noro

Объединение стратегий

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
953 просмотров
15
Ну а здесь покажу как можно объединить 2 стратегии в одну, и как лучше это сделать. Скрипт прикрепил, исходный код тоже открыт как всегда.

Зачем

Зачем объединять:

1) Увеличится прибыль (если обе прибыльны)
2) Уменьшится просадка (не обязательно, но вполне вероятно)
3) Диверсификация на 2 стратегии (если одна станет убыточной, то может вытянуть вторая)

Какие

Какие лучше объединять. Такие, где малая вероятность одновременного сигнала. Здесь я решил выбрать стратегию Levels и простую стратегию Fast RSI без дополнительных фильтров. Потому что, если торговать только в лонг, то очень уж мала вероятность одновременного сигнала у них. У Fast RSI сигналы на открытие лонга появляются только когда цена сильно упала, а у Levels наоборот, когда цена только начала расти.

Проще говоря, пока цена ходит над линией работает стратегия Levels, а когда цена уходит под линию, то начинает работать Fast RSI (можно, кстати, уменьшить лимит с 30 до 25 - будет меньше риска). Пирамидинг по умолчанию поставил 3, так как больше не надо, но можно ставить и 2, так как результат не особо портится, а риск снижается если пирамидинг будет меньше. Таким образом, максимальное кредитное плечо до х2.

Шортить на дневном ТФ мы не будем, так это всегда слив. Стратегия не шортит вообще. А значит годятся биржи где нет маржинальной торговли.

Тест

Как всегда с комиссией 0.1%, но на бирже BitStamp чтобы посмотреть с 2011 года. На дневном ТФ котировки почти никак не отличаются между биржами. Так же можно пробовать другие пары, но надо чтобы пара была к доллару.

Вот таким вот способом можно 2 стратегии впихнуть в один скрипт, и так рассчитать как бы оно работало в прошлом. Просто потестировать 2 стратегии отдельно и суммировать их прибыль/убыток было бы не верно, потому что так не сработает магия сложного процента :)
Комментарий: Если есть вопрос почему выбирается OHLC4 для источника цены недельной свечи (это и есть уровень level), то поясню: эта стратегия делается наибольший убыток в те моменты, когда цена "пилит" уровень, а "пилить" она его и будет в начале каждой недели, раз уж цена в начале недели близкая к цене закрытия прошлой недели. Вот поэтому чтобы меньше "пилила" лучше выбрать какой-то другой источник цен, привязанный к прошлой неделе. Я оставил выбор источника цен в настройках скрипта, но OHLC4 по этой причине будет лучший выбор.
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://alpha.mytrades.link/rating

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating

Связанные идеи

Комментарии

Прикольная эта ваша роботизированная торговля!
Ответить
Сергей, Вы в прошлой идее про объединение стратегий писали про три стратегии, в т.ч. Breakout. Хотел поправить, что с этой стратегией не объединить, ибо Breakout всегда в позе. Соответственно, будет забивать все остальные стратегии. Или я заблуждаюсь?
Ответить
noro DenCrypto
@DenCrypto, не совсем. Объединить можно, просто иначе, более хитрым способом.
Ответить
Сергей, я таки извиняюсь, а мультиму впилить с какой другой стратегией реально? Или может просто под нее отдельного бота в принципе в будущем?)
Как на битстампе так и на битмексе показатели весьма приличные, как с на 4х часах так и на 1 дне.
Ответить
noro t.g.frey19
@t.g.frey19, Если Fast RSI не начнет нас радовать в ближайшем будущем, то буду добавлять туда другие стратегии (не требуя доплаты), возможно эту и добавлю. Мне пока Levels больше нравится, особенно на говнофорках, у них то посильнее движения.
Ответить
Вижу в коде

//@version=2
level = security

Разве при таком сочетании не будет перерисовки или заглядывания в будущее при бэктестинге?
Ответить
noro turr1
@turr1, очень правильный вопрос, даже грамотный. Перерисовки не будет, так как у меня этой конструкции квадратные скобки и 1 в них - это значит скрипт только прошлую недельную свечку смотрит, а не текущую. То есть перерисовки не будет. При не доверии к скрипту можно просто запустить его на симуляторе рынка и посмотреть, перескакивают стрелки или нет. Не перескакивают - значит нет перерисовки. Вообще я заглядывающие в будущее (перерисовка значит) скрипты никогда не делают, так как в них нет смысла практического в таких.
Ответить
turr1 noro
@noro, а почему используете version=2, если сами же пписали, что теперь будете использовать version=3?
Ответить
noro turr1
@turr1, не всегда понятно как на 3 переделать, я ко 2-ой привык просто.
Ответить
turr1 noro
@noro, но вы, несмотря на то что версия 2, уверены на 100%, что не будет ни перерисовки, ни заглядывания в будущее при бэктестинге?
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти