Apxu2148

Алгоритмическая торговля руками

Обучение
BINANCE:BTCBUSD   Bitcoin / Binance USD
Всем привет!

Здесь я опишу логику принятия решений простого алгоритма. Алгоритм работает на любом рынке. На традиционных валютных парах и голубых фишках алгоритм также будет работать в плюс, но среднегодовые доходности будут ниже, чем при использовании алгоритма на криптовалюте или волатильных акциях.

Используется ТФ 1W. Т. е. для торговли по предлагаемому мной алгоритму достаточно раз в неделю зайти на биржу и переставить ордеры.

Логика принятия решений:
Когда мы в активе (в покупке, в лонге), стоп-лимитный ордер на продажу ставится под нижней тенью последней закрывшейся недельной свечи;
Когда мы вне актива (в продаже, в USDT), стоп-лимитный ордер на покупку ставится над верхней тенью последней закрывшейся недельной свечи;
Стоп-лимитные ордера я использую, потому что они практически всегда срабатывают; обычные рыночные стопы дают ощутимое проскальзывание, дополнительные к комиссии потери; стоп равен лимиту;
Если по стоп-лимитному ордеру актив не купился / не продался, то на закрытии недельной свечи я покупаю / продаю нужное количество по рынку, это будет по менее выгодной цене, несрабатывание происходит очень редко;
Стоп-лимит ставится на точно на конец тени свечи, а чуть выше или ниже, т. к. точно на конец поставят стопы много игроков рынка, при касании уровня вероятность резкого движения цены выше, и вероятность несрабатывания стоп-лимита чуть выше; пример выставления стопа ниже;

Пример выставления стопа:
Смотрю график BTCBUSD на Binance, сегодня недельная свеча закроется и максимум будет = $ 40 788.00;
Округляю до 3 значащих разрядов, до $ 40 800.00, «шаг» округления - $ 100.00;
Ордер на покупку я поставлю немного выше нашего уровня $ 40 800.00, выше на 1/10 «шага», т. е. на $ 40 810.00;
Ордер на продажу я поставлю немного ниже уровня (когда мы в покупке / в активе / в BTC ); например, 03.04.2022 перед закрытием недельной свечи, минимум которой $ 44 222.00, переставляю (до этого ордер на продажу ниже, на минимуме предыдущей недельной свечи) ордер на продажу;
$ 44 222.00 округляю до $ 44 200.00, минус (ордер на продажу ставим под круглым уровнем) 1/10 «шага» - минус $10.00; ставлю стоп-лимит: стоп = $ 44 190.00, лимит = $ 44 190.00.

Это самый простой способ округления. Именно этот способ я использую для установки ордеров на публичном счете.

На графике изобразил, в какие недели в этом году алгоритм покупал и продавал BTC . Торговать по алгоритму выгоднее, чем просто держать актив. В длительных консолидациях алгоритм теряет. Но рано или поздно, когда начнутся крупные движения вверх или вниз, алгоритм принесет существенную выгоду. Чем более интенсивное движение вверх, тем выше вероятность того, что алгоритм будет в покупке. Чем интенсивнее движение вниз, тем выше вероятность того, что алгоритм будет в продаже.

Предлагаю читателю самостоятельно провести бек-тесты для этого алгоритма, например, на: битке, эфире, риппле, сбере, газпроме, лукойле, тинькове, самолете, доллар-рубле, фьючах на нефть и индекс РТС. Только смотрите за несколько лет и за несколько активов. Например, на битке торговле по этому алгоритму с 01.09.2017 дала х16,01 (пишу 01.04.2022 днем, биток торгуется около $ 38 000.00), простое удержание BTC все это время дало бы результат х8,04.

Если что-то не очень понятно описал – задавайте вопросы в личные сообщения, постараюсь всем ответить.
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.