Профиль объёма: всё, что вам нужно знать

Всем привет! 👋

Если вы не первый день в трейдинге, то, вероятно, слышали об инструменте под названием «Профиль объёма». В этом тексте мы расскажем, как он работает и как с его помощью сделать свой анализ ещё эффективнее.


Что такое Профиль объёма? 🤔

Это продвинутый индикатор, который показывает торговую активность на определённых ценовых уровнях за выбранный вами период времени. На графике он выглядит как горизонтальная гистограмма — так называется диаграмма с горизонтальными столбцами. По этим столбцам вы можете увидеть, на каких ценах рынок ведёт себя активнее всего.


Чем Профиль объёма отличается от индикатора «Объём» 👀

Их главное различие в том, что один рассчитывает объём по отношению к цене, а другой — по отношению к времени.

Объём показывает активность рынка за период времени. А Профиль объёма — ценовые отметки, где было больше всего сделок.



Профиль объёма: терминология 🔤

У этого инструмента есть уникальные компоненты, называющиеся терминами, которые стоит знать:

Точка контроля (Point of Control или просто POC) — ценовой уровень, при котором был самый большой объём торгов.

Верхнее значение профиля (Profile High) – самый высокий ценовой уровень за период времени.

Нижнее значение профиля (Profile Low) – самый низкий ценовой уровень за период времени.

Зона стоимости (Value Area или VA) – диапазон цен, в пределах которого совершался определённый процент сделок от объёма торгов за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%. То есть вы увидите, между какими ценовыми уровнями было совершено 70% от объёма торгов.

Верхнее значение зоны стоимости (Value Area High или VAH) – самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Нижнее значение зоны стоимости (Value Area Low или VAL) – самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.


Как использовать Профиль объёма 😎

Профиль объёма, как и большинство инструментов и индикаторов, можно применять разными способами.

Одна из популярных стратегий – сравнить зоны стоимости на каком-то временном отрезке с текущей ценой. Если сейчас цена за пределами зоны стоимости предыдущего периода, можно предположить, что актив — в тренде. Если цена в зоне стоимости, можно предположить, что у актива сейчас период консолидации — то есть время, когда не происходит резких скачков цены. Трейдеры часто используют понятия тренда и консолидации в контексте двух популярных стратегий — следования тренду и возврата цены к среднему уровню.

Другая распространенная стратегия — использование «девственной» точки контроля ("Virgin" Point of Control или VPOC) в качестве ключевого уровня актива. VPOC – это уровни, которые не были повторно протестированы и не затронуты текущим движением цен с момента их формирования. Идея заключается в том, что если по определенной цене большой объём торгов, значит, на этой отметке могут быть открыты позиции у крупных участников рынка. Это может создать предсказуемые модели поведения, которые проницательный трейдер может использовать в своих интересах.


Спасибо, что читаете нас!

Удачи!
- Команда TradingView ❤️