Для тех про продолжает наблюдать за моими плясками с бубном. Новая версия стратегии "Trend SMA 1.3" прокачена заменой медленной SMA на среднюю линию PriceChannel (тоже самое в индикаторе ElectroVanga). Теперь не SMA определяет какой нынче тренд, а средняя линия ценового канала. Потому как я давно убедился что эта средняя линия канала работает лучше любой скользящей средней, так как просто меньше отстает от цены. Благодаря стратегиям можно наглядно доказать что ценовой канал юзать намного эффективнее чем скользящие средние.
Вот такую мы прошли эволюцию:
Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%
Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%
Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +5610%
- Просадка -34%
Получается просадка снизилась с 38% до 34%, а профит взлетел более чем в 2 раза. Сам график эквити стал более гладким. Это потому что процент верных прогнозов стал более 50% с настройкой по умолчанию и теперь 53%. На эфире результат хуже, бай-н-холд обогнан незначительно, просадки меньше рыночных. На Риппл отличный обгон дохода и ниже просадка. Но увы, мега профиты требуют шорта. Без шортов (можно галку тыкнуть "Long Only") разумеется профиты меньше. Тестировалось на часовом графике, а сайт дает тестировать только с 2017 года на часовом. То есть срок чуть больше года (сегодня 27 января 2018).
Выводы:
- Использование средней линии ценового канала (середина PriceChannel) гораздо эффективнее чем использование SMA или EMA.
- Так же оно эффективнее чем Боллинджер, так как центральная линия Боллинджера это обычная SMA
ЗЫ: Любую стратегию (не только мою) обязательно проверяйте на нескольких однотипных парах (тут надо крипто/фиат пары), потому как если стратегия профитна только на одном активе, значит скорее всего автор стратегии просто подогнал параметры под историю конкретной пары, и в будущем оно будет только сливать.
Вот такую мы прошли эволюцию:
Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%
Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%
Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +5610%
- Просадка -34%
Получается просадка снизилась с 38% до 34%, а профит взлетел более чем в 2 раза. Сам график эквити стал более гладким. Это потому что процент верных прогнозов стал более 50% с настройкой по умолчанию и теперь 53%. На эфире результат хуже, бай-н-холд обогнан незначительно, просадки меньше рыночных. На Риппл отличный обгон дохода и ниже просадка. Но увы, мега профиты требуют шорта. Без шортов (можно галку тыкнуть "Long Only") разумеется профиты меньше. Тестировалось на часовом графике, а сайт дает тестировать только с 2017 года на часовом. То есть срок чуть больше года (сегодня 27 января 2018).
Выводы:
- Использование средней линии ценового канала (середина PriceChannel) гораздо эффективнее чем использование SMA или EMA.
- Так же оно эффективнее чем Боллинджер, так как центральная линия Боллинджера это обычная SMA
ЗЫ: Любую стратегию (не только мою) обязательно проверяйте на нескольких однотипных парах (тут надо крипто/фиат пары), потому как если стратегия профитна только на одном активе, значит скорее всего автор стратегии просто подогнал параметры под историю конкретной пары, и в будущем оно будет только сливать.
Комментарий:
Забыл добавить. Просадка стратегии -34% допускает использование плеча х2, что как бы повысит доходность, однако, юзая плечо х3 Вы уже сольетесь по этой стратегии когда-нибудь. Так что х2 это максимальное плечо которое по ней стоит брать.
Комментарий:
Забыл добавить. На эфире обгон дохода только если шорты отключить. Что кстати хорошо, без плеча и лишних рисков ликвидации, а доход выше. Так что без шортов бывает выгоднее чем с ними.
