Риск-менеджмент в трейдинге. Стоп-лосс и тейк-профит.
Доброго времени суток, друзья!
Как вы думаете, должен ли трейдер быть хорошим прогнозистом? Отвечаю - нет, не должен.
Но как же тогда торговать в плюс? - Спросите вы.
На самом деле, трейдеру важно не столько прогнозировать поведение рынка, сколько реагировать на движение цены. Кто читал Билла Вильямса, тот помнит, что он писал на этот счет. А писал он одну простую истину: рынок не нужно прогнозировать, за ним нужно следовать.
Так вот, друзья, наша основная задача в следовании за рынком - разобраться со своими рисками и сразу пристегнуть ремень безопасности, так как рынок, зачастую, очень непредсказуем. И лишь одна ошибка может привести к полной потере средств. В общем, трейдинг - это управление своими рисками и капиталом, а уже потом идут различные торговые стратегии.
Система управления рисками призвана обеспечить возможность зарабатывать на рынке, даже если мы часто ошибаемся в направлении. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли. Открывая любую сделку, мы должны заранее знать, сколько в ней готовы потерять. Наиболее оптимальный вариант для новичков - риск одним процентом от депозита на сделку. Не менее важно установить тейк-профит, но сделать это нужно так, чтобы процент прибыли по сделке превышал процент риска, как минимум, в два раза, а лучше больше. Оптимальные соотношения риска к прибыли - 1:2, 1:3, 1:5 и так далее, но прибыль в этом соотношении, безусловно, должна быть выше. Кстати, наиболее распространенная ошибка среди многих - это преждевременный выход из сделки и фиксация прибыли. Даже ошибку неверного входа в рынок встречаю реже. Таким образом, люди увеличивают свои риски, портя данное соотношение. Ведь даже имея 4 успешных сделок из 10, при соотношении риска к прибыли 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе. Это обычная математика. А вот если соотношение будет равно 1:1, то, несложно догадаться, что вероятность заработать значительно снижается. Торгуем ведь мы вероятности и статистику. На Trading View есть очень удобные инструменты, которые я рекомендую использовать для наглядности - "Длинная позиция" и "Короткая позиция". Зеленая область - тейк-профит. Красная - стоп-лосс. Посередине между ними ваша точка входа.
План сделки перед вашими глазами постоянно будет напоминать о себе и, возможно, дисциплинировать.
Что касается стоп-лосса: стоп-лосс - это обязательный инструмент при построении любой торговой идеи/сделки, если вы - трейдер. И у стоп-лосса обязательно должна быть логика. Во-первых, как уже говорилось выше, стоп-лосс - это ограничитель вашего убытка. При этом, устанавливая стоп-лосс, нужно придерживаться некоторых правил- абы как его ставить нельзя. Ставится стоп-лосс за сильные уровни, где наблюдается лимитное/объемное скопление, то есть там, где крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене уйти выше/ниже. Поэтому, подходя к сделке, мы должны думать в первую очередь о том, а удобно ли нам будет поставить такой стоп, чтобы он соответствовал той сумме от депозита, которую мы готовы терять? Наша задача состоит в том, чтобы поставить стоп максимально близко, а для этого мы должны найти максимально сильный проторгованный уровень. Иногда попросту нет возможности установить короткий стоп - в таких случаях я просто не захожу в рынок.
На рынке нет точки входа, где можно было бы поставить адекватный стоп и тейк - не входим в рынок. Не нужно пытаться торговать любое движение и постоянно быть в рынке.
Расскажу немного, как работаю я: на всю торговую идею я выделяю 5-10% от депозита. Торговая идея включает в себя несколько лимитных ордеров по всей области покупок или продаж: я практически никогда не вхожу в сделку одним ордером. Ставится лимитная сетка в проторгованной области, а уже за ней устанавливаю стоп. Если какие-то ордера не срабатывают, но цена уходит в нужную мне сторону - я просто снимаю ордера и уже могу добавлять позицию к текущим.
Надеюсь, эта простая статья была полезна новичкам.
Всем спасибо!
Как вы думаете, должен ли трейдер быть хорошим прогнозистом? Отвечаю - нет, не должен.
Но как же тогда торговать в плюс? - Спросите вы.
На самом деле, трейдеру важно не столько прогнозировать поведение рынка, сколько реагировать на движение цены. Кто читал Билла Вильямса, тот помнит, что он писал на этот счет. А писал он одну простую истину: рынок не нужно прогнозировать, за ним нужно следовать.
Так вот, друзья, наша основная задача в следовании за рынком - разобраться со своими рисками и сразу пристегнуть ремень безопасности, так как рынок, зачастую, очень непредсказуем. И лишь одна ошибка может привести к полной потере средств. В общем, трейдинг - это управление своими рисками и капиталом, а уже потом идут различные торговые стратегии.
Система управления рисками призвана обеспечить возможность зарабатывать на рынке, даже если мы часто ошибаемся в направлении. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли. Открывая любую сделку, мы должны заранее знать, сколько в ней готовы потерять. Наиболее оптимальный вариант для новичков - риск одним процентом от депозита на сделку. Не менее важно установить тейк-профит, но сделать это нужно так, чтобы процент прибыли по сделке превышал процент риска, как минимум, в два раза, а лучше больше. Оптимальные соотношения риска к прибыли - 1:2, 1:3, 1:5 и так далее, но прибыль в этом соотношении, безусловно, должна быть выше. Кстати, наиболее распространенная ошибка среди многих - это преждевременный выход из сделки и фиксация прибыли. Даже ошибку неверного входа в рынок встречаю реже. Таким образом, люди увеличивают свои риски, портя данное соотношение. Ведь даже имея 4 успешных сделок из 10, при соотношении риска к прибыли 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе. Это обычная математика. А вот если соотношение будет равно 1:1, то, несложно догадаться, что вероятность заработать значительно снижается. Торгуем ведь мы вероятности и статистику. На Trading View есть очень удобные инструменты, которые я рекомендую использовать для наглядности - "Длинная позиция" и "Короткая позиция". Зеленая область - тейк-профит. Красная - стоп-лосс. Посередине между ними ваша точка входа.
План сделки перед вашими глазами постоянно будет напоминать о себе и, возможно, дисциплинировать.
Что касается стоп-лосса: стоп-лосс - это обязательный инструмент при построении любой торговой идеи/сделки, если вы - трейдер. И у стоп-лосса обязательно должна быть логика. Во-первых, как уже говорилось выше, стоп-лосс - это ограничитель вашего убытка. При этом, устанавливая стоп-лосс, нужно придерживаться некоторых правил- абы как его ставить нельзя. Ставится стоп-лосс за сильные уровни, где наблюдается лимитное/объемное скопление, то есть там, где крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене уйти выше/ниже. Поэтому, подходя к сделке, мы должны думать в первую очередь о том, а удобно ли нам будет поставить такой стоп, чтобы он соответствовал той сумме от депозита, которую мы готовы терять? Наша задача состоит в том, чтобы поставить стоп максимально близко, а для этого мы должны найти максимально сильный проторгованный уровень. Иногда попросту нет возможности установить короткий стоп - в таких случаях я просто не захожу в рынок.
На рынке нет точки входа, где можно было бы поставить адекватный стоп и тейк - не входим в рынок. Не нужно пытаться торговать любое движение и постоянно быть в рынке.
Расскажу немного, как работаю я: на всю торговую идею я выделяю 5-10% от депозита. Торговая идея включает в себя несколько лимитных ордеров по всей области покупок или продаж: я практически никогда не вхожу в сделку одним ордером. Ставится лимитная сетка в проторгованной области, а уже за ней устанавливаю стоп. Если какие-то ордера не срабатывают, но цена уходит в нужную мне сторону - я просто снимаю ордера и уже могу добавлять позицию к текущим.
Надеюсь, эта простая статья была полезна новичкам.
Всем спасибо!
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.