А.У.Т. 1: Прогнозировать рынок не только бесполезно, но и вредно
Здравствуйте, друзья!
Чтобы было проще отвечать на базовые вопросы, я решил написать серию статей на TradingView, где мы разберём основные ошибки и вопросы новичков.
Серию я назвал АУТ, что расшифровывается как аксиомы успешного трейдинга. Обращаю внимание, что в первую очередь, я буду опираться на свой опыт торговли (с 2008 года), а не только на правила влиятельных мировых трейдеров, поэтому, естественно, будет присутствовать доля субъективности.
Начнём мы, как ни странно, не с графиков.
------------------------------------------------------
Сразу небольшое дополнение к статье (решил вставить его в начало, можно пропустить :):
Окунаясь в биржевую торговлю, практически все новоиспечённые трейдеры ищут несуществующий Грааль — метод, позволяющий точно прогнозировать рынок. Из-за изначально неправильной постановки задачи зачастую возникает много проблем, например, потеря денег на сигналах, которые заранее скажут где купить и продать, индикаторах, автоматических ботах, секретных методиках… Конечно, я не хочу сказать, что все сигналы или индикаторы плохие, но то, что на этом спросе новичков возникает много спекулятивных предложений, никто спорить не станет. Подобные предложения даже, как бы, показывают неплохой результат, правда только до тех пор, пока рынок на очередной волне хайпового роста, но не после того, что происходит потом.
Кроме того, также мы теряем и время, например, я примерно с 2010 по 2013 год разрабатывал нейронную сеть для прогнозирования рынка. Перебирал различные архитектуры, использовал всевозможные наборы входных данных, улучшал предобработку данных и многое другое, но в реальности они не показывали результаты лучше, чем обычные торговые системы на основе гораздо более простых принципов. Скорее даже результаты были менее стабильны. И только позже понял, что задачу нужно поставить иначе.
Пока мы запираем сами себя в рамках поиска некоторого совершенного технического инструмента прогнозирования, мы не сможем открыться действительно важным вещам - реальным принципам, объединяющим и техническую часть, и психологию, и дисциплину, и контроль рисков. Которые в совокупности позволят нам достичь долгосрочного, стабильного и успешного трейдинга.
Правда в хайп людей привлекают только специально созданные заголовки о лёгкой наживе и «1000% в месяц легко и быстро», чем поиск стоящей информации и программных продуктов, а также реальный труд, обучение, практика и оттачивание навыков.
------------------------------------------------------
Итак, поехали сначала, первая аксиома в развернутом виде:
Основную часть времени рынок непрогнозируем, а в те моменты, когда мы можем сделать прогноз, наши возможности сильно ограничены.
Для успешной торговли нет необходимости точно знать будущее, мы работаем здесь и сейчас.
Новичкам постоянно интересно, куда пойдёт рынок в каждый момент времени или на каком значении цены произойдёт разворот курса (дайте заранее точную цену: где купить, а где продать!).
К радости или сожалению, но такую сложную многофакторную структуру как биржевой рынок основную часть времени предсказать невозможно. Даже крупные профучастники не могут в полной мере этого делать, что уж говорить об обычных трейдерах.
Некоторые люди тратят годы, в поисках универсального инструмента прогнозирования, а не найдя его либо отчаиваются, сделав вывод, что на бирже вообще невозможно стабильно и прибыльно торговать, либо всё-таки понимают, что рынок устроен иначе.
Для понимания, я приведу очень простую аналогию, затем немного её усложню.
Представьте, что рынок - это игральная кость, кубик с гранями от 1 до 6. И вам дозволено знать правила игры. Дилер, кидающий кубик, сказал вам следующее: если вы скажете слово "ПОКУПАЮ" ПОСЛЕ того, как выпало 6, то с вероятностью 100% выигрываете ставку, а если после того, как выпало любое число от 1 до 5, то проигрываете ставку. После чего начинает кидать кубик раз за разом. Естественно, всё, что вам остаётся делать - это терпеливо ждать. Каждый раз, когда выпадет число 6 - говорить "покупаю", а когда число от 1 до 5 - молчать.
После этого в комнату заходит ещё один игрок, который не знает правил. Он увидел, что вы выиграли деньги и решил тоже попробовать, но у него не получилось. Вы говорите, что есть некоторый паттерн, которого нужно ждать, чтобы заработать, но игрок просит вас спрогнозировать, через сколько бросков кубика будет выигрышный бросок и сколько он сможет заработать за последующие 50 бросков кубика. Естественно, вы не можете ответить на эти вопросы, вы не знаете когда точно выпадет 6, и сколько точно раз выпадет 6 в 50-ти бросках. Но понаблюдав немного за "рынком" второй игрок сможет понять паттерн.
А теперь представьте, что правила изменились, теперь дилер сказал, что если сказать слово "покупаю", когда выпадет 1, то вероятность, что вы выиграете составит 25%, когда выпадет 2, вероятность составит 35%, 3 - 45%, 4 - 55%, 5 - 65%, 6 - 75%. Как изменится ваше поведение? Насколько сложнее будет второму игроку, который не знает правила?
Последний пример, всё тоже самое, но вероятности перемешались: если выпало 1, вероятность выигрыша - 55%, 2 - 25%, 3 - 65%, 4 - 75%, 5 - 45%, 6 - 35%. Вы, по-прежнему, можете работать прибыльно. Но вы уже вырабатываете некоторую стратегию, например, работать в случаях, когда вероятность выигрыша более 50%, то есть когда выпало 1, 3 или 4 (а может будете ставить только на 4, когда вероятность выигрыша 75% - медленнее, но надёжнее) и ставите в каждой своей ставке уже не все свои деньги, а только какую-то часть, потому что всегда есть вероятность проиграть. При этом второму игроку придётся понаблюдать уже более значительное время, чтобы понять и добиться успеха.
Конечно, реальный биржевой рынок в 1000 раз сложнее, однако аналогия неплохо демонстрирует некоторые основные правила успешной работы и суть вещей.
Любой профессиональный трейдер терпеливо ждёт появления некоторого сетапа (набора паттернов/событий), который по статистике даёт неплохую вероятность прибыли и совершает сделку в случае его появления.
Какие бывают сетапы?
Это слишком обширная тема, и мы будем разбирать её в отдельной статье, здесь приведу лишь один пример: формирование разворотного паттерна VSA на сильном уровне поддержки логарифмического канала, в случае, когда соотношение тейк-профит/стоп-лосс больше 2.
Когда произойдёт этот сетап? А когда у кубика выпадет 6?
Да, мы можем разрисовать текущие формации, определить наиболее значимые зоны поддержек и сопротивлений, быть начеку, когда цена приближается к ним, даже зачастую указать наиболее вероятные варианты, но дать наиболее качественный сигнал (наши 75% при выпадении числа 4), мы можем только в момент формирования сетапа здесь и сейчас, после чего станет ясно, что можно совершить хороший вход в позицию (или выход).
Статья получается длинная, поэтому пора заканчивать.
Фундамент успешного трейдинга стоит на 3 столпах: психология (и отдельно отмечу дисциплину), управление рисками и, непосредственно, торговая система. Пренебрегая хоть одним из них, рушится весь дом. Говорю я это не исходя из книжек, но из собственного опыта, в том числе и очень негативного.
Если это будет интересно аудитории, то мы, постепенно, разберем все, перечисленные выше, аспекты.
И как это сейчас модно, набираем 50 лайков — пишу продолжение.
Огромное спасибо за внимание!
Удачи, успехов и профитов!
Чтобы было проще отвечать на базовые вопросы, я решил написать серию статей на TradingView, где мы разберём основные ошибки и вопросы новичков.
Серию я назвал АУТ, что расшифровывается как аксиомы успешного трейдинга. Обращаю внимание, что в первую очередь, я буду опираться на свой опыт торговли (с 2008 года), а не только на правила влиятельных мировых трейдеров, поэтому, естественно, будет присутствовать доля субъективности.
Начнём мы, как ни странно, не с графиков.
------------------------------------------------------
Сразу небольшое дополнение к статье (решил вставить его в начало, можно пропустить :):
Окунаясь в биржевую торговлю, практически все новоиспечённые трейдеры ищут несуществующий Грааль — метод, позволяющий точно прогнозировать рынок. Из-за изначально неправильной постановки задачи зачастую возникает много проблем, например, потеря денег на сигналах, которые заранее скажут где купить и продать, индикаторах, автоматических ботах, секретных методиках… Конечно, я не хочу сказать, что все сигналы или индикаторы плохие, но то, что на этом спросе новичков возникает много спекулятивных предложений, никто спорить не станет. Подобные предложения даже, как бы, показывают неплохой результат, правда только до тех пор, пока рынок на очередной волне хайпового роста, но не после того, что происходит потом.
Кроме того, также мы теряем и время, например, я примерно с 2010 по 2013 год разрабатывал нейронную сеть для прогнозирования рынка. Перебирал различные архитектуры, использовал всевозможные наборы входных данных, улучшал предобработку данных и многое другое, но в реальности они не показывали результаты лучше, чем обычные торговые системы на основе гораздо более простых принципов. Скорее даже результаты были менее стабильны. И только позже понял, что задачу нужно поставить иначе.
Пока мы запираем сами себя в рамках поиска некоторого совершенного технического инструмента прогнозирования, мы не сможем открыться действительно важным вещам - реальным принципам, объединяющим и техническую часть, и психологию, и дисциплину, и контроль рисков. Которые в совокупности позволят нам достичь долгосрочного, стабильного и успешного трейдинга.
Правда в хайп людей привлекают только специально созданные заголовки о лёгкой наживе и «1000% в месяц легко и быстро», чем поиск стоящей информации и программных продуктов, а также реальный труд, обучение, практика и оттачивание навыков.
------------------------------------------------------
Итак, поехали сначала, первая аксиома в развернутом виде:
Основную часть времени рынок непрогнозируем, а в те моменты, когда мы можем сделать прогноз, наши возможности сильно ограничены.
Для успешной торговли нет необходимости точно знать будущее, мы работаем здесь и сейчас.
Новичкам постоянно интересно, куда пойдёт рынок в каждый момент времени или на каком значении цены произойдёт разворот курса (дайте заранее точную цену: где купить, а где продать!).
К радости или сожалению, но такую сложную многофакторную структуру как биржевой рынок основную часть времени предсказать невозможно. Даже крупные профучастники не могут в полной мере этого делать, что уж говорить об обычных трейдерах.
Некоторые люди тратят годы, в поисках универсального инструмента прогнозирования, а не найдя его либо отчаиваются, сделав вывод, что на бирже вообще невозможно стабильно и прибыльно торговать, либо всё-таки понимают, что рынок устроен иначе.
Для понимания, я приведу очень простую аналогию, затем немного её усложню.
Представьте, что рынок - это игральная кость, кубик с гранями от 1 до 6. И вам дозволено знать правила игры. Дилер, кидающий кубик, сказал вам следующее: если вы скажете слово "ПОКУПАЮ" ПОСЛЕ того, как выпало 6, то с вероятностью 100% выигрываете ставку, а если после того, как выпало любое число от 1 до 5, то проигрываете ставку. После чего начинает кидать кубик раз за разом. Естественно, всё, что вам остаётся делать - это терпеливо ждать. Каждый раз, когда выпадет число 6 - говорить "покупаю", а когда число от 1 до 5 - молчать.
После этого в комнату заходит ещё один игрок, который не знает правил. Он увидел, что вы выиграли деньги и решил тоже попробовать, но у него не получилось. Вы говорите, что есть некоторый паттерн, которого нужно ждать, чтобы заработать, но игрок просит вас спрогнозировать, через сколько бросков кубика будет выигрышный бросок и сколько он сможет заработать за последующие 50 бросков кубика. Естественно, вы не можете ответить на эти вопросы, вы не знаете когда точно выпадет 6, и сколько точно раз выпадет 6 в 50-ти бросках. Но понаблюдав немного за "рынком" второй игрок сможет понять паттерн.
А теперь представьте, что правила изменились, теперь дилер сказал, что если сказать слово "покупаю", когда выпадет 1, то вероятность, что вы выиграете составит 25%, когда выпадет 2, вероятность составит 35%, 3 - 45%, 4 - 55%, 5 - 65%, 6 - 75%. Как изменится ваше поведение? Насколько сложнее будет второму игроку, который не знает правила?
Последний пример, всё тоже самое, но вероятности перемешались: если выпало 1, вероятность выигрыша - 55%, 2 - 25%, 3 - 65%, 4 - 75%, 5 - 45%, 6 - 35%. Вы, по-прежнему, можете работать прибыльно. Но вы уже вырабатываете некоторую стратегию, например, работать в случаях, когда вероятность выигрыша более 50%, то есть когда выпало 1, 3 или 4 (а может будете ставить только на 4, когда вероятность выигрыша 75% - медленнее, но надёжнее) и ставите в каждой своей ставке уже не все свои деньги, а только какую-то часть, потому что всегда есть вероятность проиграть. При этом второму игроку придётся понаблюдать уже более значительное время, чтобы понять и добиться успеха.
Конечно, реальный биржевой рынок в 1000 раз сложнее, однако аналогия неплохо демонстрирует некоторые основные правила успешной работы и суть вещей.
Любой профессиональный трейдер терпеливо ждёт появления некоторого сетапа (набора паттернов/событий), который по статистике даёт неплохую вероятность прибыли и совершает сделку в случае его появления.
Какие бывают сетапы?
Это слишком обширная тема, и мы будем разбирать её в отдельной статье, здесь приведу лишь один пример: формирование разворотного паттерна VSA на сильном уровне поддержки логарифмического канала, в случае, когда соотношение тейк-профит/стоп-лосс больше 2.
Когда произойдёт этот сетап? А когда у кубика выпадет 6?
Да, мы можем разрисовать текущие формации, определить наиболее значимые зоны поддержек и сопротивлений, быть начеку, когда цена приближается к ним, даже зачастую указать наиболее вероятные варианты, но дать наиболее качественный сигнал (наши 75% при выпадении числа 4), мы можем только в момент формирования сетапа здесь и сейчас, после чего станет ясно, что можно совершить хороший вход в позицию (или выход).
Статья получается длинная, поэтому пора заканчивать.
Фундамент успешного трейдинга стоит на 3 столпах: психология (и отдельно отмечу дисциплину), управление рисками и, непосредственно, торговая система. Пренебрегая хоть одним из них, рушится весь дом. Говорю я это не исходя из книжек, но из собственного опыта, в том числе и очень негативного.
Если это будет интересно аудитории, то мы, постепенно, разберем все, перечисленные выше, аспекты.
И как это сейчас модно, набираем 50 лайков — пишу продолжение.
Огромное спасибо за внимание!
Удачи, успехов и профитов!
Спасибо большое!
Начинаю работу над продолжением.
И, конечно, в целом буду стараться публиковать больше интересных и полезных идей.