убрать, а какие — оставить; как выглядит рабочая, простая логика входа. Результат: После урока ты перестанешь искать вход везде и начнёшь ждать один понятный сценарий. 1️⃣ Главная иллюзия трейдера ✕ «Если я понимаю рынок — я должен зарабатывать» Это неправда. Рынок: не платит за анализ; не платит за сложность; не платит за “умные слова”. ✔️Рынок платит за действия после подтверждения. 2️⃣ Почему знания начинают вредить Когда знаний становится слишком много, ⚠️ происходит следующее: ты видишь 10 сценариев вместо 1; каждый уровень кажется важным; каждый откат — «возможностью»; ты входишь раньше рынка. 📌 Это называется переанализ. Знания без фильтра = хаос. Знания с правилами = система. 3️⃣ Что такое «скучный трейдинг» Скучный трейдинг — это не стиль, это подход. ✔️ Основные признаки: мало сделок; много ожидания; вход только после подтверждения; часто — «я сегодня не торговал». ✕ Нет: угадывания; “кажется, пойдёт”; постоянной активности. Чем скучнее трейдинг — тем он профессиональнее. 4️⃣ Базовая логика рынка (очень просто) Рынок всегда делает одно из трёх: ➊ идёт вверх; ➋ идёт вниз; ➌ стоит в боковике. Это называется структура. 5️⃣ Слом структуры (BOS) — что это на самом деле BOS (Break of Structure) — это момент, когда рынок: по телам свечей; пробивает важный уровень; принимает цену выше / ниже. ✕ НЕ считается BOS: один хвост; резкий прокол; “почти пробили”. ✔️ Считается BOS: закрытие телом; продолжение движения. 6️⃣ Ликвидность — не вход Ликвидность — это: стопы других участников; хаи и лои; равные уровни. ✔️ Снятие ликвидности = подготовка ✕ Снятие ликвидности ≠ вход Самая частая ошибка новичка: "Сняли ликвидность — значит пора входить"- Нет. 7️⃣ Правильная последовательность (это важно) Запомни эту цепочку: ▶️ Ликвидность — рынок забрал стопы; ▶️ Импульс — цена резко ушла; ▶️ Слом (BOS) — рынок принял направление; ▶️ Возврат — цена вернулась; ▶️ Вход — только здесь. Если нет хотя бы одного пункта — сделки нет. 8️⃣ Почему вход “позже” — это нормально Мысленно ты всегда видишь: «Вот здесь было бы идеально». Но: идеально — видно только после раньше — это угадывание позже — это подтверждение ✔️ Профессионал всегда входит позже, чем ему хочется. 9️⃣ А где здесь order flow? Order Flow не исчез. Он: ✔️ подтверждает импульс; ✔️ показывает силу движения; ✔️ помогает понять принятие цены. Но: ✕ не является причиной входа ✕ не используется для угадывания Order Flow — фильтр, не триггер. 🔟 Итог урока Этот курс — не про: ✕ частую торговлю; ✕ идеальные входы; ✕ сложные схемы. Этот курс — про: ✔️ ожидание; ✔️ подтверждение; ✔️ повторяемость. Трейдинг становится прибыльным, когда ты перестаёшь быть умным и начинаешь быть дисциплинированным. 🧠 Домашнее задание Открой любой инструмент и ответь честно: □ Было ли снятие ликвидности? □ Был ли импульс? □ Есть ли подтверждённый BOS? □ Был ли возврат? Если хотя бы один пункт = нет — ты не имеешь права входить. ➡️ Что будет в Уроке 2 “Один сетап, который закрывает 80% мусорных сделок” (чек-лист + визуальная схема входа) Если аудитории интересно конечно....?

Обучение

от Elperformer

Страшилка о Carry trade Carry trade— это стратегия, при которой инвестор: Берёт заем в валюте с очень низкими процентными ставками, Конвертирует эту валюту, Инвестирует в активы с более высокой доходностью. Классический пример: 📍 занимают йены (низкая ставка) → продают их за доллары/евро → покупают более доходные инструменты (казначейки США, акции, облигации EM и т.д.) Долгие годы Банк Японии держал очень низкие ставки (близкие к нулю или даже отрицательные). Это делало заём иен дешёвым, а за счёт разницы ставок можно было получать прибыль, инвестируя в более доходные активы. Когда Банк Японии начал повышать ставки (например, до 0,75%, максимум за 30 лет) и сигнализировать о дальнейшем ужесточении: стоимость заимствований в иенах выросла разница в доходностях с другими валютами уменьшилась ➡️ стратегия теряет экономический смысл для многих трейдеров и фондов, особенно если одновременно растут ставки в других странах. → часть капитала выводится из традиционных carry-trade стратегий. продаются риск-активы (акции, EM, high yield) часть капитала: возвращается в Японию Почему при этом растут японские акции: капитал не просто закрывается, а перераспределяется часть денег - выходит из global carry и заходит в японские акции и облигации ➡️ Экономика Япония сейчас дает сигнал на нормализацию спустя 30 лет, конец дефляции перестает быть источником валюты фондирования и становится рыноком размещения капитала. Как закрытие carry trade влияет на валюты (USD/JPY) Механика простая: когда carry-trade активен → иену продают → USD/JPY высокий начинается ужесточение ДКП BoJ → риск растёт инвесторы закрывают позиции: покупают иену продают долларовые активы 📉 Итог: USD/JPY падает (иена укрепляется) Итоговые выводы 1️⃣ Японские акции — альтернативная и перспективная инвестицияCarry trade Япония перестаёт быть источником дешёвого фондирования и всё больше становится рынком размещения капитала. Нормализация ДКП Банка Японии, выход из дефляции, рост зарплат и корпоративные реформы формируют структурную инвестиционную историю, а не краткосрочное ралли. Сильное начало года отражает именно переоценку режима, а не спекулятивный импульс. Стоит присмотреться к рынку акций Японии 2️⃣ Формируется сигнал на укрепление иены — в первую очередь к доллару США Сокращение привлекательности yen carry-trade, рост стоимости фондирования и риск unwind делают позиционирование по USD/JPY асимметричным. COT-отчёты (leveraged funds) традиционно служат ранним индикатором: экстремальные шорты по JPY и их разворот часто предшествуют фазам ускоренного укрепления иены. 3️⃣ Отдельные активы в США, задействованные в carry-trade, уязвимы к коррекции Дополнительный важный фактор — политика ФРС США. В то время как Япония повышает ставки, в США начинается их снижение. Это ещё сильнее сокращает разрыв между доходностью американских treasuries и стоимостью заёма в иене. В результате давление на стратегии yen carry trade усиливается, а ситуация для американских активов, задействованных в этой схеме, становится более напряженной. При этом важно понимать: процесс растянут во времени, ставки меняются постепенно, позиции сворачиваются не одномоментно, а по мере пересмотра ожиданий. Именно поэтому рынок чаще проходит через фазы переоценки и коррекций, а не через резкий системный стресс. Итог — не шок, а медленный переток капитала, где давление ощущается, но со временем сглаживается по мере адаптации к новому макро-режиму. И напоследок помним, что рынок почти всегда заранее закладывает подобные сценарии в цены. На фоне снижения ставок в США и перспектив нового количественного смягчения — а значит, притока дополнительной ликвидности — аппетит к американским акциям пока не снижается. Напротив, избыточная ликвидность способна и дальше поддерживать спрос на риск-активы, сглаживая эффекты от сворачивания carry trade и смягчая давление на рынок в целом. Поэтому не стоит бояться апокалиптических сценариев из блогов о том, что “Япония сломает рынок”, а ликвидность исчезнет из-за сворачивания carry trade.

Обучение

от secret_nomad

Криптовалюта или акции США: что выбрать трейдеру Криптовалюта или акции США? Разбор рисков, ликвидаций, регуляции и структуры рынков для трейдеров и новичков. Крипта почти всегда выглядит привлекательнее, чем акции. Она живая, быстрая, работает 24/7, реагирует на новости мгновенно и создаёт ощущение, что заработать можно в любой момент, если быть достаточно внимательным. Акции США на этом фоне кажутся скучными: торговые часы, клиринг, регуляция, отчёты, какие-то правила и ограничения, которые будто бы мешают “свободной торговле”. Именно здесь возникает первое и самое опасное заблуждение. Новичок думает, что ограничения мешают зарабатывать, тогда как на самом деле они чаще всего защищают от системных ошибок, которые в крипте проявляются слишком резко и слишком дорого. Эта статья — не про то, что крипта “плохая”, а акции “хорошие”. Она про то, почему эти рынки устроены по-разному , какие риски вшиты в саму механику торговли и почему выбор рынка — это не вопрос вкуса, а вопрос того, какую цену ты платишь за ошибку. ________________________________________ Криптовалюта и торговля 24/7: почему круглосуточный рынок увеличивает риски для трейдера Криптовалюта торгуется круглосуточно, без выходных и без перерывов. Это означает, что рынок никогда не закрывается и цена может двигаться в любой момент — днём, ночью, в выходной или во время низкой ликвидности. На первый взгляд это кажется преимуществом. Но если задуматься глубже, становится понятно, что рынок без пауз не даёт времени на переоценку риска. На фондовом рынке США торговля идёт сессиями. Есть открытие, активная часть дня и закрытие, после которого рынок “замирает” и участники пересобирают позиции, анализируют новости и готовятся к следующему дню. Даже когда важная информация выходит ночью, она сначала накапливается, а потом отрабатывается в рамках следующей сессии, а не в хаотичном режиме. В крипте этого механизма нет. Если рынок начал двигаться, он может продолжать это делать, пока кто-то не станет вынужденным продавцом. Для новичка это означает простую вещь: позиция может оказаться под давлением тогда, когда ты физически не можешь на это повлиять. ________________________________________ Что такое клиринг простыми словами и почему его отсутствие делает крипторынок опаснее Клиринг — это процесс перерасчёта сделок и рисков после завершения торговой сессии. Если говорить максимально просто, это момент, когда рынок “подводит итоги дня”: кто сколько купил, кто сколько должен, где риск слишком высокий и какие позиции требуют дополнительного обеспечения. На фондовом рынке клиринг работает как встроенный стабилизатор. Он не позволяет риску накапливаться бесконечно и заставляет участников регулярно подтверждать свою платёжеспособность. В крипте клиринга нет. Позиции, особенно фьючерсные, могут висеть неделями без пересчёта, накапливая скрытый риск. В результате рынок становится похож не на спокойный поток, а на пружину, которую сжимают до тех пор, пока она не выстрелит. Именно поэтому крипта часто двигается рывками: не потому, что “вышла новость”, а потому что накопленный риск внезапно перестал выдерживать движение цены. ________________________________________ Кредитное плечо и ликвидации в крипте: почему фьючерсы Binance опасны для новичков Фьючерсы и кредитное плечо — одна из главных причин популярности криптотрейдинга. Плечо — это заёмные средства, которые позволяют открыть позицию больше, чем твой депозит. Здесь важно понять ключевой момент. Плечо не увеличивает шансы заработать, оно увеличивает скорость, с которой ты либо прав, либо выбит из рынка. На фондовом рынке при использовании маржи брокер сначала присылает margin call — требование внести дополнительные средства. Это предупреждение, а не приговор. В крипте ликвидация работает иначе. Если цена доходит до уровня, где маржи недостаточно, биржа автоматически закрывает позицию, независимо от того, был ли твой сценарий логичным и правильным в более широком контексте. Именно поэтому новичок в крипте часто сталкивается с ситуацией, когда рынок разворачивается “без него”. Он оказался прав по направлению, но не пережил волатильность. Разобраться в механике плеча полезно заранее, иначе рынок объяснит это сам и без предупреждений: "Маржинальная торговля и кредитное плечо: что это и как работает" ________________________________________ Инсайдерская торговля в криптовалюте: падение рынка 10 октября 2025 и его последствия 10 октября 2025 года крипторынок обвалился более чем на 20% за короткий промежуток времени. Формальным поводом стали заявления Дональда Трампа о возможных пошлинах против Китая. Но ключевая деталь была в другом. За примерно полчаса до этих заявлений в крипте была открыта короткая позиция объёмом более 1 млрд долларов. Для любого, кто понимает механику рынка, это выглядит подозрительно. Такой объём не просто зарабатывает на падении — он создаёт условия для каскадных ликвидаций, потому что рынок перегружен плечами. Важно не то, был ли это реальный инсайд или совпадение. Важно то, что структура крипторынка позволяет таким движениям ломать рынок целиком, а не просто отражать новость. На фондовом рынке США подобные ситуации жёстко регулируются. Инсайдерская торговля — уголовное преступление, а крупные позиции отслеживаются регуляторами. Это и есть та самая “скучная бюрократия”, которая на деле защищает рынок от сценариев, где один участник зарабатывает, а тысячи других ликвидируются автоматически. ________________________________________ Circuit breaker на фондовом рынке США: как работают защитные механизмы против обвалов Circuit breaker — это автоматическая остановка торгов при резком движении цены или индекса. Если упростить до бытового уровня, это предохранитель, который не даёт рынку разогнаться до состояния паники. Когда цена падает слишком быстро, большинство решений перестаёт быть рациональным. Срабатывают стопы, включаются маркет-ордера, ликвидность исчезает именно в тот момент, когда она нужнее всего, и рынок начинает усиливать собственное движение. Circuit breaker ломает эту цепочку — рынок принудительно останавливается и даёт участникам время понять, почему движение вообще произошло. В крипте такого механизма нет. Если движение началось, оно продолжается до тех пор, пока есть позиции, которые можно принудительно закрыть. Именно поэтому в крипте так часто возникают импульсы без видимых причин, тогда как на фондовом рынке даже сильные движения чаще укладываются в понятную структуру торговой сессии, премаркета и постмаркета — о том, как эти фазы работают и зачем они нужны, подробно разбиралось здесь: "Премаркет и постмаркет: часы торговли NYSE и Nasdaq" И вот здесь становится видно, зачем рынку “скучные тормоза”. Они не мешают зарабатывать, они мешают рынку разрушать самого себя. ________________________________________ Кто такие маркет-мейкеры и почему ликвидность в акциях США стабильнее, чем в крипте Маркет-мейкер — это участник рынка, который постоянно выставляет заявки на покупку и продажу, поддерживая ликвидность. Проще говоря, это тот, кто делает так, чтобы между желанием купить и желанием продать не образовывалась пустота. На фондовом рынке США маркет-мейкеры работают по строгим правилам. Они обязаны поддерживать котировки, держать объёмы и не исчезать в моменты резкого движения. Благодаря этому цена в акциях чаще движется ступенчато — с паузами, откатами и уровнями, а не “проваливается” на десятки процентов за одну свечу. В крипте маркет-мейкер не обязан быть “последним, кто стоит в стакане”. При росте риска он может просто убрать заявки, и тогда любое давление превращается в лавину. В этот момент стопы начинают работать как маркет-ордера, а маркет-ордера усиливают движение ещё сильнее. Именно поэтому понимание спреда и ликвидности критично для новичка — потому что широкий спред и пустой стакан означают, что ты платишь не рынку, а структуре, в которой торгуешь: "Что такое спред в трейдинге: bid ask, узкий и широкий" ________________________________________ Трейдинг криптовалют для новичков: почему начать в крипте сложнее, чем кажется Крипта — не плохой рынок и не ошибка. Это рынок с повышенной волатильностью, непрерывной торговлей и высокой долей заёмных позиций. Здесь нет клиринга, нет пауз и почти всегда есть плечо. Это означает, что рынок не даёт времени “подумать” — он сразу проверяет позицию на прочность. Для опытного трейдера это инструмент. Для новичка — среда, где ошибка почти всегда наказывается жёстче, чем он ожидает. Проблема в том, что крипта создаёт ощущение, будто причина убытков — в психологии или дисциплине, хотя очень часто причина в том, что человек попал в рынок с другими правилами, не понимая их. Отсюда и вечное чувство, что “вынесли”, “не дали реализоваться”, “рынок странный”. ________________________________________ Трейдинг акций США для начинающих: в чём преимущества фондового рынка перед криптой Фондовый рынок США не обещает быстрых иксов. Но он даёт то, что редко ценят в начале и почти всегда ценят позже — право на ошибку. Ошибка в акциях чаще всего означает убыток, но не мгновенный выход из рынка. Ошибка в крипте очень часто означает ликвидацию и невозможность дождаться реализации сценария. Акции дают: — торговые сессии, а значит паузы для анализа — клиринг, а значит контроль накопленного риска — circuit breaker’ы, а значит защиту от паники — регуляцию инсайда, а значит меньший шанс стать “топливом” Именно поэтому работа с риском, входами и выходами в акциях выглядит более предсказуемо и логично, особенно для тех, кто только учится выстраивать системную торговлю: "Как находить точки входа и выхода? Стратегии торговли" ________________________________________ Переход из крипты в акции США: почему трейдеры выбирают фондовый рынок Чаще всего путь выглядит одинаково. Сначала крипта — потому что быстро, доступно и кажется честным. Потом первые сильные движения, ликвидации и ощущение, что рынок живёт своей жизнью. И только после этого возникает вопрос: существует ли среда, где результат больше зависит от решений, чем от случайного импульса. Ответом для многих становятся акции США. Не потому, что они “лучше”, а потому что они строже. А строгость рынка со временем начинает восприниматься не как ограничение, а как защита. Именно на этом этапе многие трейдеры начинают интересоваться не инструментами, а инфраструктурой торговли — как устроен доступ к рынку, как работает спотовая торговля акциями и почему проп-формат может быть альтернативой классическому брокерскому счёту без CFD-моделей и виртуальных расчётов. Если не знаете с чего начать: « Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ» ________________________________________ Криптовалюта или акции США: что выбрать трейдеру и где меньше системных рисков В действительности выбирают не между “быстро” и “медленно”. Выбирают между рынком, где ошибка сразу выбивает из игры, и рынком, где ошибка становится частью обучения. Крипта — это рынок реакции. Он награждает скорость и наказывает промедление. Акции США — это рынок решений. Он награждает понимание структуры, риска и контекста. И именно поэтому скучная на первый взгляд регуляция, клиринг и правила оказываются не препятствием, а фундаментом. Не потому что они гарантируют прибыль, а потому что они делают рынок средой, где вообще имеет смысл строить долгосрочную торговлю. С уважением – команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

Почему индикаторы “врут”: лаг, ложные сигналы и как собрать Почему индикаторы “врут”: лаг, ложные сигналы и как собрать 2-факторное подтверждение (MACD + Bollinger Bands + ADX) Индикаторы не врут специально. Они просто не обязаны говорить правду про будущее — они аккуратно пересказывают прошлое, причём с задержкой и через фильтры. Отсюда классика: “по индикатору всё было идеально”, а рынок делает противоположное. Если разложить по-честному, ложные сигналы почти всегда появляются по трём причинам: лаг, смена режима волатильности и пила (range/chop). И все три отлично видны на связке MACD / Bollinger Bands / ADX — если читать их правильно. Лаг: ты видишь сигнал, когда движение уже случилось MACD построен на скользящих средних, а скользящие средние по определению запаздывают. Investopedia прямо называет MACD lagging indicator и отмечает, что из-за этого он может давать ложные сигналы, особенно в волатильных или боковых рынках. Даже внутри TradingView-сообщества по MACD-Histogram подчёркивают тот же смысл: из-за лагов кроссоверы могут прийти поздно и ухудшить reward/risk. Что из этого следует практично: кроссовер MACD — это не “вход по рынку сейчас”, а сигнал “импульс уже сменился/меняется”. Если входить без контекста — ты часто покупаешь после рывка и продаёшь после падения. “Ложные сигналы” = ты торгуешь трендовой логикой в боковике Большая часть сливов с индикаторами происходит в режиме пилы: цена дёргается, сигналов много, качество низкое. ADX как раз и придумали, чтобы отсеивать такие рынки: он измеряет силу тренда, а не направление. И важный, очень приземлённый ориентир: ADX выше 25 часто трактуют как “сильный тренд”, ниже 20 — как “слабый/боковой”. В боковике ADX действительно может вводить в заблуждение, и многие учебные материалы отдельно предупреждают про false signals в ranging markets. Перевод на язык денег: если ADX низкий, а ты торгуешь “трендовые” кроссоверы MACD — ты сам подписался на whipsaw. Bollinger Bands “врут”, когда ты читаешь их как RSI Самый дорогой миф: “коснулись верхней полосы — шорт, нижней — лонг”. Джон Боллинджер сформулировал это максимально жёстко: tag of the bands — это не сигнал. И ещё два правила, которые ломают половину неправильных стратегий: - в тренде цена может идти по верхней/нижней полосе (band walk); - закрытия за пределами полос изначально чаще читаются как continuation, а не разворот. Почему это важно: Bollinger Bands в первую очередь про режим волатильности и “относительно высоко/низко”, а не про “перекупленность по умолчанию”. Двухфакторное подтверждение: простая схема, которая лечит 80% мусорных входов Правило, которое используют взрослые системы: первый фактор = режим, второй фактор = триггер. Если оба не совпали — ты не “упустил сделку”, ты избежал случайности. Ниже — три рабочих шаблона на MACD / BB / ADX. Шаблон “Тренд, не геройство” Режим (фактор 1): ADX выше 25 → рынок с вероятностью выше среднего в трендовом режиме. Триггер (фактор 2): MACD подтверждает импульс (например, пересечение/разворот гистограммы в сторону движения). MACD-логика и его лаговость описаны как раз в справочных материалах и разборах. Фильтр “не продавать рост”: если цена “шагает” по верхней полосе BB — это не повод шортить. Это часто признак силы. Смысл: ADX говорит “рынок трендовый”, BB говорит “тренд живёт”, MACD даёт момент входа/продолжения. По отдельности каждый может шуметь. Вместе они становятся системой. Шаблон “Диапазон: меньше сигналов, выше качество” Режим (фактор 1): ADX ниже 20 → высокая вероятность боковика/слабого тренда. Триггер (фактор 2): работа от границ Bollinger Bands, но не “по касанию”, а по возврату/реакции (потому что tag ≠ signal). Подтверждение: MACD как “не входить против импульса”, а не как основная кнопка. Смысл: ты перестаёшь ждать тренда там, где его нет, и не кормишь рынок кроссоверами в пилу. Шаблон “Squeeze → движение” Режим (фактор 1): Bollinger Bands сжались → волатильность упала, рынок часто готовится к расширению диапазона (классическая логика squeeze). Триггер (фактор 2): выход из сжатия + подтверждение силы тренда через рост ADX. Подтверждение импульса: MACD помогает не покупать “первую свечу”, а входить, когда импульс действительно закрепляется (с пониманием, что MACD запаздывает). Смысл: BB говорит “рынок сжимается”, ADX говорит “движение стало силовым”, MACD помогает не ловить фейки на первых секундах. Мини-правила, которые резко улучшают статистику Кроссовер MACD без фильтра режима — это часто ловушка, потому что MACD запаздывает и страдает в range-рынках. Тег Bollinger Band — не сигнал. Шортить верхнюю полосу в тренде — классическая “серия стопов”. ADX не показывает направление, он показывает силу — и в боковике способен создавать иллюзии, если ждать от него “стрелку”. Индикаторы “врут” ровно в тот момент, когда ты пытаешься сделать из них пророков. Они лучше работают как датчики: один датчик определяет режим, другой даёт триггер. Два фактора — это минимум, с которого начинается системность.

Обучение

от RashadShakh

Мульти-таймфрейм без хаоса | как D1 задаёт режим, а H1 даёт вход Самая частая ошибка в крипте: открыть H1, увидеть “сигнал”, зайти — и потом удивляться, почему тебя пилит туда-сюда. Потому что H1 сам по себе — это шумный слой. Он не обязан быть в тренде. Он обязан “делать движение внутри режима”, который чаще задаётся старшим таймфреймом. Рабочая идея простая: • D1 отвечает на вопрос: “какой сейчас режим рынка?” (trend / range / transition) • H1 отвечает на вопрос: “где точка исполнения?” (вход/стоп/триггер) Ниже — системный протокол, чтобы мульти-таймфрейм перестал быть хаосом и стал фильтром. 1) Правило №1: D1 — это фильтр, H1 — это триггер 🎯 Если D1 говорит “рынок в бычьем режиме”, H1-шорты превращаются в лотерею. Если D1 говорит “рынок в боковике”, трендовые входы H1 будут давать фейк-сигналы. То есть, D1 не про “войти прямо сейчас”. D1 про запреты: • что торгуем, • что НЕ торгуем, • где не быть героем. 2) Шаг 1: как на D1 определить режим рынка за 60 секунд ✅ Режим A: D1-тренд (вверх/вниз) Признаки: • структура HH/HL (вверх) или LL/LH (вниз) • импульсы сильнее откатов • цена удерживает ключевую зону (предыдущий свинг/уровень) Что торгуем на H1: только сделки “по тренду” (pullback, breakout+retest). Что игнорируем: контртренд “поймать вершину/дно”. Режим B: D1-диапазон (range) Признаки: • цена возвращается в середину после пробоев • экстремумы обновляются слабо/не обновляются • “всё красиво пробивает, но не едет” Что торгуем на H1: границы диапазона + возвраты (sweep/reclaim), mean-reversion. Что игнорируем: “пробой ради пробоя” без принятия цены. Режим C: D1-переход (transition) Это самый опасный режим: тренд сломан, но новый ещё не родился. Признаки: • структура трещит (слом HL/LL) • откаты стали глубже • рынок “дерганый”: импульс → резкий возврат Что делаем: снижаем риск, ждём подтверждение нового режима, меньше сделок. 3) Шаг 2: на D1 строим “зону работы”, а не миллион линий 🧱 На D1 тебе нужно всего 3 элемента: • Ключевой уровень/зона (последний значимый свинг high/low или граница диапазона) • Зона интереса (POI) — где ты вообще разрешаешь себе искать вход на H1 • Уровень отмены — где сценарий D1 считается сломанным Лайфхак: если у тебя больше 5 линий на D1 — ты рисуешь не карту, а лабиринт. 4) Шаг 3: на H1 ищем “механизм входа” (триггер) 🔥 В тренде D1 (самый прибыльный режим) На H1 ищем: • Pullback к зоне D1 + подтверждение (смена локальной структуры, удержание) • Breakout + Retest в сторону D1-режима Золотое правило: Вход на H1 должен происходить в зоне D1, иначе это просто трейд “в никуда”. В диапазоне D1 (режим выносов) На H1 ищем: • Sweep (сняли экстремум диапазона) • Reclaim (вернули уровень обратно внутрь) • Retest (проверили и не пустили) Это тот самый сетап: “вынесли толпу за очевидный уровень → вернули → поехали”. 5) Почему связка D1→H1 реально повышает винрейт Потому что ты убираешь два главных убийцы статистики: 1) Входы против режима Когда D1 вверх, H1-шорты — чаще всего короткие коррекции, и тебя выносит продолжением тренда. 2) Торговлю “в середине” Большинство лоссов происходит не на уровнях, а в середине диапазонов, где нет логики стопа и нет ликвидности. D1 заставляет тебя ждать цену в зону. H1 даёт точку исполнения. 6) Мини-чек-лист (прямо для TradingView) ✅ На D1: Какой режим? (trend / range / transition) • Где моя зона работы? • Где отмена сценария? На H1: Есть ли триггер? (слом/удержание/ретест) • Где стоп? (за структурой) • Где ближайшая цель? (следующая зона ликвидности/уровень D1) • Если на H1 нет триггера — ты не “опоздал”. Ты просто не попал в сделку. Это разные вещи. 7) Самая частая ошибка (и как её исправить) Ошибка: “Я увидел сигнал на H1 и потом под него натянул D1”. Это не анализ. Это оправдание. Исправление: сначала D1-режим и зона, потом H1-триггер. Всегда. Финал Мульти-таймфрейм — это не “смотреть больше графиков”. Это распределить роли: D1 — стратегия и режим, H1 — исполнение и риск. Так ты перестаёшь ловить шум и начинаешь торговать структуру. DYOR. Не финсовет. Храните капитал.

Обучение

от RashadShakh

Профиль объема: Поиск истинной ликвидности рынка 📊 Структура горизонтальных объемов Горизонтальный профиль объема (VRVP) отображает торговую активность на конкретных ценовых уровнях за определенный период. В отличие от вертикального объема, этот инструмент выявляет зоны максимального сосредоточения капитала. Узел высокого объема (HVN) служит фундаментом для формирования уровней поддержки и сопротивления. Здесь крупные игроки аккумулируют или распределяют позиции, создавая мощные ценовые магниты. 🧠 Механика Point of Control (POC) Точка контроля представляет собой уровень с наибольшим торговым объемом внутри выбранного диапазона. Цена возвращается к POC для ретеста ликвидности после импульсных движений. Трейдеры используют эту зону как приоритетный ориентир для входа в сделку или фиксации позиции. Пробой POC подтверждает смену рыночного приоритета и начало формирования нового тренда. 🔍 Работа с зонами низкой ликвидности Узлы низкого объема (LVN) указывают на области быстрого движения цены из-за дефицита сопротивления. Эти зоны выступают в роли ценовых вакуумов. Рынок пролетает такие участки без задержек. Идентификация LVN позволяет эффективно выставлять защитные ордера за пределы пустых зон, минимизируя риск случайного срабатывания стоп-лоссов. 📌 Практический вывод Использование профиля объема переводит анализ из плоскости визуальных догадок в область математического расчета ликвидности. Грамотная интерпретация HVN и POC дает трейдеру объективное понимание зон интереса институционального капитала.

Обучение

от VladislavCryptoCluster

Риск-менеджмент как у пропа | лимиты, которые реально спасают Каждый трейдер умеет искать “идеальный вход”. Проблема в том, что рынок не платит за вход. Рынок платит за выживание. В проп-компаниях это поняли давно, поэтому там почти везде одна философия: прибыль вторична, контроль убытков первичен. Ты можешь быть гением сетапов — но если ты не контролируешь просадку, ты просто гений на короткой дистанции. Ниже — “проповый” набор лимитов, который можно внедрить на личном аккаунте за один вечер. Без воды, с логикой “зачем это нужно” и как это работает. 1) Главный принцип пропа: сначала лимиты, потом сделки В пропе тебя оценивают не по “лучшему трейду недели”, а по тому, насколько стабильно ты не ломается: - не уходишь в тильт, - не разгоняешь риск после лосса, - не превращаешь торговлю в казино. Поэтому проп ставит рамки, которые защищают капитал от тебя самого. И это, честно говоря, самая полезная часть пропа для любого трейдера. Лимит №1: 1R — единица риска, без неё ты не трейдер, а игрок 🎯 В пропе всё измеряется в “R” — стандартной единице риска. 1R = сумма, которую ты теряешь, если стоп сработает. Пример: депозит 10 000 USDT, риск на сделку 0.5% → 1R = 50 USDT. Почему это важно: - ты перестаёшь “ставить на глаз”, - у тебя появляется статистика, - портфель становится управляемым. Проповый вывод: пока ты не можешь ответить “сколько R я рискую”, входить в сделку нельзя. Лимит №2: Max Daily Drawdown (MDD) — стоп торговле на день 🛑 Самый спасительный лимит, который убирает 90% сливов. MDD — это максимальная просадка за день, после которой ты прекращаешь торговать. Почему это работает: - тильт почти всегда растёт по спирали: лосс → “отыграться” → ещё лосс → увеличение размера → катастрофа. - MDD разрывает цепочку. Практическая настройка: - для активного трейдинга: -2R до -4R в день (выбирай по стилю) - при достижении лимита: закрыл терминал, всё. Да, будет ощущение, что ты “упускаешь шанс”. Это и есть детокс от казино. Лимит №3: Max Overall Drawdown (MODD) — “точка невозврата” на аккаунте 🧱 Это лимит, который защищает от медленного “выгорания депозита”. MODD — максимальная общая просадка от стартового баланса или от пика (часто используется high-water mark логика). Зачем: - если ты в минусе слишком глубоко, твоя система либо не работает, либо ты её не исполняешь. - продолжать в том же режиме — значит углублять яму. Практика: MODD = -8R до -15R (под стиль и горизонты) при достижении: пауза + разбор + снижение риска в 2 раза на неделю. Лимит №4: Total Open Risk — сколько “болит” прямо сейчас ⚡ Это лимит, который спасает от иллюзии “у меня 5 сделок, значит диверсификация”. На самом деле: если все сделки коррелированы (BTC + альты), это одна большая ставка. Total Open Risk — сумма рисков всех открытых позиций в R. Проповая норма: - держать одновременно 1–3R открытого риска - если хочешь открыть новую сделку — либо уменьшаешь риск по новой, либо закрываешь часть старой. Лимит №5: Position Sizing Cap — потолок на размер позиции 🧨 Это защита от “вдохновения” и от тильта. Правило простое: - максимальный риск на сделку не может увеличиться в течение дня, даже если “сейчас точно зайдёт”. Пример: твой риск = 0.5% на сделку потолок = 0.7% (только после статистики и только по регламенту) любое превышение = нарушение системы. Лимит №6: Trade Frequency Limit — ограничение на количество сделок 📉 Убивает переторговлю. В пропе часто ограничивают либо число сделок, либо число “попыток” на один сетап. Внедрение: - максимум 3–6 сделок в день (зависит от таймфрейма) - максимум 2 попытки на один и тот же уровень/идею Потому что третья попытка — обычно уже месть рынку. Лимит №7: News & Overnight Rules — где риск становится несоразмерным 🧯 На крипте “гэпы” могут быть реже, но импульсы на новостях и низкая ликвидность делают похожую боль. Проповая логика: - если впереди событие, которое может изменить цену на 2–5% за минуту — это не среда для стандартного риска. Мини-правило: за 15–30 минут до крупной новости: снижаешь риск или не торгуешь если торгуешь — это уже другой сетап с другим лимитом. Мини-регламент “проп-лайт” (вставь в заметки и пользуйся) ✅ 1R: 0.25–0.5% депозита MDD: -3R в день → стоп торговле MODD: -12R от пика → пауза и разбор Total Open Risk: максимум 2R одновременно Max risk per trade: фиксирован, не увеличивать в течение дня Trade limit: до 5 сделок/день, 2 попытки на идею After-loss rule: 2 лосса подряд → перерыв 30–60 минут + разбор Почему это реально спасает депозит Потому что депозит чаще всего сливают не “плохие рынки”, а: увеличенный риск после лосса, переторговля, отсутствие стопа по дню, концентрация риска в коррелированных позициях. Проповые лимиты делают трейдинг скучнее — и именно поэтому он начинает работать. DYOR. Не финсовет. Храните капитал.

Обучение

от RashadShakh

Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ Практический путеводитель для граждан РФ: как открыть брокерский счёт в США, пройти KYC и W-8BEN, перевести деньги, учесть налоги, ограничения и альтернативные способы доступа к рынку США. Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ Американский фондовый рынок остаётся одним из немногих пространств, где трейдер получает сочетание высокой ликвидности, строгой регуляции и предсказуемых правил. Для граждан РФ это по-прежнему рабочее направление, но путь к нему давно перестал быть простым. Речь идёт не о прямом запрете, а о сложной системе проверок, банковских фильтров и регуляторных требований, которые необходимо пройти, чтобы легально торговать акциями США. Именно эта сложность часто вводит в заблуждение. Создаётся ощущение, что рынок закрыт, хотя на практике он просто требует больше дисциплины и точности на входе. ________________________________________ Почему открыть брокерский счёт в США гражданину РФ сложно Американская финансовая система построена вокруг жёсткого контроля участников рынка. Брокеры обязаны соблюдать требования SEC и FINRA, банки — международные стандарты AML и KYC. Для граждан РФ это означает более глубокую проверку личности, адреса проживания, источника средств и налогового статуса. Здесь не работает логика «упрощённого входа». Проверки проходят до получения доступа к рынку, а не после. Такой подход исключает серые схемы, но делает старт медленным и требовательным к деталям. Но именно поэтому рынок США считается одновременно самым надёжным и самым сложным для входа. ________________________________________ Можно ли гражданину РФ открыть брокерский счёт в США в 2026 году Да, открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно. Однако это зависит от конкретного брокера и текущей регуляторной политики. На практике часть брокеров не работает с гражданами РФ, часть принимает заявки с усиленным комплаенсом, а некоторые ограничивают доступ к отдельным инструментам или рынкам. Поэтому ключевой шаг — проверка актуальных условий конкретной компании, а не ориентир на общий список или прошлый опыт других трейдеров. Задержки, дополнительные вопросы и повторные проверки для граждан РФ — нормальный сценарий, а не исключение. ________________________________________ Как проходит открытие брокерского счёта в США для граждан РФ Процесс открытия счёта представляет собой последовательный допуск к инфраструктуре рынка. Сначала заполняется анкета с указанием гражданства, места проживания и налогового статуса. Далее брокер запрашивает документы: паспорт, подтверждение адреса, а иногда и дополнительные сведения о происхождении средств. После загрузки документов начинается этап комплаенс-проверки. Данные сверяются с внутренними и международными базами, оценивается страновой риск и соответствие регуляторным требованиям. Отдельным обязательным шагом является заполнение формы W-8BEN, которая подтверждает статус нерезидента США. Только после завершения всех проверок счёт активируется. Для граждан РФ этот процесс обычно занимает больше времени, чем для клиентов из других стран, и это считается стандартной практикой. ________________________________________ Форма W-8BEN и налоги для граждан РФ Форма W-8BEN — ключевой документ при торговле на американском рынке. Она подтверждает, что трейдер не является налоговым резидентом США, и определяет порядок налогообложения. Для граждан РФ это означает, что дивиденды по американским акциям облагаются налогом у источника, который удерживает брокер автоматически. Прибыль от торговых операций в США дополнительному налогообложению не подлежит и учитывается уже по правилам страны налогового резидентства. Корректное заполнение формы W-8BEN критически важно: ошибки или отсутствие формы приводят к максимальным удержаниям и усложняют дальнейшую корректировку. ________________________________________ Как гражданину РФ перевести деньги на брокерский счёт в США Пополнение счёта у американского брокера для граждан РФ осуществляется через международный банковский перевод. На практике деньги редко идут напрямую — чаще они проходят через цепочку банков-посредников, каждый из которых проводит собственную проверку и удерживает комиссию. К этому добавляется валютная конвертация и банковские спреды, из-за чего сумма зачисления почти всегда отличается от отправленной. Сроки перевода зависят от страны, валюты и загруженности банков и могут варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. При крупных переводах банки часто запрашивают документы, подтверждающие происхождение средств. Это стандартная процедура, а не признак проблемы. ________________________________________ Риски задержек и блокировок для граждан РФ Задержки переводов и временные ограничения чаще всего возникают не по инициативе брокера, а на стороне банков-посредников или из-за изменений в санкционной политике. Несоответствие реквизитов, дополнительные вопросы к назначению платежа или внутренние фильтры банка могут привести к приостановке операции. В таких ситуациях требуется предоставить дополнительные документы и дождаться решения. Это часть текущей инфраструктурной реальности для граждан РФ при работе с международными финансовыми организациями. ________________________________________ Альтернативный доступ к рынку США: проп-компании и их особенности На фоне сложности открытия личного брокерского счёта всё больше трейдеров из РФ обращают внимание на проп-компании (prop trading firms) как альтернативный способ получить доступ к рынку США. В этой модели трейдер не открывает счёт на своё имя и не взаимодействует напрямую с американскими брокерами или банками. Торговля ведётся через инфраструктуру компании, которая предоставляет капитал и устанавливает собственные правила допуска и управления рисками. Такой формат действительно упрощает вход: отсутствуют международные переводы, нет необходимости проходить банковский комплаенс и заполнять налоговые формы США. Однако важно понимать, что упрощение процедуры не означает отсутствия рисков. Проп-компании — это отдельный рынок с разным качеством инфраструктуры и бизнес-моделей. При выборе проп-компании имеет значение, работает ли она с реальным рынком или использует симуляцию, за счёт чего формируется её доход, насколько прозрачны и стабильны правила риск-менеджмента, а также есть ли подтверждённая история выплат трейдерам. Именно на этом этапе многие допускают ошибки, ориентируясь на внешние условия, а не на внутреннюю механику компании. Подробнее о том, как выбрать надёжную проп-компанию и не попасть в симулятор с платными тестами, можно прочитать в нашей статье «Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счета» ________________________________________ Итог: реальный маршрут для граждан РФ Открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно, но это требует терпения, аккуратности в документах и понимания всей цепочки процессов — от комплаенса до международных переводов и налогов. Американский рынок остаётся одним из самых надёжных, но именно поэтому он требует строгого входа. Если цель — долгосрочная работа с активами и юридически оформленный счёт, путь через брокера остаётся логичным. Если же приоритет — активный трейдинг и минимизация бюрократических барьеров, альтернативные модели доступа могут оказаться рациональнее, при условии осознанного и взвешенного выбора. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счета Разбор проп-компаний: как работают виртуальные счета, B-book и CFD-модели, почему трейдеры теряют деньги и где в 2026 году ещё возможна честная торговля. Как проп-трейдинг изменился к 2026 году К 2026 году проп-компании перестали быть альтернативой классическому трейдингу и оформились в самостоятельную индустрию со своей экономикой, архитектурой и правилами. Снаружи этот рынок выглядит как логичный этап эволюции: десятки брендов, удобные платформы, быстрые выплаты, истории funded-трейдеров и обещание торговать без собственного депозита. Однако внутренняя структура большинства проп-компаний далека от классического понимания рынка. Основу индустрии составляют виртуальные счета, CFD-инструменты и B-book-модели, где сделки не попадают на реальный рынок, а учитываются внутри системы компании. Именно эта архитектура формирует статистику, при которой большая часть трейдеров стабильно проигрывает, а регуляторы всё чаще сравнивают такие продукты с азартными играми. Эта статья — не эмоциональное разоблачение и не попытка переложить ответственность на рынок. Она написана от имени действующей проп-компании и задумывалась как помощь трейдерам, которые хотят понимать , в какой среде они торгуют. Мы видим эту индустрию изнутри и поэтому опираемся не на предположения, а на проверяемые данные — регуляторные документы, судебные кейсы, отраслевые обзоры и публичную статистику. Мы последовательно разберём, на чём построена экономика современных проп-компаний , почему виртуальные счета стали стандартом, какие системные риски это создаёт для трейдера и где в 2026 году ещё возможна торговля , максимально приближённая к реальному рынку. ________________________________________ Экономика CFD и B-book: статистика убыточных счетов Рост проп-индустрии напрямую связан с теми же архитектурами, которые десятилетиями использовались в форекс- и CFD-бизнесе. Европейский регулятор ESMA обязал брокеров раскрывать статистику по розничным клиентам, и эти данные оказались крайне показательными: от 74% до 89% CFD-счетов убыточны. Документ ESMA Научные исследования подтверждают этот диапазон и прямо сравнивают CFD-модели с азартными играми с отрицательным математическим ожиданием для клиента. Дополнительные расследования FCA и Financial Times показывают , что около 75% розничных клиентов теряют деньги, а агрессивные схемы продаж приводили к десяткам тысяч пострадавших. Ключевой элемент этой модели — B-book, при котором сделки клиента не выводятся на рынок, а остаются внутри брокера. В такой архитектуре компания становится фактическим контрагентом клиента, и её доход напрямую зависит от его убытков. Описание модели B-book. Классический пример конфликта интересов — дело CFTC против FXCM , где регулятор установил скрытую заинтересованность брокера в проигрышах клиентов. Именно эта логика сегодня лежит в основе значительной части проп-компаний. ________________________________________ Проп-компании и регуляторы: новая зона системного риска Долгое время проп-трейдинг оставался вне фокуса регуляторов, но к середине 2020-х ситуация изменилась. Самым известным кейсом стал My Forex Funds (MFF), где CFTC утверждала, что funded-трейдинг фактически велся на симулированных счетах, а компания выступала контрагентом клиентских сделок. Иск CFTC Хотя суд позже отклонил иск , сама модель работы стала наглядным примером: клиент уверен, что торгует рынок, тогда как сделки учитываются внутри платформы. Параллельно регуляторы в Европе выпустили ряд предупреждений: Consob указал на высокий риск проп-фирм для розничных трейдеров; отраслевые обзоры сравнивают часть проп- и CFD-продуктов с видеоиграми на деньги; опросы показывают , что около 70% инвесторов выступают за ужесточение регулирования. ________________________________________ Фейковый проп в 2026 году: симуляция вместо рынка К 2026 году фейковый проп — это не схема с «подкрученным графиком», а технологическая симуляция, которая внешне полностью копирует рынок, но по сути им не является. Цена в таких платформах не формируется через реальное взаимодействие покупателей и продавцов, а рассчитывается алгоритмом, который ориентируется на внешний фид, но не обязан ему следовать. Именно поэтому трейдер может видеть знакомые движения, уровни и реакции на новости, но при этом регулярно сталкиваться с ситуациями, которые невозможно подтвердить на независимых источниках котировок. Ключевая подмена здесь заключается в том, что рынок становится интерфейсом, а не средой. Трейдер торгует не ликвидность, не поток заявок и не дисбаланс спроса и предложения, а модель, внутри которой допустимы локальные тени, микросмещения, задержки и «внутренние» пробои. Формально правила не нарушены, но фактически сделка живёт внутри сервера компании, а не в рыночном контуре. ________________________________________ Как проп-индустрия влияет на профессию трейдера Массовое распространение пропов радикально изменило путь входа в профессию. Если раньше трейдер начинал с реального счёта у брокера и учился работать с рынком, то теперь для многих точкой входа стал челлендж и виртуальный счёт. В результате формируется поколение трейдеров, которые с самого начала учатся взаимодействовать не с рынком, а с правилами платформы. Это меняет сам тип мышления. Вместо анализа структуры движения, ликвидности и контекста трейдер концентрируется на том, как не нарушить дневной лимит, как обойти ограничения по просадке и как подстроиться под логику исполнения. Навык чтения цены постепенно заменяется навыком выживания внутри регламента. Такие трейдеры могут показывать стабильные результаты в одной среде, но при переходе на реальный рынок сталкиваются с другой динамикой, другим ритмом и другими ошибками. В долгосрочной перспективе это размывает профессию. Трейдеров становится больше количественно, но меньше качественно — всё меньше людей действительно работают с рынком, а не с его симуляцией. ________________________________________ Где сосредоточены основные риски для трейдера Основной риск в 2026 году сместился с самой стратегии на инфраструктуру. Даже корректная торговая идея может давать отрицательный результат, если среда исполнения работает против трейдера. Наиболее уязвимые зоны — это моменты входа и выхода, где небольшие микросмещения, задержки или локальные тени способны системно ухудшать результат. Дополнительный риск создаёт отсутствие прозрачности. Когда трейдер не понимает, откуда берётся цена, куда уходит его ордер и кто является контрагентом сделки, он фактически торгует вслепую. В такой среде любые отклонения можно списать на «рыночный шум», хотя на деле они являются свойством движка. Отдельную опасность представляет изменение условий после успеха. Если правила становятся жёстче уже после прохождения челленджа или выхода в прибыль, это говорит о том, что бизнес-модель платформы не рассчитана на долгосрочную работу с успешными трейдерами. ________________________________________ Как проверить проп-компанию до старта торговли Полностью проверить проп без доступа к инфраструктуре невозможно, но отсечь значительную часть рисков — реально. В первую очередь стоит обратить внимание на то, насколько конкретно компания описывает источник котировок и модель исполнения. Чёткие ответы и прозрачные формулировки почти всегда признак реальной среды, размытые фразы — повод насторожиться. Второй шаг — сравнение поведения цены с независимыми источниками, причём не на уровне свечей, а на уровне мелких движений. Если внутри платформы регулярно появляются тени, проколы или задержки, которые не подтверждаются внешними данными, это характерный признак симуляции. Третий маркер — логика исполнения. На реальном рынке ошибки распределены хаотично. В симуляции они часто повторяются именно в критических точках: на входе, перед фиксацией прибыли или вблизи лимитов. Когда такие ситуации становятся системными, проблема почти всегда не в стратегии. ________________________________________ Честная торговля в 2026 году: где она возможна На фоне роста виртуальных платформ ценность реальной торговли только увеличивается. Честная среда — это не идеальные условия и не отсутствие риска, а прозрачная архитектура, где каждая сделка проходит через рынок, а все отклонения можно объяснить объективными факторами: ликвидностью, волатильностью, новостями. В 2026 году такие модели существуют, но они сложнее, дороже и менее масштабируемы, чем симуляции. Именно поэтому их меньше. Однако именно в них трейдер сталкивается с настоящей динамикой цены, а результат зависит от качества решений, а не от логики платформы. Возврат к спотовой и биржевой модели — это не шаг назад, а попытка сохранить саму суть профессии в условиях, когда рынок всё чаще подменяется его цифровой копией. ________________________________________ Итог Главная проблема проп-индустрии в 2026 году не в отдельных компаниях, а в системной подмене среды. Там, где трейдер думает, что работает с рынком, он часто взаимодействует с симуляцией, оптимизированной под статистический проигрыш большинства участников. Выход из этой ловушки начинается не с поиска «идеального пропа», а с понимания архитектуры продукта. Пока рынок остаётся рынком — с шумом, риском и неопределённостью — трейдинг имеет смысл как профессия. Когда же рынок превращается в сценарий, прописанный платформой, трейдер становится участником игры с заранее заданным математическим ожиданием. И именно это различие в 2026 году становится ключевым. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

Работа в рендже на примере EUR/USD 💵/💸 Работа и торговля в рендже на примере EUR/USD🧠 Когда рынок не в тренде, а находится в диапазоне — логика сильно отличается от трендовой торговли. Разберем по шагам ⬇️ 1️⃣HTF — сначала контекст Сейчас рынок: -не бычий; -не медвежий; -"range / bearish context" !!! ➡️Это значит: мы не ищем инициативные лонги; только реакцию от сильных зон. 2️⃣H4 — фильтр, а не причина входа На H4 был слом вверх, но: -импульс слабый; -продолжения нет; -структура не стала трендовой. ➡️H4 не даёт преимущество, но и не запрещает сделки 3️⃣H1 — ключевой таймфрейм Здесь важно: -был sweep; -был BOS вверх; -позже появился BOS вниз. Но⬇️ восходящая структура младшего ТФ не сломана полностью ➡️значит рынок не развернулся, а корректируется 4️⃣Где вообще возможен лонг Лонг в рендже — это всегда: -не «по рынку»; -не «на ожидании»; -только от зоны. Смотрим: -OTE последнего импульса на H1; -совпадение с BPR; -зона ≈ 1.1700–1.1690. Это логичное место, а не желание войти 5️⃣Самое важное — подтверждение Даже в идеальной зоне мы НЕ входим, если нет поведения цены. Ждем на LTF (5–15м): -снятие локальной ликвидности; -импульс (displacement); -BOS вверх; -желательно FVG. ❌ Нет подтверждения — нет сделки 6️⃣Итог В рендже: -не торгуем направление; - торгуем реакцию; -терпение важнее сетапа. Лучше пропустить сделку, чем торговать без преимущества. ⚠️ Важное уточнение про BPR и лонги Хочу отдельно проговорить момент, чтобы не было искажений. BPR ≠ место для входа. BPR — это область внимания, а не кнопка «купить». 🧩 Контекст важнее паттерна Если посмотреть шире: рынок уже ~180 дней в боковике; глобально восходящий тренд формально не сломан; но при этом ⬇️ сила покупателей постепенно ослабевает Это видно по: слабым импульсам вверх; отсутствию расширения диапазона; постоянным возвратам в середину ренджа. ➡️Это не бычий рынок. Это усталый рынок. 🧠 Что это меняет в логике Поэтому: мы не покупаем от BPR автоматически; мы не считаем BPR поддержкой; мы рассматриваю BPR только как возможную точку реакции. Если в зоне: -нет снятия ликвидности; -нет импульса; -нет BOS; — значит рынок просто продолжает боковик. И это нормально. ⚠️ Главная мысль В рендже и при ослаблении покупателей: -паттерны работают хуже; -подтверждение важнее, чем зона. Мы не ищем “где войти”. Мы ждем, покажет ли рынок, что ему есть зачем идти дальше. ✅Дисклеймер Наша цель — не дать вам сигнал, а показать, как читать рынок. Чтобы решения вы принимали самостоятельно — осознанно, по причине, а не в погоне за импульсом. Рынок всегда даст сделку тем, кто умеет ждать.

Обучение

от Elperformer

Rejection Block: Скрытая зона разворота 📊 Анатомия Rejection Block Rejection Block представляет собой ценовой диапазон, сформированный длинными тенями свечей на локальных максимумах или минимумах. В отличие от стандартного ордерблока, здесь основной объем ликвидности сосредоточен не в теле свечи, а в её фитиле. Это зона, где институциональный капитал агрессивно поглощает рыночные ордера, создавая резкое неприятие цены. На графике такая область выступает мощным барьером, так как повторный вход цены в этот диапазон провоцирует активацию оставшихся лимитных заявок. 🧠 Механика отработки Алгоритмы маркет-мейкеров используют Rejection Block для очистки рынка от избыточной ликвидности перед истинным распределением. Трейдер фиксирует точку входа при возврате цены к уровню 50% длины тени сигнальной свечи. Закрытие тела свечи выше или ниже этого уровня аннулирует формацию. Работа с данной моделью требует ювелирной точности, так как стоп-лосс выносится за экстремум тени. 🔍 Контекст применения Максимальная эффективность Rejection Block проявляется на старших таймфреймах при достижении ценой внешних границ торгового диапазона. Синхронизация паттерна с медвежьим или бычьим расхождением дельты подтверждает готовность цены к импульсному развороту. 📌 Резюме Использование Rejection Block позволяет идентифицировать разворотные точки в зонах, которые классический теханализ ошибочно считает пробитыми. Это критический инструмент для входа с минимальным проскальзыванием и оптимальным соотношением риска к прибыли.

Обучение

от VladislavCryptoCluster

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242

Определённые рыночные данные предоставлены ICE Data Services. Определённые справочные данные предоставлены компанией FactSet. Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc.Copyright © 2026, Американская банковская ассоциация. База данных CUSIP предоставлена FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Отчётность для SEC и другие документы от Quartr.© TradingView, Inc., 2026 Все права защищены.

Больше, чем продукт

Суперграфики

Скринеры

Акции
ETF
Облигации
Криптомонеты
CEX-пары
DEX-пары
Pine

Тепловые карты

Акции
ETF
Криптовалюты

Календари

Экономические данные
Прибыль
Дивиденды

Другие продукты

Кривые доходности
Опционы
Лента новостей
Pine Script®

Приложения

Мобильное
TradingView Desktop

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Инструменты и подписки

Возможности
Подписки
Рыночные данные
Подарочные подписки

Торговля

Обзор
Брокеры

Специальные предложения

Фьючерсы CME Group
Фьючерсы Eurex
Набор данных по акциям США

О компании

Кто мы такие
Космическая миссия
Блог
Карьера и вакансии
Медиа-кит

Наш мерч

Мерч TradingView
Карты Таро для трейдеров
Часы C63 TradeTime

Политика и безопасность

Условия использования
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности
Политика файлов cookie
Положение о доступности
Советы по безопасности
Охота за ошибками
Страница статусов

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа