Сводка показателей: Максимальный рост
Отображает наибольший рост, т.е. максимально возможный выигрыш, который стратегия могла бы получить за счёт выполнения всех своих сделок. Это значение рассчитывается отдельно для каждого бара, на котором стратегия находится в открытой позиции. Чтобы рассчитать максимальный рост, который отображается на вкладке Сводка показателей в Тестере стратегий, нужно:
1. Для каждой отдельной сделки рассчитать собственный капитал перед открытием текущей сделки. Для первой сделки эта величина будет равна исходному капиталу.
2. Для каждой сделки рассчитать минимальный собственный капитал перед открытием сделки. Для этого нужно взять исходный капитал стратегии и все значения собственного капитала из сделок, которые уже были закрыты на тот момент, и найти наименьшее среди этих значений.
3. Рассчитать рост стратегии для каждого бара открытых сделок. Для длинных сделок он считается по формуле:
Собственный_Капитал_на_Входе - Минимальный_Собственный_Капитал + Число_Контрактов * (Максимум_Текущего_Бара - Цена_Входа)
Для коротких сделок формула будет выглядеть следующим образом:
Собственный_Капитал_на_Входе - Минимальный_Собственный_Капитал + Число_Контрактов * (Цена_Входа - Минимум_Текущего_Бара)
Имейте в виду, что если вы рассчитываете рост для бара закрытия сделки, вы также должны учитывать движение цены внутри бара, которое идет от открытия к максимуму или минимуму (в зависимости от того, что ближе), затем к другому значению этой пары, а затем к закрытию. Таким образом, если сделка была закрыта на открытии бара, открытие будет считаться как максимальным, так и минимальным значением этого бара.
4. После нахождения роста для очередного бара, найти максимальное значение из всех значений роста, рассчитанных на данный момент. Это будет максимальный рост стратегии на текущем баре.
Давайте посмотрим, как рассчитывается максимальный рост на следующем примере:
Рассмотрим первую сделку. Сейчас наши собственный капитал и минимальный собственный капитал будут равны исходному капиталу. При открытии первой сделки 13 ноября 2020 года стратегия открыла длинную позицию и купила 32 контракта по цене 47.11 = 1507.52 долларов США.
На этом же баре после открытия цена достигла максимума в 52.15. Если бы мы продали контракты в этот момент, наш рост составил бы 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28. Это единственное значение роста, которое у нас есть, поэтому на данный момент оно является максимальным ростом.
На следующем баре 30 ноября 2020 цена поднялась до отметки 56.02. Рост на этом баре составит 10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12. Это значение также становится новым максимальным ростом, так как оно больше найденного на прошлом баре.
Далее цена ещё дважды достигнет новых максимумов в течение первой сделки, поэтому мы дважды получим новое значение максимального роста.
4 января 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,
2 февраля 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.
В рамках первой сделки цена не поднимется выше 64.05, поэтому мы можем перейти ко второй сделке.
На второй сделке (15 февраля 2022) мы получаем сигнал к развороту позиции. Для этого нам сначала нужно продать наши 32 контракта, чтобы закрыть длинную позицию. Мы продаем 32 контракта по цене 35.44 = 1134.08 доллара США. Наш собственный капитал после закрытия первой сделки составляет 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 долларов США. Это значение будет нашим новым минимальным капиталом. Достигнув 0, мы берём в долг и продаём 73 - 32= 41 контракт по цене 35.44, получая 1453.04 доллара США (мы совершаем короткую сделку, поэтому мы берём контракты в долг и продаем, ожидая выкупить их позже по лучшей цене).
На текущем баре цена достигнет минимума в 29.71. Если мы купим контракты в этот момент, наш рост будет составлять 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93. Это значение роста на баре открытия второй сделки, но оно меньше, чем 542.08, поэтому 542.08 остаётся максимальным ростом всей стратегии на текущий момент.
Далее цена несколько раз будет достигать новых минимумов, но значение цены, которое позволит получить нам новый максимальный рост наступит только на баре 12 мая 2022, когда цена опустится до 21.28. Рост на этом баре будет равен 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56. И так как это наибольшее значение роста из найденных на данный момент, оно становится новым максимальным ростом.
На баре 10 июня 2022 цена опустится до 20.16 и новый максимальный рост составит 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 20.16) = 626.48.
Наконец, на баре 27 июня 2022, достигнув минимальной цены в 19.9, мы получим значение максимального роста равное 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 19.9) = 637.14.