noro
Обучение

Учитывать ли цвет свечки?

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Ранее я описывал идею что цвет свечи полезно и выгодно учитывать. Но над идеей что-то посмеялись. Однако, сервис TradingView позволяет легко и быстро проверять идеи, работает или нет. Что я и делаю тут регулярно.

Идея

Красные свечи в среднем закрываются ниже чем зеленые свечи. Оно и логично и не удивительно. Действительно, если в предыдущий час (любой таймфрейм, кстати) цена росла, то более вероятно что свеча закроется выше, чем если бы цена в предыдущий час падала (красная свеча). И это действительно так.

Проверяем

Вот есть стратегия на скользящих средних "Trend SMA" (прикрепил), которая изначально цвет свечей никак не учитывал. И я добавил новую стратегию "Trend SMA 1.1", которая работает точно так же, но цвет свечи учитывает. То есть новая стратегия покупает только после красной свечи, а продает только после зеленой. А первая стратегия цвет свечи игнорирует и входит/выходит после любой.

Результаты тестов

Дефолтные параметры на всех тестах. Стратегии как всегда в будущее не подглядывают, не перерисовываются, не "мухлюют", а исходный код открыт, что позволяет это проверить. Быстрая SMA 5, медленная SMA 15, фича "Only Long" отключена, биток, биржа одна и та же, часовой таймфрейм. И обязательно сравним с рыночной доходностью Buy&Hold.

Рыночная доходность Buy&Hold за тот же период +960%
Рыночная просадка -53%

Просадка это важно! Просадка в -53% нам показывает что в случае использования плеча 1к2 депозит был бы слит. То есть покупать биток в холд с плечом - нельзя, слив. Стратегия в этом плане может иметь преимущество.

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорит цвет свечи)

Доходность +675%
Просадка -37%

Такая просадка позволяет брать плечо 1к2, и тогда получится:

Доходность +1350%
Просадка -74%

Что уже лучше рынка по доходности, но хуже по просадке.

Стратегия Trend SMA 1.1 (учитывает цвет свечи)

Доходность +1345%
Просадка -37%

Тут сразу важно заметить что просадка не увеличилась! Недостаточно увеличения доходности! Если доходность увеличилась настолько же, насколько увеличилась просадка, то такая стратегия ничем не лучше предыдущей. Но в данном случае, просадка не увеличилась.

Отсюда следуют простые выводы:
а) Покупать после красной часовой свечи в среднем выгоднее
б) Продавать после зеленой часовой свечи в среднем выгодее

Кстати, на дневном таймфрейме будет та же закономерность. Верить на слово не нужно - выложены стратегии, можно самостоятельно проверить и убедиться. Убедиться что идея верна и имеет смысл.

Кстати, оффтоп: в обоих стратегия процент верных прогнозов менее 50%, что в очередной раз наглядно показывают что много верных прогнозов и не надо.

ЗЫ: лайков отсыпите? :)
Комментарий: Кстати, важно заметить что бесплатно кредитное плечо никто не даст, а расчеты выше не учитывают комиссию за плечо, так что на практике с плечом результат хуже будет чем в расчетах. Шорт - это всегда плечо. Для торговли без плечей есть галочка "Only Long" у этих стратегий, в этом случае плеча не будет, не будет и комиссии за плечо.

Торговать с нулевой комиссией возможно на биржах Poloniex, BitMEX, CoinCheck. Ранее была такая возможность на любимой моей бирже BTCC.com, которая в сентябре 2017, увы, закрылись, но нам всё нормально выплатили :)
Это хорошо, что подмечаются такие вот интересные мелочи. Из них, собственно, и состоит большое.
Я, лично, понаблюдаю.
Единственное, что не смог доковырять - как поставить новый период.
Ну, то есть чтобы на графике не появлялись точки входа до того момента, когда эта стратегия была к графику применена.
Потому что без этого аргумент "Не подглядывает в прошлое" не очень то убедителен.
Ответить
Интересно... Автоматизировать бы как-то это... А то вручную точно за всем не уследишь
Ответить
noro Papik123
@Papik123, ага. Вот я сейчас и автоматизирую одну стратегию (я программист давно), но более сложную. Пока еще глючит. Конкретно эту стратегию возможно автоматизирую тоже под апи бирж BitTrex и BitFinex (они у меня уже готовые кстати). Для продажи разумеется :) Зато перед покупкой такого софта покупатель может самостоятельно убедиться на сайте TradingView что эта стратегия была прибыльной хотя бы в прошлом, а не просто верить на слово. Но нельзя обещать что в будущем такой подход тоже будет прибыльным, ведь рынок может измениться, увы.
Ответить
@noro, Интересно было бы узнать вопрос цены
Ответить
noro Papik123
@Papik123, пока на продажу ничего нет и не факт что будет. Ну а если будет, то дешево. Сырой продукт дорого стоить не должен.
+1 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти