Регистрация
Индекс РТСИндекс РТСИндекс РТС

Индекс РТС

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Компоненты

Торговые идеи по RTSI

RTSI - все внимание на уровень поддержки 1515.За прошедшие сутки индекс RTSI претерпел мощное падение на порядка 6% и на минимумах протестировал поддержку середины декабря прошлого года в районе значений 1515, которая (поддержка) пока устояла, вместе с тем, негативный геополитический фон вокруг Росси оставляет фондовому рынку немного шансов удержаться на текущих уровнях и, в складывающихся условиях, вероятность продолжения падения можно оценить как достаточно высокую. В настоящий момент, с технической точки зрения, основной фокус внимания можно обратить на значимый уровень поддержки декабря-января в районе значений 1515, в случае нижненаправленного пробоя которого падении индекса RTSI может усилиться. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUS:RTSIКороткая
от korotkevichdm
РТС 2-е точки лонга$RMH2 Недельный Таймфрейм! 1515 - примерное значение сейчас. Есть 2 варианта развития событий: 1) На 200 средней (оранжевая) - мы сейчас почти на ней - время откупа. 2) На 365 средней (малиновая), еще ниже - район 1400 - время откупа уже 100%, так как там будет критическая перепроданность даже на недельном таймфрейме по RSI, тут вариантов точно не будет дальше идти БЕЗ КОРРЕКЦИИ. Можно начать частично заходить прям на 200 ЕМА и 2-ой заход, если пойдет на 365, естественно для этого должен быть правильный риск-менеджмент. Вход по сценариям: 1) 1500 - более вероятный отскок 2) 1400
RUS:RTSIДлинная
от Frank_from_Livermor
Влияние мировых и локальных кризисов на экономику РоссииК рассмотрению предлагаются 2 мировых кризиса и 1 локальный, Российский. Наименования кризисов было взято из статьи в Википедии: en.wikipedia.org 1. 2007–2008: Global financial crisis of 2007–2008 2. 2014-2016: Russian financial crisis 3. 2020: 2020 stock market crash 1. Глобальный финансовый кризис 2007-2008. Первые предпосылки глобального кризиса появились в июле-декабре 2006 года(отмечены черными вертикальными, полупрозрачными линиями), пик по индексу SP500 был достигнут в 2007 году, дно достигнуто в 2009 году. Констатировать выход из кризиса стало возможным в июне 2009 года(отмечено черной вертикальной линией). В РФ кризис пришел с значительной задержкой, в апреле 2008 года. Через 26 недель было поставлено первое дно по индексу РТС. Кризис в РФ вызвал значительный рост курса доллара, не смотря на валютный коридор, установленный ЦБ в то время. А также привел к значительному падению индекса РТС, росту инфляции и росту ключевой ставки ЦБ. Дно мирового кризиса по индексу SP500 совпало по времени с формированием второго дна по индексу РТС. Во время формирования второго дна по РТС было выгодно продавать доллары и вкладываться в Российскую экономику и рубль, из-за высокого обменного курса и высоких ставках по вкладам(~9-10%). 2. Российский финансовый кризис 2014-2016 Является локальным Российским кризисом, без внешнего кризисного фона в мировой экономике. Причины возникновения очень точно указаны в английской версии Википедии, в отличии от русской версии: The financial crisis in Russia in 2014–2015 was the result of the sharp devaluation of the Russian ruble beginning in the second half of 2014. A decline in confidence in the Russian economy caused investors to sell off their Russian assets, which led to a decline in the value of the Russian ruble and sparked fears of a financial crisis. Goodle перевод: Финансовый кризис в России в 2014–2015 годах стал результатом резкой девальвации российского рубля, начавшейся во второй половине 2014 года. Снижение доверия к российской экономике заставило инвесторов распродать свои российские активы, что привело к их падению в стоимости российского рубля и вызвали опасения финансового кризиса. Дата начала кризиса: июль 2014. Дата окончания кризиса: январь 2015. Обе даты обозначены красными вертикальными линиями на графике. Предварительно в 2013 году наблюдался отток иностранного капитала из РФ, который достиг пика в октябре 2013 года(обозначено зеленой вертикальной линией, на графике курса USD/RUB). Что создало синергетический эффект, который сказался на резком росте курса USD/RUB. Так же, как и в прошлый кризис случились аналогичные последствия: вырос курс пары USD/RUB, выросла ключевая ставка. Российская экономика восстанавливалась дольше и второе дно по индексу РТС формировалось медленнее. На момент формирования второго дна, был привлекательный курс для конвертации долларов в рубли с последующим вложением в экономику РФ по выгодной ставке. Ключевая ставка была выше 10%. 3. Мировой кризис - 2020 stock market crash и Российский финансовый кризис 2021-202х Мировой кризис 2020 года в Википедии решили назвать очень скромно: Обвал фондового рынка 2020. Но на самом деле это полноценный мировой финансовый кризис, из которого штаты вышли супер быстро благодаря активному закачиванию денежных средств в экономику. Опыт предыдущих кризисов показывает, что это самое эффективное средство для преодоления кризиса в экономике. Как и прошлые мировые кризисы, текущий кризис пришел в Россию с задержкой, в октябре 2021 года. Кризис в РФ только начался, еще не установлено ни одного дна по индексу РТС, но опираясь на данные из прошлого опыта, можно предположить, что первое дно будет установлено через 26-27 недель после начала кризиса. Т.е. в конце апреля-начале мая 2022 года. Далее необходимо дождаться формирования второго дна, высокого курса USD/RUB и высоких ставок по вкладам, чтобы обменять доллары на рубли и положить их на депозит под процент близкий к 10% годовых или выше. 4. Значительная распродажа Российских активов иностранными инвесторами. Значительная фиксация прибыли от керри-трейд нерезидентами или выход из России инвесторов может приводить к сильному росту курса USD/RUB. Но только при наличии значительных объемов, пики которых помечены на графике USD/RUB зелеными, вертикальными линиями. Как видно из графика инвесторы уходили из РФ в 2009 году после окончания кризиса в РФ и мире. Возможно в то время ранний выход был не актуален из-за курсового коридора, установленного ЦБ и присутствовало доверие к экономике РФ со стороны зарубежных инвесторов, т.к. выходили они поздно. В 2011 году так же был замечен значительных выход из Российских активов. По какой причине не понятно. Возможно это было связанно с кризисом в Европе(2010 European sovereign debt crisis) В 2013 году наблюдался значительный выход из РФ активов иностранных инвесторов. Пик пришелся на октябрь 2013 года, прямо накануне локального кризиса в РФ. Возможно они что-то знали заранее?? В 2018 году инвесторы так же покидали РФ. Причина не известна. Возможно это к лучшему, то что они вышли значительно раньше наступления кризиса в РФ в 2021 году, т.к. отсутствует синергетический эффект аналогичный кризису 2014-2015 года, что смягчает последствия в текущей ситуации. Выводы 1. Мировой кризис всегда вызывает кризис в России с определенной задержкой во времени; 2. Кризис в РФ может возникнуть без внешнего фона(мировой кризис); 3. Кризис в РФ может сопровождаться оттоком иностранного капитала, как это было в 2015 году, либо проходить без оного; 4. Сильные распродажи Российских активов всегда приводят к росту курса USD/RUB и падению или замедлению роста индекса РТС; 5. Кризисы в РФ всегда приводят к росту курса USD/RUB и падению индекса РТС; 6. Создается синергетический эффект, при одновременном оттоке иностранного капитала и наличии локального кризиса. Что всегда приводит к значительному росту курса USD/RUB; 7. Окончание кризиса в РФ завершается путем формирования второго дна на индексе РТС; 8. Лучшее время выхода из доллара и входа в рубль находится возле второго дна на индексе РТС; 9. Первое дно на РТС формируется в течении 26-27 недель после появления сигнала о наличии кризиса в РФ. Время формирования второго дна может различаться от кризиса к кризису; 10. В близи второго дна РТС, всегда находится привлекательная банковская ставка по депозитам. Ключевая ставка ЦБ ~10% и более; 11. После достижения дна экономики ключевая ставка плавно уменьшается регулятором. Самое время зафиксировать высокую ставку на рублевом депозите в банке, продав дорогие доллары. Желаю успеха в новом году!
Выбор редакции
RUS:RTSIКороткая
от Smollet
3
RTSI - нисходящее ралли может усилиться.Если скоррелировать на графике динамику одного из основных фондовых индексов США S&P500 с российским фондовым индексом РТС, то можно констатировать, что начиная с начала ноября текущего года это корреляция нарушилась, где американский индекс за последние два месяца уходящего года путь и очень волатильно, однако в итоге достиг новых годовых и абсолютных максимумов в районе значений 4800$, а российский индекс РТС начиная с ноября начал свое практически безоткатное снижение, где уже достиг своих предыдущих экстремумов середины текущего года, и где потенциал дальнейшего падения может быть далеко еще не исчерпан. Так, текущая концовка декабря для американского фондового рынка не стала и в этому году исключением так называемого понятия как "Новогоднее ралли Санта-Клауса", где за последние дни и недели уходящего года многие американские фондовые индексы претерпевают мощный, практически безоткатный рост, торгуясь близко к своим годовым максимумам, а значение некоторых из индексов преодолели новые абсолютные экстремумы. Есть различные объяснения этому "феномену" и "циклу его жизни", когда после нового года нас может ожидать разворот и откат рынка, вместе с тем, если обратиться к текущим фундаментальным факторам можно отметить, что распространение нового штамма коронавируса происходит ускоряющимися тепами (что может грозить очередными локдаунами и ожиданием замедления мировой экономики, снижением спроса и т.д. и т.п.), а так же ожидание ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и повышения процентных ставок, что вкупе может привести к обвальному снижению фондовых рынков, а текущее восходящее ралли на американском фондовом рынке так и останется "ралли Санта-Клауса" с последующим за ним обвалом. И российский фондовый рынок тут, скорее всего, не останется в стороне от происходящих процессов и может последовать вслед за другими рынками вниз. С технической точки зрения по индексу RTSI мы можем констатировать нарушение восходящего тренда, который развивался с марта прошлого года, завершившееся пробоем красного восходящего канала и консолидацию цены ниже поддержки канала перед возможным продолжением своего снижения. В настоящий момент цена достигла уровня отката 38,2% по Фибоначчи к предыдущему росту, где консолидируется в районе локальных минимумов перед возможным продолжением своего снижения, а в корреляции с возможной посленовогодней коррекцией и снижением американских фондовых рынков риски дальнейшего падения кратно увеличиваются. Таким образом, ждем продолжения снижения индекса РТС, а возможные верхненаправленные откаты можно будет использовать для продаж с более выгодных уровней в направлении начавшегося нисходящего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUS:RTSIКороткая
от korotkevichdm
РТС - треугольник не оставляет шансовНа 4-часовом графике индекса формируется модель продолжения- симметричный треугольник. В глобальной волновой разметке это волна 2. Геополитические риски нарастают, американские индексы тоже готовятся к снижению. Кроме того, прямая линия российского президента позади, и никто не станет поддерживать курс акций госкомпаний. Помимо прочего, цены на газ прошли свой пик, они больше не будут поддерживать газпром и другие сырьевые корпорации. Рекомендуется открывать шорт со стопом 1660 и тейком 1372.
RUS:RTSIКороткая
от The_Candles_AND_Fractals
5
Почему падают акции Газпрома. Стоит ли покупать?Рождественское ралли в Америке заканчивается ростом, тогда как российские рынки падают под давлением возможных санкций. Лучше рынка Был Газпром, однако сегодня, при подходе к ключевому сопротивлению развернулся вниз - давление усилилось после снижения газовых цен в Европе на 25% к вчерашним уровням. В этом свете покупать по текущим достаточно рискованно - в любой момент снизу могут постучать те быки, кто пытается заработать на отскоке.
RUS:RTSIКороткая
от AntonPankratov
Критерии оценки окончания рецессии в экономке РФНачало рецессии прекрасно показывает инверсия кривой доходности. Данные периоды отмечены красными вертикальными линиями на графике. Конец рецессии найти сложнее, необходимо наличие нескольких факторов: 1. Межбанковская ставка >15% 2. Инфляция > 20% 3. ИПЦ > 15% Последовательность наступления факторов не имеет значения, важно их присутствие после получения сигнала от кривой доходности о наличии предстоящего кризиса. ИПЦ и продуктовая инфляция отображают примерно одно и тоже с разных точек, но смысл схож, достаточно было нанести один из этих индикаторов. Для полноты картины не хватает экономического индикатора, в виде средней рыночной стоимости квадратного метра квартиры, для более точных расчётов. К сожалению, на ТВ они не представлены. В преддверии разгона инфляции и повышения процентных ставок, какие будут ваши действия сейчас? И какие последствия нас ждут? Пишите в комментариях.
RUS:RTSIКороткая
от Smollet
5
Дно Российской экономики запланировано на апрель-май 2022 годаНа графике необходимо искать период длительного пребывания кривых доходностей выше 0, что является естественным состоянием здоровой экономики. Далее, одновременный или поочередный уход кривых доходностей ниже 0 выступает триггером приближающегося или наступившего кризиса в РФ. Согласно истории, дно кризиса достигалось спустя 26-27 недель после инверсии кривой доходности или через 182-189 дней. Текущие расчеты показывают апрель-май 2022 года. В ожиданиях, продолжающийся разгон инфляции, растущий индекс потребительских цен и дорожающие деньги. Какие будут ваши рекомендации в данной ситуации, если учесть что прогноз сбудется в будущем? Что бы вы сделали сегодня?
RUS:RTSIКороткая
от Smollet
5
Попытка войти в покупку РТС №2. Спасибо ФРС.Вчера ФРС в очередной раз взбодрила рынки и сообщила, что будет помогать (читай печатать денег) при любой видимой и невидимой угрозе экономике. На этих новостях S&P500 вернулся на 4700 и все попытки нарисовать коррекцию по американским акциям закончились бурным ростом. Российский рубль, на мой взгляд, сейчас выглядит сильнее большинства валют к доллару. На прошлой неделе всё попадало, а наш "деревянный" держался молодцом. Ещё одна хорошая новость, что, наконец-то, перестали падать российские облигации. Текущая ставка ЦБ в России должна быть очень привлекательной для кэрри-трейдеров (те, кто занимают в долларах или евро и инвестируют в другие валюты с целью заработать на разнице банковских ставок), поэтому я по прежнему за то, чтобы держать "подушку безопасности" в российских облигациях. Российский индекс РТС удержался в рамках растущего тренда, и есть шансы на завершение коррекции и возобновления попыток к росту в район 1 900. Планирую подождать до понедельника и, если не случится очередного обвала, увеличить свои позиции в бумагах Газпрома, Алросы, Магнита, Роснефти, Фосагро и Распадской. Для этого придётся снизить долю в облигациях с 45-50% до 35-40%. По акциям США есть все шансы увидеть рост до конца декабря, осталось совсем чуть-чуть, поэтому вряд ли кто-то будет продавать в преддверии рождества.
RUS:RTSI
от rbesedovskiy
Мысли по РТС... Добрый вечер комрады! Я конечно фиг знает, но как бы нам по РТС не прогуляться до 1500... Там и 0.5 фибо и нижняя граница канала, да фигурка "флаг" видна уже несколько дней и как-то она сильно напрягает. Уже какой день сижу вне позиций по нашему рынку, но буду торговать РТС в сторону выхода из фигуры, и шорт тут был бы по учебнику.
RUS:RTSIКороткая
от YrGersh
11
RTSI Индекс РТС RTS Лонг КраткосрокИдея (умозрительное заключение): свинг на нашей фонде. Ставлю на рост наших акций в ближайшие недели, первая цель на графике. Далее ожидаю пару недель в боковике и рост фондового рынка до психологического уровня сп500 до 5000 Прежде чем обвалиться, сп надо дойти до 5000. Рынок это не только техника, но и психология! Пока сп не будет 5000, шорты не рассматриваю сиплый теземун.
RUS:RTSIДлинная
от Goddess_of_Trading
6
RTSI окончание коррекции и новая волна роста.Померил все движущие волны с марта 2020 года. Все пропорции хорошо соответствуют числам Фибоначчи. Считаю, что сейчас закончилась 4я коррекционная волна после 3й волны (мы как раз удержали 0,618 от 3 волны). Возможно, через двойное дно выйдем в пятую волну роста. Фундаментальные причины также за рост (рекордные дивиденды Газпрома и неплохие у Сбера - основные движущие компании индекса). Цели на самом деле две: первая цель из условия равенства пятой волны длине 1й волны (минимум), вторая цель - равенство длине 3й волны (как максимум).
RUS:RTSIДлинная
от dverkhushin
Что же будет дальше с РТС?На мой взгляд, уровень 1500-1550 является ключевым и если мы опять вернемся ниже него (месяц закроется ниже данного уровня), то после этого более вероятно, что ртс дальше повалится вниз до 1300. Недавний слив РТС устроили на новости о новом штамме короны, но поверьте, ситуация не повторится, как в марте 2020. Вакцины эффективные есть, Pfizer и Merck выпускают высокоэффективные таблетки для лечения ковида. А рынок РФ очень привлекателен, потому что дивиденды по сырьевым компаниям в 2022 году будут крайне высокими. Цену на нефть спекулятивно снизили, но спрос все также высок, а ОПЕК не собирается пока повышать добычу нефти. Поэтому я считаю, что сейчас не нужно впадать в панику и распродавать все акции РФ, нужно набраться терпения и откупать панику, но всегда следите за риском и не входите в рынок на заемные и последние кровные средства! Удачи всем! Следим за уровнем 1500-1550.
RUS:RTSIДлинная
от DexterDeals