osetr13

CME и здравый смысл vs Туземунщики

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Контракты:
вертикальные цветные линии - открытие
вертикальные цветные линии пунктиром - экспирация
горизонтальные цветные линии - цены открыти/закрытия

кружки - ценовые уровни открытия/закрытия на дату экспирации

сиреневый 01 .06-27.12
черный 25.06-25.10 (закрыт по цене ниже открытия)
желтый 03.09-29.11
зеленый 30.09-31. 01 .2020
синий 28.10-26.03.2020

Все закрытия контрактов, открывавшихся весной и зимой 2019 - происходили на существенном повышении цены. В официальном календаре их нет уже, тк они закрыты, собирать по интернету не хочу, это обсуждалось сто раз, есть куча обзоров на эту тему.
Рассмотрим от того места где цена прекратила рост.
Первый период от 01 .06 до 03.09, когда открывался декабрьский контракт с ценой открытия в районе 11000 - не очень четко выражен, так как там было два закрытия фьючерсов в июле и в августе поэтому картинка зашумлена.
Но именно там открывается первый контракт который закрылся ниже цены открытия (черный 25.06). И закрылся он ну прям на самом донышке после дампа к 7400. Совпадение.
А через два дня ровно к открытию торгов на январьский контракт (синий 28.10) цена взлетает к 10400 и начинает торговаться в районе 9500. Опять совпадение.
Теперь если посмотреть на открытие ноябрьского контракта (желтый 03.09) видим аналогичную картину - за пару дней до открытия памп с 9500 до 10500 и дальше проторговка в районе 10000 набор позиции. И снова совпадение.
Можно конечно предположить что на СМЕ сидят одни бараны и скупают на после пампов фьючернсые контракты в лонг.
Но что показывает следующее открытие мартовский контрактов (зеленый 30.09) - дамп открытие контракт, а потом проторговка на уровне 8000. Совпадение наоборот.

Логично было бы что контракты, которые открывались с июля были на шорт, а не на лонг, и только контракт который открылся в сентябре и закрывается в марте открывался с расчетом на рост?

Это статистика.

Теперь аналитика.

Если взять за точку отсчета разницу в цене открытия закрытия октябрьского контракта (черный) это примерно 35%.
Предположим что такая маржа заложена у дядек с СМЕ в среднем для всех фьючей, понятно что никто не знает сколько это на самом деле, но это хоть какая-то точка отсчета. Нанеся все это на график в точках закрытия контрактов - получаем возможный ход движения цены, без всяких крестов смерти, треугольников, золотых яиц и прочей херни.
В результате получаем дно 31. 01 .20 на мощнейшем уровне 6000, от которого логичен рост для закрытия лонговых фьючей дядей с СМЕ и который необходим для халвинга - единственного катализатора, который на данный момент неоспорим (ну еще Китай конечно, но это еще когда будет и как неизвестно).

А теперь лирика.
наложив те же самые 35% на цену открытия получаем цифру в районе 11000 которую нужно достичь за 55 дней, это вего лишь 85%.
Цель более чем реальная, могем и больше) как показывает практика даже на тухлом рынке - за период с мая по июль - за 87 дней 231%
Вот это уже будет органическое начало нормального бычьего рынка, а не раздувание тезером курса выжимая туземун из каждой говноновости.
Там глядишь к тому времени и китайцы подтянутся, а это народ очень дисциплинированный - партия скажет покупать и все пойдут покупать, вот только партия не скажет пока все не подготовит, а для этого нужно время и может как раз в 2020 это время и придет

Все возможные скачки до этого - засаживание туземунщиков для бойни в январе

Вот как-то так.

29.11 узнаем имеет теория право на жизнь или это просто моя паранойя)

Данные отсюда.

https://www.cmegroup.com/tools-informati...

Идея отсюда.


Голова своя)
Комментарий: Учитывая последние события - весь этот exitpump, мартовский рост уже под вопросом.
Подробнее сделаю анализ после закрытия январских фьючей - в начале февраля.
Комментарий: Итак. Все случилось немного раньше, но поменяло очень многое. Рост вышел не по сроку и не органичным, поэтому план с разворотом в марте отменяется. Нас ждет скорее всего продолжение даунтренда. Сбилась стратегия в связи с запуском новых фьючерсов сроком 4,5,12, и 24 мес. Экспирация 31.01 не дала никакой информации. Пока изучаю отчеты СМЕ, после экспирации 28.02 напишу новый план. Пока настроенние - новое дно.

Комментарии

Хорошая работа! Спасибо. +++
+1 Ответить
На CME есть ведь не только фьбючерсы а еще и опционы. Может покопаться в этом направлении?
Ответить
а она разве была?) стратегия?
Ответить
osetr13 Grendizer_
@Grendizer_, ну это не то чтоб прям стратегия) это определение направления, а внутри него свингом я могу и лонговать и шортить просто с приоритетом на тренд, долгие позиции я не держу, не хватате терпения) потому и не пишу сюда
Ответить
Допустим все так.
Но ты упускаешь одну простую вещь - кто теряет деньги на СМЕ?
Ведь не может быть такого, что нагибают биржу которая платит, нагибают других трейдеров которые торгуют на СМЕ.
Вопрос, они эти другие по твоему настолько тупые что не могут точно так же манипулировать ценой скупая или продавая на бинансе?
Я не исключаю конечно вариант того, что у одних трейдеров есть возможность покупать/продавать и на СМЕ и на Бинансе, а у других нет такой возможности. По этому втухают те у кого нет возможности. Но сам понимаешь, слив же не может продолжатся вечно.
Ответить
osetr13 Greht
@Greht, Рост конечно должен быть, но для него должны быть причины, которых нет на данный момент. Как только они появятся - эти ребята узнают об этом уж точно раньше нас, и начнут открывать контракты на повышение. Вот тогда и полетим
Ответить
Олтичная идея! Давно ищу кто бы объяснил как фьючерсный рынок (где и поставок то нет) может влиять на спотовый(где реально битки переходят к новому владельцу). Но идея в целом имеет место быть.
Ответить
Да. В начале декабря посмотрим куда краткосрочно выплюнет. Если что-то не совсем понятно или как то не полно выражено-скажите, исправлю. В принципе акцент я делал на тренде.. можно конечно угадать на сколько ниже мы будем цены открытия на момент экспирации но нужно 3 подряд экспирации 3ех месячных фьючерсов. Что начнётся к слову говоря вероятней всего с января. А сейчас можно просто пользоваться тем, что мы знаем. В этом месяце мы точно не поднимемся выше 10.5 а в следующем выше 11.5 и то это с запасом для комфортного усреднения. В целом можно долго и не ждать.. Я на следующей неделе опубликую идею «как удвоить депозит за неделю без смс и регистрации»
Ответить
osetr13 Grendizer_
@Grendizer_, солгласен, я тоже не имел вииду какие-то ценовые значения минимумов, цифры так для красоты картинки) смысл в понижающейся верхней планке
Ответить
Опционы на СМЕ введут, тогда заживем)))
Ответить