Я, как сторонник системного трейдинга на основе алгоритмов со строгими правилами принятия решений, не устаю повторять, что торговая система не должна быть сложной, и что секрет успеха заключается просто в использовании достаточно крупных движений для торговли, чтобы не перемалывать депозит в комиссию, как следствие, в использовании достаточно крупных тайм-фреймов, а таковые более трендовые, чем мелкие тайм-фреймы, и на крупных тайм-фреймах тренды более выраженные, что делает несложную торговую систему более прибыльной.
Недавно нашел в телеграмме ChatGPT-4, и решил проверить, что нейронная сеть знает о торговых алгоритмах.
Я: Какие торговые стратегии ты знаешь?
ChatGPT-4: Я могу перечислить несколько торговых стратегий:
1. Скальпинг - попытка получить небольшую прибыль, закрывая позицию сразу после появления выгодного ценового изменения.
2. Интрадей - торговля внутри дня, приобретение и продажа активов в течение нескольких часов, даже нескольких минут.
3. Пережидание - стратегия, которая основывается на длительном удержании позиции (неделями и месяцами), в ожидании выхода на лучшую цену.
4. Торговля обновлениями - профессиональный анализ рынка, на основе которого принимаются решения об участии в торгах.
5. Торговля по тренду - стратегия, которая базируется на идентификации текущего тренда рынка и заключении сделок в направлении тренда.
6. Торговля на основе новостей - стратегия, которая учитывает влияние новостных событий на рынок и ориентирована на быструю реакцию на новости с целью получения прибыли.
7. Гамбит - торговая стратегия, основанная на тщательном изучении и анализе статистических данных и численных моделей.
Замечание: Поверхностный ответ, нейронная сеть так часто отвечает на узкоспециализированные вопросы, попробовал поинтересоваться идентификацией текущего тренда рынка.
Я: Как идентифицировать текущий тренд рынка, чтобы заключить сделку в направлении тренда?
ChatGPT-4: Существует несколько способов идентификации текущего тренда рынка. Рассмотрим некоторые из них:
1. Простой метод - графический анализ. Используя индикаторы и графические модели, такие как линейные тренды, можно определить текущий тренд рынка.
2. Метод скользящего среднего - этот метод базируется на использовании нескольких скользящих средних цен. Если текущая цена рынка находится выше всех скользящих средних значений, то это сигнализирует о бычьей тенденции, и наоборот - если цена находится ниже всех скользящих средних значений, то это сигнализирует о медвежьей тенденции.
3. Индикаторы - индикаторы, такие как MACD и RSI, могут использоваться для определения текущего тренда рынка. Например, если значения индикатора тенденций MACD находятся выше нуля, то это сигнализирует об укреплении бычьей тенденции.
4. Фундаментальный анализ - анализ экономической, финансовой и политической среды может дать нам представление о текущем состоянии рынка и его трендов. Важно понимать, что никакой метод идентификации тренда не является точным и абсолютным, и всегда есть риски. Поэтому, при принятии решений о входе в сделку, необходимо консультироваться с опытными специалистами, а также осуществлять смелый и взвешенный подход.
Замечание: Варианты №2 и №3 по сути уже являются правилами принятия торговых решений, дальше решил взять №2 – метод скользящего среднего, выражаясь конкретнее нейронная сеть предлагает нам следующий алгоритм:
Цена закрытия больше всех скользящих средних = Покупка / Лонг
Цена между самой верхней и самой нижней скользящими средними = Закрытие позиции
Цена закрытия ниже всех скользящих средних = Шорт
Я: Сколько скользящих средних цен и с какими периодами следует взять при использовании метода скользящего среднего для идентификации текущего тренда рынка?
ChatGPT-4: Количество скользящих средних цен, а также их периоды зависят от индивидуальных предпочтений и торговых стратегий. Однако, в различных источниках и литературе принято использовать определенные периоды скользящих средних цен для разных инструментов и таймфреймов. Например, для инструментов с большой волатильностью, таких как акции, можно использовать период 50, 100, 200 скользящих средних цен для определения тренда на дневных графиках. На более коротких таймфреймах, таких как 15-минутный график, можно использовать периоды 10, 20, 50 скользящих средних. Для фьючерсов и Forex также существуют рекомендации по выбору периодов скользящих средних цен для разных таймфреймов. В любом случае, выбор периодов скользящих средних цен должен индивидуализироваться для каждого трейдера и инструмента. Также, необходимо учитывать текущую волатильность и рыночные условия.
Замечание: Нейронная сеть не знает, что на 15-минутном тайм-фрейме почти любые стратегии будут просто-напросто перемалывать депозит в комиссию, т. к. торгуемые движения будут слишком мелкими, так что остановимся на следующей стратегии:
Цена закрытия больше всех скользящих средних, МА50, МА100 и МА200 = Покупка / Лонг
Цена между верхней и нижней скользящими средними, МА50, МА100 и МА200 = Закрытие позиции
Цена закрытия ниже всех скользящих средних, МА50, МА100 и МА200= Шорт
Я: Какие акции на Московской Бирже лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?
ChatGPT-4: Выбор акций для торговли по методу скользящего среднего зависит от многих факторов, таких как рыночная капитализация, ликвидность, процент прибыли и уровень риска. Несмотря на это, я могу предложить список акций, которые на мой взгляд могут подойти для торговли по методу скользящего среднего на Московской Бирже: 1. Сбербанк (SBER) 2. Газпром (GAZP) 3. ЛУКОЙЛ (LKOH) 4. ММК (MAGN) 5. АФК "Система" (AFKS) 6. Норникель (GMKN) 7. Новатэк (NVTK) 8. Роснефть (ROSN) Эти компании имеют большую капитализацию и торгуются с высокой ликвидностью, что означает возможность легко купить и продать активы на рынке. Они также являются лидерами в своих отраслях и имеют устойчивость к цикличности рынка. Все эти акции имеют множество источников аналитических данных, которые можно использовать для прогнозирования изменений цены и определения периодов для скользящих средних. Однако, необходимо помнить, что в любой момент на рынке может произойти скачок цены, который может выйти за рамки скользящих средних или дать ложный сигнал. Поэтому, необходимо принимать решения о покупке или продаже акций на основе анализа, а не только данных скользящих средних.
Я: Какие фьючерсы на Московской Бирже лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?
ChatGPT-4: Выбор фьючерсов для торговли по методу скользящего среднего зависит от предпочтений и стратегии трейдера. Некоторые из наиболее популярных фьючерсов на Московской Бирже, которые можно использовать для торговли по методу скользящего среднего, включают: - Фьючерсы на индекс РТС - Фьючерсы на нефть Brent - Фьючерсы на золото - Фьючерсы на евро/доллар Для того чтобы определить наиболее подходящий инструмент для использования метода скользящего среднего, трейдер должен проанализировать рынок и выбрать фьючерс с ясным трендом, где легко определить точки входа и выхода из позиции. Также может быть полезно использовать различные интервалы времени, чтобы определить, какие скользящие средние наиболее эффективно работают на конкретном фьючерсе.
Я: Какие криптовалюты лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?
ChatGPT-4: Выбор криптовалют для торговли по методу скользящего среднего зависит от предпочтений и стратегии трейдера. Некоторые из наиболее популярных криптовалют, которые можно использовать для торговли по методу скользящего среднего, включают: - Биткоин (BTC) - Эфириум (ETH) - Биткоин кэш (BCH) - Рипл (XRP) - Лайткоин (LTC) Для выбора наиболее подходящей криптовалюты для использования метода скользящего среднего, трейдер должен проанализировать рынок и выбрать криптовалюту с ясным трендом, где легко определить точки входа и выхода из позиции. Также может быть полезно использовать различные интервалы времени, чтобы определить, какие скользящие средние наиболее эффективно работают на конкретной криптовалюте.
Замечание: Нейронная сеть предложила нам конкретные активы, которые можно поторговать.
На досуге будет интересно сделать бек-тест, предполагаю следующий результат:
На криптовалютном спотовом рынке должно работать хорошо,
На российском фондовом рынке работать будет, но доходности будут сравнимые с банковским вкладом
Шорты на фьючерсных рынках будут около нулевые
В целом, можно сделать вывод, что даже нейросеть, не заточенная на системный трейдинг, знает, как торговать в плюс.
Недавно нашел в телеграмме ChatGPT-4, и решил проверить, что нейронная сеть знает о торговых алгоритмах.
Я: Какие торговые стратегии ты знаешь?
ChatGPT-4: Я могу перечислить несколько торговых стратегий:
1. Скальпинг - попытка получить небольшую прибыль, закрывая позицию сразу после появления выгодного ценового изменения.
2. Интрадей - торговля внутри дня, приобретение и продажа активов в течение нескольких часов, даже нескольких минут.
3. Пережидание - стратегия, которая основывается на длительном удержании позиции (неделями и месяцами), в ожидании выхода на лучшую цену.
4. Торговля обновлениями - профессиональный анализ рынка, на основе которого принимаются решения об участии в торгах.
5. Торговля по тренду - стратегия, которая базируется на идентификации текущего тренда рынка и заключении сделок в направлении тренда.
6. Торговля на основе новостей - стратегия, которая учитывает влияние новостных событий на рынок и ориентирована на быструю реакцию на новости с целью получения прибыли.
7. Гамбит - торговая стратегия, основанная на тщательном изучении и анализе статистических данных и численных моделей.
Замечание: Поверхностный ответ, нейронная сеть так часто отвечает на узкоспециализированные вопросы, попробовал поинтересоваться идентификацией текущего тренда рынка.
Я: Как идентифицировать текущий тренд рынка, чтобы заключить сделку в направлении тренда?
ChatGPT-4: Существует несколько способов идентификации текущего тренда рынка. Рассмотрим некоторые из них:
1. Простой метод - графический анализ. Используя индикаторы и графические модели, такие как линейные тренды, можно определить текущий тренд рынка.
2. Метод скользящего среднего - этот метод базируется на использовании нескольких скользящих средних цен. Если текущая цена рынка находится выше всех скользящих средних значений, то это сигнализирует о бычьей тенденции, и наоборот - если цена находится ниже всех скользящих средних значений, то это сигнализирует о медвежьей тенденции.
3. Индикаторы - индикаторы, такие как MACD и RSI, могут использоваться для определения текущего тренда рынка. Например, если значения индикатора тенденций MACD находятся выше нуля, то это сигнализирует об укреплении бычьей тенденции.
4. Фундаментальный анализ - анализ экономической, финансовой и политической среды может дать нам представление о текущем состоянии рынка и его трендов. Важно понимать, что никакой метод идентификации тренда не является точным и абсолютным, и всегда есть риски. Поэтому, при принятии решений о входе в сделку, необходимо консультироваться с опытными специалистами, а также осуществлять смелый и взвешенный подход.
Замечание: Варианты №2 и №3 по сути уже являются правилами принятия торговых решений, дальше решил взять №2 – метод скользящего среднего, выражаясь конкретнее нейронная сеть предлагает нам следующий алгоритм:
Цена закрытия больше всех скользящих средних = Покупка / Лонг
Цена между самой верхней и самой нижней скользящими средними = Закрытие позиции
Цена закрытия ниже всех скользящих средних = Шорт
Я: Сколько скользящих средних цен и с какими периодами следует взять при использовании метода скользящего среднего для идентификации текущего тренда рынка?
ChatGPT-4: Количество скользящих средних цен, а также их периоды зависят от индивидуальных предпочтений и торговых стратегий. Однако, в различных источниках и литературе принято использовать определенные периоды скользящих средних цен для разных инструментов и таймфреймов. Например, для инструментов с большой волатильностью, таких как акции, можно использовать период 50, 100, 200 скользящих средних цен для определения тренда на дневных графиках. На более коротких таймфреймах, таких как 15-минутный график, можно использовать периоды 10, 20, 50 скользящих средних. Для фьючерсов и Forex также существуют рекомендации по выбору периодов скользящих средних цен для разных таймфреймов. В любом случае, выбор периодов скользящих средних цен должен индивидуализироваться для каждого трейдера и инструмента. Также, необходимо учитывать текущую волатильность и рыночные условия.
Замечание: Нейронная сеть не знает, что на 15-минутном тайм-фрейме почти любые стратегии будут просто-напросто перемалывать депозит в комиссию, т. к. торгуемые движения будут слишком мелкими, так что остановимся на следующей стратегии:
Цена закрытия больше всех скользящих средних, МА50, МА100 и МА200 = Покупка / Лонг
Цена между верхней и нижней скользящими средними, МА50, МА100 и МА200 = Закрытие позиции
Цена закрытия ниже всех скользящих средних, МА50, МА100 и МА200= Шорт
Я: Какие акции на Московской Бирже лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?
ChatGPT-4: Выбор акций для торговли по методу скользящего среднего зависит от многих факторов, таких как рыночная капитализация, ликвидность, процент прибыли и уровень риска. Несмотря на это, я могу предложить список акций, которые на мой взгляд могут подойти для торговли по методу скользящего среднего на Московской Бирже: 1. Сбербанк (SBER) 2. Газпром (GAZP) 3. ЛУКОЙЛ (LKOH) 4. ММК (MAGN) 5. АФК "Система" (AFKS) 6. Норникель (GMKN) 7. Новатэк (NVTK) 8. Роснефть (ROSN) Эти компании имеют большую капитализацию и торгуются с высокой ликвидностью, что означает возможность легко купить и продать активы на рынке. Они также являются лидерами в своих отраслях и имеют устойчивость к цикличности рынка. Все эти акции имеют множество источников аналитических данных, которые можно использовать для прогнозирования изменений цены и определения периодов для скользящих средних. Однако, необходимо помнить, что в любой момент на рынке может произойти скачок цены, который может выйти за рамки скользящих средних или дать ложный сигнал. Поэтому, необходимо принимать решения о покупке или продаже акций на основе анализа, а не только данных скользящих средних.
Я: Какие фьючерсы на Московской Бирже лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?
ChatGPT-4: Выбор фьючерсов для торговли по методу скользящего среднего зависит от предпочтений и стратегии трейдера. Некоторые из наиболее популярных фьючерсов на Московской Бирже, которые можно использовать для торговли по методу скользящего среднего, включают: - Фьючерсы на индекс РТС - Фьючерсы на нефть Brent - Фьючерсы на золото - Фьючерсы на евро/доллар Для того чтобы определить наиболее подходящий инструмент для использования метода скользящего среднего, трейдер должен проанализировать рынок и выбрать фьючерс с ясным трендом, где легко определить точки входа и выхода из позиции. Также может быть полезно использовать различные интервалы времени, чтобы определить, какие скользящие средние наиболее эффективно работают на конкретном фьючерсе.
Я: Какие криптовалюты лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?
ChatGPT-4: Выбор криптовалют для торговли по методу скользящего среднего зависит от предпочтений и стратегии трейдера. Некоторые из наиболее популярных криптовалют, которые можно использовать для торговли по методу скользящего среднего, включают: - Биткоин (BTC) - Эфириум (ETH) - Биткоин кэш (BCH) - Рипл (XRP) - Лайткоин (LTC) Для выбора наиболее подходящей криптовалюты для использования метода скользящего среднего, трейдер должен проанализировать рынок и выбрать криптовалюту с ясным трендом, где легко определить точки входа и выхода из позиции. Также может быть полезно использовать различные интервалы времени, чтобы определить, какие скользящие средние наиболее эффективно работают на конкретной криптовалюте.
Замечание: Нейронная сеть предложила нам конкретные активы, которые можно поторговать.
На досуге будет интересно сделать бек-тест, предполагаю следующий результат:
На криптовалютном спотовом рынке должно работать хорошо,
На российском фондовом рынке работать будет, но доходности будут сравнимые с банковским вкладом
Шорты на фьючерсных рынках будут около нулевые
В целом, можно сделать вывод, что даже нейросеть, не заточенная на системный трейдинг, знает, как торговать в плюс.