ROBO_Trading

Индекс страха и жадности

Обучение
INDEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Юзер 1: Индекс страха и жадности говорит что сейчас черезвычайный страх
Юзер 2: И что это значит?
Юзер 1: Что выгодно покупать
Юзер 2: С чего ты взял? А ты это как-то проверял?
Юзер 1: А это никак не проверить, на TradingView нельзя подключить внешние данные вообще
ROBO_Trading: Ну-ка, разойдитесь - я колдун!


Немножко теории

Просто процитирую кусок с автопереводом с сайта разработчиков знаменитого Индекса страха и жадности. Цитата:

Разработчики Индекса страха и жадности пытаются избавить пользователей от эмоциональных перенапряжений. Есть два базовых допущения:

  • Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива.
  • Когда инвесторы становятся чрезвычайно жадными, это означает, что на рынке необходима коррекция.
Благодаря Индексу страха и жадности анализируется текущее настроение рынка, которое представляется в виде простого числа от 0 до 100. 0 означает «Чрезвычайный страх», а 100 означает «Чрезвычайную жадность».

Далее покопав стало понятно что «Чрезвычайным страхом» они зовут когда ихний индекс опускает ниже 25 (при этом 25 ровно не считается). «Чрезвычайная жадность» - наоборот, когда индекс выше 75. Причем индекс их что на сайте, что по API не выдает значения после запятой. То есть значение индекса страха и жадности всегда целое число, от 0 до 100.

Бэктест

Для тестирования на данных прошлого сначала нужно подтянуть данные с их API на TradingView, что конечно же простым смертным недоступно :) Далее я столкнулся с двумя проблемами: во-первых, данные по их индексу есть только с 1 февраля 2018, а во-вторых, из-за того что данные приходится подключать через пятую точку доступа, то там еще и ограничение на 1100 переменных. В итоге получилось подтянуть только с 1 января 2019 - уже почти что 3 года.

Покупка совершается если ихний индекс ниже 25, а закрытие лонга если 25 или более. Точно так же продажи в шорт, если индекс выше 75 то открывает шорт и закрывается если 75 и ниже. Так как индекс ихний рассчитывается только по окончанию дня (при закрытии дневной свечи), то и всё сделки совершаются тоже при закрытии свечи.

Для красоты сделал с нулевой комиссией. Это чтобы сразу было понятно что бесполезность данной метрики нельзя списать на комиссию.

Популярность

К большому сожелению на околорынке крайне популярно брать какую-то распиаренную фигню полную (PlanB, привет!), абсолютно никак её не проверять, и потом сувать его постоянно в свои посты и ютубные видосики. Типа "вот посмотри индекс страха хомяков вон какой большой" - а толку с этого абсолютно никакого нет. Да потому что не проверяют никогда.

Я не имею ввиду что индекс страха и жадности как то особо сложно проверить. Там же есть табличка, её можно копипастой запихнуть в эксельчик и далее уже по формуле рассчитать если толк с него или нет. Ну это от силы час работы.

Резюме

Индекс страха и жадности - бесполезная фигня.

Бэктест ниже выполнен с капиталом в 50% и комиссией 0% с 01 . 01 .2019 по вчерашний день. С капиталом 100% он вообще сливался полностью, так что пришлось 50% поставить.

Скрипт стратегии дать не могу, так как он на аккаунте простых смертных работать не будет :(
Комментарий: Бэктест без шорта (только лонг) с нулевой комиссией и на 100% капитал за тот же срок дает такой результат - плюс 108% прибыль за последние 3 года. Но это лишь потому что рынок сильно рос и шорт отключен. HODL за тот же период дает плюс 1183% прибыли. То есть стратегия на основе этого всего в любом случае проигрышная.
Комментарий: О, кстати! Обратите внимание на процент прибыльных сделок у этого бектеста :) 64% прибыльных. То есть может быть этот индекс страха и жадности стал столь популярным из-за того что он чаще попадает, хоть и убыточен.

Напомню что для хомячков самое главное чтобы попаданий было как можно больше, не зависимо от того убыточная стратегия или нет :) То есть хомячки очень любят когда стратегия дает 70% прогнозов в плюс и доходность минус 90% годовых :) А если наоборот, если стратегия дает 30% прогнозов в плюс и доходность в 200% годовых - вот этого хомячкам совсем не надо :) Они такую стратегию сразу же засрут все хором :) Наблюдение :)
Комментарий: По вашим просьбам еще несколько бэктестов того же. Тут во всех тестах капитал 100%, комиссия 0%, только лонг (без шорта) период с 01.01.2019 по вчера.

Покупка если меньше 10% и продажа если 10% или больше = профит 1%
Покупка если меньше 15% и продажа если 15% или больше = профит 93%
Покупка если меньше 20% и продажа если 20% или больше = профит 28%
Покупка если меньше 25% и продажа если 25% или больше = профит 106%
Покупка если меньше 30% и продажа если 30% или больше = профит 91%

Во всех тестах % прибыльных сделок между 60% и 80% ходит. При этом HODL за тот же период 1183%. Изначально авторы индекса страха и жадности предлагают на своем официальном сайте юзать значение 25%. Как видим по результатам бэктестам действительно 25% дало лучший результат. Однако, обыграть рынок по доходности таким методом невозможно. Что делает индекс этот бесполезным. То есть HODL будет лучше. Подключение шортов делает результат всегда отрицательным уже. Это не удивительно. Ведь тест за 3 последних года и всё это время рынок сильно рос.

👍🏻👍🏻👍🏻 Здесь всё что вам нужно: https://bit.ly/3CWgaki

🔥🚀 Канал про Биткоин, Криптовалюты и Инвестиции: https://t.me/+Vh1b4IOQofE4NzEy

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://www.mytrades.link/rating?stock=bitmex