Hyipov
Обучение

Как работать с окружностями Фибоначчи на графике Биткоина

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
BITSTAMP:BTCUSD            

Дорогие друзья,

Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказать об окружностях Фибоначчи.
Если Вы попробуете пострить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:

Строится данная красота так же, как и обычные, знакомые всем уровни коррекции Фибоначчи.
(см. ниже)

Для этого нам нужно взять два экстремума – минимум и максимум на рассматриваемом интервале в рамках одного тренда и протянуть между ними соединительную линию.
В отличии от коррекционных уровней Фибоначчи, окружности будут расходиться волнами из центра соединительной линии.

Поэтому, если протянуть уровни коррекции по Фибе от середины рассматриваемого тренда, то отмеченные уровни будут пересекаться по касательной с окружностью Фибоначчи.
Сами по себе, окружности обладают теме-же свойствами, что и коррекционные уровни и отмечают на графике уровни сопротивления и поддержки.
Однако, благодаря тому, что окружности отмечают ключевые точки на осях координат не только в плоскости цены, но и во времени, у нас появляется возможность заглянуть в туманное будущее движения курса крипты.
Очевидно, что, используя окружности Фибоначчи, нас будут интересовать не столько уровни в рамках отмеченного тренда, сколько проекции Фибы, уходящие в будущее.

По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .
Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.
Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.
Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.
При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.
Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:
1) Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
2) Отмечают на плоскости координат зону вероятного смена тренда
3) Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения

Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.

Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».

Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.

В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)

Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.
Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.
Комментарий: В итоге самостоятельных расчетов я получил следующие уровни Фибоначчи:

Определение | Значение
Обратное золотое значение | 1.127838486
Обратное золотое значение | 1.27201965
Золотое сечение | 1.618033989
Обратное золотое значение | 2.058171027
Золотое сечение | 2.618033989
Обратное золотое значение | 3.330190677
Золотое сечение +1 | 3.618033989
Золотое сечение | 4.236067977
Золотое сечение +1 | 4.618033989
Обратное золотое значение | 5.388361704
Золотое сечение +1 | 5.618033989
Золотое сечение +1 | 6.618033989
Золотое сечение | 6.854101966
Золотое сечение +1 | 7.618033989
Золотое сечение +1 | 8.618033989
Обратное золотое значение | 8.718552381
Золотое сечение +1 | 9.618033989
Золотое сечение +1 | 10.61803399
Золотое сечение | 11.09016994
Обратное золотое значение | 14.10691408
Золотое сечение | 17.94427191
Обратное золотое значение | 22.82546647
Золотое сечение | 29.03444185
Обратное золотое значение | 36.93238055
Золотое сечение | 46.97871376
Золотое сечение | 76.01315562
Комментарий: Все они делятся на три типа:
1) Уровень, определенный по свойствам золотого сечения
2) Уровень золотого сечения + один (на практике такой уровень очень часто работает)
3) Уровень, определенный по свойствам обратного золотого сечения

Очевидно, что данных уровней больше, чем позволяет включить инструментарий, поэтому на этапе построения окружностей Фибоначчи важно определить те уровни, которые наиболее точно определят будущие изменения.

Как для любого другого инструмента технического анализа, адекватность сигналов проверяется на ретроспективе графика, т.е. на его исторических данных.

Для этого, при построении следует выделять те уровни, которые наиболее точно отражают изменения в прошлом.

Хоть данное правило не дает 100% гарантии, как, впрочем, и любой другое правило в ТА, однако, на деле, та окружность, которая в прошлом отмечала наиболее сильное изменение тренда, в будущем является наиболее важной ключевой точкой.

Другим способом выявить наиболее сильные уровни является декомпозиция трендовых уровней. Для этого окружности Фибоначчи строятся как на глобальном тренде, так и на локальных и микротрендах.

Точки, в которых находятся окружности от разных уровней трендов по определению являются более сильными, чем места с одиночно стоящими окружностями.

Теперь посмотрим, как это выглядит на деле?
Комментарий: В начале я строю окружности Фибоначчи верхнего порядка на недельном графике.
Для этого я использую бычий тренд от начала 2016 года до исторического максимума в районе 20 000 USD.

Чтобы быть уверенным, что данный уровни работают, я проверил каждый детально на ретроспективе движения биткоина.

Я не буду показывать проверку каждого уровня, Вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Здесь я покажу для примера проверку уровней 4.236, 3.618 и 3.33


Как видно на графике выше, уровни 4.236 и 3.618 достаточно точно падают на начало растущей волны, а уровень 3.33 находится прямиком на границе, перед началом коррекции.

Это означает, что данные уровни достаточно сильные и в будущем так же могу стать критическими точками для разворота тренда.

Затем, я струю окружности на 4 часах.


Как мы видим, каждой из отмеченных окружностей на графике выше в прошлом отметила начало нового локального тренда.

Для примера 1.618 отлично себя показала, как в прошлом, так и в последнем коррекционном движении, отразив масштабный разворот тренда.

Но если сравнивать с другими, то наиболее слабой из всех представленных окружностей выглядит 2.618, так как импульсное движение после нее в ретроспективе было достаточно слабым. Данный факт необходимо учесть при построении будущих прогнозов.

На последнем этапе построения декомпозиционной модели я строю окружности Фибоначчи третьего порядка на часовом графике.
Для этого я выбрал последнюю закрытую коррекционную волну.

На графике выше я скрыл все окружности, действие которых осталось в прошлом и специально выделил окружность на уровне 3.618. Как мы видим, в ретроспективе она отмечает растущую волну с сильным импульсом, и сейчас, находясь на перекрестье с окружностью 2.058, она образует достаточно сильную критическую точку, которая предвещает сильный импульс.

Сразу хочется оговориться, что сами по себе окружности Фибоначчи, как и другие инструменты названные в честь этого замечательного математика 13 века, не дают сигналов на покупку или продажу, однако, могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Если сигнал на покупку или продажу совпадает с пересечением окружности Фибоначчи, то этот факт если не дает гарантию, то точно усиливает вероятность того, что сигнал отработает на все 100500%

В нашем случае индикаторы показывают разнонаправленную картину, поэтому говорить о направлении импульса еще рано.
Однако, сам факт импульса, а точнее его направление в ту или иную сторону будет сигналом ко входу в рынок, чтобы прокатиться на только-только зарождающейся, будущей волне.
Комментарий: Если у Вас есть желание поддержать меня, просто поделитесь этой идеей со своими друзьями.

Это будет наилучшая благодарность для меня!

Спасибо!
Комментарий: Еще добавлю к вышесказанному, что окружности часто выступают магнитом для котировки, и после пробоя, прежде чем сформировать импульс, первое время цена может обманчиво двигаться в противоположную сторону. Данной поведение объясняется высокой неопределенностью в данной точке и повышенной волатильностью.
Именно такой исход событий мы наблюдали после последнего пробития. Но, надо отдать должное, окружность отработала на 100% и определила начало импульса очень точно.

Мой блог на liteforex.com https://goo.gl/etb697

Лучшая платфома для управления своей криптой https://goo.gl/3EWuDL

Донат Хайпову
http://donatepay.ru/d/hyipov
Вопрос.
Правильно ли я понял , что в настройках окружностей Вы указываете самостоятельно вычисленные числа?
такие как 3.33, 4.236 и т.д. ведь их нет в стандартных настройках...
Ответить
MAPKOBb MAPKOBb
@MAPKOBb, извиняюсь, 4.236 это золотое сечение.
А обратное золотое сечение Вы добавили в настройки , выходит так?
Ответить
Hyipov MAPKOBb
@MAPKOBb, да, это вычисленные мной значенич
Ответить
MAPKOBb Hyipov
@Hyipov, Разобрался, спасибо)
Теперь займусь проверкой наиболее значимых уровней.
Ответить
Большое спасибо! Очень развернуто.
Ответить
супер. Благодарю.
Ответить
сорян, но фейк... ты хоть что туда натяни одно и тоже будет...
Ответить
Hyipov CoconutCrab
@CoconutCrab, у поклонников Фибоначчи поклонников столько же, сколько и скептиков. Каждый волен сам принимать решение, каким инструментом ему пользоваться
+3 Ответить
@Hyipov, https://www.youtube.com/watch?v=MhiHZB6TIK4 сам концепт фибоначчи правильный, но изуродован другими концептами. 1.618 был проверен эксперементально на графике и не показал никакой особенности, но миф живет по сей день. Фибоначчи это научный подход, пускай он им и остается, а не мутирует в рандом сетки(другой концепт). Удачи бро.
Ответить
Благодарю за информацию, очень познавательно !
+1 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти