Я не люблю использовать клины, потому что не люблю графический анализ вообще. А не люблю его из-за его субъективности, где многое что надо делать "на глазок", и "по моему мнению вот так правильнее". То есть нет эдакой точности. Нет формализации. Особенно яркий пример этому - волны Эллиота. Все говорят что у них волны абсолютно правильные, но почему то на одной и той же паре и таймфрейме в большинстве случаев волны расчерчены у разных авторов в разных местах. Но... все "правильные". То есть всегда остается место для сомнений. А еще точнее - повод для мучительных сомнений сразу после того как ты открыл сделку :)
Другое дело формализованные методы, где отсутствует возможность расчертить правильно, но двумя разными способами. То есть там правильный способ всегда один-единственный. Поэтому сомнений не остается. Тоже самое касается всех индикаторов. Если у меня RSI меньше 30%, то и у всех остальных тоже, с теми же параметрами. Тут субъективности нет.
С клинами же субъективность есть. Поэтому нарисовав его потом обязательно придется сомневаться правильный он или нет. Способов их нарисовать всегда будет несколько. Можно по телам свечей, можно по теням, можно игнорировать разово выступающую длинную тень, как будто она сбойная какая-то. А потом оказывается что клин на другом таймфрейме уже и не клин. Далее оказывается что на другой то бирже по этой паре совсем не так.
Почему образуется клин
По сути клин это ссужающаяся волатильность. Уменьшается размер колебаний цены. После резкого движения, которое было в начале клина. Почему ссужается то? Потому что так рынок, и шортисты и лонгисты, "успокаиваются". Все меньше лонгистов считают что будет рост, все меньше шортистов считают что будет спад. Поэтому движения цены что вверх что вниз становятся все меньше и меньше. Рынок успокаивается и появляется неопределенность куда дальше рынок пойдет. Как для лонгистов, так и для шортистов. И те и другие (большинство) уже не считают что рынок полетит в какую-то сторону и решают подождать. Подождать резкого движения, чтобы на его основе сформировать у себя мнение куда же рынок дальше пойдет.
Не удивительно что клин рано или поздно заканчивается. Линии то у него не параллельные же. Значит обязательно пересекутся. Здесь есть именно цепная реакция. Бездействие одних уменьшает колебание цены, что приводит к бездействую последующих, которых малые колебания уже не устраивают. И так далее.
Обычно цена не доходит до самого конца клина, так как пробивает его вверх или вниз. Сам клин по идее не говорит о том куда будет пробой, поэтому на первый взгляд может показаться что оно и бесполезно, раз уж о направлении не говорит. Однако, уже после самого пробоя цена, как правило, движется в сторону пробоя. Что уже говорит о направлении.
Да, есть понятия "бычий клин" (падающий клин, после него типа рост) и "медвежий клин" (растущий клин, после него типа спад). Причем чтобы называть клин бычьим или медвежьим нужно обязательно чтобы обе линии клина шли в одну сторону. То есть клин бычий если обе линии указывают вниз. Остается место для споров: "А что насчет случаев горизонтальной линии клина?".
Так внутренний диалог трейдунов можно озвучить примерно так: "Так, теперь мне уже не понятно куда пойдет рынок, поэтому посижу-подожду, пусть определятся они куда дальше, а потом буду входить". Но так как реакция цепная, то его мнение о рынке приводит к его же бездействию. Сделки то он больше не открывает, а ждёт. А раз сделок он не открывает, то меньше денег попадает в рыночное движение, потому то и рыночное движение становится меньше. Клин потому и ссужается. Вскоре абсолютное большинство займут выжидательную позицию, так цена может дойти почти до конца клина.
Но когда цена вышла за пределы границы клина, то для многих это сигнал "Ага! Значит вверх решили идти", и он открывает свой лонг. То есть денег в рынке становится больше. Вот почему в момент пробоя клина мы часто видим очень длинную свечу (запрыгивают в уходящий поезд), и видим увеличение объема торгов в этой свече. Иногда в разы.
Вот я тут клины нарисовал, и здесь очень удобно высказаться по теме а почему же эти клины совсем неправильные. Но я напомню, что это очень субъективно, и не существует способа правильно нарисовать клин. В виду отсутствия самого набора правил. Есть вещи для которых нельзя вывести точную формулу. Художники рисуют картины, но нельзя вывести точную формулу красивых картин, чтобы потом по этой формуле шедевры штамповать. Там где можно сделать формулу - это наука. А там где формулы сделать нельзя - это искусство. Вот и клины это тоже искусство. Даже слово такое придумали "Chart-Art", что дословно переводится "График-искусство" :) Неправильных клинов не бывает, по той же причине почему не бывают неправильные картины изобразительного искусства. Есть менее красивые картины, которые меньше нравятся публике, но неправильными они от этого не стают. Вот с рисованием на графиках такая же ситуация. За исключением формализованных чётких методов и индикаторов - там понятие "правильно" есть, но там есть и формулы.
Применение
Я нашел для себя компромисс. Я игнорирую клины до тех пор пока не увижу очень чёткий хорошо видимый клин. Когда клин очень хорошо видно, то большинство проведут линию в тех же местах где и я. Или очень рядом. Не все, но большинство. А для рынка всех и не надо, рынку большинства ведь достаточно. Верно и обратное: если я не уверен что тут клин и клин именно такой, то я его вообще игнорирую. Поэтому моя первая идея в том чтобы учитывать только хорошо видимые чёткие клины. И не пытаться найти клин там, где его вроде бы и нет.
Вторая идея - тут полезен TradingView. Если у одного автора я вижу клин, это ничего не значит. Но если такой же клин у нескольких авторов, значит он хорошо видимый, и толпа на пробой его более вероятно отреагирует. Не потому что они читали его прогноз, а потому что сам клин просматривается у трейдеров примерно одинаково, виден большинству.
Идея третья - то что цена вышла за пределы клина еще не повод запрыгивать. Тут важно как сильно полетит цена, будут ли повышаться объемы. Будут ли объемы в разы больше среднего. А еще желательно чтобы там какой-нибудь уровень был, который цена пробила уже. К сожалению, это значит что вход в сделку случится позже, и по цене менее выгодной, но зато более надежно, меньше ложных входов.
Торговать клины как основная стратегия... не получится. Можно это рассматривать как небольшую помощь в прогнозировании цены, но не более.
Другое дело формализованные методы, где отсутствует возможность расчертить правильно, но двумя разными способами. То есть там правильный способ всегда один-единственный. Поэтому сомнений не остается. Тоже самое касается всех индикаторов. Если у меня RSI меньше 30%, то и у всех остальных тоже, с теми же параметрами. Тут субъективности нет.
С клинами же субъективность есть. Поэтому нарисовав его потом обязательно придется сомневаться правильный он или нет. Способов их нарисовать всегда будет несколько. Можно по телам свечей, можно по теням, можно игнорировать разово выступающую длинную тень, как будто она сбойная какая-то. А потом оказывается что клин на другом таймфрейме уже и не клин. Далее оказывается что на другой то бирже по этой паре совсем не так.
Почему образуется клин
По сути клин это ссужающаяся волатильность. Уменьшается размер колебаний цены. После резкого движения, которое было в начале клина. Почему ссужается то? Потому что так рынок, и шортисты и лонгисты, "успокаиваются". Все меньше лонгистов считают что будет рост, все меньше шортистов считают что будет спад. Поэтому движения цены что вверх что вниз становятся все меньше и меньше. Рынок успокаивается и появляется неопределенность куда дальше рынок пойдет. Как для лонгистов, так и для шортистов. И те и другие (большинство) уже не считают что рынок полетит в какую-то сторону и решают подождать. Подождать резкого движения, чтобы на его основе сформировать у себя мнение куда же рынок дальше пойдет.
Не удивительно что клин рано или поздно заканчивается. Линии то у него не параллельные же. Значит обязательно пересекутся. Здесь есть именно цепная реакция. Бездействие одних уменьшает колебание цены, что приводит к бездействую последующих, которых малые колебания уже не устраивают. И так далее.
Обычно цена не доходит до самого конца клина, так как пробивает его вверх или вниз. Сам клин по идее не говорит о том куда будет пробой, поэтому на первый взгляд может показаться что оно и бесполезно, раз уж о направлении не говорит. Однако, уже после самого пробоя цена, как правило, движется в сторону пробоя. Что уже говорит о направлении.
Да, есть понятия "бычий клин" (падающий клин, после него типа рост) и "медвежий клин" (растущий клин, после него типа спад). Причем чтобы называть клин бычьим или медвежьим нужно обязательно чтобы обе линии клина шли в одну сторону. То есть клин бычий если обе линии указывают вниз. Остается место для споров: "А что насчет случаев горизонтальной линии клина?".
Так внутренний диалог трейдунов можно озвучить примерно так: "Так, теперь мне уже не понятно куда пойдет рынок, поэтому посижу-подожду, пусть определятся они куда дальше, а потом буду входить". Но так как реакция цепная, то его мнение о рынке приводит к его же бездействию. Сделки то он больше не открывает, а ждёт. А раз сделок он не открывает, то меньше денег попадает в рыночное движение, потому то и рыночное движение становится меньше. Клин потому и ссужается. Вскоре абсолютное большинство займут выжидательную позицию, так цена может дойти почти до конца клина.
Но когда цена вышла за пределы границы клина, то для многих это сигнал "Ага! Значит вверх решили идти", и он открывает свой лонг. То есть денег в рынке становится больше. Вот почему в момент пробоя клина мы часто видим очень длинную свечу (запрыгивают в уходящий поезд), и видим увеличение объема торгов в этой свече. Иногда в разы.
Вот я тут клины нарисовал, и здесь очень удобно высказаться по теме а почему же эти клины совсем неправильные. Но я напомню, что это очень субъективно, и не существует способа правильно нарисовать клин. В виду отсутствия самого набора правил. Есть вещи для которых нельзя вывести точную формулу. Художники рисуют картины, но нельзя вывести точную формулу красивых картин, чтобы потом по этой формуле шедевры штамповать. Там где можно сделать формулу - это наука. А там где формулы сделать нельзя - это искусство. Вот и клины это тоже искусство. Даже слово такое придумали "Chart-Art", что дословно переводится "График-искусство" :) Неправильных клинов не бывает, по той же причине почему не бывают неправильные картины изобразительного искусства. Есть менее красивые картины, которые меньше нравятся публике, но неправильными они от этого не стают. Вот с рисованием на графиках такая же ситуация. За исключением формализованных чётких методов и индикаторов - там понятие "правильно" есть, но там есть и формулы.
Применение
Я нашел для себя компромисс. Я игнорирую клины до тех пор пока не увижу очень чёткий хорошо видимый клин. Когда клин очень хорошо видно, то большинство проведут линию в тех же местах где и я. Или очень рядом. Не все, но большинство. А для рынка всех и не надо, рынку большинства ведь достаточно. Верно и обратное: если я не уверен что тут клин и клин именно такой, то я его вообще игнорирую. Поэтому моя первая идея в том чтобы учитывать только хорошо видимые чёткие клины. И не пытаться найти клин там, где его вроде бы и нет.
Вторая идея - тут полезен TradingView. Если у одного автора я вижу клин, это ничего не значит. Но если такой же клин у нескольких авторов, значит он хорошо видимый, и толпа на пробой его более вероятно отреагирует. Не потому что они читали его прогноз, а потому что сам клин просматривается у трейдеров примерно одинаково, виден большинству.
Идея третья - то что цена вышла за пределы клина еще не повод запрыгивать. Тут важно как сильно полетит цена, будут ли повышаться объемы. Будут ли объемы в разы больше среднего. А еще желательно чтобы там какой-нибудь уровень был, который цена пробила уже. К сожалению, это значит что вход в сделку случится позже, и по цене менее выгодной, но зато более надежно, меньше ложных входов.
Торговать клины как основная стратегия... не получится. Можно это рассматривать как небольшую помощь в прогнозировании цены, но не более.
Комментарий:
Кстати, не случайно именно сейчас эту статью написал - как видим на графике, биткойн в ближайшие сутки клин свой будет пробивать. Так что можете посмотреть что будет. Объемы еще посмотрите на свечке пробившей клин.
Комментарий:
Вот и вышли из клина, свеча длинная, а объёмы в разы больше средней нормы.