Торговые идеи по RTSI
Индекс РТСВ постдевалвационный период (с 2015г.) российский долларовый индекс рынка акции(индекс РТС) большую часть времени "стоил" 0.35-0.5 индекса S&P500, визуально данный коридор можно представить в виде границ buy-sell.
РТС ДолгосрокЯ считаю, что коррекция подходит к концу и скоро вновь произойдет обвал рынка, РТС в район 500.
Конечно я не исключаю провакационное движение вверх, есть ещё куда, но я думаю лонги стоит прикрыть или спекулятивно только, и поджать стопы.
Могу ошибаться в своём анализе.
РТС. Краткосрочно. Рост к новым максимумам.Добрый вечер! И хороших выходных!
Рискну предположить, что коррекция в волне (b)(красная) закончена и теперь на графике
вполне вероятно, мы должны увидеть рост к 1447,91 в рамках волны (с)(красная). Стоп по сценарию 1212,63.
В случае пробития уровня 1212,63 можем увидеть продолжение формирования коррекции в рамках (b)(красная) в форме двойного зиг-зага (альтернативный сценарий на часовом графике). И в этом случае цена может упасть еще к 1160-1140. Но при этом не должна пробить 1086,36 - это стоп для продолжения роста в целом.
На 4-х часовом графике также оставляю альтернативный вариант. Он предполагает, что волна В(оранжевая) закончилась на уровне 1306,27 и сейчас развивается импульс вниз к новым минимумам. Начинает действовать, если цена пробивает уровень 1086,36.
Итого: предполагаю рост к 1447,91, если цена не пробьет уровень 1212,63. В случае прохода цены за 1212,63, коррекция вниз может продолжиться, но при этом цена не должна пробить 1086,36, чтобы сохранить вероятность роста к новым максимумам.
Понравилась идея? поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие! Есть замечания или вопросы? Пиши в комменты! Удачи!
ЧТО такое РТС? продолжение 1Недельный таймфрейм:
Выше средней Боллинджера,уменьшение волатильности и сужение ленты последние 5-6недель, что говорит о скором движении, своего рода подготовке. Находимся выше средней Боллинджера.
3 ЕМА развернуты шортово, хотя и имеют малые расстояния между собой, подходим к равновесному диапазону цен, либо уже в нем (ведь индикатор немного запаздывает).
График вышел из растущего канала, очень стремительно. нынешнее движение мне сейчас напоминает ретест этого самого канала. На этом фоне немного поправил Голубую стрелку(показав, где закончится ретест наклонного канала"
График индекса создал себе два хороших уровня. Поддержка 891 и сопротивление 1636. почти 100% разница. надеюсь этот диапазон не будет в дальнейшем флетовым(когда актив долгое время заперт между двумя уровнями и набирает деньги там - это флет!)
На графике присутствуют две наклонных(желтых) прямых, образующих треугольник, словно запирая Индекс внутри себя. Снаружи этого треугольника находятся стопы, большие и маленькие, но они все там. При выходе в одну или другую сторону (за границу треугольника происходит резкий выброс (например пытались выйти вверх, пробили верхний наклонный уровень, начинаем сносить стопы шортистов, следовательно, возвращаемся внутрь треугольника).
Больше по недельному графику сказать ничего не могу.
Продолжу в следующем за этом посте, чтобы выложить дневной график....
Так как мы все живем в эпоху тотального комплаенса, контроля и дисклеймеров, считаю, будет нелишним напомнить о следующем:
- вся информация в этом канале предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и самоообразования
- эта информация отражает субъективную точку зрения автора на происходящие события, включая, но не ограничиваясь, динамикой рынков
- эта информация не является и не будет являться рекомендацией к совершению тех или иных действий
- если на основе информации в канале вы решаете совершить те или иные активные действия с финансовыми инструментами, все риски и последствия такого решения лежат исключительно на вас
- прежде чем совершать активные действия с финансовыми инструментами, рекомендуется проконсультироваться со своим лицензированным брокером или финансовым/инвестиционным консультантом
Уверен, что для подавляющего большинства читателей все это было очевидно и раньше. Но лишний раз напомнить не помешает.
ЧТО такое РТС?Индекс РТС ( RTSI , RTS Index ) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской Биржей. (Википедия).
Давайте, друзья, разбираться, что же нам поведает Технический Анализ и как индекс справляется с турбулентностью рынка РФ в последние несколько месяце, недель, дней.
Постараюсь сделать доходчивый обзор для понимающих ТА, да и просто для "проходящих мимо" товарищей.
Погнали!
Индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию (выраженную в долларах США!) акций некоторого списка эмитентов в относительных единицах. За 100 принята суммарная капитализация этих эмитентов на 1 сентября 1995 года.
Получаем начальное значение в 100 единиц, цена сейчас 1245,6. Также, присутствуют определенные правила на вес Одного и Пяти эмитентов в 15 и 55 процентов, соответственно.
Стандартные доли распределяются следующим образом, по отраслям:
Нефть и газ 50,6%
Финансы 17,8%
Металлы и их добыча 14,7%
Потребительский сектор 9,0%
Телекоммуникации 3,2%
Электроэнергетика 2,7%
Другие 2,0%
По компаниям(топ 9 акций индекса РТС):
ПАО "Газпром", ао 15,00%
ПАО Сбербанк, ао 13,00%
ПАО Сбербанк, ап 1,14%
ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 12,50%
ПАО "ГМК "Норильский никель", 8,32%
Яндекс Н.В., 5,05%
ПАО "НОВАТЭК", ао 5,05%
ПАО "Сургутнефтегаз", 3,04%
ПАО "Сургутнефтегаз", 1,71%
www.moex.com
Вот и получаем, самый высокий "вес" в индексе принадлежит корпорациям, который у всех на слуху, род занятий которых: нефтедобыча, банкинг, браузер (ахахаха). И да, именно они и формируют капитализацию нашего рынка, показывают его привлекательность для нерезидентов РФ, и крупных игроков внутри страны. Также, нередки исключения или включения в Индекс РТС примеры: Март 20 - Исключение Ленты, Декабрь 19 - Включение Тинькофф и исключение МВидео и Руснефть.
Начнем разбираться с Крупных таймов, как обычно.
За первые три месяца 2020 года индекс теряет 38%, а нефть теряет около 40%, и это нам говорит о том, что диверсификация индекса по отраслям не очень-то и работает. В следующие три месяца начинается восстановление спроса на нефть( цена +54%), которое вызывает и восстановление индекса (около 18%), и тут снова что-то не так. Индекс капитализации не повторяет привязки к нефти, как при Падении! чудо-чудное.... А это нам уже показывает, что большие деньги не особо стремятся восстанавливаться, вслед за нефтью. и это первый звоночек, получается, что инвесторы ушли и не вернулись, деньги ушли, что дает возможность для искусственного создания высокой волатильности за меньшую стоимость.
Таймфрейм Месяц:
Находимся под Средней Боллинджера, большая волатильность , сломан растущий канал, формировавшийся с февраля 2016.
По Фибонначи:
Сейчас находимся
ниже 0.6,
ниже 0.5
и ниже 0.38, хотя и подходим вплотную
успешно оттестили 0.23 сверху (отличная была возможность для покупки, кстати).
3 ЕМА сейчас находятся в сплетенном состоянии(в равновесном), хотя и в лонговом положении. график находится под медленными 81 и 55 ЕМА и под быстрой 22 ЕМА( но это иключительно из-за нефти, как мне видится)
Лично для себя определил три вероятных движения:
Красная стрела - маловероятно( сильных сопротивления (1270, 1292), уровни поддержки далеко (977,742, возможно падение остановит 1122).
Желтая стрела - большая вероятность. Опускаемся от 1270 к ближайшему надежному уровню 1028, тестим ее и уже продолжаем движение по "зеркалу" 16-19го года со средней волатильностью.
Голубая стрела - вероятно.
Стремительно падение на новом витке кризиса и падении нефти. Иногде будут происходить выкупы рынка и валютные интервенции ЦБ, что конечно панацеей не станет. Цель тут 742, вероятны забросы на 600-500 баксов, как следствие увеличится волатильность и деньги снова уйдут с рынка акций(в еще большем объеме, в более надежные активы, золото, доллар, шв.франк.). период восстановления от 3-х лет.
Недельный таймфрейм:
Выше средней Боллинджера,уменьшение волатильности последние 5-7 недель, что говорит о скором движении.
Продолжу в следующем за этом посте, чтобы выложить недельный график....
Так как мы все живем в эпоху тотального комплаенса, контроля и дисклеймеров, считаю, будет нелишним напомнить о следующем:
- вся информация в этом канале предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и самоообразования
- эта информация отражает субъективную точку зрения автора на происходящие события, включая, но не ограничиваясь, динамикой рынков
- эта информация не является и не будет являться рекомендацией к совершению тех или иных действий
- если на основе информации в канале вы решаете совершить те или иные активные действия с финансовыми инструментами, все риски и последствия такого решения лежат исключительно на вас
- прежде чем совершать активные действия с финансовыми инструментами, рекомендуется проконсультироваться со своим лицензированным брокером или финансовым/инвестиционным консультантом
Уверен, что для подавляющего большинства читателей все это было очевидно и раньше. Но лишний раз напомнить не помешает. Так же, как и поместить этот небольшой дисклеймер в закрепленный пост вверху ленты.
Понятный сценарий по RTSОтбой от месячной трендовой показывает поход вниз. Сигнал усиливает пробой уровня фибо 50 вниз. Ждём поход к следующему блоку и к уровню 38.2. Отмена сценария если цена закрепится в ближайшие дни над трендовой. А если пробьет 61.8, то мы скорее всего перейдём в восходящий тренд с 75% вероятности. Пока нужно анализировать восходящий фибо, но в этом пока нет необходимости. Всё понятно.
RTSI попытается пробить верхнюю границу Индекс РТС на ближайшей неделе попытается пробить линию даун-тренда на уровне 1258. В случае пробоя индекс в июле окажется в границах восходящего канала 1250-1700. В случае неудачи (а пока внешний фон говорит именно об этом) индекс остается в границах нисходящего канала на середину июля 1120-1200; конец июля 1080-1160; конец августа 1000-1100.
РТС: "Прощальный поцелуй"Индекс Российского рынка РТС оформляет последние моменты перед своим глубоким погружением.
Одним из таких сентиментальных моментов можно отметить "Прощальный поцелуй" оранжевой трендовой линии, которую пробили и протестировали вершиной волны (ii).
Ожидаю сильное импульсное снижение после всероссийского "соцопроса" за конституцию.
РТС. Краткосрочно. Продолжение коррекции вниз, после рост.Краткосрочно. Продолжение коррекции вниз, после рост к новым максимумам.▪️
В прошлый раз я предполагал, что мы уже сформировали волну коррекции (b)(красная) of y(черная в кружочке) и начали рост, но это оказалось не совсем так. Коррекция продолжается.
Сейчас я считаю, что формируется волнf (b)(красная), которая может привести индекс к ~1170-1150, но при этом цена не должна уйти за 1283,06. Это краткосрочно.
На 4-х часовом графике обозначил цель в 1450. Туда цена должна прийти после завершения коррекции в волне (b)(красная).
Также отмечаю серым цветом альтернативный вариант: если цена без перехая уходит за уровень 1086,36. В этом случае уже развивается новая волна падения в район 800-700.
Итого: Жду снижения в ближайшую неделю - две к уровню 1170 и оттуда последняя волна роста к 1450, если же цена уходит ниже 1086,36, рост к 1450 отменяется и тогда в индексе уже идет новая волна падения в район 800-700.
Индекс РТС радует.Добрый день друзья,
Обращаю ваше внимание на Индекс РТС. Судя по всему он готовится нас удивить
Разберем технику. На графике локально на часовиках сформирован треугольник, с отработкой 50 уровня фибы. А также цена находится выше всех ЕМА(7,14,50,100,200). Считаю можно пробовать входить. Я тут пока буду без позиции, так как свободного депозита для данной сделки нет.
Стоп я бы ставил в район 1080.
По целям все предельно понятно. Первая это обновление недавней вершины за 1070, остальные под закрытие гэпов (1240 и 1320). Уровень 1320 будет еще и уровень 62 по фибе от мартовского падения.
Один момент мне правда не очень нравится. То что сегодня пятница и позицию придется переносить через выходные. За пару дней произойти может что угодно. Я бы дождался понедельника, несмотря на риск упустить вход в сделку.
P.S.: Все выше сказанное исключительно мое мнение, никому его не навязываю.
Всем удачи.
РТС, возможность коррекцииДобрый день друзья,
Решил попробовать взять короткую позиции по РТС.
По технике все хорошо. Виден паттерн восходящего клина (флага), внутри него есть еще паттерн, локальный, низходящего треугольника, который отлично проходит по уровню фибы 62. Оба пробиваются вниз.
Вообщем взял шорт от текущих значений, стоп за 1290, цели: 1247, 1220 (на закрытие ГЭПОВ). После достижения первой цели, стоп поставлю в безубыток.
Риск/прибыль минимум 1/2, риск менеджмент (потенциальные 3% убытка на депозит) соблюдаю.
Напоминаю, что я здесь выражаю свою точку зрения, описываю и аргументирую свои действия на бирже и никому ничего не навязываю. Могу ошибаться, но я открыт для любой критики. Пишите в комментариях что думаете.
Хорошего дня.
РТС RIДо локальной волны (b) осталось немного, виден продавец. с локальной зоны буду искать продажи в районе волны d 700-800
Россия вперед мы верим в тебя, с нами jesus! Сто пудово длинная в Долгосрок. Базарю. и вот почему. Скоростя огромные. и плюс поколение которое 20+ уже секут что такое финансовое образование и что надо вкладывать деньги в разные непонятные штуки чтоб было хорошо жыт. так вышло что просто из за образования у нас ни так много народу инвестировало. а теперь даже бабули на огороде начинают вникать что помидорами можно торговать не выходя из дачи. ну как следсвие приток капитала + простота исполнения всех операций. + перепродан. сейчас , чтобы был перекуплен потом. горизонт инвестирвоания 4-5 лет.
РТС - пришли в зону сильного продавца.Сделали коррекцию, которая была в формате двойного зигзага. Пришли в зону сильного продавца, ожидаю продажи.
Освежим глобальный план - это цели в район 700. Движение должно быть импульсное. Где закончится волна d в теругольнике.
RTS время пришлоЯ думаю пришло время чтобы остудить пыл лонгистов. Данный момент на графике вполне коррелирует с графиком USDRUB где мы тоже пришли к зонам долгосрочных покупок. По ртс жду завтра слабое движение вниз, пока никто еще не осознает на грани чего весь рынок стоит.
РТС: Близится разворот. Жду сильное падениеПриветствую, друзья!
В самое ближайшее будущее мы увидим мега-падение российского фондового рынка.
Заканчивается волна 2, которая сформировала глубокую коррекцию в виде двойного зигзага. Цена входит в сильный фибо-кластер, из которого можно брать шорт на дальних фьючерсах.
Эмоциональное состояние в экономике и обществе полностью соответсвует характеристикам 2 волны на медвежьем рынке.
Цель для снижения в район 400.
Цель амбициозная, но вероятная.
У кого есть незакрытые длинные позиции по акциям, поднимайте стопы.
Готовимся к шорту ;)
Такая возможность предоставляется редко! Раз в десятилетие.
Что будет с рублем, я публиковал в предыдущей идее, этим летом жду его выше 100.
Всем хорошего настроения, улыбок и здоровья! Ну и конечно профитных трейдов.
РТС = 1300Здравствуйте, товарищи коллеги.
На фондовом рынке в этой торговой сессии мы увидели пробой максимума 1170. Это событие означает поход к более высоким целям и подтверждает уже обсуждаемое ранее развитие событий / смотрите в прошлых статьях блога.
Как и говорилось ранее, высоко вероятной целью для данного восходящего движения будет являться диапазон 1300пп. На пути к нему будет сильный уровень сопротивления 1230пп. Поход к этим уровням может быть как без коррекций, так и с тестом поддержек - 1160, 1140, 1100, 1000
Менее вероятно, но все таки возможным событием на следующем цикле роста может стать тест диапазона 1500пп.
Будем следить за ходом событий.
Всем успеха и прибыли.
