Часто спрашивали. Работает, но очень хреново. Пробовал на разных парах к доллару и к биткойну, на разных таймфреймах, и с шортом и без шорта - везде результаты хуже HODLа, но в среднем в плюс. Поэтому скрипт данной стратегии я не выкладываю, ведь зачем выкладывать заведомо плохую стратегию.
По скрипту стратегии выкладывается стоп-ордер на вход в позицию, торгует реверсивно (если включен и лонг и шорт). Бектест ниже без комиссии (что уже не верно было бы, так как вход бай-стопом вынуждал бы платить комиссию тейкера + возможно проскальзывание), но это тоже не помогло стратегии. Ордер находится на уровне последней точки PSAR (то есть с предыдущей свечи, а не с текущей свечи). Соответственно ордер срабатывает каждый раз когда PSAR переворачивается.
Так на бектестах просадки от 77% до 98% :) Это с лотом в 100%. То есть если шорт отключен, то без плеча. Без пирамидинга и прочих методов размазывания входа в позиции. Так что мне никак не удалось получить на бектесте какие-то удовлетворительные результаты даже с явной подгонкой.
По поводу игры с размерами тейка и стопа: тут я давно понял что если сама стратегия бестолковая, то соотношения тейк/стоп можно крутить как угодно и это не спасёт стратегию. А еще можно возразить, мол, PSAR надо использовать только вместе с каким-то другим индикатором, но с каким именно опять же никто не скажет :)
В названии я писал что это всё относится именно к крипте, а значит может быть он полезен на каких-то других рынках, я не проверял. Ну а торговая идея тут в том, что не надо использовать этот индикатор на крипте, ну или по крайней мере не надо использовать только его одного и строить на нём стратегию.
По скрипту стратегии выкладывается стоп-ордер на вход в позицию, торгует реверсивно (если включен и лонг и шорт). Бектест ниже без комиссии (что уже не верно было бы, так как вход бай-стопом вынуждал бы платить комиссию тейкера + возможно проскальзывание), но это тоже не помогло стратегии. Ордер находится на уровне последней точки PSAR (то есть с предыдущей свечи, а не с текущей свечи). Соответственно ордер срабатывает каждый раз когда PSAR переворачивается.
Так на бектестах просадки от 77% до 98% :) Это с лотом в 100%. То есть если шорт отключен, то без плеча. Без пирамидинга и прочих методов размазывания входа в позиции. Так что мне никак не удалось получить на бектесте какие-то удовлетворительные результаты даже с явной подгонкой.
По поводу игры с размерами тейка и стопа: тут я давно понял что если сама стратегия бестолковая, то соотношения тейк/стоп можно крутить как угодно и это не спасёт стратегию. А еще можно возразить, мол, PSAR надо использовать только вместе с каким-то другим индикатором, но с каким именно опять же никто не скажет :)
В названии я писал что это всё относится именно к крипте, а значит может быть он полезен на каких-то других рынках, я не проверял. Ну а торговая идея тут в том, что не надо использовать этот индикатор на крипте, ну или по крайней мере не надо использовать только его одного и строить на нём стратегию.