VIX Long Когда не знаешь , что делать и на душе скребут кошки.. продай все и купи VIX, тем более, что он на дне и это самое время для покупок
Торговые идеи по VIX
VIX новый сезон ростаИндикаторы показывают новую фазу роста в индексе страха, указывая на увеличение уровня тревожности и неопределенности.
VIX - как ежемесячный доход от продажи кол опционовКупил пару контрактов дальних кол опционов на VIX до декабря.
Стратегия следующая – инструмент находится на очень низких уровнях, потенциал падения мало вероятен, скорее всего в пределах этих уровней он сохранится до тех пор, пока не увеличится волатильность на рынках. В это же время мы продаем ежемесячные кол опционы с ценой исполнения намного превышающую текущее значение. Так как волатильность в инструменте высокая – поэтому и премии немаленькие, например два контракта по цене исполнения 30 $ приносят доход около 100 $ ежемесячно.
При всплеске волатильности, что ожидаемо, то разница в покупке и продаже опционов составляет около 600 $ – за два контракта доход составит 1200 $.
Примерно за месяц до истечения купленного кол опциона он продлевается ещё на год.
Очень нравится такие стратегии – посмотрим что из этого получится.
Индекс волатильности настолько низок, что должен.. Падать ещё!?Индекс волатильности VIX снижается более чем на 40 процентов в 2023 году, вернувшись к отметкам в 13 пунктов и ниже, не виданных с доковидных времен 2019 года.
И сейчас настолько низок, что многим инвесторам еще совсем недавно это казалось совсем неочевидным, учитывая банковский кризис первого квартала 2023 года, высокие процентные ставки и замедление экономических данных.
Сейчас похоже это меняется, так как инвесторы продолжают отказываться от хеджирования на фоне бычьего оптимизма, в то время как по итогам торговой сессии среды 26 июля 2023 года индекс Доу-Джонса TVC:DJI закрылся ростом 13-ую дневную сессию в ряд.
Такой супер Комбо Булл Ран был не видан с 1987 года, в котором индекс Доу-Джонса прибавлял впечатляющие 40 процентов к концу третьего квартала, но в четвертом квартале растерял весь свой рост, завершив 1987 год околонулевым ростом.
Суперкомбо Булл Ран в Индексе Доу-Джонса в 1987 и 2023 годах
В историю финансовых рынков те события четвертого квартала 1987 года вошли как Чёрный понедельник (англ. Black Monday) — понедельник 19 октября 1987 года — день, когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю, — 22,6 %.
Это событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру.
Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8 %, Канады — 22,5 %, Гонконга — 45,8 %, Великобритании — 26,4 %.
При этом, однако, катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события (естественно, не считая 40-процентного пампа внутри года на растущих ставках Федерального резерва США).
Тем не менее считается, что видимых причин для обвала не было.
Итак, что такое индекс волатильности, чаще называемый "VIX", и почему он важен?
"Индекс волатильности Cboe TVC:VIX — это индекс в режиме реального времени, отражающий ожидания рынка относительно силы краткосрочных изменений цен индекса S&P 500 (SPX). Поскольку он получен из цен опционов на индекс SPX с ближайшими датами экспирации, он генерирует 30-дневный прогноз волатильности вперед.
Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ измерения рыночных настроений, особенно степени страха среди участников рынка.
Это важный индекс в мире трейдинга и инвестиций, поскольку он обеспечивает количественную оценку рыночного риска и настроений инвесторов". И поскольку инвесторы рассматривают "VIX" как показатель "жадности" или "страха", неудивительно, что низкие значения VIX коррелируют с оптимизмом инвесторов.
Стабильность в конечном итоге порождает нестабильность.
Экономист Хайман Мински утверждал, что финансовым рынкам присуща нестабильность. В периоды бычьих спекуляций эксцессы, порожденные безрассудной спекулятивной деятельностью, в конечном итоге приведут к кризису.
Конечно, чем дольше будут происходить спекуляции, тем тяжелее будет кризис.
И сейчас в ходе самой агрессивной кампании по повышению ставок с конца 70-х годов рынок в значительной степени игнорирует риск того, что «что-то сломается» по мере возвращения бычьего изобилия.
Исторически так сложилось, что бычьи настроения растут ВО ВРЕМЯ кампаний центральных банков по повышению ставок, НО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЛОХО.
Хотя волатильность в настоящее время низкая, маловероятно, что волатильность будет подавлена навсегда. Существует достойная корреляция между волатильностью и кампаниями ФРС по повышению ставок.
Учитывая, что повышение ставок в конечном итоге "что-то сломает", особенно с учетом влияния более высокой стоимости заимствований на экономику, вероятно, и в этот раз в действительности ничего не изменилось.
Несомненно, существует запаздывание между волатильностью и повышением ставок, что говорит о том, что мировая рецессия по-прежнему остается ключевым риском.
Идея по [VIX] - идея от ТоварищГанн Давно не обновлял индекс волатильности и страха.
В начале июня выделял зону вибрации на 13-15.
На графике видно, что индекс по-прежнему находится в этой области.
Локально можно допустить ещё небольшое снижение к уровням угла на 11.7, после чего плавный или резкий вынос вверх к уровню угла на 19-20.
Поэтому считаю, что сейчас довольно хорошие цены для покупок инструментов на волатильность, на VIX в том числе.
Мало кто об этом сейчас задумывается по информации от BofA: стоимость страховки от падения индекса S&P 500 на рекордно низких уровнях. Застраховаться от потерь никогда не стоило так дешево с 2008 года.
Это значит, что большинство уверовало в бесконечный рост, никто и не думает даже о хеджировании. Все живут эйфорией. Ощущением, что рынок - это казино, которое всегда платит. При этом забывая о квинтэссенции (РМ и психологии) торговли: самое важное - это сохранить деньги... Чтобы было на что выкупать панические распродажи, которые ближе, чем мы думаем...
VIX (индекс страха) до поддержки ~10%VIX приближается к поддержки, движения в 10% для этого инструмента не так много.
Если коротко, когда VIX идет вверх, рынки идут вниз и это сейчас, когда s&p торгуется у своего уровня.
VIX будет 15 пунктов уже очень скоро, я уверен🇺🇸 Индекс волатильности #VIX накапливает объемы и готов уже с текущих начать снижение к 15 пунктам. Это и поможет дойти техам до 330 пунктов. Подгонят новости, подгонятся графики друг под друга. Это объясняется только математически и составом индексов
Весь рынок чувствует себя плохо, когда в то же время бомбят только техи
Согласны? Что думаете?
Расторговка VIX🇺🇸 Индекс волатильности #VIX и один из вариантов его расторговки. Можно рассмотреть как выход из канала, широкий ретест его и потенциальное продолжение движения вниз
Значит, вероятнее всего, можно на текущий момент закрыть шорты по Америке
Скоро американский рынок взорвётся волатильностью [VIX]5 февраля показывал ожидаемый сценарий по VIX. Пока что всё идёт по плану.
VIX - это индикатор волатильности американской экономики. Он показывает, будет ли индекс S&P 500 волатилен в будущем. Когда VIX растет в цене, это значит, что инвесторы ожидают сильных колебаний фондового рынка и даже наступления кризиса: именно к таким последствиям может привести рост волатильности S&P 500.
Несмотря на бесчисленное количество проблем в американской экономике, волатильность SP500 остаётся на рекордно низких отметках.
Это затишье перед бурей. Перед ураганом "Катрина".
Этот ураган продолжит крушить банковский сектор, преимущественно маленькие банки; чтобы крупнейшие финансовые монархические конгломераты (Морганы, Блэкроки и т.д.) смогли абсорбировать из них ликвидность для своей устойчивости в новом финансовом мироустройстве.
Так, индекс страха подбирается к зоне вибрации на уровне ~ 15, откуда я ожидаю сильный разворот вверх и => повышенную волатильность в американских акциях.
Какая из фундаментальных проблем обострится - скоро узнаем:
- Проблема с потолком государственного долга;
- Инверсия кривой доходности;
- Бегство депозитов из банков;
- Поломанный рынок госвекселей США;
- Высокая ключевая ставка;
- По-прежнему сильный рынок труда;
и многие другие перекосы фин. системы входят в этот букет из-за одиозной политики ФРС в 2020-2022 гг.
Индекс волатильности обманывает?Американский рынок сегодня демонстрирует небольшую странность. Индекс волатильности медленно сползает, когда рынок практически стоит на месте. Это показывает достаточную неопределенность - в эти моменты не стоит торговать.
Пусть рынок поднимется еще выше день, два, три. Тем временем #VIX спустится еще ниже в район 15 пунктов - сильная стратегическая поддержка вкупе с перепроданностью. А после этого должен пойти сильный сквиз наверх, рынок по правилам наоборот вниз
VIX индекс страхаVIX находится на уровне поддержки и может готовиться к росту, это может быть сигналом о возможном увеличении рисков на рынке акций.
Стоит заметить, что macd медвежий и пока не показывает разворот. По s&p ближайший уровень сопротивления 4200.
Более подробно о индексе страха:
VIX - это индекс страха, который отражает уровень волатильности на рынке. Он измеряет ожидаемую волатильность на рынке акций США на ближайшие 30 дней. VIX отражает настроения инвесторов и используется как индикатор риска. Он вычисляется на основе цен опционов на индекс S&P 500 и может быть использован как финансовый инструмент для защиты от рисков вложений в акции.
VIX, подтверждение прошлого прогнозаВсем добрый день. Недавнее выступление ФРС дало всплеск волатильности, рынок шёл из стороны в сторону - в моменте всё показывал в своём канале. А сейчас проверяю свой прогноз и поражаюсь насколько он был точным, зная обратную корреляцию рынка это было морем для точнейших идей. Смотрите за обзорами рынка, дальше буду выкладывать свои мнения
VIX ВНИЗ, А РЫНОК КУДА?Обратите внимание, как фьючерсы SP500 накапливают объемы на 3900. Аналогично было недавно на 3800.
VIX не хочет расти и рисует три фитиля на уровне 29. Фьючерсы SP500 застряли в скользящих, но также как и слабые сектора рисуют фитиля снизу и это плюс. VVIX потенциально рисует вершину.
Пока же рынок очень хитро держится на уровне за счет ротации отраслей. Впереди ждёт казино ФРС. После позитивного исхода можно начать добавлять позиции в портфель, а что добавлять - следите за моим каналом, ежедневно публикую идеи
сплит vxxВ данной ситуации сам бог велел забрать распад
All information available here is generally provided as an example only, without any obligation and without specific recommendations for action
VIX & отчеты Гугл, Эпл, Амазон.Индекс страха (vix) находится близко к линии поддержки, сегодня выходят отчеты Appl, Amzn, Goog. Это может послужить разворотом и коррекцией s&p.
VIX таймер опасности s&p 500Рост VIX = Падение индексов.
Падение VIX = Рост индексов.
По моему мнению, при приближении VIX к уровням поддержки, стоит пересматривать позиции лонг.
Обратите внимание, MACD в красной зоне, столбец ниже предыдущего. (Подробнее в статье "Как читать мой индикатор")
Далее все посты будут публиковаться около значимых уровнях.
Что ожидать от дней грядущих?Привет, дорогой друг!
Уже декабрь. На носу новый год. А на рынке все интересней!
ФРС прямо говорит о замедлении ужесточения политики, статистика позитивнее.
А ранее и данные инфляции показали улучшение. Может быть был достигнут пик? А рынки уже развернулись?
В этом видео рассмотрим ключевые зоны и сценарии развития по ключевым индикаторам рынка.
Обозначим план по битку и эфиру.
И не забывай про 14 декабря - процентные ставки ФРС США.
Добра и профита!
Рынкам стоит приготовиться... VIX готов к взлету!Индекс волатильности находится сейчас в зоне экстремальной перепроданности, на эти значения он не приходил со времен краха доткомов. И был там, кстати, в аккурат перед установлением дна. Все это время рынки падали относительно спокойно, без паники, VIX не поднимался выше своих средних уровень "беспокойства": каждый раз откатывался на уровне 35.
Но рынки не заканчивают глубокие коррекции и особенно медвежьи рынки без кульминации продаж, для которой характерен уровень паники выше среднего. Сильно выше. Все снижения рынка с 2000 года всегда оканчивались полетом VIX в космос, когда было страшно всем. И пока такой крови на фондовых рынках мы не увидели.
Логика такого движения предельно проста: на дне заходят, так называемые, smart money, и именно они выкупают этот страх домохозяек и последних представителей diamond hands с маржин-коллами и просроченными кредитами. Ведь чтобы набрать позиции любому крупному фонду нужен большой объем, который не возьмется из ниоткуда: кто-то должен продавать. Именно поэтому на дне рынка так увеличивается концентрация негативных новостей и страхов, сми манипулируют сознанием, чтобы продавали. Краски сгущаются, нервы не выдерживают, VIX улетает в космос. Вот формула окончания любого медвежьего рынка, особенно в наше неспокойное время. Пока сложно представить, откуда придет страх в этот раз: новый военный конфликт (хотя к ним уже все привыкли), новый вирус (тоже ничего удивительного), или дальнейшее "заражение" фондов в крипте, возможно, скоро увидим открывшиеся проблемы и крах некоторых крупных фондов.
На графике S&P 500 etf и VIX, которые сейчас находятся одновременно в своих экстремальных зонах перекупленности и перепроданности соответственно. К тому же VIX находится в нижней границе боллинджера, что каждый раз в этом медвежьем рынке свидетельствовало о скором обновлении дна рынками. Возможно, в этот раз такое обновление будет последним. Наблюдаем.
В то же время устойчивый одновременный рост VIX'a и рынков будет означать одно: дно пройдено.
Берегите свои депозиты и будьте осторожны. Наступают самые важные дни, которые определят дальнейшее движение рынков.
vixв общем буду потихоньку покупки по виксу набирать, откровенно скажу что стопы я по виксу не ставлю, так их просто тут отметил, но сомневаюсь что есть хоть какие-то шансы что он снизится до 10 так что рассчитывайте депо что бы просадку пересидеть если что
VIX - индекс волатильности в преддверии отчета по инфляции.Весь текущей год индекс волатильности VIX, или как еще его называют "индекс страха" проводит в достаточно
широком диапазоне 19-35 п., где его пиковые экстремальные значения объясняются достаточно высокой волатильностью
индекса S&P00 в связи со сменой в сторону ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что задало драйва многим
активам на рынке.
В настоящий момент можно отметить, что VIX с середины октября претерпел снижение, вместе с тем, если наложить
осциллятор RSI на анализируемый инструмент, то можно идентифицировать, что значения осциллятора достигли
экстремальной зоны "перепроданности " в районе значений 30, что указывает на скорый возможный разворот и рост
VIX.
И вот опубликование завтра очередных данных по инфляции в США, скорее всего станут тем фундаментальным драйвером
(в какую бы строну не произошли движения), который вызовет взрыв волатильности на рынках, а соответственно и рост индекса
VIX.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SP500 (VIX) - Капитуляции не былоПриветствую, друзья
Кратко:
VIX измеряет волатильность самого широкого фондового индекса США SP500, в состав которого входят 500 компаний, в следствие чего этот индекс является психологическим.
На рынках волатильность означает уверенность либо страх его участников. Стремление VIX к 0 отражает чувство уверенности инвесторов в экономике США.
подробнее об индексе можете ознакомиться в статье
1. Все ожидают, какую-то развязку, определенность, что же будет с рынком, куда пойдет Sp500 , Bitcoin, всё очень напряженно, всех замучил этот боковик по битку, в котором все ректанулись уже по 3 кругу)
2. Прошу взглянуть на график и события обозначенные на нем. Невооруженным взглядом вы увидите зону "напряжения" "страха" "паники" = капитуляции, а значит достижение дна, а значит смену тренда.
3. Этим графиком, я хочу остудить горячие головы модных каналов, которые засаживаются каждый день в какую-то "ракету" и куда-то собираются лететь.
4. Естественно, это взгляд очень "крупным мазком". 50 факторов за и против я могу привести и обосновать.
Но есть 2 железобетонных фактора.
4.1 Капитуляции не было, а она очень вероятно, что произойдет.
4.2. Цена всегда, в 95% случаев ходит от одного истинного распределения к накоплению и наоборот. (9-12k по btc)
5. Но это никак не отменяет локальный рост, отскоки и прочее, это уже частности/тонкости.
6. Поэтому, в зависимости от вашей стратегии работы (накопление или работа в шорт) вы для себя видите четкие зоны работы и истинный маркеры капитуляции.
всем удачи.
Самое интересное ещё впередиОбъяснять смысла нет на графике все видно, идёт поджатие к окончательному выносу, с учётом того что вынос с каждым кризисом только растет то финал будет эпичным, на младшем таймфрейме треугольник , сейчас коррекция , и все...
