noro
Обучение

Учитывать ли цвет свечки?

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Ранее я описывал идею что цвет свечи полезно и выгодно учитывать. Но над идеей что-то посмеялись. Однако, сервис TradingView позволяет легко и быстро проверять идеи, работает или нет. Что я и делаю тут регулярно.

Идея

Красные свечи в среднем закрываются ниже чем зеленые свечи. Оно и логично и не удивительно. Действительно, если в предыдущий час (любой таймфрейм, кстати) цена росла, то более вероятно что свеча закроется выше, чем если бы цена в предыдущий час падала (красная свеча). И это действительно так.

Проверяем

Вот есть стратегия на скользящих средних "Trend SMA" (прикрепил), которая изначально цвет свечей никак не учитывал. И я добавил новую стратегию "Trend SMA 1.1", которая работает точно так же, но цвет свечи учитывает. То есть новая стратегия покупает только после красной свечи, а продает только после зеленой. А первая стратегия цвет свечи игнорирует и входит/выходит после любой.

Результаты тестов

Дефолтные параметры на всех тестах. Стратегии как всегда в будущее не подглядывают, не перерисовываются, не "мухлюют", а исходный код открыт, что позволяет это проверить. Быстрая SMA 5, медленная SMA 15, фича "Only Long" отключена, биток, биржа одна и та же, часовой таймфрейм. И обязательно сравним с рыночной доходностью Buy&Hold.

Рыночная доходность Buy&Hold за тот же период +960%
Рыночная просадка -53%

Просадка это важно! Просадка в -53% нам показывает что в случае использования плеча 1к2 депозит был бы слит. То есть покупать биток в холд с плечом - нельзя, слив. Стратегия в этом плане может иметь преимущество.

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорит цвет свечи)

Доходность +675%
Просадка -37%

Такая просадка позволяет брать плечо 1к2, и тогда получится:

Доходность +1350%
Просадка -74%

Что уже лучше рынка по доходности, но хуже по просадке.

Стратегия Trend SMA 1.1 (учитывает цвет свечи)

Доходность +1345%
Просадка -37%

Тут сразу важно заметить что просадка не увеличилась! Недостаточно увеличения доходности! Если доходность увеличилась настолько же, насколько увеличилась просадка, то такая стратегия ничем не лучше предыдущей. Но в данном случае, просадка не увеличилась.

Отсюда следуют простые выводы:
а) Покупать после красной часовой свечи в среднем выгоднее
б) Продавать после зеленой часовой свечи в среднем выгодее

Кстати, на дневном таймфрейме будет та же закономерность. Верить на слово не нужно - выложены стратегии, можно самостоятельно проверить и убедиться. Убедиться что идея верна и имеет смысл.

Кстати, оффтоп: в обоих стратегия процент верных прогнозов менее 50%, что в очередной раз наглядно показывают что много верных прогнозов и не надо.

ЗЫ: лайков отсыпите? :)
Комментарий: Кстати, важно заметить что бесплатно кредитное плечо никто не даст, а расчеты выше не учитывают комиссию за плечо, так что на практике с плечом результат хуже будет чем в расчетах. Шорт - это всегда плечо. Для торговли без плечей есть галочка "Only Long" у этих стратегий, в этом случае плеча не будет, не будет и комиссии за плечо.

Торговать с нулевой комиссией возможно на биржах Poloniex, BitMEX, CoinCheck. Ранее была такая возможность на любимой моей бирже BTCC.com, которая в сентябре 2017, увы, закрылись, но нам всё нормально выплатили :)
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w

[реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating

Комментарии

Это хорошо, что подмечаются такие вот интересные мелочи. Из них, собственно, и состоит большое.
Я, лично, понаблюдаю.
Единственное, что не смог доковырять - как поставить новый период.
Ну, то есть чтобы на графике не появлялись точки входа до того момента, когда эта стратегия была к графику применена.
Потому что без этого аргумент "Не подглядывает в прошлое" не очень то убедителен.
Ответить
Интересно... Автоматизировать бы как-то это... А то вручную точно за всем не уследишь
Ответить
noro Papik123
@Papik123, ага. Вот я сейчас и автоматизирую одну стратегию (я программист давно), но более сложную. Пока еще глючит. Конкретно эту стратегию возможно автоматизирую тоже под апи бирж BitTrex и BitFinex (они у меня уже готовые кстати). Для продажи разумеется :) Зато перед покупкой такого софта покупатель может самостоятельно убедиться на сайте TradingView что эта стратегия была прибыльной хотя бы в прошлом, а не просто верить на слово. Но нельзя обещать что в будущем такой подход тоже будет прибыльным, ведь рынок может измениться, увы.
Ответить
@noro, Интересно было бы узнать вопрос цены
Ответить
noro Papik123
@Papik123, пока на продажу ничего нет и не факт что будет. Ну а если будет, то дешево. Сырой продукт дорого стоить не должен.
+1 Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти