noro
Обучение

И еще получилось выжать

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
На этот раз нашел способ уменьшить количество ложного определения тренда. Напомню, что по логике стратегии тренд сменился, когда появляется свеча полностью над линией MA, или полностью под ней. Из-за этого не редко ложные выходы, когда свеча вышла за линию только одна, и далее тренд не изменился, ложный сигнал. Идея как решить проблему вроде как на поверхности - одной свечи мало. Решил проверить что будет если тренд будет считаться новым после двух свечей над линией или под линией, а не после одной. Так же после трех, четырех и так далее. Оказалось что 2-3 свечи лучше чем 4-5 свечей или одна свеча. Если свечей много - то стратегия уже слишком запаздывает за трендом и показатели ухудшаются. Ну а если одна свеча, то ложных входов много. Получилось 2-3 свечи лучше всего.

Далее проверял на однотипных парах, улучшились ли там показатели? Это позволяет понять является ли это закономерностью или просто подгонкой под данные прошлого. И действительно на всех однотипных парах (крипто/фиат) результаты улучшились. Значит это закономерность, а не подгонка.

Название пришлось поменять слегка, вместо "Trend SMA" стало "Trend MAs", потому как теперь в выборе не только SMA . А то название устарело.

Самое главное для меня - уменьшилась просадка до 31%, теперь она рекордно низкая из всех экспериментов.

В новой версии попробовал добавить алерты, вроде правильно сделано, но у меня не работают. Добавил фон, который показывает какой сейчас тренд по логике стратегии (по умолчанию фон отключен).

Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%

Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +2694%
- Просадка -33%

Стратегия Trend MAs 1.4 и 1.5 (добавлены фичи, больше видов MA, результат не улучшился)
- Доходность +2694%
- Просадка -33%

Стратегия Trend MAs 1.6 (уменьшилось количество ложных входов)
- Доходность +4664%
- Просадка -31%

Доходность на BitFinex по стратегии намного больше. Связано это с тем что на BitStamp нет маржинальной торговли, поэтому так не "заносит" цену как на BitFinex, а колебания меньше. На BitFinex более 9000% и просадка 29%.

Результаты можно улучшить вручную (не могу это запрограммировать в ней), во-первых, входить по более выгодной цене чем предлагает стратегия (а выходить по сигналу), во-вторых, стратегия допускает плечо до х2 у биткойна (на форках лучше без плеча).
Комментарий: Про настройки...

Галки лонг и шорт - смотрите в тесте у выбранного койна чтобы шорты были прибыльными. Если не прибыльные - отключите галку шорт и не шортите. Так же может быть с лонгами, но вряд ли.

Type of slow MA - 7 лучший вариант всегда. Что кстати, в очередной раз наглядно доказывает что средняя линия ценового канала (Price Channel) лучше отражает тренд чем любая другая MA. В этом можно убедиться если их все попробовать на тестах.

Source of Slow MA - источник для медленной скользящей средней. Либо Close надо либо OHLC4. OHLC4 имеет такую формулу:

(Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие) / 4 = OHLC4

Получается эдакая "среднесвечная" цена. Какая из двух будет лучше - я не знаю. Если на тестах OHLC4 оказалась лучше, то это скорее всего просто подгонка под прошлое, а по факту результат может улучшить, а может и нет. И пока я не знаю.

Use Fast MA Filter - использовать быструю MA или нет. Всегда ставьте галку. Даже если на тестах результат без галки лучше (иногда бывает), то это просто совпадение. Эта галка не дает входить в сделку далеко от медленной средней, то есть не дает купить слишком дорого или продать слишком дешево. Она очень полезная. Кроме того, без неё можно словить огромного лося за одну позицию :) Это весомый аргумент её всегда включенной оставлять.

Fast MA Period - 5. Кстати, тип этой скользящей средней изменить нельзя и не нужно. Эксперименты показали что на всех парах для быстрой MA лучше всего всегда работал вариант с EMA. Поэтому я сделал так чтобы тип тут изменить было нельзя, так и осталась EMA.

Slow MA Period - 20. Игра с этими двумя параметрами будет лишь подгонкой под данные прошлые. То есть в будущем оно результат не улучшит скорее всего. На тестах окажется например что 22 лучше чем 20, а на следующий год выяснится что оптимально было 18, а не 22 или 20. И мы заранее это не можем знать. Если хотите можете ставить не 20, а больше, но не надо думать что от этого станет хуже или лучше в результатах будущего :)

Bars Q - количество свечек одного цвета после которых можно открывать позицию. 2 для биткойна и 1 для остальных. У лайтов почему то 2 тоже лучше 1 и пока непонятно это подгонка или закономерность?

Связанные идеи

@noro, можно как-то выставить в тестере стратегий кастомный отчётный период? Например, с 01.11.2017 ? Пробовал выделять на графике - неудачно. Всё равное тестируется с января 2016.
Ответить
Подскажи каким образом проводится тест по процентами прибыльности и просадки. Возможно что-то пропустил
Ответить
Не совсем понял. Входим в лонг - на отметке со стрелкой с надписью "лонг", а выходим на "шорт"? И наоборот?)
Ответить
dimaonlyvit dimaonlyvit
@dimaonlyvit, но тогда зачем эти фоны? Они же не совпадают с "указателями"...
Объясни, пожалуйста, или дай ссылку на объяснение)
Ответить
noro dimaonlyvit
@dimaonlyvit, фон показывает тренд, а стратегия входит по тренду, но не сразу же как только тренд появился. Кроме тренда стратегия хочет еще 2 условия - цена должна подойти близко к быстрой MA - это исключает слишком дорогие покупки и слишком дешевые продажи. Это можно проверить, если убрать галку "юз фаст ма фильтр". Так же стратегия хочет 2 красных бара подряд. Если поставить параметр бар кью 0, и отрубить галку "юз фаст ма фильтр", тогда стратегия будет входить в сделку сразу же как определила новый тренд. Однако, результаты ухудшатся от этого. Можете проверить.
Ответить
@noro, вот скрин как я описал, теперь стратегия входит в новый тренд сразу же, и не дожидается цены получше. Однако, профит упал до 892% а просадка выросла до 50%. То есть вывод: лучше не входить в новый тренд сразу же, а подождать цены получше. В том числе рискуя иногда упускать тренды.

Ответить
@noro, здесь, я так понимаю, минуса будут?
 
Ответить
noro dimaonlyvit
@dimaonlyvit, да. Это реверсивная стратегия, а у реверсивных нет понятия тейка и стопа. Реверсивная всё время находится в сделке, либо шорт либо лонг. Если хочется только лонги, тогда стрелка шорта означает надо закрыть позицию. Причем как прибыльную так и убыточную.

По логике реверс лучше чем стопы. Потому как стоп ты ставишь где попало. 1% стопа или 5% стопа - значения не имеет, это чисто случайная величина. Ведь рынку начихать где ты купил и где ты будешь стопить. Он не обязан разворачиваться после твоего тейка. А реверс как в этой стратегии - оно логичнее чем стопы. Ведь стратегия предлагает шортить не где попало, а только тогда, когда вероятность падения цены смещается с 50/50. То есть стопить тут логичнее, ведь шансы падения цены повысились.

Я делаю версию 1.7, там есть возможность ставить стопы, но тесты убедительно показали что стопы любого размера от 1% до 50% - ухудшают все показатели стратегии. Профит меньше, а просадки больше. Отсюда можно сделать вывод что реверс лучше чем тейк/стоп. Статистически так.
Ответить
@noro, Попробуй подключить RSI, MACD, Объёмы, чтобы определять конвергенцию/дивергенцию. Я бы помог, но, к сожалению, в кодах слаб. Описать, как выглядит могу, а написать код - нет(
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти