Создать профиль

Индекс относительной силы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс относительной силы (RSI) - это хорошо известный импульсный осциллятор, который используется для измерения скорости, а также изменения величины направленных движений цены. По существу, RSI на графике, обеспечивает визуальное среднее для мониторинга как текущей, так и исторической, силы и слабости определенного рынка. Сила или слабость основываются на ценах закрытия за определенный период торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса. Учитывая популярность инструментов с денежными средствами (фондовые индексы) и заемные финансовые продукты (вся область производных инструментов); RSI оказался ценным индикатором движения цен.

ИСТОРИЯ

Дж. Уэллс Уайлдер младший является создателем индекса относительной силы. Бывший механик ВМФ, Уайлдер позже продолжил карьеру инженера-механика. После нескольких лет торговли на бирже Уайлдер сосредоточил свои усилия на изучении технического анализа. В 1978 году он опубликовал «Новые концепции в технических торговых системах». Эта работа стала дебютом для его нового индикатора импульсов, индекса относительной силы, более известного как RSI.

На протяжении многих лет, RSI остается довольно популярным и теперь рассматривается как один из основных, важных инструментов, используемых техническими аналитиками во всем мире. Некоторые практикующие RSI продолжили работу над работой Уайлдера. Одним из весьма примечательных примеров является Эндрю Кардуэлл, который использовал RSI для подтверждения тренда.

РАСЧЕТ

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

RS = средняя прибыль за n дней вверх / средний убыток за n дней вниз

Для практического примера встроенная функция Pine Script rsi() может быть воспроизведена в расширенной форме следующим образом.

change = change(close)

gain = change >= 0 ? change : 0.0

loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0

avgGain = rma(gain, 14)

avgLoss = rma(loss, 14)

rs = avgGain / avgLoss

rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

"rsi", выше, точно равен rsi(close, 14).

ОСНОВЫ

Как упоминалось ранее, RSI является осциллятором, основанным на импульсе. Это означает, что в качестве осциллятора этот индикатор работает в пределах диапазона или заданного диапазона чисел или параметров. В частности, RSI работает между шкалой от 0 до 100. Чем ближе RSI к 0, тем слабее импульс для движения цены. Обратное тоже верно. RSI ближе к 100 указывает период более сильного импульса.

- 14 дней, вероятно, самый популярный период, однако, как известно, трейдеры используют большее количество дней.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленности/перепроданности

Уайлдер считал, что, когда цены росли очень быстро, и поэтому импульс был достаточно высоким, что базовый финансовый инструмент/товар должен был в конечном итоге считаться перекупленным, и возможно была возможность продажи. Аналогичным образом, когда цены быстро снижались, и поэтому импульс был достаточно низким, финансовый инструмент в какой-то момент считался перепроданным, представляя возможную возможность покупки.

В RSI установлено количество диапазонов, которые Уайлдер считает полезными и заслуживают внимания в этом отношении. Согласно Уайлдеру, любое значение выше 70 должно считаться перекупленным, и любое значение ниже 30 должно считаться перепроданным.

RSI между 30 и 70 считается нейтральным, а RSI около 50 означало «отсутствие тенденции».

Некоторые трейдеры считают, что диапазоны перекупленности/перепроданности Уайлдера слишком широки и позволяют изменять эти диапазоны. Например, кто-то может использовать любое число выше 80 как перекупленное, а что-нибудь ниже 20 как перепроданное. Это полностью по усмотрению трейдера.

 

Дивергенция

Дивергенция RSI происходит, когда есть разница между тем, что указывает цена, и что указывает RSI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа дивергенций: медвежья и бычья.

Бычья Дивергенция RSI - когда цена делает новый минимум, но RSI делает более низкий минимум.

Медвежья Дивергенция RSI - когда цена делает новый максимум, но RSI делает более низкий максимум.

Уайлдер полагал, что Медвежья Дивергенция создает возможность продажи, а Бычья Дивергенция создает возможность для покупки.

Неудачные колебания

Неудачные колебания - еще одно событие, которое, по мнению Уайлдера, увеличивал вероятность разворота цены. Одна вещь, о которой нужно помнить о неудачных колебаниях, заключается в том, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на RSI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).

Бычьи неудачные колебания

  1. RSI падает ниже 30 (считается перепроданным).
  2. RSI отскакивает назад выше 30.
  3. RSI отступает, но остается выше 30 (остается выше зоны перепроданности)
  4. RSI выходит выше своего предыдущего максимума.

Медвежьи неудачные колебания

  1. RSI поднимается выше 70 (считается перекупленным)
  2. RSI падает ниже 70
  3. RSI немного повышается, но остается ниже 70 (остается ниже зоны перекупленности)
  4. RSI падает ниже своего предыдущего минимума.

Подтверждения тренда Кардвелла

Конечно, ни один индикатор не является волшебным, и почти ничего не может быть принято просто по номиналу. Эндрю Кардвелл, который упоминался ранее, был одним из тех учеников, которые принимали интерпретации Уилдера в RSI и основывались на них. Работа Кардвелла с RSI привела к тому, что RSI стал отличным инструментом не только для прогнозирования разворотов, но и для подтверждения трендов.

Восходящие/нисходящие тренды

Кардуэлл сделал замечательные наблюдения, изучая идеи дивергенции Уайлдера. Кардуэлл считал, что:

  • Бычья дивергенция происходит только в медвежьем тренде.
  • Медвежья дивергенция происходит только в бычьем тренде.
  • Как бычья, так и медвежья дивергенция обычно вызывают кратковременную коррекцию цен, а не фактический разворот тренда.

 

Это означает, что по существу дивергенция должна использоваться как способ подтверждения тренда и не обязательно предполагать развороты.

Развороты

Кардуэлл также обнаружил, что называется положительным и отрицательным разворотом. Положительные и отрицательные развороты в основном противоположны дивергенции.

  • Положительный разворот происходит, когда цена находится внизу, а RSI - еще ниже. Цена продолжает расти. Положительные развороты происходят только в Бычьих трендах.
  • Отрицательный разворот происходит, когда цена находится внизу, а RSI - выше. Цена продолжает падать. Отрицательные развороты происходят только в Медвежьих трендах.
  • Положительные и отрицательные развороты можно свести до случаев, когда цена опережает импульс. И поскольку положительные и отрицательные развороты происходят только в указанных направлениях, их можно использовать в качестве еще одного инструмента подтверждения тренда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение более чем четырех десятилетий индекс относительной силы (RSI) был чрезвычайно ценным инструментом практически для любого серьезного технического аналитика. Работа Уайлдера с импульсом заложила основу для будущих графиков и аналитиков, чтобы глубже погрузиться в дальнейшее изучение последствий его моделирования RSI и его корреляции с основными движениями цен. Таким образом, RSI - это просто один из лучших инструментов в арсенале рыночных индикаторов трейдера для разработки большинства методов торговли. Только новичок взглянет на RSI и предположит, в каком направлении рынок будет двигаться дальше, исходя из одного номера. Уайлдер считал, что бычьи дивергенции были признаком того, что рынок скоро будет на подъеме, в то время как Кардвелл полагал, что такая дивергенция бывает лишь небольшой коррекцией цен на продолжающемся пути нисходящего тренда. Как и в случае с любым индикатором, трейдер должен потратить время на исследование и эксперименты с ним, прежде чем полагаться на него как единственный источник информации для любого торгового решения. При правильном использовании RSI оказался основным индикатором и надежным показателем цены, скорости и глубины рынка.

ВВОД ПАРАМЕТРОВ

Длина

Период времени, который будет использоваться при вычислении RSI. По умолчанию используется 14 дней.

Данные

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. закр. - это значение по умолчанию.

СТИЛЬ

RSI

Может переключать видимость RSI, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену RSI. Также можно выбрать цвет RSI, толщину линии и стиль линии.

Верхняя Полоса

Может переключать видимость верхней полосы, а также устанавливает границу в масштабе 1-100 для верхней полосы (по умолчанию 70). можно также определить цвет верхней полосы, толщину линии и стиль.

Нижняя Полоса

Может переключать видимость нижней полосы, а также устанавливает границу в масштабе 1-100 для нижней полосы (по умолчанию 30). можно определить цвет нижней полосы, толщину линии и стиль.

Фон

Переключает видимость цвета фона в границах RSI. Также можно изменить сам цвет, а также прозрачность.

Точность

Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.