NG_25.03_Предстартовая проверка оборудованияВчерашняя дневная модель , предположительно котел названная захватом за пояс, не подтвердилась - тело свечи слишком короткое и со окном большая тень. Эта модель - перевернутый молот , в нисходящем рынке эта модель является также моделью основания . В начале марте, когда минуэтная волна (с) образовала вершину 9 марта, предполагалось, что она образует зигзаг , но расчет провалился , и загзаг не сформировался, хотя это отходит от нормальной волновой структуры. 4.941 оказалось основанием минутной волны а , которая развивалась до 13 марта и завершилась в 3.988. В этом контексте достаточно короткая минутная волна с, которая составляет лишь 0.49 Фиббоначи минутной волны, выглядит завершенной, потому что под ней достаточно прочное основание . Диапазон выделенный на графике 3 742-3.845 это поддержка , образованая двумя широкодиапазоными днями, которые всегда выступают областью поддержки . Минуэтная волна (а) первичной волны С получит развитие до 4.271 или выше. Альтернативный сценарий существует лишь, если эта поддержка будет пробита , в этом случае 3.431 минимум 31 декабря поставит точку в формировании первичной волны В.
Торговые идеи
NG_24.03_Расчет позиции по волатильностиЧрезмерный леверидж - это основная проблема для трейдера , особенно высок риск при работе с высокоспекулятивными энергетическими ETF, у которых дневная волатильность достигает 15%, что превышает втрое среднюю дневную волатильность для фьючерсного контракта. Вероятность успеха одной сделки всегда имеет вес 1/2, как в подбрасывании монетки шансы того, что выпадет решка в одном подбрасывании 1/2, если вы подбрасываете монетку два раза, то вероятность, что два раза выпадет решка становятся 1/4, если монетка подбрасывается трижды - вероятность трех выпадений решки становится 1/8, действует принцип математического ожидания, и шансы благоприятного исхода с каждой игрой на одинаковое выпадение сокращаются в геометрической прогрессии. В случае фьючерсов, при использования высокого левериджа брокер не позволит открыть то же количество контарктов, если вы получили маржинальный вызов. Следовательно, чтобы компенсировать полученный чистый убыток от одной убыточной сделки, потребуется несколько других сделок.
Не вызывает сомнений, что каждый трейдер сталкивается с вопросом оптимального размера позиции, чтобы возможный риск просадки счета, во-первых, был эффективен для извлечения прибыли , во-вторых, не вызывал полнешего краха из-за неудачной сделки. Расчет позиции по волатильности с использованием коэффициента волатильности (VF) - самый популярный метод расчета размера позиции. VF=Целевая Волатильность/Годовая Волатильность. Целевая волатильность задается исходя из допустимой вами просадки портфеля (например 15%=0.15), в качестве годовой можно использовать историческую волатильность. Например для газа VF=0.15/0.5=0.3 (0.5=50%), для индекса S&P VF=0.15/0.1=1.5. Иными словами, для хеджирования 5ти контрактов фьючерсного индекса нужен 1 газовый контракт. Следовательно, если вы работаете только с газом, то размер чистой позиции в этот инструмент не должен превышать 30% инвестиции.
Красной линией отмечем 200 дневный тренд линейной регрессии, вдоль которого также направлен вверх полутора месячный тренд, дисперсия которого совпадает с началось сегодняшней свечной модели захват за пояс, также эта область совпадает с вторым широкодиапазонным днем 3 марта. Cубминуэтная волна (а) вернет газ обратно к линии средних значений полуторамесячного тренда регресс 4.274. Защитный приказ к продаже с покрытием стоит размещать на минимуме сегодняшнего дня 3.846.
NG_24.03_Захват за поясС января 2022 по июнь 2022, когда индекс S&P падал в одной волне пятиволновой структуре на 24%, в это время газ проделал ралли на 168%! До ключевого и переломного января 2022, газ уже находился в долгосрочном тренде с июля 2020 18 месяцев и совершил ралли на 314%, находясь в бычьем тренде с S&P. В этот момент корреляция углеводорода и индекса было +1, но во время массового бегства из акций, входящих в индекс, эта корреляция изменилась на +1. С чем связано это изменение ? Ответ прост : газ используется для хеджирования убытков по акциям крупными спекулянтами.
Но корреляция изменилась не сразу на положительную , а лишь на неделе , начавшейся 14 февраля 2022. С этого момента газ начал ралли , в котором из 17 недель ралли 10 недель закрылись выше предыдущей недели, и началось это лишь тогда, когда индекс S&P на неделе закрылся ниже , чем неделей ранее , после двух недельной коррекции с 25 января по 4 февраля 2022, после этого исход индекса был предрешен, стало понятно , что бычьий рынок отменяется. В этот момент начался перенос позиций в газовый фьючерс для хеджирования портфелей акций крупными спекулянтами.
Именно поэтому продолжение распродажи акций индекса будет стимулировать газовое ралли на территорию новых цен, как только станет известно, но у индекса нет больше бизнеса в направлении продолжения ралли.
Различные виды вангования- не помощник в газовом трейдинге, это прямой путь к потере депозита. Этот рынок с определеными особенностями в том числе фундаментальными. Наиболее популярные стратегии которые используются и дают хорошие результаты - это пересечение скользящих кривых, линейная регрессия и пробой. Но самое главное - это тренд и упаси бог торговать когда-либо против тренда. По- прежнему, тренд 200-дневной линейной регрессии направлен вверх.
Свечная модель, начатая сегодня азиатами - это не подтвержденный бычий захват за пояс. В свечном анализе это сильный бычий патерн , символизирующий смену тренда, любого по продолжительности.
NG_23.03_Продайте почку но держите газКакова бы ни была стратегия , внутридневная торговля почти всегда убыточна , в лучшем случае ее результат - нулевая доходность. Попытка ухватить наилучшую цену в 9 из 10 случаев оказывается неудачной из за того, что: а) существует проскальзывание и рынок может находится в целевом диапазоне считанные минуты , что не дает возможности исполнить торговый приказ, либо достичь целевой зоны во время проскальзывания и развернуться в противоположном направлении, создавая гарантированный убыток ; б) рынок не достигает заданной целевой зоны и движется в противоположном направлении; в) вы теряете на комиссиях при большой частоте сделок больше , чем получаете прибыли от этих сделок;
Каков же выход ? Самый надежный подход - удержание позиций по направлению тренда при достаточном гарантийном обеспечении , достаточном для обслуживание маржи. Основная проблема трейдеров - это частые вызовы брокера удовлетворить маржинальные требования из за чрезмерного левериджа. Инвестиция в один рынок увеличивает риск или волатильность прибыли вашего портфеля до 100%, и лишь диверсификация решает эту проблему. Но это не означает , что можно занять позицию и забыть о ней . Волновой и трендовый подход в анализе фьючерсов позволяет оценивать возможности рынка и возможные сценарии формирования ценовой структуры , во время обнаруживать переломные точки и двигаться на один шаг впереди рынка. Подсчет волн требует времени и терпения , но это позволяет увидеть целостную картину . Очень многие фин-флюенсеры не рассматривают макро-тренд, а лишь пытаются сконцентрироваться на узких рамках, но как гласит одна японская поговорка : «Сидя в колодце, не изучишь неба». Я не спорю , что есть автоматизированные внутридневные стратегии , которые обеспечивают ликвидность , но как правило эти алгоритмы не попадают в публичный доступ и работают в хэдж фондах. Любые публичные алгоритмы и сигналы , в большинстве случаев - не больше, чем способ лишиться своих денег с помощью чужого не проверенного алгоритма .
Газ. Основной сценарий соответствует черной разметке и описан утром. Альтернативный сценарий (красная разметка) был предложен 20 марта “_alt3_” , вы можете найти его и ознакомиться с ним в истории.
Коррекция в минутной волне а составила -19.32% с вершины 9 марта 4.941, коррекция в минутной волне с, которая получила начало после того , как расширяющийся треугольник был сформирован , составила -9.42% или 0.49 Фиббоначи минутной волны а. Этого достаточно, чтобы минутная волна с была завершенной , несмотря на то , что она состоит из одной волны , НО мы также считали что минуэтная волна (с) 9 марта также получит структуру зигзага , однако этого не произошло (см. NG_11.03_2H 11 марта) . Минутная волна (с) представлена зигзагом (a)(b)(c) минуэтных волн, учитывая принцип чередования, допустимо , что минутна волна (с) также , как и 9 марта , не образует зигзаг. Если газ пойдет ниже 3.870, следующая поддержка 3.695-3.803, далее 3.517. Если газ пойдет ниже - тренд будет поворачивать за газом.
NG_23.03_4H_Линия обороны БыковПервичная волна В может принять структуру плоской коррекции WXY, отмеченной под alt разметкой , если погрузится до гэпа 3 февраля 3.520, но этому создают препятствие два широкодиапазонных дня 18 февраля и 3 марта. Дни с широким диапазоном служат зоной поддержки. Первый широкий день 3 марта выступил поддержкой в четверг. Если газ продолжит коррекцию, широкий день 18 февраля создаст второй рубеж сопротивления медведям.
Позавчера был опубликован отчет по обязательствам трейдеров, хотя его публикация всегда запаздывает на 4 дня , но незначительные изменения произошли с 11 по 18 марта лишь у производителей: они увеличили длинные позиции на 0.7% и нарастили короткие на 0.3%. Хэдж фонды сократили лонг на 0.5%, при этом их чистая длинная позиция с 7 января по 18 марта увеличилась с 10,5% до 13% от OI, в мае 2024 их длинная позиция была 5.6% , а в июне 2022 всего 3.7%. Эта категория трейдеров сокращает свои длинные позиции ближе к вершинам рынка, но пока они лишь наращивают свои чистые длинные позиции.
NG_21.03_1H_Утки встают в рядМинутная волна b сформировала расширяющийся треугольник из минуэтных волн (a)(b)(c)(d)(e), минутная волна с отчертила флэт до гэпа 2 марта, который совпал с началом широкого диапазона этого же дня и составила 0.48 Фиббоначи минутной волны а. Возврат газа к линейному 200 дн тренду (красный) к 4.135 укрепит основной бычий прогноз в позициях. Черными линиями отмечены 4х и 3х месячные тренды.
NG_21.03_1D_Главный трендВторичная волна (b) пробила зону
поддержки в консолидации 13-20 марта в 3.988. Основной 200 дн тренд (красный) направлен вверх, 95% ценовых значений вокруг линии средних значений регрессии охватывает диапазон до утренней звезды 1 февраля с абсолютным минимумом 3.431. Если газ будет находиться ближе к эти значениям длительное время , наклон регрессии повернет вниз. Тренд с ноября пробит 13 марта , второй тренд, который выступал поддержкой с декабря, был пробит вчера , но ложный был это пробой или нет , пока сложно утверждать : цена закрытия нескольких дней должна оставаться ниже трендовой линии , ниже 4.039. Основанием для вторичной волны (b) может выступить широкодиапазонный день 3 марта у цены открытия 3.844, следующий уровень, где может быть основание - 3.731, открытие широкодиапазонного дня 18 февраля. По-прежнему, существует вероятность ложного пробоя тренда с декабря по март. Другой масштаб будет предложен скоро …
NG_21.03_2H_Прощание славянки Вчера вновь была пробита и трендовая линия, которая подвергалась яростным атакам медведей не раз, и недельное основание, которое держалось на 3.988, было также нарушено. Последней надеждой для Быков и нежелательным вариантом для Медведей остается расширяющий обратный симметричный треугольник. Вторичная волна (b) завершила развитие 13 марта сформировав основание 3.988, минутная волна а завершилась в 4.224, что совпало с линией построенной по внутренним максимумам и минимумам за 3 недели. Минутная волна b образовала расширяющий обратный треугольник, в котором минуэтная волна (e) совершила сегодня ложный пробой основания 3.988, на котором были построены предыдущие бычьи сценарии. Минутная волна с подбросит газ до ближайшего сопротивления 4.577, далее 4.942.С 1 по 14 апреля 2023 развивался такой же расширяющийся треугольник, продвинувший газ значительно выше и положив импульс к развитию тренда. Если медведи продавят цены ниже, а именно до гэпа 3 марта 3.894-3.850 , это нарушит нормы для треугольника и аннулирует этот прогноз.
NG_20.03_1H_Стартовый коридор Быков.Микро-волна (а) подбросила газ на 7% с 18 марта , сформировав пятиволновую структуру субмикро-волн (1)(2)(3)(4)(5) до сопротивления верхней трендовой линиии 4.274, выше этого уровня бычий сценарий утвердится, потому что 7% недостаточная размерность для субминуэтной волны с учетом возросшей волатильности. Микро-волна (b) завершилась , либо она отчертит более сложный зигзаг до трендовой линии 4.084, это совпадает с открытием 18 марта , в этом случае субминуэтная волна (а) примет флэт-структуру и завершится, как только газ достигнет 4.347-4.413. Также имеется вероятность, что микро-волна (b) пример форму треугольника, поэтому, столы оценить дальнейшие рыночные шансы , необходимо дождаться развития волновой структуры.
По-прежнему, медвежий сценарий приобретет вес, если медведи продавят цены ниже 3.988.
NG_20.03_1H_alt3_медвежийМедвежий альтернативный вариант 18 марта предусматривает развитие диагонального треугольника в минутной волне b с вершиной в волне alt (e) 4.274. Но в этой разметке смущает лишь то, что волна alt (e) дважды пробила верхнюю трендовую линию зоны консолидации , в то время, как основание всей волновой конструкции 3.988 выдержало трижды. Поэтому этот сценарий будет иметь место лишь если газ продавит полку поддержки ниже 3.988…
NG_20.03_1H_alt3Медвежий маршрут проложенный 18 марта предусматривает развитие расширяющейся треугольника в минутной волне b с вершиной в волне alt (e) 4.274. Но в этой разметке смущает лишь то, что волна alt (e) дважды пробила верхнюю трендовую линию зоны консолидации , в то время, как основание всей волновой конструкции 3.988 выдержало трижды. Поэтому этот сценарий будет иметь место лишь тогда, если газ продавит полку поддержки ниже 3.988. Газ по-прежнему находится в пределах 95% распределения от линейного тренда. В случае коротких продаж вершина alt (e) выглядит хорошим местом для защитного приказа.
NG_20.03_2HРасчет волатильности субминуэтных волн с февраля показал среднюю размерность 10-12%, та структура, которую сформировал газ за предыдущие 2 дня , начав продвижение , 3.990, едва можно обозначить , как завершенная структура субминуэтной волны а. В ней формируется двойной зигзаг микро-волн (а)(b)(c) , и размерность субминуэтной волны а будет удовлетворена , как только волна достигнет диапазона между 4.347 и 4.413. Давление медведей на основание 3.988 переключит нашу позицию на противоположную.
Природный газ. Покупать.Приветствую Вас мои юные кнопкодавы.
Пока мамка не видит, давайте пофантазируем, где и на чем мы якобы разбогатеем.
Ставим скорость воспроизведения Икс2 да бы не наслаждаться моим мычанием во время рассуждения.
Все попадания случайны и носят вероятностный характер.
Понравилось, передаем за проезд.
NG_19.03_4H_2Баланс сил был смещен в сторону быков. Двойной пробой ценового диапазона выше 4.249 добавляет шансов к корректности сценария. Субминуэтная волна с превысила размерность субминуэтной волны а, следующая нормальная размерность составит 1.618 Фиббоначи субминуэтной волны а на уровне 4.303, хотя это меньше, чем предложенная сегодня длинна волны с до линии средних значений, но более растянутая субминуэтная волна с вышла бы за пределы нормальной волновой размерности для газа, но я не исключаю . Этого должно были достаточно , чтобы завершить минуэтную волну (а) первичной волны С, которая на ранних стадиях развития и подбросит газ к ценам 2022 года. Коррекция продвижения минуэтной волны (b) погрузит цены до половины минуэтной волны (а) или до трендовой линии.
Завтра будет предложен альтернативный вариант .
NG_19.03_4H_1Вторичная волна (b) создала на прошлой неделе давление на продажи, доведя снижение до более низких уровней, но полка поддержки 13 марта 3.988 устояла. Вторичная волна (b), сформировав флэт, подтвердила уровень поддержки для быков. Газ вернулся в диапазон нормальных значений от линейного тренда , образовав консолидацию в области нижнего доверительного интервала (трендовой линии) регрессии. Субминуэтная волна а совершила отскок от недельного 3.922, субминуэтная волна c достигнет предельных значений 17 марта 4.236, тем самым завершив структуру минуэтной волны (а). Мы не можем знать заранее, как долго будет развиваться минуэтная волна, но мы можем определить, когда, вероятно , она заканчивается. Ближайшие уровни, где можно ожидать ее завершение - это 4.400, совпадающий с линейным трендом и немного ниже гэпа 9 марта (но это не критично) и 4.7 - это верхний доверительный интервал регрессии.
NG_18.03_4H_стартовая разметка быковЗавершенная структура бычьего сценария показана на графике. Эта структура лучше всего соответствует общему сентименту. Хотя газ вышел за пределы дисперсии , но подобные проскальзывания допустимы для этого рынка , из за высоко левериджа и необходимости выполнять маржинальные требования. Чтобы описанный вариант приобрела вес , необходимо, чтобы газ совершил спринт до гэпа 7 марта и вернулся в диапазон дисперсии , что соответствует линии средних значений регрессии 4.419. Вторичная волна (b) представлена плоской коррекцией минутных волн abc, в которой минутная волна а началась 9 марта , оставив длинную тень свечи с максимумом 4.941. Минутная волна b сформировала плоскую коррекцию минуэтных волн (a)(b)(c). Минутная волна с образовала подножку, которая не позволила продавить вниз все основание с точкой опоры 3.988. Если эта подножка сломается, падение будет яростное. В выходные мы оценим настроения когорты смарт мани.
NG_18.03_1H_alt3Третий альтернативный медвежий вариант предполагает развитие в минутной волне b расширяющегося треугольника (a)(b)(c)(d)(e), в этом случае волна (d) совершила попытку пробить основание 3.988, волна (е) завершит структуру расширяющегося треугольника , отчертив минутную b, но ее смоет минутной волной к ценам начала января.
NG_18.03_2H_alt2Второй альтернативный сценарий предполагает , что минутная волна а отчертила 13 марта двойной зигзаг с основанием 3.988, минутная волна b построила флэт структуру субминуэтных волн (а)(b)(c) с вершиной 4.236, и минутная волна с обеспечит газу стремительное взрывное погружение к ценам начала января. Скоро мы увидим выдержит ли основание в этот раз.
NG_18.03_2HВчерашний последний час азиатской сессии, полный оптимизма покупок, сменился часом распродажи сегодня . Смена логики этой когорты, которая регулярно продает или покупает крупный обьем на последнем часе, говорит о неопределенности. В волновой структуре мы имеем дело с завершившейся в основании 3.999 субминуэтной волной b флэт структуры минуэтной волны (а), субминуэтная волна с подкинет газ выше диапазона параллельного канала.
В альтернативном варианте продолжает формироваться восходящий треугольник . Если медведи продавят основание ниже 3.988, вчерашние покупки растворятся в крутом падении значительно ниже.
NG_17.03_1H_altСубминуэтная волна b формирует флэт коррекцию из микро-волн {w}{x}{y}, ближайшее сопротивление для субминуэтной волны (с) 4.414. Возможен вариант, согласно которому субминуэтная волна b образует диагональный треугольник из микро волн , отмечено на графике под разметкой alt. Субминуэтная волна с завершит минуэтную волну (а).






















