Торговые идеи по VXX
VIX. С наступающим Новым Годом! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней, сегодня для поздравления мы публикуем индекс страха VIX.
Объективно:
* Уровень поддержки: 10,63
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 10,63 к 15,91.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 10,63 к 5,34.
* Перепроданность: умеренная.
* Рынок MACD: Медведь
* Попытка разворота MACD: нет
Субъективно: Многие трейдеры и аналитики рассматривают рост индекса VIX как сигнал увеличения неопределенности и возможного ухудшения рыночных условий.
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
Страх берет отпуск?📉 Вчера индекс волатильности ( TVC:VIX ) достиг удивительного минимума, которого не было за последние четыре года, остановившись на отметке 12,08. Это еще один сигнал, указывающий на зарождение нового бычьего рынка, поскольку исторически волатильность снижается, когда восходящий тренд укрепляется.
🫤 Хотя многие считают VIX "индикатором страха", важно отметить, что он не является исключительно индикатором настроений. Скорее, он предназначен для оценки ожиданий рынка относительно будущей волатильности. При текущем значении 12,08 рынок ожидает, что дневное движение S&P500 ( AMEX:SPY ) составит примерно 0,75 %.
🤔 Такое резкое падение VIX вызывает интригующие дискуссии о настроениях участников рынка. Некоторые интерпретируют это как отсутствие страха, охватившего рынок, однако это свидетельствует о том, что рынок ожидает более спокойной обстановки впереди.
Что думаете Вы? О чем рассказывает нам VIX?
Оставайтесь на канале, чтобы следить за этой интригующей динамикой рынка!
Успешной всем торговли!
Инвестиции с Акцентом
#VIX #БычьиСигналы
📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынкаРиски рецессии и высокой ключевой ставки мировых ЦБ продолжают будоражить умы многих инвесторов. В то же время на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев.
Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте.
Также не стоит забывать что рынки могут сильно падать в самый неподходящий для вас момент.
Среднесрочные и долгосрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции.
❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция!
Если посмотреть на историю индекса TVC:SPX за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике.
1️⃣ Самым простым и удобным способом застраховать позиции от обвала на рынке - покупка индекса волатильность TVC:VIX .
Этот индекс растет когда на рынке начинается суета.
Специфика этого инструмента такова, что растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается.
Вообще этот индекс снижается почти всегда (90% времени).
Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело.
Например, в период с февраля по март 2020 (во время ковидогедона) индекс VIX вырос на +455%!
В то время когда индекс Sp500 упал на -33%.
Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для краткосрочных спекуляций или для страховки портфелей. И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет!
Для страховки основного портфеля достаточно открыть страхующие инструменты на очень малую долю от портфеля. В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительную ликвидность для усреднения качественных активов.
Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов.
Но этот инструмент еще более сложный и нуждается в тщательном изучении для торговли.
❗️ На страхующие инструменты портфеля выделять рекомендую строго от 0,1 до 8% от портфеля.
Этот диапазон использую я в стратегии по управлению клиентскими портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг.
В случае если мы ошиблись страховку всегда можно закрыть в небольшой минус.
А если были правы доходность будет десятки или сотни %!
В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале.
Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀
[VIX] - Никому уже не страшно?Последний раз смотрели на индекс волатильности ещё в июле. Тогда отработал сценарий с резким его ростом.
Сейчас также происходи интересный момент.
Показатели находятся на уровнях конца 2019 года перед ковид-кризисом - на 11-12.5.
Рыночные игроки уверовали в безоткатный рост и массово переходят в risk-on.
Это подтверждается последними опросами - сверху справа отображена инфографика, демонстрирующая текущие рекордные бычьи настроения на фондовом рынке США за 2023 год.
Неужели в мире настолько всё хорошо, чтобы гнать индексы вверх, позабыв о рецессиях, инфляции, мировой войне и прочих разломов текущего мироустройства?
Действительно в системе настолько много ликвидности, чтобы позабыть о накапливающихся проблемах на балансах банков, фирм, домохозяйств, государств?
Когда будет достигнут тот порог прочности, когда система потеряет свою целостность и лопнет?
Думаю, что совсем скоро..
Как говорят финансовые классики: рынки умирают в эйфории..
VIX взлетит 25 сентября!По временным периодам фибоначи VIX взлетит 25 сентября. Можно сказать, что уже с 18 сентября пойдёт падение фондовых индексов. До этого жду закрытие верхних гэпов на индексах.
Часть 1: Обзор на неделю: Nikkei, SP500, опционные уровни РТС/ На 30.11.23 общая тенденция боковик, ожидания выхода вниз, для продолжения тренда.
Опционный коридор РТС на неделю 105000 (8628 поз)-110000 (4136 поз)
VIX Long Когда не знаешь , что делать и на душе скребут кошки.. продай все и купи VIX, тем более, что он на дне и это самое время для покупок
VIX новый сезон ростаИндикаторы показывают новую фазу роста в индексе страха, указывая на увеличение уровня тревожности и неопределенности.
VIX - как ежемесячный доход от продажи кол опционовКупил пару контрактов дальних кол опционов на VIX до декабря.
Стратегия следующая – инструмент находится на очень низких уровнях, потенциал падения мало вероятен, скорее всего в пределах этих уровней он сохранится до тех пор, пока не увеличится волатильность на рынках. В это же время мы продаем ежемесячные кол опционы с ценой исполнения намного превышающую текущее значение. Так как волатильность в инструменте высокая – поэтому и премии немаленькие, например два контракта по цене исполнения 30 $ приносят доход около 100 $ ежемесячно.
При всплеске волатильности, что ожидаемо, то разница в покупке и продаже опционов составляет около 600 $ – за два контракта доход составит 1200 $.
Примерно за месяц до истечения купленного кол опциона он продлевается ещё на год.
Очень нравится такие стратегии – посмотрим что из этого получится.
Индекс волатильности настолько низок, что должен.. Падать ещё!?Индекс волатильности VIX снижается более чем на 40 процентов в 2023 году, вернувшись к отметкам в 13 пунктов и ниже, не виданных с доковидных времен 2019 года.
И сейчас настолько низок, что многим инвесторам еще совсем недавно это казалось совсем неочевидным, учитывая банковский кризис первого квартала 2023 года, высокие процентные ставки и замедление экономических данных.
Сейчас похоже это меняется, так как инвесторы продолжают отказываться от хеджирования на фоне бычьего оптимизма, в то время как по итогам торговой сессии среды 26 июля 2023 года индекс Доу-Джонса TVC:DJI закрылся ростом 13-ую дневную сессию в ряд.
Такой супер Комбо Булл Ран был не видан с 1987 года, в котором индекс Доу-Джонса прибавлял впечатляющие 40 процентов к концу третьего квартала, но в четвертом квартале растерял весь свой рост, завершив 1987 год околонулевым ростом.
Суперкомбо Булл Ран в Индексе Доу-Джонса в 1987 и 2023 годах
В историю финансовых рынков те события четвертого квартала 1987 года вошли как Чёрный понедельник (англ. Black Monday) — понедельник 19 октября 1987 года — день, когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю, — 22,6 %.
Это событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру.
Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8 %, Канады — 22,5 %, Гонконга — 45,8 %, Великобритании — 26,4 %.
При этом, однако, катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события (естественно, не считая 40-процентного пампа внутри года на растущих ставках Федерального резерва США).
Тем не менее считается, что видимых причин для обвала не было.
Итак, что такое индекс волатильности, чаще называемый "VIX", и почему он важен?
"Индекс волатильности Cboe TVC:VIX — это индекс в режиме реального времени, отражающий ожидания рынка относительно силы краткосрочных изменений цен индекса S&P 500 (SPX). Поскольку он получен из цен опционов на индекс SPX с ближайшими датами экспирации, он генерирует 30-дневный прогноз волатильности вперед.
Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ измерения рыночных настроений, особенно степени страха среди участников рынка.
Это важный индекс в мире трейдинга и инвестиций, поскольку он обеспечивает количественную оценку рыночного риска и настроений инвесторов". И поскольку инвесторы рассматривают "VIX" как показатель "жадности" или "страха", неудивительно, что низкие значения VIX коррелируют с оптимизмом инвесторов.
Стабильность в конечном итоге порождает нестабильность.
Экономист Хайман Мински утверждал, что финансовым рынкам присуща нестабильность. В периоды бычьих спекуляций эксцессы, порожденные безрассудной спекулятивной деятельностью, в конечном итоге приведут к кризису.
Конечно, чем дольше будут происходить спекуляции, тем тяжелее будет кризис.
И сейчас в ходе самой агрессивной кампании по повышению ставок с конца 70-х годов рынок в значительной степени игнорирует риск того, что «что-то сломается» по мере возвращения бычьего изобилия.
Исторически так сложилось, что бычьи настроения растут ВО ВРЕМЯ кампаний центральных банков по повышению ставок, НО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЛОХО.
Хотя волатильность в настоящее время низкая, маловероятно, что волатильность будет подавлена навсегда. Существует достойная корреляция между волатильностью и кампаниями ФРС по повышению ставок.
Учитывая, что повышение ставок в конечном итоге "что-то сломает", особенно с учетом влияния более высокой стоимости заимствований на экономику, вероятно, и в этот раз в действительности ничего не изменилось.
Несомненно, существует запаздывание между волатильностью и повышением ставок, что говорит о том, что мировая рецессия по-прежнему остается ключевым риском.
Идея по [VIX] - идея от ТоварищГанн Давно не обновлял индекс волатильности и страха.
В начале июня выделял зону вибрации на 13-15.
На графике видно, что индекс по-прежнему находится в этой области.
Локально можно допустить ещё небольшое снижение к уровням угла на 11.7, после чего плавный или резкий вынос вверх к уровню угла на 19-20.
Поэтому считаю, что сейчас довольно хорошие цены для покупок инструментов на волатильность, на VIX в том числе.
Мало кто об этом сейчас задумывается по информации от BofA: стоимость страховки от падения индекса S&P 500 на рекордно низких уровнях. Застраховаться от потерь никогда не стоило так дешево с 2008 года.
Это значит, что большинство уверовало в бесконечный рост, никто и не думает даже о хеджировании. Все живут эйфорией. Ощущением, что рынок - это казино, которое всегда платит. При этом забывая о квинтэссенции (РМ и психологии) торговли: самое важное - это сохранить деньги... Чтобы было на что выкупать панические распродажи, которые ближе, чем мы думаем...
VIX (индекс страха) до поддержки ~10%VIX приближается к поддержки, движения в 10% для этого инструмента не так много.
Если коротко, когда VIX идет вверх, рынки идут вниз и это сейчас, когда s&p торгуется у своего уровня.
VIX будет 15 пунктов уже очень скоро, я уверен🇺🇸 Индекс волатильности #VIX накапливает объемы и готов уже с текущих начать снижение к 15 пунктам. Это и поможет дойти техам до 330 пунктов. Подгонят новости, подгонятся графики друг под друга. Это объясняется только математически и составом индексов
Весь рынок чувствует себя плохо, когда в то же время бомбят только техи
Согласны? Что думаете?
Расторговка VIX🇺🇸 Индекс волатильности #VIX и один из вариантов его расторговки. Можно рассмотреть как выход из канала, широкий ретест его и потенциальное продолжение движения вниз
Значит, вероятнее всего, можно на текущий момент закрыть шорты по Америке
Скоро американский рынок взорвётся волатильностью [VIX]5 февраля показывал ожидаемый сценарий по VIX. Пока что всё идёт по плану.
VIX - это индикатор волатильности американской экономики. Он показывает, будет ли индекс S&P 500 волатилен в будущем. Когда VIX растет в цене, это значит, что инвесторы ожидают сильных колебаний фондового рынка и даже наступления кризиса: именно к таким последствиям может привести рост волатильности S&P 500.
Несмотря на бесчисленное количество проблем в американской экономике, волатильность SP500 остаётся на рекордно низких отметках.
Это затишье перед бурей. Перед ураганом "Катрина".
Этот ураган продолжит крушить банковский сектор, преимущественно маленькие банки; чтобы крупнейшие финансовые монархические конгломераты (Морганы, Блэкроки и т.д.) смогли абсорбировать из них ликвидность для своей устойчивости в новом финансовом мироустройстве.
Так, индекс страха подбирается к зоне вибрации на уровне ~ 15, откуда я ожидаю сильный разворот вверх и => повышенную волатильность в американских акциях.
Какая из фундаментальных проблем обострится - скоро узнаем:
- Проблема с потолком государственного долга;
- Инверсия кривой доходности;
- Бегство депозитов из банков;
- Поломанный рынок госвекселей США;
- Высокая ключевая ставка;
- По-прежнему сильный рынок труда;
и многие другие перекосы фин. системы входят в этот букет из-за одиозной политики ФРС в 2020-2022 гг.
Индекс волатильности обманывает?Американский рынок сегодня демонстрирует небольшую странность. Индекс волатильности медленно сползает, когда рынок практически стоит на месте. Это показывает достаточную неопределенность - в эти моменты не стоит торговать.
Пусть рынок поднимется еще выше день, два, три. Тем временем #VIX спустится еще ниже в район 15 пунктов - сильная стратегическая поддержка вкупе с перепроданностью. А после этого должен пойти сильный сквиз наверх, рынок по правилам наоборот вниз
VIX индекс страхаVIX находится на уровне поддержки и может готовиться к росту, это может быть сигналом о возможном увеличении рисков на рынке акций.
Стоит заметить, что macd медвежий и пока не показывает разворот. По s&p ближайший уровень сопротивления 4200.
Более подробно о индексе страха:
VIX - это индекс страха, который отражает уровень волатильности на рынке. Он измеряет ожидаемую волатильность на рынке акций США на ближайшие 30 дней. VIX отражает настроения инвесторов и используется как индикатор риска. Он вычисляется на основе цен опционов на индекс S&P 500 и может быть использован как финансовый инструмент для защиты от рисков вложений в акции.
VIX, подтверждение прошлого прогнозаВсем добрый день. Недавнее выступление ФРС дало всплеск волатильности, рынок шёл из стороны в сторону - в моменте всё показывал в своём канале. А сейчас проверяю свой прогноз и поражаюсь насколько он был точным, зная обратную корреляцию рынка это было морем для точнейших идей. Смотрите за обзорами рынка, дальше буду выкладывать свои мнения
VIX ВНИЗ, А РЫНОК КУДА?Обратите внимание, как фьючерсы SP500 накапливают объемы на 3900. Аналогично было недавно на 3800.
VIX не хочет расти и рисует три фитиля на уровне 29. Фьючерсы SP500 застряли в скользящих, но также как и слабые сектора рисуют фитиля снизу и это плюс. VVIX потенциально рисует вершину.
Пока же рынок очень хитро держится на уровне за счет ротации отраслей. Впереди ждёт казино ФРС. После позитивного исхода можно начать добавлять позиции в портфель, а что добавлять - следите за моим каналом, ежедневно публикую идеи
сплит vxxВ данной ситуации сам бог велел забрать распад
All information available here is generally provided as an example only, without any obligation and without specific recommendations for action
VIX & отчеты Гугл, Эпл, Амазон.Индекс страха (vix) находится близко к линии поддержки, сегодня выходят отчеты Appl, Amzn, Goog. Это может послужить разворотом и коррекцией s&p.
VIX таймер опасности s&p 500Рост VIX = Падение индексов.
Падение VIX = Рост индексов.
По моему мнению, при приближении VIX к уровням поддержки, стоит пересматривать позиции лонг.
Обратите внимание, MACD в красной зоне, столбец ниже предыдущего. (Подробнее в статье "Как читать мой индикатор")
Далее все посты будут публиковаться около значимых уровнях.
