Идея парной торговли: химик (ACET) против химика (BCPC).
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
сейчас это длинная позиция по компании ACET и короткая позиция по компании BCPC .
Обе компании из industry Chemicals - Major Diversified:
ACET - это Aceto Corp .
BCPC - это Balchem Corp .
На графике: оранжевая линия - это BCPC , синяя - ACET .
Акции компании ACET с 2013 года сильнее акций компании BCPC . Делаем ставку на то, что в ближайший месяц-два акции компании ACET продолжат обгонять BCPC .
Выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку ACET и продажу BCPC ) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше.
Акции компании ACET более волатильны, чем BCPC . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 45% на лонг ACET .
* 55% на шорт BCPC .
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
сейчас это длинная позиция по компании ACET и короткая позиция по компании BCPC .
Обе компании из industry Chemicals - Major Diversified:
ACET - это Aceto Corp .
BCPC - это Balchem Corp .
На графике: оранжевая линия - это BCPC , синяя - ACET .
Акции компании ACET с 2013 года сильнее акций компании BCPC . Делаем ставку на то, что в ближайший месяц-два акции компании ACET продолжат обгонять BCPC .
Выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку ACET и продажу BCPC ) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше.
Акции компании ACET более волатильны, чем BCPC . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 45% на лонг ACET .
* 55% на шорт BCPC .
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
по той же причине коррелируют S&P500 и Dow Jones Industrial Average (хотя в одном 500 акций а в другом 30, так даже не все из 30 из доу входят в сиплый)