Регистрация
S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)

S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)

Нет сделок
Открыть суперграфик
ОбзорНовостиИдеиОбсуждениеТеханализСезонность

Торговые идеи по SPXM

S&P500 Падение продолжится?Падение, которое было последние пару месяцев, скорее всего яляется двойным зигзагом (если перейти на младший ТФ, стуктура больше похожа на двойной зигзаг, чем на одинарный). Сейчас же мы наблюдаем локальный отскок. Какова вероятность того, что падение продолжится? На мой взгляд, она всё таки выше, чем вероятность полноценного возобновления роста, т.к. коррекция получилась довольно маленькой (в рамках той степени, в которой она образуется), и есть большая вероятность её усложения. Если это так - цель по этому отскоку в районе сопротивления на уровне 5600$ (отмечено серым прямоугольником), после чего увидим ещё одно падение, наиболее вероятная цель по этому падению - 4400$. Пересмотр сценария только при росте выше АТХ, в районе 6150$, пока мы туда не пришли, я всё таки больше ставлю на падение ближайшие пару месяцев, чем на рост
SP:SPX
от Five-Waves
S&P_17.04_4HСлом трендовой линии минуэтной волны (4) контр-трендового ралли и гэп вниз 16 апреля отдал прощальный поцелуй скользящей средней в 5393. Сигнал продажи был вчера и минуэтная волна (5) на начальных стадиях : микро волна 1 завершена и небольшой всплеск произойдет а микро-волне 2, после чего эту пену оптимизма смоет цунами развивающейся минуэтной волны (5) ниже 4802. Если 5303 будет нарушен, это будет означать, что контр-трендовое ралли субминуэтной волны с продолжит развитие до гэпа 2 апреля или 5537. *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой .
VANTAGE:SP500Короткая
от Morningstar_futures
Индекс SP500 снова становится "Крестом смерти" впервые за 3 года«Крест смерти» — это технический графический паттерн, сигнализирующий о потенциальном медвежьем импульсе на фондовом рынке США, возникающий, когда краткосрочная скользящая средняя (обычно 50-дневная) пересекает ниже долгосрочной скользящей средней (обычно 200-дневной). Несмотря на свое зловещее название, исторические данные показывают, что его последствия могут быть не всегда столь ужасны, как предполагалось, однако он всегда выступает качестве сопутствующего индикатора слабости рынка, а не однозначного предиктора краха. Исторические примеры и влияние на рынок Крест смерти получил известность за предшествовавшие крупные рыночные спады: Пузырь доткомов 2000 года: крест смерти Nasdaq Composite в июне 2000 года совпал с взрывом технологического пузыря, что привело к продолжительному медвежьему рынку. Финансовый кризис 2008 года: смертельный крест индекса S&P 500 в декабре 2007 года предвещал крах 2008 года, когда индекс потерял более 50% своей стоимости к началу 2009 года. Крах COVID-19 2020 года: индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 сформировали смертельные кресты в марте 2020 года на фоне паники, вызванной пандемией, хотя рынки резко восстановились в течение нескольких месяцев. Военный кризис на Украине в 2022 году: индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 сформировали смертельные кресты в марте 2022 года из-за проинфляционного всплеска на фоне войны на Украине и арабо-израильского конфликта, что привело к продолжительному медвежьему рынку в течение следующих двенадцати месяцев, вплоть до I квартала, в марте 2023 года. Эти примеры подчеркивают связь модели с крайней волатильностью, но ее предсказательная сила непоследовательна. Например, смертельный крест 2022 года в индексе S&P 500 — первый за два года — произошел на фоне повышения ставок ФРС и геополитической напряженности; рынок пытался стабилизироваться в течение нескольких недель, однако вошел в итоге в длительный спад "медвежьего рынка". Взгляды на надежность и варианты использования Хотя крест смерти отражает ухудшение краткосрочного импульса, его полезность зависит от контекста: Запаздывающая природа: как запаздывающий индикатор, он подтверждает существующие тенденции, а не прогнозирует новые. 50-дневное пересечение ниже 200-дневной часто происходит после того, как цены уже снизились. Ложные сигналы: данные после 2020 года показывают, что индекс S&P 500 вырос в среднем на 6,3% через год после креста смерти, а доходность Nasdaq Composite удваивает типичные средние значения через шесть месяцев после пересечения. Комбинированный анализ: трейдеры сопоставляют его с такими показателями, как объем торгов или MACD (схождение и расхождение скользящих средних), чтобы подтвердить сигналы. Более высокий объем продаж во время креста смерти усиливает его медвежий характер. Стратегические последствия для инвесторов Для участников рынка крест смерти служит скорее предостерегающим инструментом, чем отдельным сигналом к ​​продаже: Краткосрочные трейдеры: могут использовать его для хеджирования длинных позиций или инициирования коротких ставок, особенно если это подтверждается ослаблением фундаментальных показателей. Долгосрочные инвесторы: часто рассматривают его как напоминание о необходимости пересмотреть диверсификацию портфеля, особенно во время высоких оценок или макроэкономической неопределенности. Противоположные возможности: исторические отскоки после креста смерти, такие как рост Nasdaq на 7,2% через три месяца после сигнала, предполагают потенциальные возможности покупки для инвесторов, склонных к риску. Основная проблема Акции продолжают падать, поскольку Пауэлл видит, что экономика «отдаляется» от целей ФРС Пауэлл видит, что экономика «отдаляется» от рабочих мест и ценовых целей из-за тарифной бензопилы Трампа. ФРС хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы дождаться ясности политики. Сильный рынок труда зависит от стабильности цен, добавляет он. Акции продолжают падать, облигации растут, поскольку председатель ФРС выступает. Вывод «Крест смерти» остается спорным, но широко отслеживаемым паттерном. Его драматическое название и связь с прошлыми кризисами усиливают его психологическое воздействие, но эмпирические данные подчеркивают его роль как одного из многих инструментов технического анализа. Инвесторы, которые связывают его с более широкими рыночными данными, такими как тенденции доходов, процентные ставки и макроэкономические показатели, лучше подготовлены к навигации по его сигналам. Хотя это может предвещать турбулентность, его историческая история подчеркивает устойчивость, поскольку рынки часто восстанавливают потери в течение нескольких месяцев после появления модели (но это не точно). -- С наилучшими пожеланиями, Ваша любимая команда @PandorraResearch 😎 // Думайте масштабно. Рискуйте меньше
SP:SPX
от PandorraResearch
S&P_16.04_4HАзия открыла день гэпом вниз, полка сопротивления 5494 9 апреля осталась неприступна для быков - сильный уровень, построенный по внутренним экстремумам. Покупки коммерческих хэджеров оказались не эффективны , эта когорта трейдеров последний раз перемещала свою чистую позицию в лонг в июле-сентябре 2024, когда индекс находился в коррекции , рассчитывая , что они купят дно . И в тот раз это сработало . Однако , сработает ли эта стратегия хеджеров и в этот раз - остается вопросом, но они несомненно считали что да, это подтверждают их доминирующие над крупными спекулянтами лонги. Таким образом , минуэтная волна (5) развивается, и самая длинная субминуэтная волна 3 структуры минуэтной (5) обновит минимумы ниже 4802. Приложен график Elliott Wave, показан высоковолатильный ETF TQQQ, с общим левериджом 1:3, это означает что 10% движения в базовом индексе S&P отражается в ETF как 30% движения. Удивительно, что ставка в этот высокорисковый актив в марте-апреле 2025 оказалась самой большой за 10 лет . Удача любит смелых ? Возможно … но когда пыль спекуляции осядет , наличные снова станут править балом . Сигнал покупки ликвидируется, открыт сигнал продажи. *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
VANTAGE:SP500Короткая
от Morningstar_futures
S&P_16.04_1HХотя трендовая линия с 5 апреля была пробита , гэп понедельника закрыт и максимум последнего колебания 9 апреля 5494 не нарушен, существует значительная вероятность , что формируется флэтовая структура , где 4802 - основание первичной волны А. Минуэтная волна (b) развивается с 5114 и вернет индекс обратно к значениям начала года. Крупная длинная позиция хэджеров занята недавно неделей ранее , происходит сужение спреда позиций и смена позиций хэджеров и крупных спекулянтов: это поведение участников говорит о том, что рынок вернется к тем значениям, где был несколько месяцев назад . Количество покупок хэджеров растет. Сигнал покупки сохраняется. *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой. *** P.S.: публикации анализа и сигналов с 1 июня 2025 в открытом доступе будут прекращены.
VANTAGE:SP500Длинная
от Morningstar_futures
Математический трейдингВсе как бы понимают, что мы работаем с вероятностями, но на самом деле вероятности наверное намного больше нам могут дать, если подходить к ним чисто математически. Что же это означает - начну с примера "парадокса Монти Холла — одна из известных задач теории вероятностей, решение которой, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу. Задача формулируется как описание гипотетической игры, основанной на американском телешоу «Let's Make a Deal», и названа в честь ведущего этой передачи" Когда есть выбор одной из трех коробок, то вероятность нахождения приза оценивается в 33%, но когда ведущий убирает одну пустую коробку, то остаются две и большинство людей посчитают, что вероятность каждой 50%, однако это не так и если разобраться, то оказывается , что у той коробки которую мы изначально выбрали вероятность остается 33%, а у оставшейся 66% и нам будет выгоднее сменить выбор на нее. А как же это можно масштабировать в трейдинг? Мне кажется вариантов здесь может быть несколько, но приведу один пример (как и все математическое, понять это будет возможно не очень просто). Итак у нас есть позиция с тейком и стопом на 100п каждый, убыток или прибыль будут по 2 доллара. Вероятность в этом случае будет 50%, но что если тейк ставить в два раза ближе - тогда вероятность его станет 66%, против 33% у стопа, однако поскольку прибыль тоже симметрично в два раза уменьшиться, то сам по себе такой вариант ничего не меняет. Однако тут есть одно но - вероятности нам говорят, что если цена на большой выборке дойдет до стопа 100 раз, то до тейка 200 раз, а это означает, что она будет чаще возвращаться после срабатывания тейка, чем продолжать движение и получается, что если мы открываем покупку и она закрывается по тейку, то надо открывать продажу - вероятность, что продажа тоже закроется по профиту составляет 66%! Соотв. продолжение тренда 33% - думаю многие замечали, что меньшие профиты берутся лучше, вот в этом то и дело. Понятно, что это все чисто теоретически и на практике многое будет зависеть от точки входа, рисунка цены, величины тейка и стопа и т.д. но все же это очень вдохновляющий пример того, как математика может помочь найти правильный путь в трейдинге.
FX:SPX500Обучение
от Palmonk
Обзор рынка США от 14.04.2025. Коррекция или начало разворота?Прошедшая неделя принесла частичное восстановление американскому фондовому рынку после резкого снижения. Индекс S&P 500, после падения к отметке 4835, сумел восстановиться до 5363,35, что составляет примерно треть от глубины коррекции. Паника на рынках ослабла, и на смену ей пришли более спокойные настроения, однако говорить о завершении коррекции пока рано. 🔍 Рыночные настроения Торговая неделя завершилась ростом, но этот рост все ещё воспринимается как восстановление внутри нисходящего движения. Индекс находится ниже 200-дневной скользящей средней, что технически говорит о продолжающейся коррекции. RSI вышел из зоны перепроданности и на текущий момент составляет 44,31, показывая восходящее движение, но всё ещё оставаясь ниже нейтральной отметки 50. MACD продолжает восстанавливаться: гистограмма растёт, хотя остаётся ниже нуля. Это может сигнализировать о начале фазы восстановления, но без уверенного сигнала на разворот. Позитив добавила новость о том, что администрация Дональда Трампа исключила смартфоны, ноутбуки, чипы памяти и другую электронику из списка товаров, облагаемых тарифами. Это стало важным триггером для технологического сектора. 📈 Технический анализ Индекс S&P 500 восстановился после мощного импульса вниз и вернулся в пределы канала Боллинджера, что свидетельствует об ослаблении волатильности. Однако пока цена остаётся ниже 200-дневной SMA, речь идёт скорее о коррекционном отскоке, чем о полноценном развороте. Ключевые уровни: Поддержка: 4835 Сопротивление: 5500 (возможное тестирование) Второй не закрытый гэп выше может стать целью краткосрочного движения. Индикаторы: RSI: 44,31 — отскок от зоны перепроданности, но до зоны силы ещё далеко. MACD: гистограмма растёт, но остаётся ниже нуля, линия сигнала пока не пересечена. Объемы торгов: снизились, что говорит о завершении панических распродаж и переходе к более размеренной фазе. 🌐 Перспективы и предстоящие события Эта неделя насыщена важной макроэкономической статистикой и выступлениями представителей ФРС: 15 апреля - Данные по розничным продажам. 16 апреля - Промышленное производство и загрузка мощностей. 17 апреля - Число заявок на пособие по безработице. 18 апреля - Индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета. Кроме того, состоятся выступления членов ФРС — Харкера, Уоллера и Пауэлла, которые могут повлиять на ожидания по будущей политике. Также начался сезон корпоративной отчетности — на этой неделе отчитаются крупные банки и технологические компании. 👉 Прогноз и рекомендации Пока индекс не закрепится выше 200-дневной скользящей средней, мы остаёмся в фазе коррекции. Текущий рост — это скорее технический отскок. Однако наблюдается позитивная динамика по индикаторам, снижение паники и выход из зоны перепроданности. Инвесторам стоит рассматривать защитные активы — облигации и бумаги из стабильных секторов — как основу для текущего позиционирования. Вход в рискованные активы имеет смысл только после подтверждения устойчивости нового восходящего тренда. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPXДлинная
от FXTDE
S&P_12.04_4HШирокое погружение всех рынков на прошедших неделях - это результат заражения , которое охватило все рынки, когда разрозненные рынки работали одинаково , уничтожая ликвидность . Мираж ликвидности, созданный финансовыми приложениями , предложениями брокеров , автоматизированными системами для дневного трейдинга, подталкивали несколько лет увеличивать размер кредитного плеча и пренебрегать достаточным количеством доступных средств по счетам. Однако, когда ликвидность уничтожается во время положительной корреляции не связанных рынков, нет ни его лучше , чем оставаться с наличными. Акции «магической семерки» с начала года просели на 20% по отношению к другим акциям входящим к индекс SP500. Каждый четвертый из пяти портфелей включал в себя эти акции, по данным C.Schwab. Было драматичным, что за всего лишь месяц пенсионные и индивидуальные счета многих американцев потеряли от 10 до 20%. Однако надежда, что рынки вернутся к состоянию на начало года , не позволит ликвидировать позиции и сократит размеры счетов еще больше. Аллокация сватов в акции на конец февраля составляла 67%, по сравнению с минимумами медвежих рынков , в 2002 и 2009 доля акций в портфелях была 40-42%. То, что происходит сейчас- далеко не основание Медвежьего рынка. Сломленные рынки - это не здоровые рынки, и развивающийся медвежий рынок выровняет тот дисбаланс , который образовался за последние годы вместе с основными фондовыми индексами. Оставаться на курсе может стоит гораздо больше, чем принять капитуляцию и спасти капитал. Скачек доходности Американских корпоративных облигаций в 2025 к предшествующим годам, говорит о том , что назревает кризис ликвидности и многие компании испытывают сложности с финансированием. Elliott Wave приводит график показывающий сокращение доходности корпоративных облигаций и резкий скачек доходности в этом году. Вот что пишет TradingEconomics: «Спрос и производство отступили, а нехватка персонала продолжилась, поскольку компании участников дискуссии отреагировали на путаницу спроса. Рост цен ускорился из-за тарифов, что привело к отставанию в размещении новых заказов, замедлению поставок поставщиков и росту производственных запасов» . United States ISM Manufacturing PMI Index сократился с начала года и находится незначительно выше уровня осени 2023. График приложен. Анализ. Субминуэтная волна (с) составила 1.38 Фиббоначи Субминуэтной волны (а) , образовав топ 5494, совпавший полкой сопротивления построенной по минимуму 31 марта и гэпу 2 апреля. Индикатор импульса Моментум опустился ниже нулевой отметки и не смог вернуться в пололи кольнул зону после 9 апреля. Скорость продвижения упала , это может создать предпосылку для падения ниже 5114, поэтому если индекс пробьет это основание минуэтной волны (3), альтернативный сценарий утратит силу . За предпосылку был взял импульс золота , как катализатор роста настроений , если эта предпосылка окажется ложной , длинная позиция ликвидируется. *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). Зеленый S - условный сигнал. *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
VANTAGE:SP500Длинная
от Morningstar_futures
2
S&P_11.05_4HСубминуэтная волна (4) образовала зигзаг abc с вершиной в 5499, эта область совпадает с основанием минутной волны 1 и отмечена красным пунктиром, в то же время вершина субминуэтной волны (4) укладывается с дисперсию линейного тренда. Значения не должны выйти выше ма60 5352, чтобы субминуэтная волна (5) продолжила развитие Медвежьего рынка ниже 4800. Существует не определенность, что структура продолжит развитие , потому что рынок золота показал позитивные настроения для продолжения ралли , это отвечает общему инвестиционному настроению и я считаю что металл может потянуть и индексы к еще одному спекулятивному витку. Короткая позиция ликвидируется и открывается длинная с защитным стоп приказом 5114. Этот уровень будет служит также отметко к возврату а короткую позицию. Альтернативный вариант включает формирование плоской коррекции , в которой первичная волна А сформировала основание 5791, и первичная волна В может бвть ограничена 6153. Первичная волна С завершит коррекцию, обновив все минимумы года . *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). Зеленый S - условный сигнал. *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
VANTAGE:SP500Длинная
от Morningstar_futures
BTC следующий таргет 66 или 100К? - Вероятность того, что Трамп доведет экономику США 🇺🇸 до рецессии уже почти 70% - Торговая война с Китаем и пошлины более 125% - Отстранение Джерома Пауэлла от должности! (хотя именно этот парень снизил уровень инфляции с 5 до 2.5%) - Криптовалютный рынок уходит в продолжительную медвежку или мы уже на грани разворота ?
SP:SPX
от AKIMSPACE
Продолжаю ловить дно / отскокТекущий обвал очень напоминает по своей структуре мини-обвал августа прошлого года. Если натянуть фибу на отскок, то мы увидим, что коррекция августа завершилась на отметке 2.618 - мы сейчас на той же самой отметке (На SPX цена немного не дошла, но на US500 дошла и тогда, и сейчас). Это сильный разворотный уровень, и цена допадала до дневной поддержки, так что можно было бы предположить, что мы достигли дна. Однако Насдак и Доу Джонс немного не дошли до своих 2.618, и слабое завершение недели указывает на то, что в понедельник мы снова откроемся с гэпом вниз. В августе у нас был нисходящий канал, из которого цена сделала ложный выход вверх, а затем пробила его вниз, образовав более широкий канал. Сейчас, как видно на графике, очень похожая картина. Мы почти дошли до трендовой, проложенной через дно октября 2022 года и дно октября 2023 года. Там же пролегает VWAP от дна октября 2022 года. Беря всё это во внимание, считаю, что мы можем нащупать дно в районе 4950-4900. Я знаю, что многих манит уровень 4800, там очевидная поддержка - в худшем случае допадаем туда и наверняка увидим от этого уровня какой-то отскок. С другой стороны, любой намёк на позитив с текущих отметок может дать очень быстрый откат к уровню 5500. Поэтому считаю, что краткосрочно лонговать на текущих отметках безопаснее, чем шортить.
SP:SPXДлинная
от Supergalactic
Как торговать на медвежьем рынке – часть 1Легко недооценить влияние, которое медвежий рынок может оказать на ваши торговые решения. До того момента, пока направление тренда не изменится окончательно. Многие трейдеры торгуют с одинаковыми установками и ждут одних и тех же результатов, и из-за этого иногда оказываются на противоположной стороне тренда. В первой части нашей серии статей мы рассмотрим пять ключевых шагов, которые помогут вам адаптировать свою торговлю. Мы разберем классическое определение медвежьего рынка и покажем, почему трейдерам нужен более практичный подход, сосредоточенный вокруг цены. А также способность ориентироваться в настроениях рынка. Миф о 20% Старое как мир определение медвежьего рынка – коррекция на 20% от максимумов – очень любят журналисты. Но оно не несет никакой ценности для трейдеров. Медленный и последовательный откат рынка на 20% – это совсем не то же самое, что быстрая, импульсивная распродажа по всем классам активов. Настоящий медвежий рынок оценивается не столько процентами, сколько поведением рынка: импульсивными продажами, несостоявшимися отскоками, пробитыми уровнями поддержки и сменой общего настроения на рынке. Когда начинается паника и синхронно падают несколько индексов или даже секторов, именно тогда наступает время сосредоточиться. 5 способов адаптировать торговую стратегию Шаг 1: заблаговременно прощупывайте почву Первый шаг – это признать, что рынок изменился, и больше не существует возможности откупать на дне. Неудачные ралли очень просто выявить. Это когда продажи перекрывают натиск, а отскоки больше похожи на попытку трейдеров отыграться, нежели на здоровое восстановление рынка. На что следует обратить внимание: День закрывается ниже предыдущего уровня поддержки, которая не меняется на следующий день Прорыв 200-дневной скользящей средней с продолжением движения. Другие рискованные рынки тоже демонстрируют слабость (медь, высокодоходные кредиты или технологии). Если вы раньше применяли наш подход, то знаете, что мы уделяем особое внимание структуре и подтверждению цены. В медвежьих фазах это особенно важно. US500 (дневной свечной график) Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Шаг 2: сосредоточьтесь на рынках, где есть пространство для маневра Когда паника нарастает, возникает соблазн влезть в самый волатильный рынок. Но зачастую это оказывается просто запоздалым входом, непосредственно перед кратковременным отскоком. Вместо этого сосредоточьтесь на том, где все еще существует реальный потенциал дальнейшего снижения. Выявить такую возможность можно двумя способами: 1. Структурный анализ: ищите рынки со значительной дистанцией между текущей ценой и следующим серьезным уровнем поддержки. Нет гарантии, что рынок упадет так сильно, но отсутствие очевидной поддержки повышает вероятность дальнейшего непрерывного нисходящего движения. 2. Установки для пробоя сжатия: некоторые из лучших трендовых дней начинаются со сжатых диапазонов. Если рынок некоторое время сжимался, а затем пробил клин по направлению вниз, то, скорее всего, скоро будет свеча. Если этот прорыв подкреплен более общими медвежьими настроениями, то это качественная установка и руководство к действию. AUD/USD, недельный свечной график Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Шаг 3: поменяйте отношение к откатам С этой проблемой сталкиваются многие трейдеры. На бычьих рынках откаты кажутся возможностью для покупки. На медвежьих же рынках они скорее являются точками сброса и повторного открытия коротких позиций. Один из простых приемов: следите за двуногими откатами к зонам сопротивления – особенно к предыдущим уровням поддержки, которые сейчас тестируются снизу. Часто это идеальные точки для оценки движения, которые помогают определить время входа, особенно в комбинации со свечами разворота (паттерн поглощения или очевидная потеря импульса). Цель не в том, чтобы продавать при каждом отскоке, а в том, чтобы выявить откаты, которые являются частью более масштабного нисходящего тренда, и рассматривать их как исходные для новых настроек, а не как исключения. Шаг 4: научитесь иначе использовать VWAP Индикатор VWAP (средневзвешенная цена по объему) – один из самых недооцененных инструментов для торговли на медвежьем рынке. Вот на что здесь нужно обратить внимание. Во время бычьих фаз цена часто пробивает VWAP снизу. При медвежьей фазе ситуация противоположная. Рынки часто торгуются ниже VWAP в ходе сессии, а внутридневные ралли обрываются непосредственно возле этого уровня. Наблюдайте за тем, как цена взаимодействует с VWAP в течение дня, и это послужит вам подсказкой, как оставаться на правильной стороне импульса. Например, в день с нисходящим трендом, если цена отклоняется от VWAP в начале американской сессии и пробивает минимум предыдущего дня, часто именно в этот момент продавцы начинают наседать. US500 (5-минутный свечной график) Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Шаг 5: сначала подтверждение – потом действие Подтверждение как никогда важно на медвежьих рынках. Легко попасть в ловушку при попытке угадать самую высокую цену или продать слишком рано, не дожидаясь очевидного изменения направления. Как определить подтверждение: Четкий прорыв и закрытие ниже минимума предыдущего дня. Паттерны свечи поглощения или пробоя Доджи на ключевом уровне. Повторное неудачное тестирование пробитой зоны поддержки, которая теперь стала зоной сопротивления. Не торопитесь. Позвольте рынку показать себя, а затем открывайте сделки. На медвежьих рынках часто лучше торговать с небольшим опозданием, получив больше подтверждений, нежели войти рано и попасть в ловушку шорт-сквиза. Что будет во 2 части… В следующей части нашей серии статей о медвежьем рынке мы освежим сегодняшние тезисы и на практике покажем, как разработать торговую стратегию специально для медвежьего рынка. Вы узнаете, как комбинировать ключевые уровни, структуру VWAP и паттерны подтверждения, будь то свечи поглощения или пробои Доджи. Это позволит создавать быстрые установки с четкой логикой и минимальной погрешностью. Вы также узнаете, как в качестве ориентира для входа и цели использовать такие инструменты, как минимум предыдущего дня, диапазон азиатской сессии и кластеры объема. Независимо от того, торгуете вы индексом S&P 500 в течение дня или следите за долгосрочным падением секторального ETF, эти основы для торговой стратегии помогут принимать правильные решения даже при пессимистических настроениях на рынке. Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:US500Обучение
от Capitalcom
S&P 500: Весна — Настало время перемен?Начнем с того, что уже полтора года наблюдается восходящее движение, которое мы сейчас тестируется на 2-х ключевых уровнях: Несмотря на политическую и фискальную волатильность, у нас сформировался выход из восходящего канала(то что белыми границами): сильная свеча на продажу в четверг, которая пробилась в границу более «выразительного» восходящего тренда к концу недели. Итог - произошёл отскок. Однако на этой неделе, особенно к её завершению, может сформироваться аналогичный уровень, который полгода назад вызвал интересную коррекцию. Речь идет об ожидании безработицы на уровне 4% – на фоне более слабых данных по пособиям и сохранения высокой процентной ставки... ...Мы можем столкнуться с той же динамикой, что наблюдалась в августе — история имеет тенденцию повторяться. «Трампоконсолидация» Взглянем подробнее на «трампоконсолидацию», которая бездвижно сохраняется уже 4 месяца. Цена, не сказать, что движется в узком диапазоне, но такое оно и есть, и что интересно: структура «умных денег» несколько раз ломается, причем подряд (CHOCH-CHOCH-CHOCH), но дальнейших подтверждений в виде пробоя ключевых уровней (BMS) или сдвига структуры (SMS) не происходит. В результате рынок остаётся без чёткого направления, а краткосрочные импульсы не приводят к формированию полноценного тренда. Отсутствие явных сигналов (BMS, SMS) затрудняет прогнозирование, и участники рынка вынуждены ловить свои стопы... Кроме того, после прихода Трампа (если брать максимум ноября как ориентир) наблюдалось увеличение волатильности в сторону медведей , то есть продавцы были чуточку сильнее. Паттерны Если говорить про паттерны, то классическая формация «голова и плечи» не исполнилась(( Вместо этого текущая консолидация формирует «квадрат», где можно выделить уже и две вершины, а возможно, появление и третьей. А если получится так, что цена будет четыре раза касаться верхних уровней, это может указывать на многократное тестирование сопротивления, что нельзя расценивать как ослабление бычьего тренда. Объемы! Со стороны продавцов наблюдается сильная аккумуляция. Если эта сила пойдет ниже, произойдёт резкий разворот – индекс может опуститься до 5200. Несмотря на то, что последняя свеча показала высокий, правильный объём на покупку, в течение последнего года мы чаще ассоциировали рынок с "объемными" медвежьими свечами, а агрессивных на покупку не было (до сегодня). При этом, текущий уровень был достигнут за одну неделю (полторы), что дополнительно подтверждает возможность дальнейшего снижения - продавцов сейчас много… Скользящие Средние Если смотреть на скользящие средние, то видно, что более длинный период (например, 100-периодная линия) оказывает значительное влияние: черная линия, которая трижды выступала в роли поддержки, была пробита и закрылась около своего значения. При этом ранее волатильность коррекции составляла около 7%, а сейчас мы наблюдаем топтание в районе 4–5% – значит, мы прошли только половину пути... ВАЖНО: В течение всего времени рынок быстро отыгрывал коррекции (продавцы быстрее покупателей), так что возникает вопрос: повторим ли мы историю? Можно утверждать, что одним из признаков пузыря является сильное отклонение скользящих средних, но об этом мы поговорим в конце и докажем немного по-другому, через другое визуальное восприятие. Индикаторы Еще чуть анализа (можно было еще 1001 индикатор налепить — пади гадай что): - Локальной «переклёпанности» структуры нет: рынок не сломал свою текущую конфигурацию и остаётся в умеренной коррекции-аккумуляции. - Интересно, что trailing ATR начинает сигнализировать о смене тренда – хотя в прошлый раз, когда была формация «голова и плечи», сигнал был ложный. - Кроме того, MACD и Chaikin указывают на ослабление бычьего импульса: гистограмма MACD снижается, а Chaikin демонстрирует уменьшение притока капитала. Например, тот рост, который наблюдался после образования «головы и плечи», сейчас практически сошел на нет. На более длительном таймфрейме также наблюдаются интересные дивергенции – MACD и Chaikin демонстрируют расплывчатое движение, что указывает на неопределённость силы текущего тренда. Если обратить внимание на недельный график и рассмотреть последнюю свечу, то, если эта свеча «съедается» (поглощается) последующими барами, это станет сильным сигналом для формирования нисходящего тренда. Продавцам – по одному место надают, то, что упустили в августе). Фибоначчи и Баффетт Если взглянуть на сетку Фибоначчи, то при прорыве текущей «трампо-аккумуляции» (прямоугольной зоны консолидации) индекс потенциально может устремиться к отметке 6500, соответствующей уровню 1.618 (Golden Ratio Extension). Исторические данные показывают, что, как раз, при достижении подобных значений в прошлом уже возникала коррекция с ощутимой волатильностью. При этом, на более высоких таймфреймах индикаторы (MACD, Chaikin и т.д.) пока не дают чёткого сигнала о завершении тренда или формирования «схлопывающей» дивергенции, что позволяет рынку сохранять бычий настрой. Коррекция может и не начаться в ближайшее время… Если же обратиться к индикатору Баффетта, он продолжает бить рекорды на протяжении длительного времени, при этом сам инвестор постепенно увеличивает долю кэша. Проблема в том, что никто не знает точный момент, когда крупные игроки решат выйти с рынка. Однако очевидно, что «вечное» удержание позиций в их планы вряд ли входит – рано или поздно начнётся фиксация прибыли, которая может запустить волну коррекции. ___________________________ Кластеризация — Заключение Не прошу сейчас вдаваться в тонкости — эта тема станет основой отдельного поста. Постараемся к следующей неделе представить код на Pine Script или разработать функционал через Telegram-бота, который позволит автоматически анализировать исторические цены путём кластеризации значений различных технических индикаторов. Код позволит определить, с какой технической особенностью менялась цена и какие «кластеры» при этом формировались – по скользящим средним и другим показателям. Грубо говоря, создаются некие паттерны, аналогичные формациям-фигурам, только на основе исторических данных и их распределения (кластеризации). Если вкратце, взгляните на графики (охватывающие период с 2003 по 2008 год до кризиса и текущую ситуацию – они похожи, длина схожа!). После прорыва уровня (по аналогии с золотым сечением - там это уровень 1-ого максимума) цена меняет свою «психологию»: появляются новые кластеры, так как скользящие средние начинают вести себя иначе. Как уже отмечалось, когда котировки резко растут, между скользящими средними и ценой возникает заметный разрыв, что можно рассматривать как сигнал формирования ценового пузыря. Можно сказать, что данный анализ носит в первую очередь визуальный характер, и его необходимо проверять, исследуя и тестируя выявленные собой закономерности. Но, согласитесь, если меняется класс ценового движения, меняется и его философия – а это уже тема для размышлений. Спасибо!
SP:SPX
от SDF-Solutions
1
S&P_10.09_10.04…..Пробой 5602 аннулирует продажу и позиция будет развернута в лонг, ниже 5602 остается мало шансов . Волновая структура будет пересмотрена при пробое этого уровня ….. *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). Зеленый S - условный сигнал. *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
VANTAGE:SP500Короткая
от Morningstar_futures
5
S&P_10.04_4HПродвижение минуэтной волны (4) ограничено минимумом вторичной волны (1) 5509, которая сформировала полку сопротивления, и плоская структура зигзага субминуэтных волн abc в составе минуэтной волны (4) выглядит завершенной с основанием 4805. Минуэтная волна (5) пробьет все минимумы последнего года. *** B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). Зеленый S - условный сигнал. *** Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные. Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.
VANTAGE:SP500Короткая
от Morningstar_futures
S&P Concept 2025Разметка самая позитивная, есть еще варинт с конечной диагональю. Из того, что точно понятно: идет ускоряющийся тренд наверх. Послековидный рост должен состоять из 5 движущих волн. Из того, что не понятно: рост идет импульсом или конечной диагональю ( как вариант, без пересечени (1) и (4)), достигнуты минимальные цели волны (3), но закончилась она или нет - не ясно.
SP:SPX
от 20yearsoldtrade
S&p500. Уровень сопротивления.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней. Объективно: * Уровень сопротивления: 5465,01 * Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 5465,01 к 4723,34. * Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 5465,01 к 6206,68. * Перекупленность: незначительная * Рынок MACD: медвежий * Попытка разворота MACD: да Субъективно: прочерк. У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару. К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
FX:SPX500
от Signalmanmak