Регистрация
US SP 500 CFDUS SP 500 CFDUS SP 500 CFD

US SP 500 CFD

Нет сделок
Открыть суперграфик
ОбзорНовостиИдеиМненияТеханализСезонность

Торговые идеи

Кризис на пороге24 октября годовщина великой дипрессии, в 1929 году началась великая дипрессия в США фондовый индексы рухнули. США на данный момент сталкиваются с потерей интереса к доллару, финансированием федерального бюджета, сокращением внешнией торговли из-за пошлин, высокой закредитованностью населения и компаний, началом роста инфляции и роста безработицы из-за облав на мигрантов. Чисто технически мы пока в 3й локальной волне, индекс SP500 в районе своих исторических максимумов. Цель вижу на уровне 6793 (2.618 локальная фибо) 5я конечная локальная волная, 5я конечная средня и 5я глобальная.
SP:SPXКороткая
от ervasaxy
Обзор рынка США от 06.10.2025. Рынок не перестает удивлятьНа прошедшей неделе индекс S&P 500 вновь продемонстрировал устойчивость и даже на снижении в пятницу умудрился обновить исторический максимум, прежде чем скорректироваться вниз. Это подтверждает, что быки по-прежнему контролируют рынок, несмотря на локальное ослабление импульса. 🔍 Рыночные настроения Рынок выглядит устойчивым, но все чаще появляются признаки перехода в фазу боковика. Покупатели сохраняют инициативу, но активность немного снижается. На этом фоне ближайшие сессии могут пройти под знаком умеренной волатильности и фиксации прибыли у части участников. 📈 Технический анализ На дневном графике индекс продолжает движение в рамках восходящего канала Боллинджера: - Поддержка : 6 550 – 6 600 пунктов - нижняя граница канала и зона, где проходит средняя линия Боллинджера. - Сопротивление : 6 740 – 6 780 пунктов - диапазон последних максимумов, обновленных в пятницу. - 200-дневная SMA : около 6 030 пунктов, остается важной долгосрочной опорой тренда. - MACD : гистограмма чуть выше нуля, линии индикатора сходятся - возможна краткосрочная консолидация. - RSI : устойчиво держится в зоне 68–70, что подтверждает сохранение силы тренда, но и близость к точке локального выдоха. В совокупности эти сигналы указывают на то, что рынок может перейти в фазу бокового движения, не теряя при этом общей восходящей структуры. Пока цена удерживается выше средней линии Боллинджера - сценарий роста остается приоритетным. 🌐 Перспективы и предстоящие события Предстоящая неделя обещает быть насыщенной на макроэкономические новости: рынок будет следить за публикацией данных по инфляции и отчетами ФРС. Любые сигналы о подтверждении снижения ставок к концу года могут поддержать текущий оптимизм на рынке акций. Технически S&P 500 выглядит сильным, но с признаками перекупленности, что повышает вероятность временной паузы в росте. Консолидация вокруг текущих уровней может стать передышкой перед новым импульсом вверх ближе к концу октября. 👉 Прогноз и рекомендации Ожидается, что индекс будет двигаться в диапазоне 6 600 – 6 750 пунктов с умеренной волатильностью. Любое снижение к уровню 6 550 можно рассматривать как техническую коррекцию в рамках восходящего тренда. Сильный фундаментальный фон и ожидания мягкой политики ФРС по-прежнему поддерживают акции в роли основного бенефициара текущей рыночной среды. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPX
от FXTDE
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Октябрь 2025Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500. Сентябрь был без неожиданностей. Цена продолжила плавный рост и пока что все еще остается небольшой запас для движения вверх (верхний расчетный предел - это 6900-7000). Сегодняшний обзор будет скучным, т.к. ничего особо не изменилось с прошлого раза - это нужно быть готовыми для сценария разгрузки рынка минимум на 5-10% (с учетом обновления АТН уже все 15%), а максимум на 25-30% (и даже 40%). Этот период может занять в среднем несколько месяцев, а в случае негатива, то и до года-двух (разумеется с формированием 3-5 волн коррекционного цикла). Хочу еще сделать акцент внимания на том, что вас не должны расстраивать скучные и вялые движения на рынке, ведь это месячный ТФ и бывает, что нужно ждать не одну новую свечку, а сразу цикл, чтобы получить хорошие исходные данные для составления Вашего прогноза и плана действий, а также корректировок текущих сетапов. Положительный сценарий 1) Нужно увидеть реакцию на касание зоны 5800 - 6000 (во время следующей локальной коррекции). Если отсюда будет отскок вверх, то это даст возможность сделать новую линию потенциала роста, по которой сможем определить момент, когда можно будет отторговать шортовый сетап и сократить лонговые позиции. 2) По волновому анализу после обновления АТН мы все еще находимся в активной волне роста. Запас для повышения сохраняется до указанных в прошлом обзоре отметок. Может ли начаться понижение раньше? Может. Но при таком раскладе достижение указанных отметок все-равно будет актуальным, просто перед этим увидим тест зоны по пункту 1. 3) Объемы со стороны покупателей снова начали увеличиваться. Негативный сценарий 1) Из-за обновления АТН 3х волновая коррекционная структура была отменена. Теперь, чтобы сделать расчет понижения цена должна закрепиться ниже 5800-6000 (в идеале с ее тестом снизу и отбоем в ту же сторону). 2) По Фибоначчи (волновой анализ) цена добралась до основного потенциала 1,618. Не редко после достижения данной отметки начинается реакция (на данный момент это может произойти через ложный выход вверх). 3) На индикаторах начинают формироваться признаки дивергенции, что также может указывать на начало перехода рынка в нисходящую структуру. Итог: Мой план с прошлого обзора не изменился. Если цена пойдет еще выше - хорошо, доберется объем (с отметки 6900), а если сразу вниз, то тоже хорошо - я уже в позиции (был вход на отметках 6288 и 6500). Основные цели будут идти в рамках первого сценария, т.е. это 10-15% понижения. При достижении этих отметок я оставлю 10% от позиции для второго сценария с уходом цены на 25-30-40%. При этом буду выбирать места для откупа просадки в лонг как по индексу, так и по отдельным компаниям. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться! Всем профита! #SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
SP:SPX
от Otkudadengi_lebovsky
2
3 лучших трейда прошлого дня 02.01.2025 Лучшим трейдом вчерашнего дня стал шорт NASDAQ:MSTR на дей. Она очень сильно росла последние дни, и трейдеры ждали день, когда будет откат. Учитывая, что открылась она с гэпом вверх, решили, что это exhaustion, и стали шортать по 351,59. Однако, акция пошла выше и её усреднили по 352,50. Затем она рухнула, и её взяли по 349,43. Здесь начался откат, поэтому добирать её временно перестали. Акция начала рисовать треугольник, поэтому её стали добирать на пробитии уровня по 348,92. Дальше акция просто рухнула и её покрыли частями по 346,14, 344,92 и 342,05. Трейд получился очень сложный и нервный, но очень прибыльный! Следующим интересным трейдом был ультракороткий лонг на премаркете акции $NBIS. Она была новостная и торговалась +5%. Прямо перед открытием она начала агрессивно идти вверх, и за 3 минуты до открытия в неё заходят по 122,50. Через минуту удваиваются по 123,00. Еще через минуту выходят половину принтом по 123,58, а вторую половину через 20 секунд после принта выходят по 125,22. И последним трейдом на сегодня будет шорт $TSLA. На премаркете на неё вышла новость, после которой акция взлетела на 10 пунктов за минуту. А потом она начала падать. Трейдер решил поймать откат в шорт и зашёл по 472,89. Она сначала показала плюс, потом вернулась и стала показывать минус. Но перед открытием она всё же упала и её покрыли принтом по 469,52 и через минуту на дей по 467,49. Как оказалось позднее, это был не откат, а полноценный разворот, поэтому поймать можно было не 5 пунктов, а 25!
SP:SPX
от hi2morrow_team
1
#US500 - индекс SP500 обзор для форексCAPITALCOM:US500 🔵Тип ордера: Лимитная покупка 🔵Точка входа: 6707 🔵Стоп лосс: 6684 🔵Тейк профит: 6752 Комментарий: Сегодня ключевые новости для США: PMI в секторе услуг (16:45) ISM по непроизводственной сфере (17:00) Оба индекса напрямую отражают, как чувствует себя экономика США. Если цифры окажутся сильнее прогноза → поддержка для доллара и, как следствие, давление на фондовый рынок (включая S&P 500). Если слабее прогноза → доллар под давлением, но акции могут получить дополнительный импульс роста за счёт надежд на мягкую политику ФРС. Что показывает отчёт по чистым спекулятивным позициям (COT): На прошлой неделе по S&P 500 крупные фонды увеличили чистые короткие позиции. Это говорит о том, что крупные игроки осторожничают и закладываются на коррекцию, особенно на фоне сильного доллара и неопределённости в экономике. Но при этом хеджеры (те, кто страхуется от падений) постепенно снижают продажи — это тонкий сигнал, что масштабного обвала пока не ждут. Скорее речь идёт о возможной коррекции, чем о полном развороте тренда. Что видно по графику (кластерные уровни + heatmap): На графике отчётливо выделяется сопротивление в районе 6750, здесь проходит скопление заявок и плотных объёмов. Поддержка локально в зоне 6716–6713, где ранее прошли активные покупки. Если новости окажутся слабыми → пробой вверх через 6752 может открыть дорогу к 6800–6820. Если отчёты окажутся сильнее прогноза → возможен возврат к 6720–6700. Итог: Сегодняшние данные будут решающими для настроений на американском рынке. Инвесторам важно наблюдать: Если отчёты подтвердят замедление экономики → акции (и S&P 500) получат шанс на рост, доллар просядет. Если данные окажутся сильными → доллар укрепится, а индекс уйдёт в коррекцию. Следите за зоной 6752 — именно там может быть перелом, и новости станут катализатором пробоя либо отскока.
CAPITALCOM:US500Длинная
от MeshkovAnton
1
3 лучших трейда прошлого дня 01.10.2025 Лучшим трейдом на премаркете вчера была покупка акций NKE. Она вчера отчиталась после закрытия и на премаркете торговалась +3,5%. Объёмы проходили хорошие и было решено брать её в лонг. Первый заход был по 73,14. Вслед за этим последовал серьёзный откат, который пришлось пересиживать. Следующий вход был по 72,53. Ближе к открытию добрали еще по 72,99 и 73,12. За 5 минут до открытия она, наконец, пробила и пошла вверх. Небольшую часть позиции покрыли по 73,95, а основную часть вышли принтом по 74,67! Лучшим трейдом на дей стал шорт RDDT. Она очень сильно упала (на 20%) на премаркете из-за новостей о снижении цитируемости в чате GPT, а ближе к открытию восстановила больше половины падения. Однако, после открытия, попробовав пойти наверх, она остановилась и начала снижаться. Её решили шортить, в ожидании, что она пойдет к low премаркета. Первый вход был по 214,89. Она была очень волатильной и сразу стала показывать минус пару пойнтов. Всё же потом она стала снижаться и её добрали по 214,21. После этого она уже пробила вниз и пошла. Через полчаса половину позиции вышли по 210,90, а вторую еще через 10 минут по 209,26. Итого: больше 5 пунктов от high до low. И последним трейдом на сегодня будет лонг NP. Это была IPO, которая после открытия не полетела вверх, а стала вырисовывать сужающийся треугольник. Решено было брать её в лонг по 22,80. Ближе к пробитию треугольника взяли ещё по 22,92. А потом было пробитие, и часть акций покрыли по 23,40. Однако, цена акции вернулась к уровню пробития и там её купили еще по 23,06. Дальше акция практически без откатов шла вверх, а всю позицию покрыли через пойнт по 23,90. С уважением - команда hi2morrow .
SP:SPX
от hi2morrow_team
Если кажется, что сегодня уже опоздал, надо было вчера заходить!Когда кажется, что идеальный торговый день был вчера, а сегодня я уже потерплю убытки, как будто поздно заходить. Что делать? 🙌 Это классический «эффект вчерашнего дня» у трейдера. Мозг подсаживается на ощущение: «Вчера было легко, я всё взял. Сегодня точно не получится». Это ловушка страха упущенной выгоды + страха ошибки. 🔎 Почему так работает мозг Вчерашний профит = эталон. Мозг сравнивает и боится «испортить» результат. Иллюзия запоздания. Кажется, что рынок «уже сделал движение» и сегодня вход поздний. Зацикленность на прошлом. Фокус на вчера → забирает внимание у настоящего сетапа. 🪄 Рефрейм 👉 «Вчера — музей. Сегодня — поле битвы. Я не торгую музейные экспонаты». Вчерашний день был тренировкой. Сегодня у меня новые сетапы и новые возможности. Вчерашняя победа не делает сегодняшний день хуже. ⚡ Практика «Обнуление» (30 секунд утром) Перед началом торговли скажи: 👉 «Сегодняшний день — новая игра. Вчера закончено». Представь, как ты стираешь доску (или закрываешь книгу вчерашнего дня). Запиши на листе только три вещи: - какой сетап жду, - какой риск беру, - где выйду. 🦅 Метафора Ты как лучник 🏹. Стрела, выпущенная вчера, уже в цели. Сегодня у тебя новый лук, новая стрела и новая мишень. Твой полный цикл трейдера — как ритуал, который держит дисциплину и убирает шум. 🌅 Утро — Чистый старт Вдох → выдох: 👉 «Сегодня — новая игра. Вчера в музее. Сейчас — поле битвы». Визуализация: стираешь доску / закрываешь книгу вчерашнего дня. Жест-якорь: сжать кулак и сказать: 👉 «Чисто. Спокойно. Вперёд.» ⏳ Во время торговли — Удержание сделки Перед входом: фиксируешь вход, стоп, цель. Код-фраза: 👉 «Риск оплачен. Жду.» Если тянет закрыть раньше — встаёшь из-за компьютера, делаешь 10 вдохов, возвращаешься только к плану. 🌙 Вечер — Завершение Вдох → выдох: 👉 «Сегодня я сделал своё. Рынок дал — рынок взял. Я спокоен.» Визуализация: книга с сегодняшними сделками → на полку «архив опыта». Финальная фраза-якорь: 👉 «Завтра новая игра.» 🦅 Получается цикл: Утро = чистота и настрой. День = план и удержание. Вечер = спокойное завершение.
SP:SPXОбучение
от ViktorTrendTech
3 лучших трейда прошлого дня 30.01.2025Лучшим трейдом вчерашнего дня был лонг WULF на премаркете. Она была новостная и торговалась +100% от цены закрытия, а потом начала падать. В какой-то момент она пробила нисходящий тренд вверх, и это стало сигналом для покупки. Первый вход был по 26,40. Затем после отката добрались по 26,76. Последний добор был по 27,95, и акция полетела вверх. Через 5 минут её часть её покрыли по 28,67. Затем по 29,48 и на high по 29,94. Оставшуюся часть вышли принтом по 29,25. От low до high поймали больше 10% от стоимости акции!!! Следующим трейдом был шорт MSTR на дей. Она сильно выросла за последнюю неделю, а вчера торговалась в минусе. Решив, что можно поймать хороший откат, наш трейдер стал искать точку входа в шорт. С открытия MSTR то росла, то падала. Первый вход был после большого отскока в верх из нисходящего тренда по 321,39. Через пару минут зашортали еще по 321,95. Последний добор был уже полчаса спустя на 1,5 пункта ниже по 320,16. Ну а дальше сидели почти час и вышли половину на неприятном откате по 318,32. Ещё через 40 минут вышли вторую половину, опять после отката по 317,94. Честно говоря, очень некрасивый график и очень сложная для сидения в ней позиция, но трейдер в ней заработал! Последним интересным трейдом была покупка CRWV на премаркете. За час до открытия на неё выходит новость, и она летит вверх на 10 пунктов. Потом она начинает откатывать и на этих откатах её начинают покупать по 133,26, затем по 133,71. Последний закуп идёт на пробитии по 134,77. Первую часть выходят очень рано по 135,00, а вот вторую после пробития выходят хорошо – по 136,60. Принта открытия здесь ждать не стали…
SP:SPX
от hi2morrow_team
Пузырь SP500 или ИИдиоктратия уже здесь!🤝Здравствуйте коллеги! Решил опубликовать экспресс идею по SP500 в начале октября. Рынки до сих пор на хаях, несмотря на все политические и экономические сигналы. Это не просто рост — это ИИдиоктратия в чистой форме , искусственно раздуваемый пузырь, финал которого уже виден на горизонте. Так как идея не была наперед запланированной и выходит как экспромт, то сегодня много текста не будет. Так, подведем некие итоги завершающего года с кратким прогнозом на следующий 2026г. Повторятся и дублировать мысли тут не буду, взаимосвязанные и долгосрочные прогнозы вышедшие в 2025 году по долговому рынку США и рынку акций, по нефти, серебру, рублю, крипте и т.д. были опубликованы на TradingView: 📈 #BTC Анализ документов Минфина США. Прогноз на 2025-2028 год 📈 #SUGAR Сладкая жизнь закончились. Прогноз на 2025-2040г 📈 Курс Рубля 2025-2035г. Концептуальный взгляд 📈 Mein Herz BRENT! Про Нефть №2 📈 Рынок Долга США и Крипта. Прогноз 2025-2035г. #US10Y #TMF 📈 SILVER. Покупай Серебро, Бро! Прогноз 2025-2050г. ◽️Также сегодня не буду грузить идею различными графиками и метриками свидетельствующими о том, что американский рынок акций находится в финальной стадии пузыря, так как все эти метрики не имеют значения, потому что политика всегда главенствует над экономикой, и когда будет дана команда сверху, тогда и рынки сами посыплются под своей тяжестью. Наивные верующие об «невидимой руке рынка» и что «рыночек все порешает», в этом месте будут кривить своей физиономией, но это их проблема. Поскольку политика всегда главенствует над экономикой , все технические метрики бессмысленны до тех пор, пока управляющие элиты не дадут команду . Идею поймут и заценят мои подписчики, изучившие ранее опубликованные работы. Предполагаю, что те кто сюда попал случайно вообще не поймут о чем здесь идет речь, но это тоже не моя проблема. Ссылки есть выше, если надо, изучайте.👆 ◽️С таймингом лопания пузыря тяжело угадать, тут важно понимать суть и общую тенденцию куда все катится, а не гадать в какой именно день нарисуют ATH и начнется обвал, так как начало ожидаемого кризиса можно какое-то время отодвигать/маскировать в зависимости от политического расклада с учётом интересов управляющий элит . Сперва демократы с 2023 года начали раздувать ИИ-пузырь с пониманием что если они и проиграют на выборах, то свалят кризис на Трампа. МАГА-дед сперва, как и ожидалось, таки борзо начал и американские индексы акций рухнули на -20-25%, но давить дальше он не стал засссал и временно дал в зад. ◽️Последних несколько лет "невидимая рука рынка" на самом деле управляется лишь дюжиной топовых по капитализации ИИ-акций, тем самым манипулируя индексами, концентрация которых в индексе SP500 бьет все исторические рекорды за последних сто лет. Например, разрыв между S&P 500 OANDA:SPX500USD и равновзвешенным AMEX:RSP сейчас исторически огромен, разрыв между технологичным (высокоспекулятивным) индексом TVC:NDQ и транспортным индексом DJ:DJT (более объективно отображающий реальную экономику), что на техническом языке означает критически узкую ширину рынка и исторически предшествующую крупным коррекциям . ◽️Вероятно это нужно было для того чтобы получить некоторое время для подготовки к рецессии и обвалу на рынке акций. А также, что очень важно для республиканцев, найти виновных в обвале рынков, когда они стоят у руля. Свалить можно на уходящего Джерома Пауэлла, не опускающего ставку, на "самовоспламеняющуюся" гибридную Третья Мировую Войну, развёртывающуюся сперва в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Можно пугать новой пандемией (но уже не так страшно), прилетом инопланетян и т.д. Медийных нарративов и легенд прикрытия чтобы объяснить толпе почему западные развитые экономики находятся в рецессии а обычный обыватель стал беднее, можно придумать много. Так как в нынешней эпохе постправды неважно какая на самом деле объективная реальность, важно только то, как эту реальность препарируют и "объяснят" тупой толпе через экраны. ◽️Имена лауреатов Нобелевской премии 2025 года объявят где-то в середине октября, после чего можно смело ожидать смены нарратива «за мир во всем мире» в совсем противоположную сторону. После того как МАГА-деду выдадут 🏅 «медальку за мир» и разрешения всех войн в нашей Солнечной системе (сарказм), можно будет резко сменить медийный образ Трампа от «голубя мира» в «ястреба войны». ◽️Последних три года анализ рынков капитала выглядит как просмотр затянувшегося и тупого мыльного сериала, где ты понимаешь что будет впереди, но который никак нельзя перемотать или выключить к чертям собачьим, и просто вынужден смотреть эту дичь до конца. Дальше, после запланированной и официально признанной (задним числом) мировой рецессии в 2025-2026 году , пока большинство стран будут разгребать руины своих недоразвитых экономик, В США с 2026-2027г. начнётся раздувание очередного пузыря, но теперь уже не под лозунгом "ИИ нас всех спасет", а под "стейблы и крипта спишет все долги США", где токенизация, смарт-контракты и DLT - это цифровой ключ, открывающий новый дивный мир киберпанка. 📊 Ладно, переходим, собственно, к графику SP500. Кто бы мог подумать, что в ИИдиократии так много стадий и граней, но имеем то что имеем. За окном конец 2025 года а рынки все еще на хаях. После того как Трамп громко в начале года пришел со своими пошлинами вызвав панику на рынке, где индекс SP500 упал на -21% за 40 дней, дальше пошел откат, который сперва можно было трактовать как отскок во второй волне импульсного снижения. Но, этот откат перерос в еще одну полноценную волну роста, где от минимума 4800 индекс вырос на +38% за полгода. ◽️Чего ждать дальше? Все того же, обвала на -30-40%. Тайминг не на стороне Трампа или республиканцев, экономических и политических рычагов для того чтобы и дальше этот ИИ-пузырь разгонять все меньше и меньше. Значит нужно возвращается к тяжелой реальности, через ломку и похмелье, ну хоть ненадолго, но возвращаться к реальности. С 2022 года мы наблюдаем формирование длительной волновой плоскости 3-3-5, где третья фаза (Волна C) будет отражением схлопывания ИИдиократии . После недавнего максимума в районе 6666 ожидается трехфазовое снижение в виде пяти-волнового импульса. ◽️Наиболее правдоподобно данное отрезвление произойдет в три фазы снижения. Завершения первой волны снижения стоит ожидать в районе динамической поддержки в виде 200-недельной скользящей средней, что от нынешних максимумов где-то -25% или на отметке 5100 пунктов . Дальше оттуда отскок вверх на «Санта-ралли» на +10-15%, и уже новом году резкое падения со свистом в район 4200 . Там уже наконец-то дойдет до толпы что «все плохо», но как обычно уже будет поздно. Через откат в четвертой волне и кульминацию падения в пятой случится финальная паника и распродажа. Всю волновую структуру от 2022 года стоит трактовать как волновую плоскость 3-3-5, на данный момент предугадать финальные уровни паники в импульсе волны (С) не является возможным. Может индекс упадает только к 4000, а может и обновить минимум октября 2022 года свалившись в район 3000-3500 . Сейчас это не так важно, важно понимать саму траекторию, а финальные цели тяжелого приземления на землю реальности узнаем потом. 🏁 Фсе! Конец. ⚓️До встречи в 2026 году. Увидимся на дне рынков. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USDКороткая
от T_A_R_A_S
6
О создании торговых системСуществует два основных подхода к достижению стабильной прибыли через изучение истории цен: дискреционный подход, основанный на опыте и логическом мышлении, и количественный подход, сосредоточенный на выявлении и использовании поведенческих паттернов в определённых рыночных условиях. Вопреки распространённому мнению, ни один из этих подходов не является исключительно интуитивным или механическим. Дискреционные трейдеры не действуют только на основе интуиции, а количественные трейдеры не лишены рассуждений при разработке своих систем. Оба подхода имеют общие фундаментальные элементы: они основаны на анализе истории цен, выявлении повторяющихся паттернов и применении статистических знаний и управления рисками. Основное различие заключается в гибкости. Дискреционные трейдеры обладают большей свободой в принятии решений, что может быть вредным для неопытных инвесторов, но является большим преимуществом для опытных. В свою очередь, количественные трейдеры следуют строгим правилам, что снижает влияние эмоций и во многих случаях позволяет автоматизировать процессы для стабильного получения прибыли. Эта статья посвящена изучению ключевых концепций и идей, необходимых для разработки надёжного и эффективного количественного трейдинга. Ключевые концепции о системах • Количественные системы требуют строгих правил входа и выхода Количественная система должна основываться на чётких и объективных правилах для входа и выхода из сделок. Хотя это кажется очевидным, многие популяризаторские источники акцентируют внимание на метриках, таких как процент выигрышных сделок, не учитывая субъективность представленных систем, что делает расчёты ненадёжными. Перед оценкой статистики системы инвестор должен убедиться, что все параметры измеримы и точно определены. • Торговые системы не универсальны Каждый рынок имеет свою природу, которую можно изучить на основе его исторических данных. Например: • Трендовые рынки, такие как SPY, движимы такими факторами, как экономический рост или рыночные настроения, что делает их идеальными для систем, направленных на захват направленных движений. • Рынки в диапазоне, такие как Forex, находятся под влиянием центральных банков, стремящихся к стабильности, что ограничивает экстремальные движения и способствует формированию диапазонов в нормальных условиях. Применение трендовой системы к паре, такой как EUR/USD, которая склонна к консолидации, может привести к разочаровывающим результатам. Точно так же использование системы возврата к среднему на сильно направленном рынке, таком как ETF SPY, нелогично и обычно неэффективно. Кроме того, некоторые рынки могут иметь структурный уклон, благоприятствующий быкам или медведям, что может существенно повлиять на эффективность определённых стратегий. С другой стороны, временной интервал является критическим фактором при разработке и оценке количественных систем. На низких таймфреймах волатильность, вызванная новостями, эмоциями или высокочастотной торговлей, затрудняет применение трендовых систем. В то же время более высокие таймфреймы (например, дневные или недельные) обеспечивают большую стабильность, что улучшает результаты многих систем за счёт снижения рыночного шума. • Эффективная количественная торговая система должна подкрепляться обширной и детализированной историей Качество и количество исторических данных о поведении системы на конкретном рынке и таймфрейме имеют решающее значение для оценки её стабильности и надёжности. Чем больше объём проанализированных данных, тем выше уверенность в способности системы генерировать предсказуемые результаты в будущем. Ключевым аспектом при разработке и оценке количественных торговых систем является обеспечение согласованности результатов, полученных на основе анализа исторических данных. Стабильность работы системы на разных таймфреймах (например, на дневных, 4-часовых или часовых графиках) является показателем её надёжности и адаптивности. Например, система, которая демонстрирует стабильные и надёжные результаты на нескольких таймфреймах, более надёжна, чем система, которая хорошо работает только на одном конкретном таймфрейме. • Следует избегать торговли системами с нестабильными кривыми доходности или большими просадками Количественная торговая система должна быть разработана для генерации стабильной прибыли при контролируемом риске. Поэтому крайне важно избегать систем с нестабильными кривыми доходности (с хаотичными колебаниями прибыли) или большими просадками (максимальными накопленными потерями). Такие проблемы указывают на недостаток надёжности и могут поставить под угрозу долгосрочную жизнеспособность системы. • Высокий процент выигрышных сделок не гарантирует стабильной прибыльности Распространённая ошибка среди инвесторов — предположение, что высокий процент выигрышных сделок обеспечивает высокую и устойчивую прибыльность. Однако прибыльность количественной торговой системы зависит от множества факторов помимо процента выигрышных сделок, таких как соотношение риска и прибыли, экспозиция на рынке и связанные с транзакциями расходы. Например, трендовые системы могут приносить большую прибыль, но обычно имеют более низкий процент выигрышных сделок из-за большей экспозиции на рынке, в то время как системы с высоким процентом выигрышных сделок могут предлагать ограниченную прибыльность из-за меньшей экспозиции и накопленных затрат от большого количества сделок. • Комиссии и количество сделок должны учитываться при тестировании системы Комиссии и транзакционные издержки должны быть важным компонентом при тестировании (бэктестинге) любой количественной торговой системы. Игнорирование этих затрат в анализе может привести к ошибочному восприятию прибыльности системы, искусственно завышая результаты. Даже система со стабильной и согласованной кривой доходности не гарантирует успеха, если не учитывать комиссии, особенно в стратегиях с низким процентом выигрышных сделок или большим количеством операций. • Соотношение риска и прибыли должно быть адаптировано к системе Не существует универсальной формулы, гарантирующей прибыльность во всех возможных сценариях только на основе этого параметра. Однако использование неподходящего соотношения риска и прибыли для выбранной системы может привести к дорогостоящим ошибкам. Например, применение низкого соотношения риска и прибыли в трендовых системах или высокого соотношения риска и прибыли в системах возврата к среднему или основанных на использовании мелких паттернов является несоответствием, которое часто приводит к значительным потерям для трейдеров. Выводы Разработка эффективных количественных систем требует подхода, который интегрирует чёткие правила, тщательное тестирование и глубокое понимание рыночной динамики. В следующих статьях я подробнее остановлюсь на этой теме, а также поделюсь своим видением и опытом относительно других инвестиционных подходов.
TVC:SPXОбучение
от Especulador96
3 лучших трейда прошлого дня 29.09.2025#3ЛучшихТрейда Лучшим трейдом понедельника был шорт $EA. Вышла новость, что компанию покупают за 55 млрд, и стоимость акций взлетела вверх. Однако, при любых слияниях и поглощения существует вероятность, что сделка может сорваться, поэтому мы всегда шортаем M&A. Поэтому на премаркете её стали шортить по 204,00. Затем добрали по 203,78 и ближе к концу по 203,56. А вот выходили очень по-разному: первую часть вышли после открытия по 203,37, чуть позже ещё часть вышли по 203,04. Через час после открытия покрыли часть по 202,77, а последнюю часть сидели весь день и вышли ближе к закрытию по 202,21. Следующим хорошим трейдом был шорт NASDAQ:MLTX на премаркете. На неё вышла очень плохая новость о результатах исследования её лекарства, после чего акции обвалились на 90%! После такого падения срабатывают стоп-лосы и многие держатели акций вынуждены их покрывать. Поэтому MLTX стали брать в шорт. Первый вход был по 7,60, затем 7,50, а после открытия еще и по 6,95. Выходить начали через минуту по 6,60, а закончили через 3 минуты по 6,78. Объём в этой позиции набрать можно было очень большой… Ну и последний трейд – это, не часто появляющийся у нас, шорт NYSE:TSM на мос. На 57-й минуте на акцию вышел имбеленс и в неё зашли по 274,00. Спустя 3 минуты вышли принтом закрытия по 273,23. Быстрые и надёжные деньги.
SP:SPX
от hi2morrow_team
Когда вернется крупный покупатель? Итоги недели Buy Sell Hold.В этом выпуске разбираем: Почему падение российского рынка ослабевает — технические сигналы и ключевые уровни; Как рынок вёл себя в прошлом нисходящем цикле и чем текущий тренд вниз отличается от прошлых сценариев; Америка перекуплена — риски коррекции на фоне перегретости; Нефть в боковике — консолидация без направленного движения; Биткоин под давлением — вероятность сильного снижения при сломе поддержки. ⚡ Спокойный разбор без эмоций: только системный взгляд на рынок и сценарии, которые стоит учитывать на новой неделе.
SP:SPX
от Buy_sell_hold
1
Обзор рынка США. Шанс для входа после коррекции?На прошедшей неделе индекс S&P 500 слегка скорректировался после обновления исторических максимумов. Это дало возможность рынку выйти из перекупленности и снять напряжение без серьезных падений. 🔍 Рыночные настроения Рынок по-прежнему движется в рамках восходящего тренда. Индекс остался в верхней половине растущего канала Боллинджера, скорректировался к его средней линии и отскочил вверх. Канал продолжает расширяться, а цена удерживается выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает силу бычьего тренда. RSI находится в районе 64.15 и направлен вверх, сохраняя пространство для роста. Уровень, который ранее был сопротивлением, стал поддержкой, это усиливает позиции покупателей. MACD формально скорректировался чуть ниже нуля, фактически оставаясь на нулевой линии, что можно трактовать как нейтральный фон с потенциалом для нового импульса. 📈 Технический анализ — Поддержки: средняя линия канала Боллинджера, далее зона около 6400 и 200-дневная SMA. — Сопротивления: недавние исторические максимумы в районе 6700 и выше. — RSI: растет, оставаясь в нейтральной зоне, что создаёт запас для дальнейшего движения. — MACD: вблизи нуля, готов к смене импульса вверх. Общая картина: рынок остается бычьим. Легкая коррекция дала рынку "передышку". Пока индекс удерживается над ключевыми поддержками, вероятность продолжения роста остается высокой. 🌐 Перспективы и предстоящие события На предстоящей неделе внимание инвесторов будет приковано к макроэкономическим данным США: публикация торгового баланса, статистики по потребительскому кредиту и выступления представителей ФРС. Эти события способны вызвать краткосрочные колебания, но общий фон остается позитивным. 👉 Прогноз и рекомендации Даже при возможных краткосрочных откатах общая тенденция остается восходящей. Коррекции можно рассматривать как возможность для новых входов. В случае консолидации выше ключевых поддержек рынок может протестировать недавние максимумы и продолжить рост. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPXДлинная
от FXTDE
Фондовый рынок S&P500 на 25.09.25 Краткий разбор 📈 S&P 500 у верхней границы канала Мы пришли туда, где решается судьба всего движения. На вид - всё спокойно: фонды улыбаются, аналитики поют о росте до 7 000+. Но именно в такие моменты рынок чаще всего бьёт по слабым. ⚡️ Что по факту: Акции у хая, но ФРС шепчет про перегрев. Крипта ушла к локальным минимумам по капитализации. Волатильность будет только нарастать. 💡 Лично я смотрю обе стороны: если удержим и закрепимся выше - новый импульс вверх . Если пробьём вниз - рынок будет выбивать маржинальные стопы без жалости , а так же допускаю тест нижней границы канала а после уже продолжение роста. Моё замечание: Это мой личный анализ, основанный на уровнях Фиббoначи и наблюдениях за графиком. Я не даю финансовых рекомендаций — каждый из вас должен сам решать, как использовать эту информацию, учитывая свои стратегии, риски и доступные данные. Я просто делюсь тем, как я вижу рынок, чтобы вы могли вдохновиться или использовать это для своего анализа. Так же мне было бы приятно если бы поддержали данный пост реакцией и вашими комментариями . Подписываемся на мой телеграм канал , там будет более подробная информация .
SP:SPX
от MrSNI
S&P500 . Когда ждать падение.Как ожидалось в июне, сделали новую вершину , говорить о завершении роста пока нельзя .Чертим последнюю волну ((v)) и оставшиеся подразделения в ней. На данный момент сигнала разворота нет , нужно ждать четкий импульс вниз , пробитие трендовой и разворотной циклической структуры.
FX:SPX500Короткая
от Elliottwaveorg
Hellena | SPX500 (4H): ШОРТ к области поддержки 6550.Коллеги, я не очень люблю торговать коррекции, но я должна поделиться своим мнением о том, что восходящий импульс почти сформировал волну "5" и теперь все же было бы логичным ожидать коррекцию. Считаю, что сперва цена обновит локальный максимум в области сопротивления 6759, затем уже мы увидим коррекцию в волне "4", которую я ожидаю увидеть как минимум в область поддержки 6550. Управляйте своим капиталом правильно и грамотно! Вступайте в сделки только на основе надежных паттернов!
OANDA:SPX500USDКороткая
от Hellena_Trade
2
3 лучших трейда 19.09.2025В пятницу был квадрупл, поэтому рассказ о лучших трейдах мы начнем с лучшего трейда на мос: NASDAQ:APP long. APP добавляли в S&P500, значит на неё ожидался большой имбеленс. И ожидания нас не обманули: на 50-й минуте вышел огромный плюсовой имбеленс и акция взлетела вверх на 10 пойнтов за минуту! Покупать после такого роста было очень страшно, но ждать отката было бессмысленно. Поэтому её взяли по 642,94. Через пару минут половину объёма вышли по 648,04. Остальное покрыли принтом закрытия по 649,59. Основная мысль: в квадрупл нужно верить в большой имбеленс! Следующим трейдом был отличный лонг на дей: $NNE. Она очень хорошо выросла после открытия, потом немного упала и начала рисовать «флаг». Небольшой объём закинули в середине фигуры по 43,39, а после пробития линии флага набрали окончательный объём по 44,07. Дальше акция очень хорошо пошла и её покрыли по 45,68 и 46,13. Часть позиции решили посидеть, и вышли уже по 45,64 за час до закрытия. Ну и последний трейд пятницы: NASDAQ:AGMH лонг. Это был классический памп: акция вчера стоила 2$, сегодня на премаркете стоит 7$ и есть вероятность, что она улетит еще выше. Именно исходя из этих мыслей, её купили по 7,14 на премаркете, оставили на дей, там она 40 минут пострадала ерундой, а затем полетела просто с дикой скоростью. Её выходили по 9,65, потом часть на самом high по 17,85, ну а последнее уже по 14,60. Вот такой невероятный взлёт на 150% от цены захода! С уважением - команда hi2morrow.
SP:SPX
от hi2morrow_team
Hellena | SPX500 (4H): ЛОНГ к области сопротивления 6700.Коллеги, я считаю, что стоит ожидать продолжения восходящего движения. Восходящий импульс еще не окончен, но я думаю, что мы можем увидеть коррекцию в область 6500, затем ожидаю продолжение восходящего движения к области 6700, который является довольно сильным психологическим уровнем и является областью 50% уровня расширения Фибоначчи. Управляйте своим капиталом правильно и грамотно! Вступайте в сделки только на основе надежных паттернов!
OANDA:SPX500USDДлинная
от Hellena_Trade
SP500 - цель 858007/09/2025 Графическая Фантазия по теме индекса SP500 (месячный график, логарифмическая шкала) * UP-trend начался в марте 2009 года * 945 суток происходило формирование основы тренда * с октября 2011 года идет активная фаза тренда * техническая фибо-цель 423% (=8580) * тест нижней линии растущего канала происходит с периодичностью 940-950 дней (2 года 7 месяцев) (в эти коррекционные периоды индекс снижался на -22%...-27%) ГИПОТЕЗА: * следующая дата для весомого снижения - теста ОСЕНЬ/2027 * до января 2027 - постепенный рост с текущего 6532 до целевого 8580 (+27%) * январь-октябрь/2027 - коррекционное(!) снижение на -25% (8580 - 6200) 💥 Помните: в каждой шутке есть часть шутки (и часть правды) ❗💯
CBOE:SPXДлинная
от MykolaDM_52
1
Сиплый. Пора уже и откатить....Вынос в формате КДТ. Стоит ожидать возврата, сначала к основанию выноса - а потом и пониже... 6150 - прежние хаи - так и не протестировали сверху... Туда и будут стремиться на распродажах. 8-10% - это умеренная коррекция.... Весь вопрос в том, перейдет ли это в 2026 году уже в медвежий тренд? 1. Бизнесы эксплуатирующие технологический оптимизм - стоят выше нормы... отдача на инвестиции там, уже далеко не такая большая как прежде. и эйфория ИИ - должна все же спадать. Куча денег В НИКУДА. Коммерциализации новых ПРОГРАММНЫХ возможностей от схем программного "обучения" (это на самом деле не обучение, а нелинейное моделирование на базе новых паттернов, которые маркируют как и прежде люди) не имеет коммерческих перспектив на краткосрочном горизонте. Там перспективы от 10 лет )))) а затраты на базу для ИИ - огромные... 2. Доппинг от Трамповских идей ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ на основе ПРОТЕКЦИОНИЗМА - да-да... замшелый протекционизм прошлых веков, который считался окончательно забытым на фоне глобализации - ЗАВЕРШАЕТСЯ. Экономической выгоды он сейчас не приносит. только рост затрат... в общем есть масса причин для Медвежьего тренда. Но потом ))) Пока коррекция на 8%. А вот потом в 2026 году - УЖЕ ПЕРЕОЦЕНКА всего и вся... и сливы на 4800 или даже ниже... т.е. минус 25% а то и 30. Но это под вопросом... Увидим. Вот если от 6230 будут выкупать и сделают ПРАВОЕ ПЛЕЧО Головы и Плеч - то потом и будет первый Армагедончик )))) на 5800... Поэтому, как ни банально -оптимистический сценарий Сиплого это спуск сразу в зону 6150 ))))
SP:SPXКороткая
от A138
1
Ждешь альтсизон?Связь между ставками Fed и движением SPX500 Привет, сообщество! Давайте разберём интересный паттерн, который можно заметить на графике, где совмещены эффективная ставка федерального фонда (Fed) и индекс S&P 500 (SPX500). Исторически наблюдается любопытная тенденция: каждый раз, когда Fed начинает снижать ставки, спустя некоторое время рынки испытывают коррекцию или более значительное падение. На графике видно, как после пиков ставок, SPX500 нередко откатывался вниз. К чему я все? а не много ли нас ждет альтсизон? весь твиттер шумит, все инфлы о росте и сумасшедших иксах. Когда все радуются понижению ставки, может зря? может время перевести хотя бы часть активов в кеш?(если конечно у вас не минус 90%) Я не даю фин совет, но я так и сделал. 75% активов я перевел в USD. 25% я оставил на то, что бычьи рынок продолжится на всех направлениях! Предпосылка: Снижение ставок часто сигнализирует о том, что Fed реагирует на экономические проблемы. Рынки могут интерпретировать это как предвестник трудностей, что приводит к распродажам. Например, после снижения ставок в 2007 году начался спад, приведший к кризису 2008 года. Аналогичный сценарий можно проследить и в других циклах. Если учесть прошлые паттерны, стоит быть начеку: возможное продолжение снижение ставок может быть сигналом к накоплению шорт-позиций или фиксации прибыли в лонгах. SPX500 около 6600 может стать и ключевым для разворота. Обновление цены никто не отменяет, но мы не когда не узнаем пик и дно. Мы можем только предполагать . Меня лично это все очень сильно настораживает, и как бы нам не подарили 101е дно или 1001е в подарок на нашем как всегда оптимизме! Так же вся суета вокруг торговой войны между США, Китай, Индия и еще ЕС - я думаю хорошего не будет. Банально даже если ЕС введет пошлины против Индии и Китая, #DXY пойдет на укрепление, тем самым такие активы как биткоин начнут падать. Это лично мое мнение, я могу ошибаться! Не кого не призываю к подобным действиям! Делитесь своими мыслями в комментариях! Лайки и обсуждения приветствуются! 🚀 (Примечание: это анализ на основе исторических данных и личное мнение, не финансовая рекомендация.)
CAPITALCOM:US500Короткая
от LLC_RS6
1