Работает ли индикатор DI на крипте? Да.
На сайте TradingView есть список публичных индикаторов, и там на пятом месте (оно сортируется по количеству лайков от пользователей) находится индикатор ADX and DI. Именно его я и взял за основу, потому как мне лень кодить если уже есть готовое. Но есть 2 поправки: сам ADX тут вообще никак не применятся, а только DI. Если кто не понимает - индикатор ADX строится на основе индикатора DI. И второе изменение - стратегия сначала получилась слишком шумная (много ложный убыточных сигналов), и чтобы уменьшить шум я добавил параметр лимита. Его можно изменить до нуля в настройках, и тогда эта моя добавка уже не будет влиять на результат. Сами индикаторы я описывать не буду, так как их описание легко выгуглить.
Индикатор
Как видим, в отличии от оригинала я убрал линию ADX и TH, так как они всё равно не используются в этой стратегии. Кроме этого добавлен трендовый фон, где лаймовый означает аптренд, красный - даунтренд.
Если параметр лимит поставить 0, то тренд определяется следующием образом:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) то это аптренд
- Для даунтренд зеркально обратное
Если же параметр лимита отличается от нуля, то тренд меняется если расстояние между линиями превышает этот лимит. Допустим лимит стоит 3%, тогда:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) на 3% или более, то это аптренд
- Для даунтренда тоже зеркально обратное
Как видим, во втором варианте, который с лимитом, условия для изменения тренда более строгие. Поэтому чем больше % лимита - тем реже меняется тренд, тем меньше будет ложных сигналов, и тем реже будут сами сделки. А это не всегда хорошо, ведь уменьшая количество ложных сделок мы уменьшаем количество сделок вообще, а значит уменьшаем и прибыль. То есть существует некое оптимальное количество этого лимита. Оно будет зависеть и от пары, и от таймфрейма.
Бектест
Оригинальный индикатор на 2-ой версии языка, так что я его слегка переделала на 3-ю версию языка, убрал ADX оттуда, а остальное оставил без изменений. Разумеется добавил код для генерации сделок, и типичные для моих скриптов галочки лонг/шорт, размер лота, диапазон с датами.
Ниже бектест с настройками по умолчанию и комиссией 0.1%.
Без лимита стратегия тоже прибыльна, но из-за большого количества ложных убыточных сигналов (шума) и большой комиссии криптобирж результаты стратегии получаются намного хуже, хоть и в плюс тоже.
Скрипт
С открытым исходным кодом, прикреплено внизу. Лучше использовать на больших ТФ: 4 часа, 1 день, 1 неделя.
Сравним
Стратегия это будет реверсивная трендовая по типу. Так что её аналог это стратегии типа ZZ, и эти ZZ показывают результаты получше. Впрочем, возможно стратегию с DI можно как-то прокачать в будущем. Может и не я придумаю как.
На сайте TradingView есть список публичных индикаторов, и там на пятом месте (оно сортируется по количеству лайков от пользователей) находится индикатор ADX and DI. Именно его я и взял за основу, потому как мне лень кодить если уже есть готовое. Но есть 2 поправки: сам ADX тут вообще никак не применятся, а только DI. Если кто не понимает - индикатор ADX строится на основе индикатора DI. И второе изменение - стратегия сначала получилась слишком шумная (много ложный убыточных сигналов), и чтобы уменьшить шум я добавил параметр лимита. Его можно изменить до нуля в настройках, и тогда эта моя добавка уже не будет влиять на результат. Сами индикаторы я описывать не буду, так как их описание легко выгуглить.
Индикатор
Как видим, в отличии от оригинала я убрал линию ADX и TH, так как они всё равно не используются в этой стратегии. Кроме этого добавлен трендовый фон, где лаймовый означает аптренд, красный - даунтренд.
Если параметр лимит поставить 0, то тренд определяется следующием образом:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) то это аптренд
- Для даунтренд зеркально обратное
Если же параметр лимита отличается от нуля, то тренд меняется если расстояние между линиями превышает этот лимит. Допустим лимит стоит 3%, тогда:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) на 3% или более, то это аптренд
- Для даунтренда тоже зеркально обратное
Как видим, во втором варианте, который с лимитом, условия для изменения тренда более строгие. Поэтому чем больше % лимита - тем реже меняется тренд, тем меньше будет ложных сигналов, и тем реже будут сами сделки. А это не всегда хорошо, ведь уменьшая количество ложных сделок мы уменьшаем количество сделок вообще, а значит уменьшаем и прибыль. То есть существует некое оптимальное количество этого лимита. Оно будет зависеть и от пары, и от таймфрейма.
Бектест
Оригинальный индикатор на 2-ой версии языка, так что я его слегка переделала на 3-ю версию языка, убрал ADX оттуда, а остальное оставил без изменений. Разумеется добавил код для генерации сделок, и типичные для моих скриптов галочки лонг/шорт, размер лота, диапазон с датами.
Ниже бектест с настройками по умолчанию и комиссией 0.1%.
Без лимита стратегия тоже прибыльна, но из-за большого количества ложных убыточных сигналов (шума) и большой комиссии криптобирж результаты стратегии получаются намного хуже, хоть и в плюс тоже.
Скрипт
С открытым исходным кодом, прикреплено внизу. Лучше использовать на больших ТФ: 4 часа, 1 день, 1 неделя.
Сравним
Стратегия это будет реверсивная трендовая по типу. Так что её аналог это стратегии типа ZZ, и эти ZZ показывают результаты получше. Впрочем, возможно стратегию с DI можно как-то прокачать в будущем. Может и не я придумаю как.
