UnknownUnicorn1626565

Птица счастья — индикатор Чайкина. Разбор CMF дивергенций

Обучение
BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
1793 просмотров
33
Приветствую! Сегодня хочу познакомить вас с очаровательным индикатором, кратко объяснить суть его работы и разобрать важнейшие сигналы. Встречайте, индикатор определяющий направление денежного потока (быки vs медведи) — Chaikin money flow. Поехали!
Комментарий: На графике выше выделены основные 4 сигнала индикатора. Почему последний смотрит ценой вниз? Ответ на вопрос требуется искать в вычислительном методе показания. Перейдем же к знакомству, и узнаем ценность значения CMF для трейдера.

Формула расчёта CMF следующая:
(((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)) х Объем) / сумма объема за выбранный период

Чтобы упростить понимание формулы, разобьем ее на составляющие:

1. Вначале алгоритм высчитывает - соотношение тела свечи к собственному диапазону колебаний:
(Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)

Это вычисление оценивает силу движения. Например, импульс считается более мощным, когда тело свечи практически совпадает с расстоянием от максимума до минимума.

2. Далее индикатор высчитает произведение объема свечи на ранее полученное значение:
Объем х ((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум))

Этим действием автор желает узнать истинную силу, с помощью учета второго важного показателя - объема торгов.

3. Наконец, вычисляем отношение полученного значения к сумме торговых объемов, за заданный период.

Последний этап взвешивает полученное значение, противопоставляя ему значение за период, заданный пользователем. В нашем случае это 21 бар 4 часового ТФ. Другими словами, противопоставление значения индикатора к сумме объема последних 84-х часов.

Как вы успели заметить, вычисления соотношений цен и торговых объемов образуют значение показателя CMF. Все потому, что создатель индикатора – Марк Чайкин считал, что тренд всегда согласуется с динамикой объёмов. И советовал выбирать 21 период для сопоставления полученного результата.

Основные сигналы денежного потока Чайкина:

- значение выше линии нуля, значит на рынке происходит накопление (скупка актива) и цена растет;

- значение ниже нуля говорит, что идет распределение (продажа актива), цена падает.
Комментарий: Отлично, суть и основные сигналы индикатора мы разобрали. Теперь переходим к другому виду сигналов. Как и любой индикатор, Денежный поток Чайкина может определять дивергенции, расхождения значений с ценой.
На графике ниже представлена обычная Бычья дивергенция: движение цены вниз, а индикатор вверх. В данном случае интерпретировать ситуацию следует так, что сила медведей относительно прошлого падения снизилась, а цена еще не успела отреагировать на слабость. Вскоре, вероятно, цена пойдет вверх, ведь спрос уже превысил предложение (продаж стало меньше). Что мы видим спустя время – отскок вверх

Следующий пример, расширенная Бычья дивергенция: цена падает, а индикатор сигнализирует о относительно низкой силе предложения. Действительно, Биткоин обвалился на $500, а вот мощность движения относительно прошлого минимума осталась прежней. Возможен разворот, который мы с вами и наблюдали

Предпоследний сигнал – обычная Медвежья дивергенция: цена растет, а сила падает. В нашем примере значительно падает, рост цены происходит на «парах». Поэтому Биткоин скорректировался

Комментарий: Сегодня мы имеем отличную возможность проверить ценность нашего нового знакомого!
Что мы видим сейчас? Биткоин подорожал на $200, а CMF (21) говорит о маленькой победе медведей. Другими словами, в последнее время продавали больше, чем покупали. Относительно же прошлого минимума, актив продавали не только больше, но еще и дороже на $200. Это ли не сигнал к снижению?

Да, индикатор формирует обычную Медвежью дивергенцию. Вероятно, выход из треугольника будет вниз. Выходит, индикатор Марка Чайкина поддерживает картину снижения Корнелиуса Луки, который называет данный треугольник — Медвежьим ⬇
Комментарий: Восходящий медвежий треугольник
Корнелиус Лука (авторитетный трейдер) объясняет эту модель так, что несмотря на консолидацию, спрос все еще отстает от предложения.
Комментарий: Все ниже и ниже...
Сделка активна: На Битстампе ситуация еще критичнее
Комментарий: Посмотрел сюда, ужаснулся. Похоже Финекс рисует шорты! Как при такой неоднозначной ситуации профессиональные шортисты сократили свои позиции на 5000btc, на медвежьем-то рынке. Вдумайтесь в эти слова. Почему профессиональные? Площадка себя так позиционирует: комиссия на вывод, функционал, минималка 20к зеленых..
Открыл шорт по Эфиру, цена $156.81
Комментарий: Шорт закрыт в убыток менее 2%