Интересная и неоднозначная картина открывается на индикаторах.
По MACD можно проследить частичную кондивиргенцию, к тому же индикатор находится в красной зоне, этим можно апеллировать к тому, что в данный момент мы находимся в состоянии полу консолидации для продолжения движения вверх.
По RSI картина выглядит примерно похожим образом, то, что мы видим можно трактовать по-разному, кто-то скажет, что это длинные дивергенции в положительном диапозоне, кто-то скажет, что это сжатие коррекции к середине диапазона. В одном случае это будет трактоваться как слабость в другом как повод для продолжения движения вверх.
По AO мы, напротив, видим классическую медвежью дивергенцию, которая указывает на движение вверх и усталость роста.
Обратимся к сомнительной вещи, к объемам, тут мы видим, что в промежутке 9-16 февраля происходит сжатие торгов с уклоном к продажам актива у верхних границ.
В итоге получается пока 50/50.
Далее, что мы можем посмотреть на позиции long и short по данным Bitfinex.
Тут мы видим, что количество short позиций (синяя линия) за последнее время очень сжалось, в то же время long позиции (оранжевая линия) остаются примерно на прежнем уровне.
Данный факт указывает на четыре важные вещи:
Первое то что при резком движении сегодня вверх много позиций было съедено, при повторном движении доели то, что не съедено.
Второе при резком движении вверх не произойдет шорт сквиза, так как нечему схлопываться, тем самым не будет ускорения роста за счет закрытия позиций.
Третье продажи в данный момент носят скорее не маржинальный характер, а спотовый, значит идет разгрузка имеющихся на руках активов.
Четвертое, если произойдет резкое снижение цены нас может ожидать лонг сквиз, который как раз может сильно ускорить падение.
Исходя из этого вероятность падения в такой рыночной ситуации больше, чем продолжения роста.
Как итог продолжаю дальше держать и обниматься со своей шорт позицией.
По MACD можно проследить частичную кондивиргенцию, к тому же индикатор находится в красной зоне, этим можно апеллировать к тому, что в данный момент мы находимся в состоянии полу консолидации для продолжения движения вверх.
По RSI картина выглядит примерно похожим образом, то, что мы видим можно трактовать по-разному, кто-то скажет, что это длинные дивергенции в положительном диапозоне, кто-то скажет, что это сжатие коррекции к середине диапазона. В одном случае это будет трактоваться как слабость в другом как повод для продолжения движения вверх.
По AO мы, напротив, видим классическую медвежью дивергенцию, которая указывает на движение вверх и усталость роста.
Обратимся к сомнительной вещи, к объемам, тут мы видим, что в промежутке 9-16 февраля происходит сжатие торгов с уклоном к продажам актива у верхних границ.
В итоге получается пока 50/50.
Далее, что мы можем посмотреть на позиции long и short по данным Bitfinex.
Тут мы видим, что количество short позиций (синяя линия) за последнее время очень сжалось, в то же время long позиции (оранжевая линия) остаются примерно на прежнем уровне.
Данный факт указывает на четыре важные вещи:
Первое то что при резком движении сегодня вверх много позиций было съедено, при повторном движении доели то, что не съедено.
Второе при резком движении вверх не произойдет шорт сквиза, так как нечему схлопываться, тем самым не будет ускорения роста за счет закрытия позиций.
Третье продажи в данный момент носят скорее не маржинальный характер, а спотовый, значит идет разгрузка имеющихся на руках активов.
Четвертое, если произойдет резкое снижение цены нас может ожидать лонг сквиз, который как раз может сильно ускорить падение.
Исходя из этого вероятность падения в такой рыночной ситуации больше, чем продолжения роста.
Как итог продолжаю дальше держать и обниматься со своей шорт позицией.
Комментарий:
Цена снова подошла к границе канала, а на AO четвертая дивергенция.
Если посмотреть на ситуацию немного шире и представить что то в виде параллельного канала, то мы сейчас у верхней границы.
Второй момент можно обратить внимание на индикатор балансового объема.
На котором мы модем увидеть то что он на протяжении всего роста очень хорошо коррелирует с активом.
Но в данный момент произошло расхождение, и при этом довольно сильно. Если цена от прошлого пика выросла на ~25%, то балансовый объем отстаёт от прошло пика на ~13%. Что, конечно, не очень хорошо.
Ну раз цена около верхних границ предполагаемого канала, то принимаю решение еще раз усредняться по активной позиции на половину от позиции по текущим ценам (~52250)
Итого средняя цена позиции стала ~49600