NG_01.04_4H_День ДуракаВсплеск обьема в пятницу сформировал минуэтную волну (а) с вершиной 4.223, структура минуэтной волны (b)имеет 3 варианта развития: а) флэт , тогда субминуэтная волна (с) найдет сопротивление около 4.019 или МА200 по 4ч; б) простой зигзаг , цель погружения 3.969 или 0.5 Фиббоначи минутной волна (а); в) двойной зигзаг минуэтной (b) с коррекцией продвижения до 3.736.
На графике B,S- сигналы покупки и продажи.
***
Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные.
Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
Торговые идеи
NG_31.03_1HСубминуэтная волна c составила 1.82 Фиббоначи субминуэтной волны а, почти достигнув целевой зоны, отчертила простой зигзаг abс с вершиной 4.223. Коррекция продвижения волны (b) примет нормальные волновые нормы до 0.5 Фиббоначи минуэтной волны (а) до 3.971. Либо сопротивлением выступит дисперсия линейной регрессии 4.082 . Далее газ продолжит двигать ракету вверх за пределы Земной орбиты.
Любая сделка против гэпа чрезвычайно опасна , особенно если это первый гэп, на 4м или 5м гэпе продажа может быть оправдана, либо на первом, если основной тренд - вниз.
Движущая корреляция движения средств в фондах к цене r=0, как было в марте . Пока движущая корреляция нулевая, распределение происходит нормально, как было в марте, переменными остаются величина эксцесса и фаза распределения, в сторону которой будет смещен эксцесс. Если движение в фондах сместится в сторону покупки, мы получим растянутый цикл распределения , месячная кривая может быть не инвертирована. В субботу я напишу какие произошли сдвиги в позициях крупных игроков, чтобы оценить дальнейшие шансы рынка.
***
Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные.
Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
NG_31.03_Токийский ГэпАзиаты дождались разворота и триумфально открыли неделю гэпом вверх. На начало сессии длина субминуэтной волны с составила 1.618 Фиббоначи субминуэтной волны а. Ближайшая зона сопротивления расположена чуть выше у максимума последнего колебания 4.255, рынок должен продвинуться еще на один толчок, прежде чем минуэтная волна (а) будет выполнена, и минуэтная волна коррекции продвижения вернет ненадолго цену на 0.5 Фиббоначи минуэтной волны (а) или к 3.964 , эта также зона совпадает с 200-часовой МА.
B,S - сигналы покупки и планируемой продажи . Поиск наилучшего места входа часто не дает возможности открыть позицию, потому что иногда рынок уходит вверх не разворачиваясь на коррекцию , эффективнее открывать позицию и удерживать, располагая достаточным КДС.
По всем фьючерсам, торгуемым в ЮС, CFTC декларирует около 21 млн открытых контрактов. На ММВБ открыто 0.6 млн контрактов . Достаточные данные, чтобы оценить, где расположен основной капитал , движение которого формирует ценовой тренд. В рамках основного тренда формируются сезонные тренды, связанные с закачкой хранилищ, тренды связанные с изменением климатических условий. Смена фьючерсных позиции производителей, фондов хэдж и товарных создает тренд. Если крупные изменения в позициях обоих категорий не происходят, функция распределения приобретает форму колоколообразной кривой с циклом распределения 1 или 2 месяца. Климатические факторы, риск ограничения поставков , сезонная закачка хранилищ изменяют продолжительность цикла и смещают эксцесс относительно медианы, создавая ассиметрию распределения. Особенность рынка, что каждый цикл начинается в начале календарного месяца. Важно оценивать, в каком направлении движется основной капитал, чтобы определить дальнейший тренд рынка .
Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные.
Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
NG_29.03_Апрельский контрактНа прошедшей неделе доля всех длинных позиций фондов и производителей увеличилась на 1.02% от общего OI. Фонды хэдж и товарные продали контрактов на $485m, производители купили контрактов на $544m. На позапрошлой неделе был сдвиг в сторону коротких позиций обоих категорий трейдеров на -3,55%. Общий тренд направлен вверх. Технически покупка коммерческими участниками (куда входят производители) на уходящей неделе происходит от доверительного интервала 200 дневного тренда линейной регрессии, охватывающего 95% значений или 1.62 стандартного отклонения. График показывает деление по календарным месяцам по продолжительности каждого месячного контракта. Чтобы определить направление цены апрельского контракта, возьмем за предпосылку направление цены первой недели апреля. Целью будет верхний доверительный интервал 4.802. Удерживание позиции планируется до 10 апреля. Если заданная цель не будет достигнута, будет взята торговая пауза, чтобы оценить дальнейшие рыночные шансы . Закрытие дня ниже минимума 27 марта 3.658 аннулирует сделку.
Любые заявление и рекомендации урегулированы ограничениями , присущими фондовому рынку и могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Анализ осуществлен на основе методик , описанных в доступной литературе.
Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой. Любые вопросы я готов принять в личных сообщениях.
NG_28.03_Пристегнись, перегрузка гарантирована!График 15 марта, показанный над текущим графиком, описывает основной сценарий, предложенный несколько месяцев назад и описываемый на протяжении всего времени. Вторичная волна (b) по моим подсчетам должна была остановиться у трендовой линии , но продолжила развитие до следующей поддержки.
Волновая структура abc минуэтной волны (а) выглядит завершенной с вершиной 4.044, газ достиг целевой зоны 4.034 . Минуэтная волна (b) скорректирует двухдневный отскок газа до 0.5 Фибоначчи или 3.866. Но также она может образовать плоскую коррекцию , тогда погружение будет до вчерашнего абсолютного минимума 3.712. Оба варианта могут быть реализованы. Нанесение волновой структуры на график газа носит насильственный характер , поэтому свистки и хлопки будут сопровождать ралли. Минуэтная волна (с) как только начнется, выведет газовую гиперзвуковую ракету выше стратосферы 👨🚀
Все написанное носит информационный характер и ориентированно на опытных трейдеров . Торговля может привести к полной потере денежных средств.
NG_23.03_1H 2 варианта Субминуэтная волна b может образовать флэт до 3.712, либо она отчертила коррекцию восстановления, и субминуэтная волна с вот-вот получит развитие , цель 4.034. Альтернативный вариант: пробой основания 3.712 и погружение до следующего уровня поддержки 3.5 завершил вторичную волну (b) и минутную (с).
Торговля внутри дня всегда убыточна, я не рекомендую пытаться ловить небольшие ценовые движения. Все, что здесь написано носит лишь информационный характер.
NG_28.03_2H_Структура основанияНедельный обьем торгов по газу по данным COT в 10 раз превышает обьем торгов по кофе и пшенице, в 4 раза больше соевых бобов , на 30% превышает обьем кукурузы и в 5 раз выше недельного обьема по нефти. Таким образом, газовый рынок - самый активный товарный рынок с самой большой ликвидностью после бензина и мазута, которые являются лидерами. Еще один интересный факт описывает Стивен Бриз - это корреляция между изменением цены и движением средств в хэдж и товарных фондах, последние данные, которые он публиковал, описывали этот параметр как r=0, т е корреляция отсутствует и распределение цены происходит согласно гауссовой кривой . Сложно не согласиться с этим , глядя на распределение цены в марте : был куплен большой обьем на широком диапазоне в первую неделю месяца, последующие недели происходило распределение. Сейчас начинается новый месяц, распределение марта завершилось.
Еще один индикатор подтверждает замедление скорости продаж находясь за пределами с сигнального диапазона - стохастический осциллятор. Джордж Лейн разратотал его еще в конце 50-х. В интервью 2007 года он сказал: «Стохастик измеряет импульс цены. Если вы представляете себе ракету, поднимаюся в воздух, прежде, чем она сможет повернуть, она должна замедлиться. Momentum всегда меняет направление перед ценой». Стохастик относится к разновидности индикатора скорости как Моментум ,но как и любой другой индикатор он может давать ложные сигналы к покупке , когда развивается медвежий рынок или к продаже , когда развивается бычий рынок. Поэтому индикатор применяется только в комбинации с дополнительными подтверждениям. Я использовал - свечные паттерны, описанные вчера , а также широкий диапазон WRD2.
Субминуэтная волна а с основанием 3.711 поглотила три предыдущие дня продаж, в пределах диапазона широкого дня WRD2, дневная волатильность составила 6.05%, что превышает ATR последней недели , который был 4.33 для последних 5 дней. Гвоздь Доджи Надгробие , вбитый молотом в надежно, зафиксирует основание вторичной волны (с). Этого достаточно в совокупности с разворотом стохастического осциллятора, чтобы сформированное основание не было продавлено. Однако попытки будут предприниматься в субминуэтной волне b, которая может принять различные структуры как флэт, так и треугольник , либо простой зигзаг, но все эти попытки продать ниже дна стремительно снесет локомотив покупок.
NG_27.03_1D_ Гвоздь в гробСвечная модель «доджи надгробие», появившаяся несколько дней назад, символизирует в японском свечном анализе гроздь, вбитый в гроб или отсутствие шансов на продолжение движения рынка. За этой моделью последовали несколько свечей с узким дневным диапазоном, но с трудом можно назвать их дожди, это сопровождалось разворотом индикатора скорости Моментум, я писал несколько дней назад. Азиаты пытались купить большой обьем на последнем часе Азиатской сессии с понедельника по среду, Америка действовала противоположно . Сегодня терпение настойчивых азиатов иссякло …. И они решили продать большой обьем на последнем часе …и снова провал , рынок пошел в другом направлении . Я заметил это поведение азиатских трейдеров около месяца назад - они открывают крупные позиции на последнем часе и почти всегда ошибаются. Когда одна свеча своим телом поглощает несколько дневных диапазонов предшествующих свечей, и эта модель возникает после продолжительного падения, этот патерн означает смену тенденции. Вторичная волна (с) на начальных стадиях развития. Запаситесь достаточным ГО.
NG_27.03_1DС 11 по 18 фонды , представленные хэдж фондами и товарными фондами продали контрактов больше на 3,55% , судя по всему, это была техническая продажа , так как в понедельник 10 марта был зафиксирован очень большой обьем продаж и образовалась не совсем чистая модель падающей звезды , более того, на тот момент газ достиг сигнального интервала цен линейной регрессии , который считается нормальным распределением и охватывает 95% значений , но иногда происходит пробой этого диапазон, и регрессия поворачивает вверх за ценами. Основной тренд не изменился, и торговля против тренда носит рискованный характер , но это личный выбор каждого трейдера, я предпочитаю удерживать , но никого не призываю к этому. Данные носят лишь информационный характер. Начало календарного месяца определяет как минимум первую , иногда и вторую неделю месяца, вряд ли мы увидим значительные ценовые колебания до конца недели , но начало недели даст возможность оценить рыночные возможности.
Коррекция вторичной волны (b) составила 0.59 Фиббоначи фторичнлй волны (а), если расчет останется верный , то вторичная волна (b) отчертить зигзаг abc с основанием 3.712. Индикатор скорости Momentum показывает замедление нисходящего тренда и разворот. Позиция останется длинная .
NG_27.03_4HВсю неделю на последнем часе Азиатской сессии происходили крупные покупки , но каждый день начиная с понедельника североамериканский рынок двигался в противоположном направлении . Сегодня азиаты решили наконец продать на последнем часе сессии. Мартовский контракт сегодня успевает, поэтому дневная волатильность может возрастать в связи в переходом в новый контракт.
Внизу я добавил график показывающий позиции крупных спекулянтов, анализ публикуемый уже 37 лет С. Бризом, его индикатор сигналов покупок и продаж коммерческими участниками показывает, когда они осуществляют крупные покупки или продажи, но это не улавливают каждый поворот , в предпосылке метода идея, что эта когорта является следователями тренда, и они открывают свои позиции по направлению тренда. Зеленые заполненные свечи показывают недели, где были крупные покупки коммерческих участников. Сигнал действует 3-4 недели, если цены следующей недели закрываются в пятницу выше цены закрытия недели сигнала (заполненной зеленой свечи) и аннулируется, если закрытие происходит ниже свечи сигнала.
Тренд указан Зеленой линией под графиком и соответствует 200 дневному тренду . Первая гистограмма под графиком показывает долгосрочный сигнал к покупке на основе изменений в позициях коммерческих участников.
Бриз описывает техническую покупку или продажу , когда его индекс относительной силы, рассчитанный по изменениям позиции коммерческих участников CRSI, пересекает сигнальную линию, но он не является показателем тренда и предназначен лишь для технической покупки или продажи . Нижняя диаграмма отображает чистые позиции , которые получаются при вычете коротких из длинных , это позиции крупных трейдеров , красная линия - позиции хэдж фондов и товарных фондов, синяя линия - это позиции своп-дилеров. Когда синяя и красная линии расходятся , основная тенденция прерывается. Данные носят информационный характер, но не призывают ни к какому действию, однако он утверждает, что надежность его сигналов по этому инструменту 88% с 1995 года.
NG_26.03_1HЗавтра истекает новый контракт и перенос в новый обычно производят за день до экспирация. Этим объясняется дневная волатильность . Вторичная волна (b) завершилась в основание 3.790, дневной Momentum подтверждает замедление скорости. Субминуэтная волна b создала интригу для медведей продавать дальше, но эта попытка провалилась и для субминуэтной волны b нет бизнеса ниже 3.810. Ближайшая ценовая отсечка для субминуэтной волны с 3.980- основание минуэтнлй волны (b).
Желание продавать всегда достигает максимума, когда рынок достигает основание и покупать на вершине . Сентимент продаж вчера и позавчера достиг максимума , не было опубликовано ни одного топика о покупке, все были настроены продавать . И это тоже сигнал к смене тренда.
NG_26.03_1D_Переход в новый контрактВ силу линейности присущего людям мышления, на фондовом рынке всегда возникает самое страстное желание продать на дне и купить на вершине. Это основная причина страдания, и в этой ловушке оказываются почти все. Однако, к счастью , у нас есть грааль - технический анализ, и он позволяет заранее увидеть назревающий перелом . К сравнению взят график на наличный товар по сша, второй широкодиапазонный день WRD2 выступил поддержкой, замедление скорости тренда началось 24 марта, при повороте Momentum. Вторичная волна (b) составила 0.55 Фиббоначи вторичной волны (а), это совпадает с областью поддержки между двумя широкодиапазонными днями , отмеченной в уикенд. Предположительно описанные паттерны «захват» и «перевернутый молот», не были подтверждены, но появление доджи в понедельник подтверждает поворот индикатора скорости и замедление продаж. Цена открытия азиатской сессиисовпала с вчерашней ценой закрытия, может сформироваться свечная модель поглощения , чтобы патерн сработал, сегодняшний день должен поглотить ценой закрытия два предыдущие дня. Сегодня наилучший день для перехода в следующий контракт. Длинная позиция удерживается, тренд развивается.
Перепозиционирование NaturalGas H4. 26.03.2025📉 Перепозиционирование NaturalGas ⛽️
По газу формируется перекрытие сегмента вниз, а значит могут сделать паттерн перепозиционирование
на продажу. Для этого нжуен добой в район 2.70 и оттуда отскок на коррекцию вверх в область 4.20+-
и затем можно искать новые продажи. По опционам поддержки в районе 3.50-3.70 довольно сильная,
поэтому локально могут дать коррекцию. Но затем больше приоритет на продолжение снижения
если не будет обострения на Ближнем Востоке.
CAPITALCOM:NATURALGAS
NG_25.03_1H_Небольшое проскальзываниеКонечный диагональный треугольник нарушился, и волновая структура была скорректирована с учетом проскальзывания. Вцелом, это допустимо, так как поддержка 3.731-3.840 , построенная по ценам открытия дней с широким диапазоном , осталась в той же области - два широкодиапазонных дня один за другим - мощный редут обороны быков. Закрытие сегодняшнего дня выше цены закрытия вчера 3.875 утвердит inverted hammer.
Треугольник - философская модель, и он может появиться как в волне b, так и в с или 5. В этот раз он заполнил минуэтную волну (b). Минуэтная волна имеет все шансы быть завершенной : ее размерность составила 0.51 Фиббоначи минуэтной волны (а).
NG_25.03_1H_ конечная модель структуры…Конечный диагональный треугольник развивается в волне с зигзага , либо в V движущей волне. Минуэтная волна (с) образовала структуру конечного диагонального треугольника abcde субминуэтных волн, завершив минуэтную волну с в 3.830. Заданная зона поддержки остается не нарушена . Для того, чтобы inverted hammer был подтвержден, цена сегодняшнего закрытия не должна перекрывать вчерашнюю цену закрытия 3.875….
NG_25.02_Перевернутый молотМодель 24.03 не подходит по размеру тела, чтобы считаться «захватом за пояс», но подходит под описание свечного паттерна «перевернутый молот», чтобы паттерн сработал , тело дневной свечи 24.03 не должно быть перекрыто телом сегодняшней свечи. Модель является паттерном основания.






















