Как рассчитываются ADR% and ATR% ?

Average Day Range% (ADR%) и Average True Range% (ATR%) — это индикаторы волатильности, которые помогают трейдерам оценить динамику ценового движения инструмента на рынке.

Average Day Range% (ADR%)

ADR% измеряет средний диапазон дневных цен в процентах за определённый период времени. Диапазон рассчитывается как разница между максимальной и минимальной ценой за день, выраженная в процентах от текущей цены актива.

Этот показатель помогает понять, насколько активным был рынок в последние дни и какую волатильность можно ожидать в будущем.

Формула, которую мы используем для рассчета:

//@version=5
indicator("Average Day Range%", shorttitle="ADR%")
// Average Day Range (ADR)
smaHigh = ta.sma(high, 14)
smaLow = ta.sma(low, 14)
adr = smaHigh - smaLow
// Average Day Range Percent (ADRP)
adrp = adr / close * 100
plot(adrp, title="ADR%")

Average True Range% (ATR%)

ATR%— это процентное выражение индикатора Average True Range (ATR), который измеряет средний истинный диапазон цены за определённый период. ATR учитывает не только дневные максимумы и минимумы, но и возможные ценовые разрывы (гэпы).

ATR% полезен для определения волатильности инструмента относительно его текущей цены.

Формула, которую мы используем для рассчета:

//@version=5
indicator("Average True Range %", shorttitle="ATR%")
// Average True Range (ATR)
atr = ta.rma(ta.tr(true), 14)
// Average True Range Percent (ATRP)
atrp = atr / close * 100
plot(atrp, title="ATR%")

Для визуального отображения можно добавить этот скрипт на свой график через редактор Pine Script, используя дневной интервал. 

Различие между ADR% и ATR%

- ADR% фокусируется на дневных движениях и не учитывает гэпы.

- ATR% учитывает гэпы и сравнивает текущие колебания цены с предыдущими ценами, что делает его более полным показателем волатильности.

Оба индикатора важны для трейдеров, так как позволяют лучше понимать риск и потенциальные движения цены.