Канал можно строить графически вручную, что дает некие плюсы и минусы. Из плюсов - можно мозгами понять что некий пробой канала ложный (был только на одной бирже, например, из-за сбоя), поэтому проигнорировать это пробой и продолжать чертить канал, как будто пробоя не было. Из минусов - разные люди проведут этот канал немного в разных местах, что создает погрешность (недостаточная формализация правил), при этом нельзя это сделать в виде четкого алгоритма и протестировать на прошлом. Ниже приведу примеры только с каналом сделанным алгоритмически, то есть индикатором.
Есть много разных методов создать канал индикаторами, самые известные из них: Боллинджер, канал Кельтнера, ценовой канал (Price Channel). Хотя есть и другие.
На графике выше встроенный индикатор, который называется тут "Конверт", длина центральной скользящей средней 100 свечек, а крайние линии на расстоянии 30% от центральной (это специально подгоняется под прошлое, так как никакого другого способа этот параметр подобрать просто не может быть). Ну и от ShiftMA этот "Конверт" по логике не отличается. Напомню что в отличии от BB, например, крайние линии находятся на одинаковом расстоянии всё время, что для рынка крипты, имхо, именно лучше, чем вариативное расстояние как это у BB и прочих. Из-за постоянных пампов.
Применение 1 - трендовое
Применяют для определения тренда. Для понимания очень просто. Сначала надо подобрать подходящее значение параметров, чтобы в прошлом тренд определялся правильно. Ну а потом молиться что и в будущем эта закономерность сохраниться тоже, и тренд тоже будет определяться правильно. Если цена выходит выше верхней границы канала то считается что начался аптренд. При этом не нужно сразу же открывать позицию, так как почти всегда цена вскоре возвращается близко к середине канала, где открывать позицию было бы намного выгоднее и безопаснее. Зеркально и обратное, если цена выходит за нижнюю границу канала, то начинается даунтренд, и тоже не выгодно сразу открывать шорт (или закрывать лонг), обычно выгоднее дождаться возврата к середине канала, ну или хотя бы чуть ближе к середине.
Черными стрелками на графике выше я выделил где появляется такой сигнал. Цена отображается в виде линии, а не свечей, шкала логарифмическая, но сути это никак не меняет.
Применение 2 - контр-трендовое
По-моему более интересное и более выгодное. Сразу по двум причинам: во-первых, при одинаковых параметрах индикатора (любого, не обязательно конверта, Боллинджера это тоже касается) будет в разы больше сделок. При этом можно ставить более короткий стоп. То есть это было и прибыльнее и с меньшими просадками. В третьих, можно добавить что контр-трендовый подход предполагает что деньги не находятся всё время в позиции, а значит пока нет сигнала на выбранной паре можно их использовать на другой паре.
Здесь для понимания тоже просто - выбираются более большие значения индикатора, где цена обычно разворачивается от крайних линий. Позиция открывается против тренда на линии (или при закрытии свечи, если свеча закрылась за пределами линии). Дальше, если цена не разворачивается часто усредняют убыточную позицию, что увеличивает шансы закрыть сделку в плюс, увеличивает прибыль, но и риски тоже увеличивает. Куда ж без них. ShiftMA так и работает.
Но тут есть одна важная оговорка: "Все рынки всегда растут". А крипта растёт даже очень хорошо :) Поэтому применение лонга и шорта не равномерно прибыльным будет. В долгосрочной перспективе открывать контр-трендовые лонги это будет игрой в сторону попутного долгосрочного растущего тренда. А шорт как бы против ветра. Так что лонг в среднем оказывается гораздо прибыльнее при равных условиях для лонга и шорта. Так же можно добавить, что если шорт не использовать, то можно и полностью отказаться от кредитного плеча, что риски снизит очень уж значительно.
По-моему вопрос разумнее поставить так: "Что лучше, увеличить плечо для лонга и отказаться от шорта, или не увеличивая плечо добавить шорт?". И вот бектесты явно показывают что только лонг с плечом побольше прибыльнее и безопаснее (просадки меньше), чем комбинация лонг+шорт с плечом поменьше.
И кстати, чем больше таймфрейм, тем больше этот эффект. Так что контр-трендовый шорт еще более менее выгоден на ТФ от 1 часа до 4 часов, но на дневном уже нет. Отсюда и совет "на дневном не шортить", так как Вы в среднем входите против долгосрочного вечно-растущего тренда, что делает мат.ожидание не в Вашу пользу. Но чем меньше ТФ - тем меньше этот негативный эффект.
Так же часто это называют "стратегия возврата к среднему" - то есть открывается позиция на крайних линиях, и закрывается на центральной линии в середине канала. Не синоним это потому что не все контр-трендовые стратегии закрывают позицию именно на средней.
Применение 3 - пробойное
Подходит только если канал рисуется именно строго горизонтальный, а не под углом. Для этого тоже используют и графический подход вручную и индикаторный. Из моих скриптов пробои торгуют Noro's Brakeout Strategy и Noro's ZZ Strategy. Пока с даты публикации обе стратегии всё еще прибыльны, кстати.
Из минусов для крипты сразу очевидна проблема - на биржах несколько разные цену на одну и ту же пару, а такие каналы рисуются от минимумов и максимумов свечей. Поэтому если на твоей бирже пробой был, это не значит что он же был на других биржах, и цена в сторону пробоя вероятнее всего не пойдет. В итоге получится ложный сигнал, и их будет очень много. А каждый ложный сигнал это убыток. Как с этим борются?
Самый логичный и понятный метод: выбирается биржа-поводырь, то есть та биржа, за которой следуют все остальные. Обычно это биржа с самым большим реальным объемов торгов. Например, последние пару лет для биткойна это биржа битфайнекс. Объемы можно посмотреть на сайте CoinMarketCap, ибо не верно думать что битфайнекс будет поводырем навсегда. На моей памяти поводырём была MTGox до самой смерти её, потом BitStamp, потом китайская BTCChina и далее какие-то еще, ну и в конце концов стал лидировать по объемам битфайнекс и вовсе не факт что это надолго.
С роботам делают такую штуку - анализируется цена на бирже-поводыре (то есть на битфайнексе например), а сделки совершаются на другой бирже (например на битмексе было бы повыгоднее из-за более низких комиссий и больших объемов в стаканах, ну и плечо еще побольше можно если хочется). Это уменьшается количество ложных пробоев и такая торговля в среднем оказывается более выгодной, и хорошо что есть понимание почему так, известно что это не просто совпадение.
Применения другие
Никогда не видел какого-то применения канала, который бы не относился к этим трем группам. Но вот не удивлюсь, если кто-то придумал что-то еще, некий четвертый способ. Я бы такие способы назвал тогда "экзотичными" и ни разу не видел таких.
Общие проблемы
У всех трех методов одна общая понятная проблема - все параметры, так или иначе, подгоняются под прошлое и не обязаны оказаться такими же оптимальными в будущем. Но никакого другого способа подгонять параметры просто нет, либо мы их подгоняем под прошлое, либо они стоят наугад вообще. Понятно что первое логичнее.
Поэтому при торговле по подобным стратегиям в первую очередь проверяется насколько совпадают результаты с тестовыми.
Здесь тоже есть интересный прием: можно ограничить даты так, чтобы тестировать весь прошлый период исключая 3 последних месяца. После подбора оптимальных параметров проверить их же на этих трех последних месяцах. Если оказалось прибыльно, значит более вероятно что это всё же закономерность, а не совпадение.
Есть много разных методов создать канал индикаторами, самые известные из них: Боллинджер, канал Кельтнера, ценовой канал (Price Channel). Хотя есть и другие.
На графике выше встроенный индикатор, который называется тут "Конверт", длина центральной скользящей средней 100 свечек, а крайние линии на расстоянии 30% от центральной (это специально подгоняется под прошлое, так как никакого другого способа этот параметр подобрать просто не может быть). Ну и от ShiftMA этот "Конверт" по логике не отличается. Напомню что в отличии от BB, например, крайние линии находятся на одинаковом расстоянии всё время, что для рынка крипты, имхо, именно лучше, чем вариативное расстояние как это у BB и прочих. Из-за постоянных пампов.
Применение 1 - трендовое
Применяют для определения тренда. Для понимания очень просто. Сначала надо подобрать подходящее значение параметров, чтобы в прошлом тренд определялся правильно. Ну а потом молиться что и в будущем эта закономерность сохраниться тоже, и тренд тоже будет определяться правильно. Если цена выходит выше верхней границы канала то считается что начался аптренд. При этом не нужно сразу же открывать позицию, так как почти всегда цена вскоре возвращается близко к середине канала, где открывать позицию было бы намного выгоднее и безопаснее. Зеркально и обратное, если цена выходит за нижнюю границу канала, то начинается даунтренд, и тоже не выгодно сразу открывать шорт (или закрывать лонг), обычно выгоднее дождаться возврата к середине канала, ну или хотя бы чуть ближе к середине.
Черными стрелками на графике выше я выделил где появляется такой сигнал. Цена отображается в виде линии, а не свечей, шкала логарифмическая, но сути это никак не меняет.
Применение 2 - контр-трендовое
По-моему более интересное и более выгодное. Сразу по двум причинам: во-первых, при одинаковых параметрах индикатора (любого, не обязательно конверта, Боллинджера это тоже касается) будет в разы больше сделок. При этом можно ставить более короткий стоп. То есть это было и прибыльнее и с меньшими просадками. В третьих, можно добавить что контр-трендовый подход предполагает что деньги не находятся всё время в позиции, а значит пока нет сигнала на выбранной паре можно их использовать на другой паре.
Здесь для понимания тоже просто - выбираются более большие значения индикатора, где цена обычно разворачивается от крайних линий. Позиция открывается против тренда на линии (или при закрытии свечи, если свеча закрылась за пределами линии). Дальше, если цена не разворачивается часто усредняют убыточную позицию, что увеличивает шансы закрыть сделку в плюс, увеличивает прибыль, но и риски тоже увеличивает. Куда ж без них. ShiftMA так и работает.
Но тут есть одна важная оговорка: "Все рынки всегда растут". А крипта растёт даже очень хорошо :) Поэтому применение лонга и шорта не равномерно прибыльным будет. В долгосрочной перспективе открывать контр-трендовые лонги это будет игрой в сторону попутного долгосрочного растущего тренда. А шорт как бы против ветра. Так что лонг в среднем оказывается гораздо прибыльнее при равных условиях для лонга и шорта. Так же можно добавить, что если шорт не использовать, то можно и полностью отказаться от кредитного плеча, что риски снизит очень уж значительно.
По-моему вопрос разумнее поставить так: "Что лучше, увеличить плечо для лонга и отказаться от шорта, или не увеличивая плечо добавить шорт?". И вот бектесты явно показывают что только лонг с плечом побольше прибыльнее и безопаснее (просадки меньше), чем комбинация лонг+шорт с плечом поменьше.
И кстати, чем больше таймфрейм, тем больше этот эффект. Так что контр-трендовый шорт еще более менее выгоден на ТФ от 1 часа до 4 часов, но на дневном уже нет. Отсюда и совет "на дневном не шортить", так как Вы в среднем входите против долгосрочного вечно-растущего тренда, что делает мат.ожидание не в Вашу пользу. Но чем меньше ТФ - тем меньше этот негативный эффект.
Так же часто это называют "стратегия возврата к среднему" - то есть открывается позиция на крайних линиях, и закрывается на центральной линии в середине канала. Не синоним это потому что не все контр-трендовые стратегии закрывают позицию именно на средней.
Применение 3 - пробойное
Подходит только если канал рисуется именно строго горизонтальный, а не под углом. Для этого тоже используют и графический подход вручную и индикаторный. Из моих скриптов пробои торгуют Noro's Brakeout Strategy и Noro's ZZ Strategy. Пока с даты публикации обе стратегии всё еще прибыльны, кстати.
Из минусов для крипты сразу очевидна проблема - на биржах несколько разные цену на одну и ту же пару, а такие каналы рисуются от минимумов и максимумов свечей. Поэтому если на твоей бирже пробой был, это не значит что он же был на других биржах, и цена в сторону пробоя вероятнее всего не пойдет. В итоге получится ложный сигнал, и их будет очень много. А каждый ложный сигнал это убыток. Как с этим борются?
Самый логичный и понятный метод: выбирается биржа-поводырь, то есть та биржа, за которой следуют все остальные. Обычно это биржа с самым большим реальным объемов торгов. Например, последние пару лет для биткойна это биржа битфайнекс. Объемы можно посмотреть на сайте CoinMarketCap, ибо не верно думать что битфайнекс будет поводырем навсегда. На моей памяти поводырём была MTGox до самой смерти её, потом BitStamp, потом китайская BTCChina и далее какие-то еще, ну и в конце концов стал лидировать по объемам битфайнекс и вовсе не факт что это надолго.
С роботам делают такую штуку - анализируется цена на бирже-поводыре (то есть на битфайнексе например), а сделки совершаются на другой бирже (например на битмексе было бы повыгоднее из-за более низких комиссий и больших объемов в стаканах, ну и плечо еще побольше можно если хочется). Это уменьшается количество ложных пробоев и такая торговля в среднем оказывается более выгодной, и хорошо что есть понимание почему так, известно что это не просто совпадение.
Применения другие
Никогда не видел какого-то применения канала, который бы не относился к этим трем группам. Но вот не удивлюсь, если кто-то придумал что-то еще, некий четвертый способ. Я бы такие способы назвал тогда "экзотичными" и ни разу не видел таких.
Общие проблемы
У всех трех методов одна общая понятная проблема - все параметры, так или иначе, подгоняются под прошлое и не обязаны оказаться такими же оптимальными в будущем. Но никакого другого способа подгонять параметры просто нет, либо мы их подгоняем под прошлое, либо они стоят наугад вообще. Понятно что первое логичнее.
Поэтому при торговле по подобным стратегиям в первую очередь проверяется насколько совпадают результаты с тестовыми.
Здесь тоже есть интересный прием: можно ограничить даты так, чтобы тестировать весь прошлый период исключая 3 последних месяца. После подбора оптимальных параметров проверить их же на этих трех последних месяцах. Если оказалось прибыльно, значит более вероятно что это всё же закономерность, а не совпадение.