Что-то у меня кодерская гиперактивность последние дни (это хорошо). Знать закономерности своего рынка это хорошо, но нужно добиваться чтобы они не конфликтовали. То есть использование всех известных закономерностей сразу может ухудшить результат. Поэтому тестить надо сначала. В идее можно снова наглядно убедиться скриптом, не отходя от кассы, скрипт приложен.
Запускаем скрипт на "btc/usd" bitfinex, убираем все галки Use. Так мы получаем "трендследящую реверсивную стратегию", которая кроме как вынюхивать тренд больше ничего не делает. То есть как только пошел красный фон - сразу открывает шорт, ничего не выжидая. Ну и наоборот.
При таком подходе имеем 42% прибыльных сделок.
Однако, если мы будем покупать только после красной свечи, а продавать только после зеленой, то статистически так должно быть выгоднее. Действительно, если прошлый час цена росла, значит в среднем она должна быть повыше. Это галочка "ColorBar". И вот, после её включения мы получаем уже 47% прибыльных сделок, а не 42 как было до неё.
Далее можно подключить CryptoBottom, работает он примерно так же как обычный RSI, но с тем лишь отличием что учитывает еще и насколько длинное тело у свечи (хвосты не учитываются). CryptoBottom хочет чтобы цена не только далеко ушла от средней, но чтобы еще и тело у свечи было необычно длинным. Что такое обычное тело свечи рассчитывается как среднее-арифметическое у 100 предыдущих свечей. Если тело свечи в 3 раза и более длиннее обычного среднего тела, то такая свечка нравится индикатору CryptoBottom.
Если подключим его галку, то процент прибыльных сделок увеличивается с 47% до 56%.
Далее я решил добавить и обычный RSI, тоже с галкой. Если короткопериодный (быстрый) RSI просел ниже 5 очков, то тут должна покупать, так как слишком уж сильно просело. Вместе с галкой RSI верных прогнозов еще больше, с 56% вырастает до 60% верных.
Всё это хорошо, но потом надо убедиться что это не является просто совпадением, и на других аналогичных парах должны результаты улучшиться тоже. Я это всегда проделываю. Ниже показываю какой % сделок прибыльны.
btc/usd bitfinex
без галок 42%
добавили барколор 47%
добавили криптоботтом 56%
добавили RSI 60%
btc/usd bitstamp
без галок 40%
добавили барколор 47%
добавили криптоботтом 56%
добавили RSI 60%
eth/usd bitfinex
без галок 35%
добавили барколор 38%
добавили криптоботтом 46%
добавили RSI 54%
xrp/usd bitfinex
без галок 40%
добавили барколор 45%
добавили криптоботтом 52%
добавили RSI 59%
bch/usd bitfinex
без галок 41%
добавили барколор 45%
добавили криптоботтом 54%
добавили RSI 61%
Таким образом, видно что объединение закономерностей в единую систему улучшает результаты на однотипных парах. Следовательно, разумно включать все галки, даже тогда, когда без какой-то галки тестер показывает более высокую прибыль. Так бывает, что без одной из галок прибыль может быть выше, однако, это совпадение. % верных прогнозов больше говорит о закономерностях чем итоговая прибыль, которая более псевдо-случайная.
Короче говоря, добавлять закономерность в систему можно только в тех случаях, когда она увеличивает % верных прогнозов. Если она увеличивает прибыль, но при этом снижает процент верных прогнозов - это совпадение, и на практике так станет только хуже. Так что не конфликтующие закономерности, это такие, которые не понижают % верных прогнозов друг у друга.
Версия Bands 1.2 устарела через пару часов после выхода :) Не знаю как так вышло :)
Запускаем скрипт на "btc/usd" bitfinex, убираем все галки Use. Так мы получаем "трендследящую реверсивную стратегию", которая кроме как вынюхивать тренд больше ничего не делает. То есть как только пошел красный фон - сразу открывает шорт, ничего не выжидая. Ну и наоборот.
При таком подходе имеем 42% прибыльных сделок.
Однако, если мы будем покупать только после красной свечи, а продавать только после зеленой, то статистически так должно быть выгоднее. Действительно, если прошлый час цена росла, значит в среднем она должна быть повыше. Это галочка "ColorBar". И вот, после её включения мы получаем уже 47% прибыльных сделок, а не 42 как было до неё.
Далее можно подключить CryptoBottom, работает он примерно так же как обычный RSI, но с тем лишь отличием что учитывает еще и насколько длинное тело у свечи (хвосты не учитываются). CryptoBottom хочет чтобы цена не только далеко ушла от средней, но чтобы еще и тело у свечи было необычно длинным. Что такое обычное тело свечи рассчитывается как среднее-арифметическое у 100 предыдущих свечей. Если тело свечи в 3 раза и более длиннее обычного среднего тела, то такая свечка нравится индикатору CryptoBottom.
Если подключим его галку, то процент прибыльных сделок увеличивается с 47% до 56%.
Далее я решил добавить и обычный RSI, тоже с галкой. Если короткопериодный (быстрый) RSI просел ниже 5 очков, то тут должна покупать, так как слишком уж сильно просело. Вместе с галкой RSI верных прогнозов еще больше, с 56% вырастает до 60% верных.
Всё это хорошо, но потом надо убедиться что это не является просто совпадением, и на других аналогичных парах должны результаты улучшиться тоже. Я это всегда проделываю. Ниже показываю какой % сделок прибыльны.
btc/usd bitfinex
без галок 42%
добавили барколор 47%
добавили криптоботтом 56%
добавили RSI 60%
btc/usd bitstamp
без галок 40%
добавили барколор 47%
добавили криптоботтом 56%
добавили RSI 60%
eth/usd bitfinex
без галок 35%
добавили барколор 38%
добавили криптоботтом 46%
добавили RSI 54%
xrp/usd bitfinex
без галок 40%
добавили барколор 45%
добавили криптоботтом 52%
добавили RSI 59%
bch/usd bitfinex
без галок 41%
добавили барколор 45%
добавили криптоботтом 54%
добавили RSI 61%
Таким образом, видно что объединение закономерностей в единую систему улучшает результаты на однотипных парах. Следовательно, разумно включать все галки, даже тогда, когда без какой-то галки тестер показывает более высокую прибыль. Так бывает, что без одной из галок прибыль может быть выше, однако, это совпадение. % верных прогнозов больше говорит о закономерностях чем итоговая прибыль, которая более псевдо-случайная.
Короче говоря, добавлять закономерность в систему можно только в тех случаях, когда она увеличивает % верных прогнозов. Если она увеличивает прибыль, но при этом снижает процент верных прогнозов - это совпадение, и на практике так станет только хуже. Так что не конфликтующие закономерности, это такие, которые не понижают % верных прогнозов друг у друга.
Версия Bands 1.2 устарела через пару часов после выхода :) Не знаю как так вышло :)
Комментарий:
Кстати, версия 1.3 теперь уже бьёт рынок крипты на дневном, в том числе и шортом (они тоже профитные стали), однако, я рекомендую не шортить с дневного графика, тем более мелкие монеты, которые способны за сутки выдать растущую свечку на овер 100% - такая убьет Ваш счет. С часового можно и пошортить. А можно вообще не шортить постоянно выбирая пару на которой есть сигнал на вход в лонг. Так и риска меньше (без Коли Маржина лучше же), и комиссию за плечо платить не надо. Но и искать дольше подходящую пару.
Комментарий:
Вопрос: почему твои стратегии встают против даунтредна, но не встают против аптредна
Ответ: потому что крипту со всей дури пампят, шортить на аптренде это высокий риск встать против пампа в самом же его начале. Ну а тесты только подтверждают что так с криптой не надо делать, местные быки что-то слишком лютые.
Ответ: потому что крипту со всей дури пампят, шортить на аптренде это высокий риск встать против пампа в самом же его начале. Ну а тесты только подтверждают что так с криптой не надо делать, местные быки что-то слишком лютые.
