RTS Волновой анализ.Волна (ii) скорей всего подошла к концу и нас ждет возобновление падения в волне ( iii) of .
RTS INDEX
Нет сделок
Что говорят трейдеры
8 причин продать фьючерс на индекс РТСДумаю в ближайшее время неплохой идеей может стать продажа фьючерса на индекс РТС.
Первым делом предлагаю взглянуть на техническую картину RTSI.
Здесь, как видно добрались до серьезного уровня, от которого очень даже интересно совершать активные действия, но вот вопросы какие?
Для меня ключевыми остаются несколько моментов:
1) Среднесрочный тренд по-прежнему вниз (трендовая линия и скользящие средние тому явные подтверждения)
2) Краткосрочны восходящий тренд был пробит, как и преодолен сильный уровень 1020 (что по волновому анализу нивелирует возможность того, что 21 июня началась новая импульсная волна вверх).
3) Сколько либо серьезных объемов на сегодняшнем небольшом отскоке от 1000 пока не наблюдалось.
Теперь посмотрим на локальный фундаментал:
4) Новые санкции явно не играют на стороне покупателей (хотя отчасти, уже безусловно заложены в стоимость активов РФ). Впрочем, большие деньги обычно медленно выходят из активов. Поэтому негатив от данного события еще вполне может какое-то время продолжаться.
5) Нефть снова взобралась очень высоко. Значения выше 50 быстро нивелирует временное замедление роста активных буровых в США. Также, на мой взгляд, очень сомнительно дополнительное расширение договоренностей ОПЕК+ на ближайшем техническом заседании (хотя в цены определенный позитив уже заложен).
6) В США сильно увеличился риск коррекции рынка акций, которому фьючерс на индекс РТС вряд ли сможет противостоять. Здесь ключевыми поводами могут стать как не полная реализация запланированных реформ Трампа, так и его возможный импичмент или просто намеки на рост инфляционных ожиданий.
7) Индекс MSCI EM уж очень интересно смотрится на продажу (тут и дивергенции, и сильные уровни и отсутствие новых драйверов).
8) И локальная вчерашняя статистика явно не играет на стороне быков. Индексы деловой активности Китая – слабее ожиданий (правда не сильно). В еврозоне растет инфляция (базовый индекс потребительских цен лучше ожиданий – 1,2%), индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго – резкое падение, которое может повторить затем и основной.
Единственное, что на мой взгляд, может в ближайшее время помешать снижению российских активов и в частности фьючерса на индекс РТС – это если ОПЕК снова придумает что-то интересное на ближайшем техническом заседании (7-8 августа).
Поэтому, открыл на всякий случай позицию на опционах с практически полным отсутствием риска в случае рост. Позиция называется обратный пропорциональный спрэд (backspread). Строится с помощью продажи путов ближнего страйка (желательно на деньгах или в деньгах) и покупки большего количества опционов пут дальнего страйка (как правило без денег).
RTS: шортНа РТС возможен скорый пробой на дневке трендовой на RSI. После чего возможно продолжение погружения на дно.
RTS Волновой анализВернулся к старому варианту с двойной тройкой в волне . Сейчас мы находимся на важном уровне. Волна дошла до 61.8 % от волны , что в свою очередь совпало с вершиной волны (iv) of . Именно это дает нам повод предположить что падение индекса должно возобновится. Отмена сценария произойдет при пробое вершины волны . Критический уровень отмечен горизонтальной красной линией.
RTS завершение локального роста.Судя по всему локальный рост завершается. Сейчас снова жду новый низ.
RTSНадеюсь все вы разбогатели немного на этой недели😉. Пока можно и отдохнуть. Ожидаю коррекцию, возможно она будет достаточно глубокой
Short RTSДумаю вниз все-таки из треугольника выйдем с ближайшей целью в районе 1000. Слишком много рисков: - возможный импичмент Трампа, - постепенно ужесточение денежно-кредитной политики в мире, - кредитный пузырь и снижение темпов роста в Китае, - усиление раскола в ЕС, - в стоимость многих рисковых активов заложены реформы Трампа, которые могут реализоваться не совсем так, как предполагалось. При этом в пользу роста пока только нефть. Поэтому даже если краткосрочно РТС и рубль смогут сходить вдруг выше на позитивных итогах заседания ОПЕК, но в среднесрочной перспективе все равно вниз.
RTSIДолжны закончить движение вниз на обозначенных уровнях, после которого будет лонг с установлением новых хаев на уровнях 1300.
Похоже намечается движение (D)Продолжаем демонстрировать возможности Аtrix. Работает система аналогично Profitunity Билла Вильямса, но в результате оптимизации делает это несколько точнее.
Здесь наблюдаем классику работы с Аллигатором с одним отличием. Используются не любые фракталы, что в оригинале приводит к распилу, а те на которых показана некая зональность с последующей сменой до противоположной. Зональность легко определить по осцилляторам.
Аллигатор ниже контрольной средней несколько раз открывался вниз, после чего цена откатывала и слабее чем само движение. Это достаточно сильные условия для продолжения нисходящего движения, которые требуют подтверждения выходом из консолидации где и можно будет открыть сделку. Но если использовать опционы следующей серии, то наилучший момент, вероятно уже сейчас так как диапазон сжимается и наблюдается консолидация (переплетение линий).
Если предположение не подтвердится, сделка не будет открыта.
Уровни отрабатываются по пробою экстремума бара который закрылся дальше уровня, что конечно уменьшает прибыль, но позволяет не реагировать на шипы и ложные пробои.
Фундаментальные предпосылки тоже есть. Рублевый индекс уже снижается, достаточно укрепления доллара.
Индекс РТС РАЗВЕРНУЛСЯ – ПАДЕНИЕ 2017! RTS Short!На мой взгляд индекс РТС уникален с точки зрения технической картины в инструменте! Графические данные именно ИНДЕКСА доступны гораздо более ранние, поэтому тут я рассмотрю его, а не фьючерс на индекс ! Так как именно техника , а не фундамент РЕШАЕТ в этом инструменте!
Но стоит отметить несколько общих важных моментов!
1) Развивающие рынки, в частности Российский рынок, как известно падать начинают раньше, чем западные рынки.
2) Проводится политика повышения ставок ФРС при Трампе. Вообще лично у меня нет сомнений, что приход Трампа = кризис в США. Ралли в США сейчас, это ралли перед огромным сливом.
3) Из чего фундаментально состоит ИНДЕКС MOEX:RTSI .
- РУБЛЬ , долгожданное ослабление которого неизбежно начнется этим летом! (но об этом, если попросите, будет в другом обзоре)
- НЕФТЬ в этом году покажет свои ЛОИ (об этом я делал обзор ранее)
- СБЕРБАНКУ пора начинать падать и думаю это начнется в самое ближайшее время.
Технические факторы:
Таймфрейм НЕДЕЛЯ
На недельном тайме вы можете увидеть 2 САМЫХ БОЛЬШИХ диагональных канала!
1) Первый ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ восходящий канал, который протягивается с 1996-2017г. Именно от его верхней границы, цена оттолкнулась в конце январе - начале февраля 2017 г. Это и есть текущий ХАЙ в инструменте.
2) Второй не менее ВАЖНЫЙ нисходящий канал с 2007-2017. Именно в нем цена двигалась последние 7 лет! Отбившись от его верхней границы закончился рост индекса, после чего цена не раз подтверждала этот канал снизу в 2017г.
---------- Таймфрейм ДЕНЬ (на интерактивном графике)
Таким образом все ЦЕЛИ наверху были выполнены полностью и нас ожидает очень сильное падение РТС!
Вопрос лишь с каких именно значений.
- ПАДЕНИЕ рынка будет после очередного теста верхней границы КАНАЛА 2 со значений 1130-1140. Или же С ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ.
С ПЕРВЫМИ ЦЕЛЯМИ 1015-1035, ВТОРЫЕ ЦЕЛИ 970-980. Ну а ДАЛЕЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ в районе 700 (нижняя граница КАНАЛА 1)
После чего последует восстановление...
Дополнительные факторы:
- На инструменте был сформирован сужающийся треугольник, выход из которого будет вниз.
- Сезонность за последние несколько лет. Начало длительного падения начиналось 10.07.2014, 19.05.2015.
- фигура тройная вершина, сформированная на ХАЯХ.
- Волновая картина так же складывается в пользу падения индекса РТС.
Для тех, кто еще сомневается приведу несколько интересных индикаторов и других индексов.
Индекс БРИКС (SIPR) - ТФ НЕДЕЛЯ
У MOEX:RTSI (синий график)с ним прямая корреляция и они ходят вместе всегда так или иначе. Сейчас мы наблюдаем как SIPR топчется на месте утаптывая МАКСИМУМЫ, после чего последует мощнейшее падение, как и в предыдущих случаях, показанных на графике! А вместе с ними и Южноафриканский ранд, Бразильский реал и Рубль. И да, здесь, как и в РТС, тоже сформировался треугольник!
Отношения индексов ( MX1!/RI1! ) - ТФ НЕДЕЛЯ
Интересно понаблюдать за графиком, сравнив его с РУБЛЕМ(синий график). Вся та техника которая была слегка нарушена в рубле, была в идеале сохранена в MX1!/RI1!. Думают комментарии излишни..)
Индекс NASDAQ -100 (NAS100) - ТФ НЕДЕЛЯ
Возможно очень скоро закончит свое безумное ралли в наверх…
Спасибо за внимание! Оставляйте свои коментарии и мысли.
