elchanin
Обучение

Птица счастья — индикатор Чайкина. Разбор CMF дивергенций

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Приветствую! Сегодня хочу познакомить вас с очаровательным индикатором, кратко объяснить суть его работы и разобрать важнейшие сигналы. Встречайте, индикатор определяющий направление денежного потока (быки vs медведи) — Chaikin money flow. Поехали!
Комментарий: На графике выше выделены основные 4 сигнала индикатора. Почему последний смотрит ценой вниз? Ответ на вопрос требуется искать в вычислительном методе показания. Перейдем же к знакомству, и узнаем ценность значения CMF для трейдера.

Формула расчёта CMF следующая:
(((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)) х Объем) / сумма объема за выбранный период

Чтобы упростить понимание формулы, разобьем ее на составляющие:

1. Вначале алгоритм высчитывает - соотношение тела свечи к собственному диапазону колебаний:
(Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)

Это вычисление оценивает силу движения. Например, импульс считается более мощным, когда тело свечи практически совпадает с расстоянием от максимума до минимума.

2. Далее индикатор высчитает произведение объема свечи на ранее полученное значение:
Объем х ((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум))

Этим действием автор желает узнать истинную силу, с помощью учета второго важного показателя - объема торгов.

3. Наконец, вычисляем отношение полученного значения к сумме торговых объемов, за заданный период.

Последний этап взвешивает полученное значение, противопоставляя ему значение за период, заданный пользователем. В нашем случае это 21 бар 4 часового ТФ. Другими словами, противопоставление значения индикатора к сумме объема последних 84-х часов.

Как вы успели заметить, вычисления соотношений цен и торговых объемов образуют значение показателя CMF. Все потому, что создатель индикатора – Марк Чайкин считал, что тренд всегда согласуется с динамикой объёмов. И советовал выбирать 21 период для сопоставления полученного результата.

Основные сигналы денежного потока Чайкина:

- значение выше линии нуля, значит на рынке происходит накопление (скупка актива) и цена растет;

- значение ниже нуля говорит, что идет распределение (продажа актива), цена падает.
Комментарий: Отлично, суть и основные сигналы индикатора мы разобрали. Теперь переходим к другому виду сигналов. Как и любой индикатор, Денежный поток Чайкина может определять дивергенции, расхождения значений с ценой.
На графике ниже представлена обычная Бычья дивергенция: движение цены вниз, а индикатор вверх. В данном случае интерпретировать ситуацию следует так, что сила медведей относительно прошлого падения снизилась, а цена еще не успела отреагировать на слабость. Вскоре, вероятно, цена пойдет вверх, ведь спрос уже превысил предложение (продаж стало меньше). Что мы видим спустя время – отскок вверх


Следующий пример, расширенная Бычья дивергенция: цена падает, а индикатор сигнализирует о относительно низкой силе предложения. Действительно, Биткоин обвалился на $500, а вот мощность движения относительно прошлого минимума осталась прежней. Возможен разворот, который мы с вами и наблюдали


Предпоследний сигнал – обычная Медвежья дивергенция: цена растет, а сила падает. В нашем примере значительно падает, рост цены происходит на «парах». Поэтому Биткоин скорректировался

Комментарий: Сегодня мы имеем отличную возможность проверить ценность нашего нового знакомого!

Что мы видим сейчас? Биткоин подорожал на $200, а CMF (21) говорит о маленькой победе медведей. Другими словами, в последнее время продавали больше, чем покупали. Относительно же прошлого минимума, актив продавали не только больше, но еще и дороже на $200. Это ли не сигнал к снижению?

Да, индикатор формирует обычную Медвежью дивергенцию. Вероятно, выход из треугольника будет вниз. Выходит, индикатор Марка Чайкина поддерживает картину снижения Корнелиуса Луки, который называет данный треугольник — Медвежьим ⬇
Комментарий: Восходящий медвежий треугольник

Корнелиус Лука (авторитетный трейдер) объясняет эту модель так, что несмотря на консолидацию, спрос все еще отстает от предложения.
Комментарий: Все ниже и ниже...
Сделка активна: На Битстампе ситуация еще критичнее
Комментарий: Посмотрел сюда, ужаснулся. Похоже Финекс рисует шорты! Как при такой неоднозначной ситуации профессиональные шортисты сократили свои позиции на 5000btc, на медвежьем-то рынке. Вдумайтесь в эти слова. Почему профессиональные? Площадка себя так позиционирует: комиссия на вывод, функционал, минималка 20к зеленых..

Открыл шорт по Эфиру, цена $156.81
Комментарий: Шорт закрыт в убыток менее 2%
Во время флета цены дивергенции на любых индикаторах не работают, а данная ситуация была флетом. А следует применять свечной анализ и графический. И треугольник как раз таки бычий, и при восходящем тренде отрабатывает на пробой вверх.
Ответить
elchanin NikTrade9
@NikTrade9, сейчас восходящий тренд?)) падаем более года
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, да сейчас ЛОКАЛЬНЫЙ всоходящий тренд, точно такой же ЛОКАЛЬНЫЙ как и ваши дивергенции, которые отрабатывали при тренде цены в определенном направлении, а не при флете. И уж куда более реальный, чем ваша идея "обучение", которая отыграла на 146%)))
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, и как обычно комментарий в конце закрылся в безубыток или меньше 2%)))
Ответить
elchanin NikTrade9
@NikTrade9, есть цена открытия шорта, есть история цены эфира. прикинь сам))

хочешь удивлю, что если я не закрыл бы шорт, то сейчас он был плюсовой!
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, я про биткоин идею говорю, дорогой друг.
Ответить
elchanin NikTrade9
@NikTrade9, где ты увидел, что я дал сигнал к шорту? когда вхожу в сделку - пишу куда и сколько. ты придрался к моему "безубытку", я рассказал про свой эфир шорт. причем здесь Биткоин, друг?)

Если ты откроешь предыдущие идеи то заметишь, что основные прогнозы шли в лонг. Эта идея обучение, которую я применил на практике.
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, Так ТЫ применил на практике или не применил, то ТЫ дал сигнал то не давал, ты определись))) ТЫ всю идею распинался, что мы будем падать по битку, в итоге мы выросли. Я тебе написал причину почему прогноз оказался неправильным, точнее лажовым. ТЫ пытышаешься что-то тут доказать, что это не так. Если оказался неправ в прогнозе, это надо это признать, а не быть упоротым, доказывающим свою правоту. Я повторю В ПРОГНОЗЕ, потому что сама идея хорошая, но работает только по тренду.
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, зачем открывать шорт раньше времени, там очевидные голова и плечи на эфире. При пробоя поддержки- открытия шорта.
+1 Ответить
RegTraider NikTrade9
@NikTrade9, согласен идея хорошая, но как я и сказал ранее, лучше было бы провести линию от дна 27 декабря к дну 5 января на CMF, тогда никакого дивера вообще нет. И тогда получается, что мы во флете.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти