RSI 30/70
Relative strength index (RSI) är världens mest använda och omtalade indikator. Denna momentumindikator mäter styrkan på de senaste prisförändringarna, för att utvärdera överköpta eller översålda förhållanden i priset på en aktie eller tillgång.
RSI skapades 1978 och var avsedd för aktiehandeln för att hitta en trendomvändning eller en korrigerande prisnedgång/prisuppgång.
Traditionell tolkning och användning av RSI är att värden över 70 indikerar att ett värdepapper är överköpt eller övervärderat och värden under 30 indikerar att ett värdepapper är översålt eller undervärderat.
Trots att vi vet med säkerhet att över 70%(sannolikt högre) av alla investerare/traders förlorar pengar, så använder de allra flesta RSI i sina grafer och använder sig av signaler för köp och sälj, baserat på den.
I denna studie visar jag varför RSI kan skada din portfölj och hur.
Jag går igenom samtliga aktier för OMXS30, några få index, metaller, olja, crypto och valutor.
Innan jag börjar, så vill jag beskriva vad som presenteras för att lättare förstå och hänga med i alla de siffror som redovisas.
I samtliga studier så är startbeloppet 100 000 kr. För enkelhetens skull så har jag valt att ta en risk på 3.3% av portföljen. Maxrisken är satt på -10%, vilket ROR är baserat på. Med andra ord, risken i % att förlora 10% av hela portföljen. Värden mindre än 1 är godkända och skall aldrig var större än 1.
Vidare visas vinstprocent för RSI strategin baserat på antal affärer och förväntade utveckling i % för hela perioden samt det totala förväntade vinst i SEK för perioden.
Genomsnittsratio och framförallt vinstfaktorn för strategin kommer att berätta om RSI strategin är lönsam eller inte. Skillnaden mellan genomsnittsration och vinstfaktorn är att genomsnittsration tittar bara på den genomsnittliga skillnaden mellan vinst/förlust, medan vinstfaktorn tittar på de totala vinsterna och förlusterna. En vinstfaktor över 1 betyder att strategin är lönsam och en vinstfaktor under 1 betyder att strategin förlorar pengar över det långa loppet.
Detsamma gäller för förväntad förhållande till risk ratio, där värden över 1 visar ett positivt förhållande till den risk man tar och mindre än 1, ett negativt förhållande till den risk man tar.
Jag kommer även att ta med största förlusten, dvs den procentuella förlusten i förhållande till risken, mest för att ge en inblick om hur mycket strategin förlorade som mest. Det som dock inte visas här, är hur stor nedgången var som mest, men kan ses i grafen för en av aktierna, genom att bläddra genom grafen.
Men nu tillbaka till studien och strategin.
Strategin ger en köpsignal när RSI bryter upp över 30 efter att ha varit översåld och avslutas när RSI bryter under 70 efter att den har varit överköpt och den aktiveras alltid vid den första signalen, oavsett hur många gånger den bryter upp/ned efter att köpsignalen/säljsignalen är aktiverad.
Då börjar vi.
OMXS30
ABB
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 81.82
Antal affärer = 22
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.309
Vinstfaktor = 1.39
Förväntad förhållande till risk = 0.25
Förväntad utveckling % = 7.09
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 655 SEK
Största förlust i % = 97.73
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.048
ALFA
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 80
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.021
Vinstfaktor = 4.08
Förväntad förhållande till risk = 0.81
Förväntad utveckling % = 61.7
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 638
Största förlust i % = 24.17
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.498
ALIV_S
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 81.48
Antal affärer = 27
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.853
Vinstfaktor = 3.75
Förväntad förhållande till risk = 0.69
Förväntad utveckling % = 51.01
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 6 742
Största förlust i % = 33.19
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.122
ASSA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.57
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.971
Vinstfaktor = 3.56
Förväntad förhållande till risk = 0.76
Förväntad utveckling % = 54.83
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 4 298
Största förlust i % = 38.58
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.95
ATCO_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 69.23
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.881
Vinstfaktor = 1.98
Förväntad förhållande till risk = 0.6
Förväntad utveckling % = 30.23
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 103
Största förlust i % = 31.13
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 8.566
ATCO_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 12
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.973
Vinstfaktor = 1.95
Förväntad förhållande till risk = 0.64
Förväntad utveckling % = 31.53
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 929
Största förlust i % = 30.4
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
AZN
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 80.95
Antal affärer = 21
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.702
Vinstfaktor = 2.99
Förväntad förhållande till risk = 0.56
Förväntad utveckling % = 37.82
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 778
Största förlust i % = 37.59
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.246
BOL
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 45
Antal affärer = 20
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.573
Vinstfaktor = 0.47
Förväntad förhållande till risk = 0.24
Förväntad utveckling % = -29.2
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -5 364
Största förlust i % = 214.03
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 100
ELUX_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 70
Antal affärer = 20
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.818
Vinstfaktor = 1.91
Förväntad förhållande till risk = 0.56
Förväntad utveckling % = 27.28
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 408
Största förlust i % = 38.21
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 7.672
ERIC_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 60
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.469
Vinstfaktor = 0.7
Förväntad förhållande till risk = 0.27
Förväntad utveckling % = -11.89
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -2 308
Största förlust i % = 138.62
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 29.267
ESSITY_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 100
Antal affärer = 4
Genomsnitts ratio vinster/förluster = NaN
Vinstfaktor = NaN
Förväntad förhållande till risk = NaN
Förväntad utveckling % = NaN
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = NaN
Största förlust i % = NaN
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 0
EVO
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 100
Antal affärer = 5
Genomsnitts ratio vinster/förluster = NaN
Vinstfaktor = NaN
Förväntad förhållande till risk = NaN
Förväntad utveckling % = NaN
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = NaN
Största förlust i % = NaN
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 0
GETI_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 75
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.091
Vinstfaktor = 3.27
Förväntad förhållande till risk = 0.81
Förväntad utveckling % = 56.82
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 4 581
Största förlust i % = 23.24
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 3.582
HEXA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.95
Antal affärer = 19
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.86
Vinstfaktor = 3.23
Förväntad förhållande till risk = 0.67
Förväntad utveckling % = 46.87
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 6 285
Största förlust i % = 61.99
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.821
HM_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 80.95
Antal affärer = 21
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.825
Vinstfaktor = 3.51
Förväntad förhållande till risk = 0.66
Förväntad utveckling % = 47.73
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 6 004
Största förlust i % = 51.16
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.246
INVE_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.57
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.585
Vinstfaktor = 2.15
Förväntad förhållande till risk = 0.45
Förväntad utveckling % = 24.55
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 049
Största förlust i % = 45.29
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.95
KINV_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 70
Antal affärer = 20
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.702
Vinstfaktor = 1.64
Förväntad förhållande till risk = 0.48
Förväntad utveckling % = 19.16
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 345
Största förlust i % = 50.25
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 7.672
NDA_SE
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 57.89
Antal affärer = 19
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.892
Vinstfaktor = 2.6
Förväntad förhållande till risk = 1.08
Förväntad utveckling % = 67.41
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 682
Största förlust i % = 21.43
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 38.097
SAND
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 71.43
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.748
Vinstfaktor = 1.87
Förväntad förhållande till risk = 0.52
Förväntad utveckling % = 24.84
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 134
Största förlust i % = 57.59
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 6.224
SCA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 68.18
Antal affärer = 22
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 2.095
Vinstfaktor = 4.49
Förväntad förhållande till risk = 1.42
Förväntad utveckling % = 110.99
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 5 291
Största förlust i % = 13.55
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 9.93
SEB_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 68.75
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.555
Vinstfaktor = 1.53
Förväntad förhållande till risk = 0.37
Förväntad utveckling % = 6.94
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 877
Största förlust i % = 67.54
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 9.169
SECU_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.26
Antal affärer = 23
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.546
Vinstfaktor = 1.97
Förväntad förhållande till risk = 0.42
Förväntad utveckling % = 21
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 190
Största förlust i % = 83.58
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 2.061
SHB_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 68.75
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.828
Vinstfaktor = 1.82
Förväntad förhållande till risk = 0.56
Förväntad utveckling % = 25.69
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 176
Största förlust i % = 23.49
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 9.169
SKA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 56.25
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.498
Vinstfaktor = 0.64
Förväntad förhållande till risk = 0.27
Förväntad utveckling % = -15.75
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -1 346
Största förlust i % = 79.02
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 46.693
SKF_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.052
Vinstfaktor = 2.1
Förväntad förhållande till risk = 0.69
Förväntad utveckling % = 36.81
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 183
Största förlust i % = 30.61
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
SWED_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 60
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.432
Vinstfaktor = 0.65
Förväntad förhållande till risk = 0.25
Förväntad utveckling % = -14.1
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -1 633
Största förlust i % = 90.17
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 29.267
SWMA
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.538
Vinstfaktor = 3.08
Förväntad förhållande till risk = 1.01
Förväntad utveckling % = 69.22
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 344
Största förlust i % = 12.19
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
TEL2_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 53.33
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.625
Vinstfaktor = 0.71
Förväntad förhållande till risk = 0.32
Förväntad utveckling % = -13.35
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -860
Största förlust i % = 72.21
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 66.721
TELIA
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 69.23
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.534
Vinstfaktor = 1.2
Förväntad förhållande till risk = 0.36
Förväntad utveckling % = 6.23
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 311
Största förlust i % = 20.34
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 8.566
VOLV_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 61.11
Antal affärer = 18
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.893
Vinstfaktor = 1.4
Förväntad förhållande till risk = 0.53
Förväntad utveckling % = 15.68
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 188
Största förlust i % = 52.97
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 25.419
Resultat för OMXS30
23 av aktierna uppvisar lönsamhet baserat på RSI strategin, visar vinstfaktorn. / Godkänt
6 av 30 aktier har en RR större än 1, men 0 st större än 2. /Underkänt
3 av 30 visar positivt förväntad förhållande till risk ratio dvs värden större än 1. /Underkänt
Ingen av aktierna visar en risk of ruin under 1. /Underkänt
20 av 30 aktier visar en risk för förlust av 10% av portföljen varav 10 av aktierna stor risk för förlust. / Underkänt
För att summera OMXS30 i helhet, så visar RSI strategin tydligt att den som följer denna strategi, kommer att uppleva stora förluster i det långa loppet och små vinster i förhållande till risken man tar. Det hör också till vanligheten att kursen backar mer än 50% från genomförd handel. Det är ytterst få som på riktigt skulle klara av att ta trade efter trade, som förlorar 50% eller mer för varje handel, år efter år, där den slutgiltiga belöningen är en blygsam vinst och lönsamhet baserat på RSI strategin. RSI strategin ger inget annat än en garanterad förlust för de som saknar tålamod, riskhantering och en tradingplan och är snarare en snabb väg till urholkning av investeringskapital. Du blir garanterad inte rik på RSI strategin.
INDEX
OMXS30
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 73.68
Antal affärer = 19
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.592
Vinstfaktor = 1.66
Förväntad förhållande till risk = 0.43
Förväntad utveckling % = 17.29
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 548
Största förlust i % = 61.66
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 4.415
SPX
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 81.08
Antal affärer = 74
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.889
Vinstfaktor = 3.81
Förväntad förhållande till risk = 0.71
Förväntad utveckling % = 39.87
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 12 821 SEK
Största förlust i % = 39.87
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.215
NDX
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 76.92
Antal affärer = 26
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.662
Vinstfaktor = 2.21
Förväntad förhållande till risk = 0.5
Förväntad utveckling % = 27.85
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 133
Största förlust i % = 54.52
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 2.603
DJI
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 65.59
Antal affärer = 93
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.57
Vinstfaktor = 1.09
Förväntad förhållande till risk = 0.36
Förväntad utveckling % = 2.95
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 984
Största förlust i % = 126.14
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 14.156
DAX
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 67.86
Antal affärer = 28
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.993
Vinstfaktor = 2.1
Förväntad förhållande till risk = 0.66
Förväntad utveckling % = 35.23
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 916
Största förlust i % = 17.36
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 10.39
Resultat för INDEX
Samtliga uppvisar lönsamhet baserat på RSI strategin, visar vinstfaktorn. / Godkänt
0 st visar en RR större än 1. /Underkänt
0 visar positivt förväntad förhållande till risk ratio dvs värden större än 1. /Underkänt
0 visar en risk of ruin under 1. /Underkänt
Även här visar att RSI ger blygsamma vinster och förhållandevis stora förluster. 984 SEK på 93 handelsaffärer för DJI säger inget annat att RSI är inte en indikator som gör dig rik, punkt.
METALLER
SILVER
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.04
Antal affärer = 53
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.746
Vinstfaktor = 3.4
Förväntad förhållande till risk = 1.14
Förväntad utveckling % = 81.36
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 14 477
Största förlust i % = 68.64
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 13.33
GULD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 75
Antal affärer = 44
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.506
Vinstfaktor = 1.52
Förväntad förhållande till risk = 0.37
Förväntad utveckling % = 12.97
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 445
Största förlust i % = 55.65
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 3.58
Resultat för METALLER
Samtliga uppvisar lönsamhet baserat på RSI strategin, visar vinstfaktorn. / Godkänt
SILVER visar en RR större än 1. /Godkänt
SILVER visar positivt förväntad förhållande till risk ratio dvs värden större än 1. /Godkänt
0 visar en risk of ruin under 1. /Underkänt
GULD visar samma dåliga resultat som aktierna och index, men SILVER skiljer ut sig från övriga genom att visa bra lönsamhet till den risk man tar. Men fortfarande är det stor risk för att förlora 10% av portföljen även för SILVER, med en dessutom relativt låg RR.
OLJA
UKOIL
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 73.33
Antal affärer = 30
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 2.373
Vinstfaktor = 6.52
Förväntad förhållande till risk = 1.73
Förväntad utveckling % = 147.33
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 42 683
Största förlust i % = 64.22
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 4.66
USOIL
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 63.16
Antal affärer = 38
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 2.886
Vinstfaktor = 4.95
Förväntad förhållande till risk = 1.81
Förväntad utveckling % = 145.44
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 41 994
Största förlust i % = 54.2
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 19.52
Resultat för OLJA
RSI strategin visar lönsamhet med god marginal för både UKOIL och USOIL. Dock är största förlust i % stor i bägge fallen, så även RoR. Men väldigt positivt med en vinstfaktor på 6.52 samt 4.95 och med en RR närmare 3 vilket är fullt godkänt.
CRYPTO
BTCUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 18
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.616
Vinstfaktor = 3.23
Förväntad förhållande till risk = 1.07
Förväntad utveckling % = 74.43
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 7 208
Största förlust i % = 57.52
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
ETHUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 71.43
Antal affärer = 7
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.99
Vinstfaktor = 2.47
Förväntad förhållande till risk = 0.7
Förväntad utveckling % = 42.13
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 152
Största förlust i % = 54.41
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 6.22
Resultat för CRYPTO
Bägge cryptovalutorna visar lönsamhet, men en liten sådan, speciellt för ETHUSD. Stora förluster oroar dock, så även RoR. Knappt godkänt.
VALUTOR
EURUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 57.14
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.551
Vinstfaktor = 0.74
Förväntad förhållande till risk = 0.3
Förväntad utveckling % = -11.35
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -416
Största förlust i % = 31.61
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 41.821
EURGBP
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 76.92
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.293
Vinstfaktor = 0.98
Förväntad förhållande till risk = 0.22
Förväntad utveckling % = -0.51
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -12
Största förlust i % = 17.94
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 2.60
GBPUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.447
Vinstfaktor = 0.89
Förväntad förhållande till risk = 0.29
Förväntad utveckling % = -3.54
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -131
Största förlust i % = 26.78
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
USDCAD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 61.54
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.385
Vinstfaktor = 0.62
Förväntad förhållande till risk = 0.22
Förväntad utveckling % = -14.75
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -434
Största förlust i % = 15.59
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 24.068
AUDUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 12
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.396
Vinstfaktor = 0.79
Förväntad förhållande till risk = 0.25
Förväntad utveckling % = -6.96
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -305
Största förlust i % = 26.29
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
Resultat för VALUTOR
Utan tvekan så är RSI strategin en garanterad förlust av kapital. Samtliga visar negativ utveckling, med låg RR, ingen lönsamhet och hög RoR. Tragiskt nog använder de flesta nybörjare RSI strategin just inom FOREX handeln och förlorar stort och snabbt sina pengar. RSI fungerar inte för valutor, av den enkla anledningen att valutor saknar egentliga översålda eller överköpta nivåer per definition.
Om du tyckte att denna typ av studie var intressant, lämna en kommentar och berätta det och om du gillar den, lämna en tumme upp, så vet jag om det är värt att lägga tid på fler sådana studier framöver.
MACD hade i så fall stått näst på tur för en grundlig genomgång.
30 tummar upp kommer vara en indikation nog för mig, att detta är intressant nog och skulle uppskattas.
OBS: Väldigt viktigt för mig att påpeka det att jag INTE är ute efter att fiska tummar här, utan bara vill se om intresset finns för fler indikator-grillningar som bara suger kapital snarare än ökar.
Tack för att du har tagit dig tid och läst.
=========
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
=========
Relative strength index (RSI) är världens mest använda och omtalade indikator. Denna momentumindikator mäter styrkan på de senaste prisförändringarna, för att utvärdera överköpta eller översålda förhållanden i priset på en aktie eller tillgång.
RSI skapades 1978 och var avsedd för aktiehandeln för att hitta en trendomvändning eller en korrigerande prisnedgång/prisuppgång.
Traditionell tolkning och användning av RSI är att värden över 70 indikerar att ett värdepapper är överköpt eller övervärderat och värden under 30 indikerar att ett värdepapper är översålt eller undervärderat.
Trots att vi vet med säkerhet att över 70%(sannolikt högre) av alla investerare/traders förlorar pengar, så använder de allra flesta RSI i sina grafer och använder sig av signaler för köp och sälj, baserat på den.
I denna studie visar jag varför RSI kan skada din portfölj och hur.
Jag går igenom samtliga aktier för OMXS30, några få index, metaller, olja, crypto och valutor.
Innan jag börjar, så vill jag beskriva vad som presenteras för att lättare förstå och hänga med i alla de siffror som redovisas.
I samtliga studier så är startbeloppet 100 000 kr. För enkelhetens skull så har jag valt att ta en risk på 3.3% av portföljen. Maxrisken är satt på -10%, vilket ROR är baserat på. Med andra ord, risken i % att förlora 10% av hela portföljen. Värden mindre än 1 är godkända och skall aldrig var större än 1.
Vidare visas vinstprocent för RSI strategin baserat på antal affärer och förväntade utveckling i % för hela perioden samt det totala förväntade vinst i SEK för perioden.
Genomsnittsratio och framförallt vinstfaktorn för strategin kommer att berätta om RSI strategin är lönsam eller inte. Skillnaden mellan genomsnittsration och vinstfaktorn är att genomsnittsration tittar bara på den genomsnittliga skillnaden mellan vinst/förlust, medan vinstfaktorn tittar på de totala vinsterna och förlusterna. En vinstfaktor över 1 betyder att strategin är lönsam och en vinstfaktor under 1 betyder att strategin förlorar pengar över det långa loppet.
Detsamma gäller för förväntad förhållande till risk ratio, där värden över 1 visar ett positivt förhållande till den risk man tar och mindre än 1, ett negativt förhållande till den risk man tar.
Jag kommer även att ta med största förlusten, dvs den procentuella förlusten i förhållande till risken, mest för att ge en inblick om hur mycket strategin förlorade som mest. Det som dock inte visas här, är hur stor nedgången var som mest, men kan ses i grafen för en av aktierna, genom att bläddra genom grafen.
Men nu tillbaka till studien och strategin.
Strategin ger en köpsignal när RSI bryter upp över 30 efter att ha varit översåld och avslutas när RSI bryter under 70 efter att den har varit överköpt och den aktiveras alltid vid den första signalen, oavsett hur många gånger den bryter upp/ned efter att köpsignalen/säljsignalen är aktiverad.
Då börjar vi.
OMXS30
ABB
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 81.82
Antal affärer = 22
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.309
Vinstfaktor = 1.39
Förväntad förhållande till risk = 0.25
Förväntad utveckling % = 7.09
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 655 SEK
Största förlust i % = 97.73
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.048
ALFA
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 80
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.021
Vinstfaktor = 4.08
Förväntad förhållande till risk = 0.81
Förväntad utveckling % = 61.7
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 638
Största förlust i % = 24.17
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.498
ALIV_S
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 81.48
Antal affärer = 27
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.853
Vinstfaktor = 3.75
Förväntad förhållande till risk = 0.69
Förväntad utveckling % = 51.01
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 6 742
Största förlust i % = 33.19
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.122
ASSA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.57
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.971
Vinstfaktor = 3.56
Förväntad förhållande till risk = 0.76
Förväntad utveckling % = 54.83
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 4 298
Största förlust i % = 38.58
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.95
ATCO_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 69.23
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.881
Vinstfaktor = 1.98
Förväntad förhållande till risk = 0.6
Förväntad utveckling % = 30.23
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 103
Största förlust i % = 31.13
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 8.566
ATCO_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 12
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.973
Vinstfaktor = 1.95
Förväntad förhållande till risk = 0.64
Förväntad utveckling % = 31.53
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 929
Största förlust i % = 30.4
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
AZN
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 80.95
Antal affärer = 21
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.702
Vinstfaktor = 2.99
Förväntad förhållande till risk = 0.56
Förväntad utveckling % = 37.82
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 778
Största förlust i % = 37.59
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.246
BOL
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 45
Antal affärer = 20
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.573
Vinstfaktor = 0.47
Förväntad förhållande till risk = 0.24
Förväntad utveckling % = -29.2
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -5 364
Största förlust i % = 214.03
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 100
ELUX_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 70
Antal affärer = 20
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.818
Vinstfaktor = 1.91
Förväntad förhållande till risk = 0.56
Förväntad utveckling % = 27.28
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 408
Största förlust i % = 38.21
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 7.672
ERIC_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 60
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.469
Vinstfaktor = 0.7
Förväntad förhållande till risk = 0.27
Förväntad utveckling % = -11.89
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -2 308
Största förlust i % = 138.62
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 29.267
ESSITY_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 100
Antal affärer = 4
Genomsnitts ratio vinster/förluster = NaN
Vinstfaktor = NaN
Förväntad förhållande till risk = NaN
Förväntad utveckling % = NaN
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = NaN
Största förlust i % = NaN
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 0
EVO
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 100
Antal affärer = 5
Genomsnitts ratio vinster/förluster = NaN
Vinstfaktor = NaN
Förväntad förhållande till risk = NaN
Förväntad utveckling % = NaN
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = NaN
Största förlust i % = NaN
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 0
GETI_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 75
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.091
Vinstfaktor = 3.27
Förväntad förhållande till risk = 0.81
Förväntad utveckling % = 56.82
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 4 581
Största förlust i % = 23.24
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 3.582
HEXA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.95
Antal affärer = 19
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.86
Vinstfaktor = 3.23
Förväntad förhållande till risk = 0.67
Förväntad utveckling % = 46.87
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 6 285
Största förlust i % = 61.99
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.821
HM_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 80.95
Antal affärer = 21
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.825
Vinstfaktor = 3.51
Förväntad förhållande till risk = 0.66
Förväntad utveckling % = 47.73
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 6 004
Största förlust i % = 51.16
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.246
INVE_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.57
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.585
Vinstfaktor = 2.15
Förväntad förhållande till risk = 0.45
Förväntad utveckling % = 24.55
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 049
Största förlust i % = 45.29
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.95
KINV_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 70
Antal affärer = 20
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.702
Vinstfaktor = 1.64
Förväntad förhållande till risk = 0.48
Förväntad utveckling % = 19.16
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 345
Största förlust i % = 50.25
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 7.672
NDA_SE
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 57.89
Antal affärer = 19
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.892
Vinstfaktor = 2.6
Förväntad förhållande till risk = 1.08
Förväntad utveckling % = 67.41
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 682
Största förlust i % = 21.43
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 38.097
SAND
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 71.43
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.748
Vinstfaktor = 1.87
Förväntad förhållande till risk = 0.52
Förväntad utveckling % = 24.84
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 134
Största förlust i % = 57.59
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 6.224
SCA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 68.18
Antal affärer = 22
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 2.095
Vinstfaktor = 4.49
Förväntad förhållande till risk = 1.42
Förväntad utveckling % = 110.99
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 5 291
Största förlust i % = 13.55
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 9.93
SEB_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 68.75
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.555
Vinstfaktor = 1.53
Förväntad förhållande till risk = 0.37
Förväntad utveckling % = 6.94
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 877
Största förlust i % = 67.54
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 9.169
SECU_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 78.26
Antal affärer = 23
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.546
Vinstfaktor = 1.97
Förväntad förhållande till risk = 0.42
Förväntad utveckling % = 21
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 190
Största förlust i % = 83.58
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 2.061
SHB_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 68.75
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.828
Vinstfaktor = 1.82
Förväntad förhållande till risk = 0.56
Förväntad utveckling % = 25.69
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 176
Största förlust i % = 23.49
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 9.169
SKA_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 56.25
Antal affärer = 16
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.498
Vinstfaktor = 0.64
Förväntad förhållande till risk = 0.27
Förväntad utveckling % = -15.75
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -1 346
Största förlust i % = 79.02
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 46.693
SKF_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.052
Vinstfaktor = 2.1
Förväntad förhållande till risk = 0.69
Förväntad utveckling % = 36.81
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 183
Största förlust i % = 30.61
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
SWED_A
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 60
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.432
Vinstfaktor = 0.65
Förväntad förhållande till risk = 0.25
Förväntad utveckling % = -14.1
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -1 633
Största förlust i % = 90.17
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 29.267
SWMA
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.538
Vinstfaktor = 3.08
Förväntad förhållande till risk = 1.01
Förväntad utveckling % = 69.22
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 344
Största förlust i % = 12.19
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
TEL2_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 53.33
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.625
Vinstfaktor = 0.71
Förväntad förhållande till risk = 0.32
Förväntad utveckling % = -13.35
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -860
Största förlust i % = 72.21
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 66.721
TELIA
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 69.23
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.534
Vinstfaktor = 1.2
Förväntad förhållande till risk = 0.36
Förväntad utveckling % = 6.23
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 311
Största förlust i % = 20.34
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 8.566
VOLV_B
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 61.11
Antal affärer = 18
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.893
Vinstfaktor = 1.4
Förväntad förhållande till risk = 0.53
Förväntad utveckling % = 15.68
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 188
Största förlust i % = 52.97
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 25.419
Resultat för OMXS30
23 av aktierna uppvisar lönsamhet baserat på RSI strategin, visar vinstfaktorn. / Godkänt
6 av 30 aktier har en RR större än 1, men 0 st större än 2. /Underkänt
3 av 30 visar positivt förväntad förhållande till risk ratio dvs värden större än 1. /Underkänt
Ingen av aktierna visar en risk of ruin under 1. /Underkänt
20 av 30 aktier visar en risk för förlust av 10% av portföljen varav 10 av aktierna stor risk för förlust. / Underkänt
För att summera OMXS30 i helhet, så visar RSI strategin tydligt att den som följer denna strategi, kommer att uppleva stora förluster i det långa loppet och små vinster i förhållande till risken man tar. Det hör också till vanligheten att kursen backar mer än 50% från genomförd handel. Det är ytterst få som på riktigt skulle klara av att ta trade efter trade, som förlorar 50% eller mer för varje handel, år efter år, där den slutgiltiga belöningen är en blygsam vinst och lönsamhet baserat på RSI strategin. RSI strategin ger inget annat än en garanterad förlust för de som saknar tålamod, riskhantering och en tradingplan och är snarare en snabb väg till urholkning av investeringskapital. Du blir garanterad inte rik på RSI strategin.
INDEX
OMXS30
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 73.68
Antal affärer = 19
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.592
Vinstfaktor = 1.66
Förväntad förhållande till risk = 0.43
Förväntad utveckling % = 17.29
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 548
Största förlust i % = 61.66
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 4.415
SPX
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 81.08
Antal affärer = 74
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.889
Vinstfaktor = 3.81
Förväntad förhållande till risk = 0.71
Förväntad utveckling % = 39.87
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 12 821 SEK
Största förlust i % = 39.87
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 1.215
NDX
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 76.92
Antal affärer = 26
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.662
Vinstfaktor = 2.21
Förväntad förhållande till risk = 0.5
Förväntad utveckling % = 27.85
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 133
Största förlust i % = 54.52
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 2.603
DJI
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 65.59
Antal affärer = 93
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.57
Vinstfaktor = 1.09
Förväntad förhållande till risk = 0.36
Förväntad utveckling % = 2.95
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 984
Största förlust i % = 126.14
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 14.156
DAX
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 67.86
Antal affärer = 28
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.993
Vinstfaktor = 2.1
Förväntad förhållande till risk = 0.66
Förväntad utveckling % = 35.23
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 1 916
Största förlust i % = 17.36
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 10.39
Resultat för INDEX
Samtliga uppvisar lönsamhet baserat på RSI strategin, visar vinstfaktorn. / Godkänt
0 st visar en RR större än 1. /Underkänt
0 visar positivt förväntad förhållande till risk ratio dvs värden större än 1. /Underkänt
0 visar en risk of ruin under 1. /Underkänt
Även här visar att RSI ger blygsamma vinster och förhållandevis stora förluster. 984 SEK på 93 handelsaffärer för DJI säger inget annat att RSI är inte en indikator som gör dig rik, punkt.
METALLER
SILVER
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.04
Antal affärer = 53
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.746
Vinstfaktor = 3.4
Förväntad förhållande till risk = 1.14
Förväntad utveckling % = 81.36
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 14 477
Största förlust i % = 68.64
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 13.33
GULD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 75
Antal affärer = 44
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.506
Vinstfaktor = 1.52
Förväntad förhållande till risk = 0.37
Förväntad utveckling % = 12.97
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 2 445
Största förlust i % = 55.65
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 3.58
Resultat för METALLER
Samtliga uppvisar lönsamhet baserat på RSI strategin, visar vinstfaktorn. / Godkänt
SILVER visar en RR större än 1. /Godkänt
SILVER visar positivt förväntad förhållande till risk ratio dvs värden större än 1. /Godkänt
0 visar en risk of ruin under 1. /Underkänt
GULD visar samma dåliga resultat som aktierna och index, men SILVER skiljer ut sig från övriga genom att visa bra lönsamhet till den risk man tar. Men fortfarande är det stor risk för att förlora 10% av portföljen även för SILVER, med en dessutom relativt låg RR.
OLJA
UKOIL
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 73.33
Antal affärer = 30
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 2.373
Vinstfaktor = 6.52
Förväntad förhållande till risk = 1.73
Förväntad utveckling % = 147.33
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 42 683
Största förlust i % = 64.22
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 4.66
USOIL
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 63.16
Antal affärer = 38
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 2.886
Vinstfaktor = 4.95
Förväntad förhållande till risk = 1.81
Förväntad utveckling % = 145.44
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 41 994
Största förlust i % = 54.2
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 19.52
Resultat för OLJA
RSI strategin visar lönsamhet med god marginal för både UKOIL och USOIL. Dock är största förlust i % stor i bägge fallen, så även RoR. Men väldigt positivt med en vinstfaktor på 6.52 samt 4.95 och med en RR närmare 3 vilket är fullt godkänt.
CRYPTO
BTCUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 18
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 1.616
Vinstfaktor = 3.23
Förväntad förhållande till risk = 1.07
Förväntad utveckling % = 74.43
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 7 208
Största förlust i % = 57.52
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
ETHUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 71.43
Antal affärer = 7
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.99
Vinstfaktor = 2.47
Förväntad förhållande till risk = 0.7
Förväntad utveckling % = 42.13
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = 3 152
Största förlust i % = 54.41
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 6.22
Resultat för CRYPTO
Bägge cryptovalutorna visar lönsamhet, men en liten sådan, speciellt för ETHUSD. Stora förluster oroar dock, så även RoR. Knappt godkänt.
VALUTOR
EURUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 57.14
Antal affärer = 14
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.551
Vinstfaktor = 0.74
Förväntad förhållande till risk = 0.3
Förväntad utveckling % = -11.35
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -416
Största förlust i % = 31.61
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 41.821
EURGBP
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 76.92
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.293
Vinstfaktor = 0.98
Förväntad förhållande till risk = 0.22
Förväntad utveckling % = -0.51
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -12
Största förlust i % = 17.94
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 2.60
GBPUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 15
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.447
Vinstfaktor = 0.89
Förväntad förhållande till risk = 0.29
Förväntad utveckling % = -3.54
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -131
Största förlust i % = 26.78
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
USDCAD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 61.54
Antal affärer = 13
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.385
Vinstfaktor = 0.62
Förväntad förhållande till risk = 0.22
Förväntad utveckling % = -14.75
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -434
Största förlust i % = 15.59
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 24.068
AUDUSD
Investeringskapital = 100 000 SEK
Risk % = 3.3
Maxrisk av portfölj % = 10
Vinst % = 66.67
Antal affärer = 12
Genomsnitts ratio vinster/förluster = 0.396
Vinstfaktor = 0.79
Förväntad förhållande till risk = 0.25
Förväntad utveckling % = -6.96
Totala förväntan, baserat på antal affärer i SEK = -305
Största förlust i % = 26.29
Risk för att förstöra portföljen % (RoR) = 12.24
Resultat för VALUTOR
Utan tvekan så är RSI strategin en garanterad förlust av kapital. Samtliga visar negativ utveckling, med låg RR, ingen lönsamhet och hög RoR. Tragiskt nog använder de flesta nybörjare RSI strategin just inom FOREX handeln och förlorar stort och snabbt sina pengar. RSI fungerar inte för valutor, av den enkla anledningen att valutor saknar egentliga översålda eller överköpta nivåer per definition.
Om du tyckte att denna typ av studie var intressant, lämna en kommentar och berätta det och om du gillar den, lämna en tumme upp, så vet jag om det är värt att lägga tid på fler sådana studier framöver.
MACD hade i så fall stått näst på tur för en grundlig genomgång.
30 tummar upp kommer vara en indikation nog för mig, att detta är intressant nog och skulle uppskattas.
OBS: Väldigt viktigt för mig att påpeka det att jag INTE är ute efter att fiska tummar här, utan bara vill se om intresset finns för fler indikator-grillningar som bara suger kapital snarare än ökar.
Tack för att du har tagit dig tid och läst.
=========
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
=========
Håll till godo!