Немного о Форексе и рынках.NZD точка коррекции и что такое рискиЧем рынки отличаются и есть ли разница на кокам рынке торговать простому трейдеру, условно скажем так из СНГ, который практикует такие практики, как технический анализ.
- Форекс - особенность рынка в том, что он типа очень ликвидный. Но нам до этого дело есть только в том случае, если торговля ведется на то что крупные суммы, а на гигантские суммы и исключительно "по настоящему", ну и само собой - нибудь кухне. Поэтому обыкновенному трейдеру (из СНГ) нет особо дела до ликвидности этого рынка.
Объемы рынка, тики, кластера - это в основном все рисованная история, рожденная в недрах вашего ДЦ, и соответственно будет отличаться от другого ДЦ и данным по тем же самым фьючерсам.
Микроструктура (стакан) - он вообще бесполезен в этой области.
Таким образом инструменты Форекс - отсекают самую большую часть аналитического инструментария трейдера - как изучение спроса и предложения товара (валюты). По этой причине скальпинг рынка форекс - занятие такое себе - для сильных духом, это игра с рандомными числами и далеко не положительным мат ожиданием.
Трейдеру остаются только графики, и изучение новостного фона.
- Акции - особенность рынка акций в том, что он ликвидный. И без проблем можно реализовать стратегию на любой кошелек (даже на ОТС). Мы видим тут уже стакан, в котором возникать могут всякого рода аномалии, можем выявлять группы коррелированных между собой бумаг, которые ходят по схожей траектории и математически находящихся между собой в коэнтеграционной связи (чего нет в форексе). Можем строить композиты и корзины с нейтральными стратегиями к рынку.
Акции объединяются тут уже в индексы, которыми тоже можно торговать. Рынок зарегулирован и вероятность манипуляций, не добросовестной торговли против трейдера меньше чем крипте (ну тут от страны и рынка к рынку зависит , конечно полностью это не исключает) Из минусов торговли акциями можно отнести торговлю не круглые сутки, и соответственно гэпы, которые могут больно шарахнуть по трейдеру, особенно когда некое событие происходило вне торговой сессии.
- Крипта. тут все можно разделить на бенчмарк (BTC) и разную альту, которая связана с ним различными связями. Тут есть стакан, тут есть ликвидность и по основным монетам можно реализовать стратегию на любой кошелек, периодически стреляющая. НО! рынок не зарегулирован и очень манипулятивен. Рынок молодой и ускоренно проходит стадии становления. То что разрешено на рынке криптовалюты - за то в тех же США дают от 100 лет колонии :) В этом рынке много не эффективностей, которые работают определенное время и умирают. Рынок работает круглосуточно и поэтому ему не свойствены гэпы, а так же на этом рынке так же можно строить синтетические корзины.
Так что все рынки имеют свои особенности плюсы и минусы. Выбирая рынок, на котором вы хотите торговать, надо делать это осмысленно.
Так... что посмотрим практическую часть. рынок форекс и новозеландец. Представленная в моих публикациях теория фрактальности - она годится для всех выше перечисленных рынков, так как описывает более глобальные законы. Несмотря, что она может использоваться с некими оговоркми, свойственными каждому конкретному рынку, общая структура рассуждений будет одинакова. Цель этих рассуждений найти точку завершения фрактала, после которой должно начаться формирование нового фрактала - противоположного направления. Так как рынки многомерны, то таких точек может в пространстве находиться множество на совершенно различных уровнях. Задача анализа так же сводится к нахождению таких точек, где у узкой ценовой линии заканчивается как можно больше структур.
В примере представлена модель малого фрактала "запил". Это один из любимых моих фракталов. Правда чуть его упустил, но еще не поздно с достойным ММ его отторговать.
вот о ней скромная публикация была
Суть ее в общем проста: два одинаковых вектора под одним углом. Между ними формируется коррекция по тренду к первому вектору в виде пилы произвольной длины. Идея в том, что второй вектор будет просто равен первому. Так как прямые идут под одним углом, поправку на угол можно не делать.
Знаете что меня бесит, когда читаешь всякие там обзоры...
Триста - пятьсот строк как инструмент ходил чуть ли не со времен сотворения мира, потом если пойдет вверх, а если пойдет вниз , а если пойдет в бок, бла - бла - бла и никакой конкретики. И потом смотришь - и хз отработал прогноз или нет!
тут все просто. вот точка. Это точка разворота - точка входа в конкретную сторону и вперед. Но даже имея такую информацию один трейдер будет в плюсе, а другой в минусе. Почему это может происходить? Дьявол, как известно, кроется в деталях, а в данном случае в мани менеджменте.
Тут (и далее) я говорю исключительно о торговле на дистанции. Т.е. не 5-10 сделок - а как минимум 100+
Контроль рисков - это второе по важности в торговой системе, без которого сложно представить правильную торговую систему. Говоря о о рисках, может показаться что мы говорим о стопе (или той сумме которой готовы рискнуть) но это не только риск потерять заданный процент депозита.
Пусть мы торгуем некую торговую систему. Скажем простую - пробой линии сопротивления. (моментум). Тогда если мы поставим стоп не далеко от линии сопротивления, а ТР в несколько раз превышающей значение стопа (пусть х2), мы должны понимать, что при всего 35% успешных сделках мы будем в небольшом но плюсе. Не смотря на то, что мы угадаем в 50% случаев направление верно, стопов у нас будет гораздо больше. Где-то ретестом его снесет, где - то шипом задет. А где-то несколько тиков не дойдет до ТП, развернется и вынесет по стопу. Несмотря на то что мы можем ввести такое понятие как плавающий стоп, трейлинг стоп и задействовать прочие возможности платформ, в "сухом остатке" это мало повлияет на итоги торговли. В итоге - не такая это возможно и хорошая идея ставить стоп не далеко от линии предполагаемого прорыва. Однако, увеличивая стоп - мы уменьшаем количество его срабатывания, но не факт что на дистанции уменьшим потери в деньгах. Увеличивая стоп. но не трогая ТП - мы изменяем соотношение SL/TP .Изменяем ожидания свои. Таким образом, рассуждая в таком направлении, можно придёте к выводу что постановка стопа и тп - это не что иное как обмен рисками с рыночными участниками. А поэтому, необходимо искать такие моменты в торговле когда этот обмен рисками наиболее выгоден. Другими словами - фиксированное соотношение - это не лучший вариант для трейдинга. Приведу пример, который кратно может поднять вин рейт торговли, если только учесть во внимание большие лимитные заявки, и за них переносить свои стопы. Например, торгуем тот же пробой, и стоп ставим, к примеру в 2% от цены (ну допустим то нашей тс мы всегда должны делать), но в какой то момент замечает, что на растоянии от входа 2,1% появилась крупная лимитная заявка. Для того чтобы продавить цену ниже, необходимо чтобы она реализовалась. Ставя стоп за эту заявку - кратно повысим свои шансы на успех, на дистанции выборки таких ситуаций наш стоп сработает реже, а значит мы успешно обменялись риском к контрагентом.
