noro
Обучение

Учимся считать как тестер TW

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Несколько раз получал подобные вопросы, которые вовсе и не глупые:

Решил посмотреть результаты вашей последней стратегии и посчитать руками(на калькуляторе) любую из сделок и получается, что не сходится. Вход в длинную позицию Long 2018-02-01 17:00 9164.74 10 $ 1456.40 1.47 % Выход из длинной позиции Close position order 2018-02-01 18:00 9310.38 .если посчсиать разницу между входом и выходом из сделки то получается 1.56% или по другому 1.47% это 1347 а не 1456. обьясните пожалуйста как так получается.

Просто многие не знают как работает тестер стратегий на TW. Вы, наверное, знаете что на любой бирже акций Вы можете купить 1 акцию, или фьючерсный контракт на товар типа нефти, но Вы не можете купить 0.5 акции, или 0.00045 акции. А вот полбитка купить можно. И вот тестер TW это не учитывает, он не делит монету на доли. То есть если у тестера 15.000 долларов, то сейчас он бы купил только 1 биткойн по 9.300, а не полтора, на 2 биткойна уже не хватает.

И именно из-за этого получается что результаты тестера TW расходятся с тем что Вы получаете на калькуляторе.

Полностью убрать этот эффект нельзя, но можно его снизить до минимума. А решение очевидно - в тесте нужно указывать как можно больший размер капитала, например много миллиардов долларов :) Тогда погрешность станет очень маленькой, но она останется, полностью её не убрать.

И вот это всё ничуть не мой недочёт, сам сайт TW не позволяет как-то решить эту проблему.

Кстати, это значит что стратегии чуточку прибыльнее чем показывает тестер TW :) Так как на реальной практике можно купить 1.5 битка (больше загрузить свой капитал в позицию), а в тесте нельзя.
А как работает тестер стратегий в период роста битка? Например, с 6 по 19 февраля биткоин вырос где-то на 90%, а Fast RSI v1.4 с отключенными шортами и пирамидингом показывает профит 31%. И вот не совсем понятно это профит сверх рынка или было выгодней купить и забыть на 2 недели про биток
Ответить
noro sem_crimean
@sem_crimean, нет, это профит в долларах, а не сверх рынка. Получать профит сверх рынка за каждый период столь короткий как 2 недели - это примерно так миллиарды процентов годовых получится, так что забудьте такую нереальную мечту. Хорошая стратегия в одних периодах обыгрывает, а в других проигрывает, тем более если они такие короткие.

Если быть еще точнее, то важен не срок, а количество сделок. То есть стратегия должна выходить в плюс за каждую 1000 сделок например, а не за каждый год или месяц. То есть стратегия закрывшая год в минус будет считать хорошей, если за 2 года сделает 1000 трейдов и при этом выйдет в плюс с доходностью выше рыночной.
+1 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти