Такой вопрос часто возникает у начинающих алготрейдеров. Типа "А если было целых 10 красных свечей подряд - увеличивается ли вероятность роста?". Давайте разберемся. На примере пары биткойн/доллар на дневном таймфрейме.
Так как вопрос "при каких условиях покупать" (например после 10 красных свечей подряд), но нет условий как продавать, то допустим продавать будем по средней. Так что я слегка переделал скрипт ShiftMA для этой задачи. Эта версия скрипта продает по средней, но покупает после заданного количества красных свечей. Комиссия 0% если что.
Если покупаем после:
1 красной свечи = 664 сделки -12,55% и 63% прибыльных
2 красных свечей = 292 сделки +67,36% и 66% прибыльных
3 красных свечей = 128 сделок +113,57% и 64% прибыльных
4 красных свечей = 61 сделка +54,91% и 67% прибыльных
5 красных свечей = 26 сделок -9,98% и 69% прибыльных
6 красных свечей = 13 сделок 9,11% и 61% прибыльных
7 красных свечей = 5 сделок 7,67% и 80% прибыльных
8 красных свечей = 2 сделки 11,87% и 100% прибыльных
9 и более красных свечей = ни разу не было
Интерпретация
Или "как это понимать" и можно ли применять.
Видно тенденцию - чем больше красных свечей подряд, тем выше вероятность прибыльной сделки. 100% прибыльных у 8 свечей это же больше чем 63% у одной красной свечи. Видно что тенденция эта не абсолютно ровная, у 6 красных свечей процент прибыльных сделок почему то меньше чем у 5 красных свечей. Но понять это не сложно, ведь чем меньше сделок - тем выше вероятность случайной погрешности. То есть у 6 меньше чем у 5 по причине погрешности. А если бы сделок было тысячи в обоих примерах, то 6 свечек "побеждали бы" 5 красных свечек по проценту прибыльных сделок.
Так же можно заметить что 3 красные свечи подряд дают наибольшую доходность. То есть доходность, как обычно, больше зависит от количества сделок, чем от процента прибыльных сделок. Так повышая процент прибыльных сделок, мы будем понижать доходность :) Чему сильно удивляются новички.
Получается что 1-2 красных свечи на дневном это фигня и ничего не значит. Потому как выгоднее дождаться третью красную свечу. Ведь после трёх красных наибольшая доходность то. Разумеется 4 красных свечи еще лучше чем 3, так как вероятность прибыльной сделки выше.
При этом лучше всего цена находилось под долгопериодной скользящей средней. Потому что если был памп, то потом дамп. А дамп вполне может стоять из 6-8 красных свечей подряд. Тогда купив на третьей красной свече Вы очень вероятно купите в самом начале дампа. Но покупая ниже долгопериодной скользящей средней мы тогда уже не покупаем после пампа. Ведь какой же это памп если цена всё равно ниже средней болтается после него.
Поэтому
Надо соблюдение двух условий одновременно:
1) Минимум 3 красных свечи подряд
2) Цена намного ниже скользящей средней (например 50-дневной)
Если одно из условий не соблюдается, то покупать смысла нет, даже если там 7 красных подряд.
Вот пример покупки после пампа. Куплено после трех красных свечей:
А вот пример как это можно было бы отфильтровать. Чёрная линия это 50-периодная скользящая средняя. То есть по логике - брать только ниже её. Тогда черными стрелками выделено где было выгодно покупать типа. А после пампа покупать было не надо, так как сигнал на покупку находится выше черной линии.
Так как вопрос "при каких условиях покупать" (например после 10 красных свечей подряд), но нет условий как продавать, то допустим продавать будем по средней. Так что я слегка переделал скрипт ShiftMA для этой задачи. Эта версия скрипта продает по средней, но покупает после заданного количества красных свечей. Комиссия 0% если что.
Если покупаем после:
1 красной свечи = 664 сделки -12,55% и 63% прибыльных
2 красных свечей = 292 сделки +67,36% и 66% прибыльных
3 красных свечей = 128 сделок +113,57% и 64% прибыльных
4 красных свечей = 61 сделка +54,91% и 67% прибыльных
5 красных свечей = 26 сделок -9,98% и 69% прибыльных
6 красных свечей = 13 сделок 9,11% и 61% прибыльных
7 красных свечей = 5 сделок 7,67% и 80% прибыльных
8 красных свечей = 2 сделки 11,87% и 100% прибыльных
9 и более красных свечей = ни разу не было
Интерпретация
Или "как это понимать" и можно ли применять.
Видно тенденцию - чем больше красных свечей подряд, тем выше вероятность прибыльной сделки. 100% прибыльных у 8 свечей это же больше чем 63% у одной красной свечи. Видно что тенденция эта не абсолютно ровная, у 6 красных свечей процент прибыльных сделок почему то меньше чем у 5 красных свечей. Но понять это не сложно, ведь чем меньше сделок - тем выше вероятность случайной погрешности. То есть у 6 меньше чем у 5 по причине погрешности. А если бы сделок было тысячи в обоих примерах, то 6 свечек "побеждали бы" 5 красных свечек по проценту прибыльных сделок.
Так же можно заметить что 3 красные свечи подряд дают наибольшую доходность. То есть доходность, как обычно, больше зависит от количества сделок, чем от процента прибыльных сделок. Так повышая процент прибыльных сделок, мы будем понижать доходность :) Чему сильно удивляются новички.
Получается что 1-2 красных свечи на дневном это фигня и ничего не значит. Потому как выгоднее дождаться третью красную свечу. Ведь после трёх красных наибольшая доходность то. Разумеется 4 красных свечи еще лучше чем 3, так как вероятность прибыльной сделки выше.
При этом лучше всего цена находилось под долгопериодной скользящей средней. Потому что если был памп, то потом дамп. А дамп вполне может стоять из 6-8 красных свечей подряд. Тогда купив на третьей красной свече Вы очень вероятно купите в самом начале дампа. Но покупая ниже долгопериодной скользящей средней мы тогда уже не покупаем после пампа. Ведь какой же это памп если цена всё равно ниже средней болтается после него.
Поэтому
Надо соблюдение двух условий одновременно:
1) Минимум 3 красных свечи подряд
2) Цена намного ниже скользящей средней (например 50-дневной)
Если одно из условий не соблюдается, то покупать смысла нет, даже если там 7 красных подряд.
Вот пример покупки после пампа. Куплено после трех красных свечей:
А вот пример как это можно было бы отфильтровать. Чёрная линия это 50-периодная скользящая средняя. То есть по логике - брать только ниже её. Тогда черными стрелками выделено где было выгодно покупать типа. А после пампа покупать было не надо, так как сигнал на покупку находится выше черной линии.
Замечу что доходность долгосрочного инвестирования у бумаги 43625%, очень много. Кстати говоря, один из первых владельцев продал 10% акций Apple за 800 долларов, а сейчас это стоило бы десятки миллиардов долларов. Надо же какой лошпед.
1 красная свеча = не считает сайт, слишком много сделок
2 красных свечи = 1014 сделок, 141048% и 69% прибыльных
3 красный свечи = 446 сделок, 2658% и 64% прибыльных
4 красных свечи = 197 сделок, 521% и 67% прибыльных
5 красных свечи = 86 сделок, 164% и 69% прибыльных
То есть тенденция такая же есть и у акций. Что как бы не удивило совсем. Но видно что для Apple выгоднее было 2 красных свечи, чем 3. А у биткойна наоборот.