Тестирование
Беру 20 наибольших по капитализации криптоактивов по данным CoinMarketCap:
coinmarketcap.com/
Тестироваться будет только на парах к доллару. Некоторые криптоактивы пришлось исключить, а именно:
1) USDT/USD (ибо нет смысла)
2) Tezos (ибо нет данных на TradingView по нему)
3) VeChain (ибо нет пары к доллару на TradingView)
У ZCash исключил 2016 год, так как там была не типичная ситуация: после запуска торгов цена обвалилась во много раз, так как торги были запущены по очень высокой цене, что не редко бывает. Кстати, тоже самое часто происходит и с акциями тоже. Так что я бы предложил не торговать только что запущенную в торги криптовалюту или акцию.
Предпочиталась биржа с наибольшей историей, поэтому для биткойна, например, выбрана BitStamp чтобы посмотреть с 2011 года. Во всех тестах была комиссия 0.2%, хоть и на многих биржах можно дешевле. Не использовалось кредитное плечо, пирамидинг, усреднение позиций. То есть просто одна покупка в лонг и всё.
Тестировал только RSI стратегию без дополнительных фильтров. То есть покупка делается на первом же сигнале, а продажа когда сигнал исчезает. На закрытии свечей. В шапке таблицы "7 - 25" означает RSI период 7 и RSI лимит 25. Про среднее ниже.
Результаты
hkar.ru/V3Og
Мне понравились больше результаты с такими вариантами:
1) 4-10
2) 7-25
3) 14-30
Кстати говоря, 7 выбрано потому что так автор индикатора RSI рекомендовал, выбирать 7 или 14. Это из-за количества дней в неделе для рынков без выходных (а у крипты выходных нет). 3,5 выбрать никак нельзя, это же количество свечей, поэтому выбрал 4. Три было бы слишком мало уже.
В последней колонке среднее по трём выбранным мною наборе параметров (среднее 3), и по всем сразу (среднее 9).
Некоторые выводы
1) Если уменьшать период, то лимит тоже надо уменьшать. То есть лимит 25 хорош для периода 7, но для периода 14 лучше поставить 30.
2) Чем больше стратегий, тем меньше вероятность получить убыток (среднее 9 получило убыток только по одной паре, среднее 3 по двум).
3) Выбирая более удачные наборы параметров, а не любые, можно увеличить прибыль (прибыль по среднее 3 выше чем по среднее 9).
4) Чем больше риск, тем больше прибыль (самый большой лимит давал наибольшую прибыль в своем периоде).
Как обогнать рынок
При виде стой малой доходности за весь период видимо возникает вопрос: "А чего так мало?" (по сравнению с Buy&Hold). А делают обычно так: покупается в лонг без плеча актив, который хочется обогнать по доходности, далее он просто лежит пока нет сигнала. Лежать он может сколь угодно долго, так как куплен в лонг и без плеча, а значит при любых движениях рынка счёт не может обнулиться. Далее, когда появляется сигнал докупается этот же актив на то же количество или большее. То есть при появлении сигнала подключают кредитное плечо х2, например (но можно и больше). При сигнале закрыть позицию продают этот дополнительный объем, но снова оставляют лежать актив в лонге без плеча.
Таким образом, доходность от стратегии просто "плюсуется" к доходности самого актива. К примеру, если бы биткойн за всё время вырос на 1000%, то добавив к нему еще 188% получаем доходность 2880% (а не 1188%). То есть почти трёхкратный обгон Buy&Hold.
Портфель
Вовсе не значит что надо ждать сигнала только по одной паре, ведь пар несколько. И сигналы у них чаще всего будут не одновременно.
Всё расчеты выше были без кредитного плеча, без шорта, без пирамидинга (усреднения убыточной позиции), а значит можно получить больше если добавить риска.
Ставьте лайки если хотите еще подобные исследования.
PS: получается что 7-25 самый клёвый вариант. На дневном и на часовом так. Не зависимо от пары еще.
Беру 20 наибольших по капитализации криптоактивов по данным CoinMarketCap:
coinmarketcap.com/
Тестироваться будет только на парах к доллару. Некоторые криптоактивы пришлось исключить, а именно:
1) USDT/USD (ибо нет смысла)
2) Tezos (ибо нет данных на TradingView по нему)
3) VeChain (ибо нет пары к доллару на TradingView)
У ZCash исключил 2016 год, так как там была не типичная ситуация: после запуска торгов цена обвалилась во много раз, так как торги были запущены по очень высокой цене, что не редко бывает. Кстати, тоже самое часто происходит и с акциями тоже. Так что я бы предложил не торговать только что запущенную в торги криптовалюту или акцию.
Предпочиталась биржа с наибольшей историей, поэтому для биткойна, например, выбрана BitStamp чтобы посмотреть с 2011 года. Во всех тестах была комиссия 0.2%, хоть и на многих биржах можно дешевле. Не использовалось кредитное плечо, пирамидинг, усреднение позиций. То есть просто одна покупка в лонг и всё.
Тестировал только RSI стратегию без дополнительных фильтров. То есть покупка делается на первом же сигнале, а продажа когда сигнал исчезает. На закрытии свечей. В шапке таблицы "7 - 25" означает RSI период 7 и RSI лимит 25. Про среднее ниже.
Результаты
hkar.ru/V3Og
Мне понравились больше результаты с такими вариантами:
1) 4-10
2) 7-25
3) 14-30
Кстати говоря, 7 выбрано потому что так автор индикатора RSI рекомендовал, выбирать 7 или 14. Это из-за количества дней в неделе для рынков без выходных (а у крипты выходных нет). 3,5 выбрать никак нельзя, это же количество свечей, поэтому выбрал 4. Три было бы слишком мало уже.
В последней колонке среднее по трём выбранным мною наборе параметров (среднее 3), и по всем сразу (среднее 9).
Некоторые выводы
1) Если уменьшать период, то лимит тоже надо уменьшать. То есть лимит 25 хорош для периода 7, но для периода 14 лучше поставить 30.
2) Чем больше стратегий, тем меньше вероятность получить убыток (среднее 9 получило убыток только по одной паре, среднее 3 по двум).
3) Выбирая более удачные наборы параметров, а не любые, можно увеличить прибыль (прибыль по среднее 3 выше чем по среднее 9).
4) Чем больше риск, тем больше прибыль (самый большой лимит давал наибольшую прибыль в своем периоде).
Как обогнать рынок
При виде стой малой доходности за весь период видимо возникает вопрос: "А чего так мало?" (по сравнению с Buy&Hold). А делают обычно так: покупается в лонг без плеча актив, который хочется обогнать по доходности, далее он просто лежит пока нет сигнала. Лежать он может сколь угодно долго, так как куплен в лонг и без плеча, а значит при любых движениях рынка счёт не может обнулиться. Далее, когда появляется сигнал докупается этот же актив на то же количество или большее. То есть при появлении сигнала подключают кредитное плечо х2, например (но можно и больше). При сигнале закрыть позицию продают этот дополнительный объем, но снова оставляют лежать актив в лонге без плеча.
Таким образом, доходность от стратегии просто "плюсуется" к доходности самого актива. К примеру, если бы биткойн за всё время вырос на 1000%, то добавив к нему еще 188% получаем доходность 2880% (а не 1188%). То есть почти трёхкратный обгон Buy&Hold.
Портфель
Вовсе не значит что надо ждать сигнала только по одной паре, ведь пар несколько. И сигналы у них чаще всего будут не одновременно.
Всё расчеты выше были без кредитного плеча, без шорта, без пирамидинга (усреднения убыточной позиции), а значит можно получить больше если добавить риска.
Ставьте лайки если хотите еще подобные исследования.
PS: получается что 7-25 самый клёвый вариант. На дневном и на часовом так. Не зависимо от пары еще.