Сводка показателей: Максимальная просадка
Отображает наибольшую просадку, т.е. максимально возможный убыток, который стратегия могла бы понести за счёт выполнения всех своих сделок. Это значение рассчитывается индивидуально для каждого бара, на котором стратегия находится в открытой позиции. Чтобы рассчитать максимальную просадку, которая отображается на вкладке Сводка показателей в Тестере стратегий, нужно:
1. Для каждой отдельной сделки рассчитать собственный капитал перед открытием текущей сделки. Для первой сделки эта величина будет равна исходному капиталу.
2. Для каждой сделки рассчитать максимальный собственный капитал перед открытием сделки. Для этого нужно взять исходный капитал стратегии и все значения собственного капитала из сделок, которые уже были закрыты на тот момент, и найти наибольшее среди этих значений.
3. Рассчитать просадку стратегии для каждого бара открытых сделок. Для длинных сделок она считается по формуле:
Максимальный_Собственный_Капитал - Собственный_Капитал_на_Входе + Число_Контрактов * (Цена_Входа - Минимум_Текущего_Бара)
Для коротких сделок формула будет выглядеть следующим образом:
Максимальный_Собственный_Капитал - Собственный_Капитал_на_Входе + Число_Контрактов * (Максимум_Текущего_Бара - Цена_Входа)
Имейте в виду, что если вы рассчитываете просадку для бара закрытия сделки, вы также должны учитывать движение цены внутри бара, которое идет от открытия к максимуму или минимуму (в зависимости от того, что ближе), затем к другому значению этой пары, а затем к закрытию. Таким образом, если сделка была закрыта на открытии бара, открытие будет считаться как максимальным, так и минимальным значением этого бара.
4. После нахождения просадки для очередного бара, найти максимальное значение из всех значений просадки, рассчитанных на данный момент. Это будет максимальная просадка стратегии на текущем баре.
Давайте посмотрим, как рассчитывается максимальная просадка на следующем примере:
Рассмотрим первую сделку. Сейчас наши собственный капитал и максимальный собственный капитал будут равны исходному капиталу. При открытии первой сделки 10 января 2020 года стратегия открыла длинную позицию и купила 44 контракта стоимостью 34.08 = 1499.52 долларов США.
На этом же баре после открытия цена достигла минимума в 33.55. Если бы мы продали контракты в этот момент, наша просадка составила бы 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 33.55) = 23.32. Это единственное значение просадки, которое у нас есть, поэтому на данный момент оно является максимальной просадкой.
На баре 25 февраля 2020 цена достигает минимума в 30.67. Просадка на этом баре будет равна 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04. Это значение также становится новой максимальной просадкой, так как оно больше найденного ранее.
На второй сделке (28 февраля 2020) мы получаем сигнал к развороту позиции. Для этого нам сначала нужно продать наши 44 контракта, чтобы закрыть длинную позицию. Мы продаём 44 контракта по цене 31.81 = 1399.64 долларов США. Наш собственный капитал после закрытия первой сделки составляет 10000 - 1499.52 + 1399.64 = 9900.12, но максимальный капитал по-прежнему составляет 10000. Достигнув 0, мы берём в долг и продаём 89 - 44 = 45 контрактов по цене 31.81, получая 1431.45 доллара США (мы совершаем короткую сделку, поэтому мы берём контракты в долг и продаем, ожидая выкупить их позже по лучшей цене).
На текущем баре цена достигнет максимума в 34.29. Если мы купим контракты в этот момент, наша просадка составит 10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48. Это наибольшее значение просадки из найденных на данный момент, поэтому оно становится новой максимальной просадкой.
На следующем баре 4 марта 2020 цена достигнет нового максимума в 35.34, что даст нам новое значение максимальной просадки 10000 - 9900.12 + 45 * (35.34 - 31.81) = 258.73.