elchanin
Обучение

Птица счастья — индикатор Чайкина. Разбор CMF дивергенций

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
1560 просмотров
32
1560 14
Приветствую! Сегодня хочу познакомить вас с очаровательным индикатором, кратко объяснить суть его работы и разобрать важнейшие сигналы. Встречайте, индикатор определяющий направление денежного потока (быки vs медведи) — Chaikin money flow. Поехали!
Комментарий: На графике выше выделены основные 4 сигнала индикатора. Почему последний смотрит ценой вниз? Ответ на вопрос требуется искать в вычислительном методе показания. Перейдем же к знакомству, и узнаем ценность значения CMF для трейдера.

Формула расчёта CMF следующая:
(((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)) х Объем) / сумма объема за выбранный период

Чтобы упростить понимание формулы, разобьем ее на составляющие:

1. Вначале алгоритм высчитывает - соотношение тела свечи к собственному диапазону колебаний:
(Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)

Это вычисление оценивает силу движения. Например, импульс считается более мощным, когда тело свечи практически совпадает с расстоянием от максимума до минимума.

2. Далее индикатор высчитает произведение объема свечи на ранее полученное значение:
Объем х ((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум))

Этим действием автор желает узнать истинную силу, с помощью учета второго важного показателя - объема торгов.

3. Наконец, вычисляем отношение полученного значения к сумме торговых объемов, за заданный период.

Последний этап взвешивает полученное значение, противопоставляя ему значение за период, заданный пользователем. В нашем случае это 21 бар 4 часового ТФ. Другими словами, противопоставление значения индикатора к сумме объема последних 84-х часов.

Как вы успели заметить, вычисления соотношений цен и торговых объемов образуют значение показателя CMF. Все потому, что создатель индикатора – Марк Чайкин считал, что тренд всегда согласуется с динамикой объёмов. И советовал выбирать 21 период для сопоставления полученного результата.

Основные сигналы денежного потока Чайкина:

- значение выше линии нуля, значит на рынке происходит накопление (скупка актива) и цена растет;

- значение ниже нуля говорит, что идет распределение (продажа актива), цена падает.
Комментарий: Отлично, суть и основные сигналы индикатора мы разобрали. Теперь переходим к другому виду сигналов. Как и любой индикатор, Денежный поток Чайкина может определять дивергенции, расхождения значений с ценой.
На графике ниже представлена обычная Бычья дивергенция: движение цены вниз, а индикатор вверх. В данном случае интерпретировать ситуацию следует так, что сила медведей относительно прошлого падения снизилась, а цена еще не успела отреагировать на слабость. Вскоре, вероятно, цена пойдет вверх, ведь спрос уже превысил предложение (продаж стало меньше). Что мы видим спустя время – отскок вверх


Следующий пример, расширенная Бычья дивергенция: цена падает, а индикатор сигнализирует о относительно низкой силе предложения. Действительно, Биткоин обвалился на $500, а вот мощность движения относительно прошлого минимума осталась прежней. Возможен разворот, который мы с вами и наблюдали


Предпоследний сигнал – обычная Медвежья дивергенция: цена растет, а сила падает. В нашем примере значительно падает, рост цены происходит на «парах». Поэтому Биткоин скорректировался

Комментарий: Сегодня мы имеем отличную возможность проверить ценность нашего нового знакомого!

Что мы видим сейчас? Биткоин подорожал на $200, а CMF (21) говорит о маленькой победе медведей. Другими словами, в последнее время продавали больше, чем покупали. Относительно же прошлого минимума, актив продавали не только больше, но еще и дороже на $200. Это ли не сигнал к снижению?

Да, индикатор формирует обычную Медвежью дивергенцию. Вероятно, выход из треугольника будет вниз. Выходит, индикатор Марка Чайкина поддерживает картину снижения Корнелиуса Луки, который называет данный треугольник — Медвежьим ⬇
Комментарий: Восходящий медвежий треугольник

Корнелиус Лука (авторитетный трейдер) объясняет эту модель так, что несмотря на консолидацию, спрос все еще отстает от предложения.
Комментарий: Все ниже и ниже...
Сделка активна: На Битстампе ситуация еще критичнее
Комментарий: Посмотрел сюда, ужаснулся. Похоже Финекс рисует шорты! Как при такой неоднозначной ситуации профессиональные шортисты сократили свои позиции на 5000btc, на медвежьем-то рынке. Вдумайтесь в эти слова. Почему профессиональные? Площадка себя так позиционирует: комиссия на вывод, функционал, минималка 20к зеленых..

Открыл шорт по Эфиру, цена $156.81
Комментарий: Шорт закрыт в убыток менее 2%
Во время флета цены дивергенции на любых индикаторах не работают, а данная ситуация была флетом. А следует применять свечной анализ и графический. И треугольник как раз таки бычий, и при восходящем тренде отрабатывает на пробой вверх.
Ответить
elchanin NikTrade9
@NikTrade9, сейчас восходящий тренд?)) падаем более года
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, да сейчас ЛОКАЛЬНЫЙ всоходящий тренд, точно такой же ЛОКАЛЬНЫЙ как и ваши дивергенции, которые отрабатывали при тренде цены в определенном направлении, а не при флете. И уж куда более реальный, чем ваша идея "обучение", которая отыграла на 146%)))
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, и как обычно комментарий в конце закрылся в безубыток или меньше 2%)))
Ответить
elchanin NikTrade9
@NikTrade9, есть цена открытия шорта, есть история цены эфира. прикинь сам))

хочешь удивлю, что если я не закрыл бы шорт, то сейчас он был плюсовой!
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, я про биткоин идею говорю, дорогой друг.
Ответить
elchanin NikTrade9
@NikTrade9, где ты увидел, что я дал сигнал к шорту? когда вхожу в сделку - пишу куда и сколько. ты придрался к моему "безубытку", я рассказал про свой эфир шорт. причем здесь Биткоин, друг?)

Если ты откроешь предыдущие идеи то заметишь, что основные прогнозы шли в лонг. Эта идея обучение, которую я применил на практике.
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, Так ТЫ применил на практике или не применил, то ТЫ дал сигнал то не давал, ты определись))) ТЫ всю идею распинался, что мы будем падать по битку, в итоге мы выросли. Я тебе написал причину почему прогноз оказался неправильным, точнее лажовым. ТЫ пытышаешься что-то тут доказать, что это не так. Если оказался неправ в прогнозе, это надо это признать, а не быть упоротым, доказывающим свою правоту. Я повторю В ПРОГНОЗЕ, потому что сама идея хорошая, но работает только по тренду.
Ответить
NikTrade9 elchanin
@elchanin, зачем открывать шорт раньше времени, там очевидные голова и плечи на эфире. При пробоя поддержки- открытия шорта.
+1 Ответить
RegTraider NikTrade9
@NikTrade9, согласен идея хорошая, но как я и сказал ранее, лучше было бы провести линию от дна 27 декабря к дну 5 января на CMF, тогда никакого дивера вообще нет. И тогда получается, что мы во флете.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти