Приветствую, трейдер! 👋
На этот раз немного отдохнем от скучных таблиц креативным оформлением, но затронем достаточно сложную и важную тему.
Из прошлых публикаций мы знаем как контролировать риски, как устроена механика набора позиции. Но торгуя по стратегии, контролируя риски, спустя время мы столкнемся с очень неприятной правдой, комиссии съедают большую часть нашей прибыли и даже могут создать отрицательное математическое ожидание для нашей стратегии. Не стоит недооценивать те маленькие проценты, которые вы платите при исполнении каждого ордера.
Публикация является третьей частью из четырех, в которых я проливаю свет на свою стратегию, описываю во всех деталях и подробностях.
"Каждая битва выигрывается или проигрывается еще до своего начала"
Сунь Цзы - китайский военный стратег, писатель и философ.
Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах.
Как и на войне, трейдеры должны иметь стратегию и следовать четкому плану, чтобы иметь шансы на успех в своей торговле.
Если с системой контроля рисков и механикой набора позиции мы уже разобрались в первых публикациях. То есть раздел, который станет камнем преткновения при первых попытках применить.
И этим камнем являются комиссии брокера (биржи). Не стоит недооценивать такой параметр в образовании вашей торговли, постараюсь изобразить на примере как комиссии создают отрицательное математическое ожидание на длинной дистанции и как с этим бороться.
Разберем пример комиссий на фьючерсы самой популярной крипто-биржи которую не будем называть. Данный подход расчета актуален для любых других рынков, спот, фонда и тд... Тут важно понять сам принцип учета комиссий в рисках.
Стандартная комиссия на фьючерсы без скидок:
Рыночный ордер - 0.04%
Лимитный ордер - 0.02%
Рыночный ордер открывает позицию, а рыночный стоп ордер закрывает, таким образом сумма комиссий на круг составляет 0.04+0.04=0.08%
Казалось бы мелочь, не стоит обращать внимание, но давайте рассмотрим на примере нескольких сделок.
Большие стопы на первый взгляд привлекательны своей сниженной вероятностью достижения ценой. Но здесь кроется главная проблема такого подхода, тек профит 1:3 будет так же очень далеко, и вероятность его достижения ценой еще больше снижается.
Используем теорию направленности цены и механику набора позиции из второй части стратегии.
Наша задача подобрать оптимально узкий уровень стоп лосс, соответственно чтобы тейк профит был ближе и достигался ценой как можно чаще.
Разберем на примере BTC/USD таймфрейм 5м
0.10% - расстояние стоп лосс
0.30% - 1:3 тейк профит
Выглядит неплохо, правда?
Но что произойдет на самом деле при торговле с такими параметрами
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.30% (+3R)
Итого:
0.10+0.10=-0.20
0.30-0.20=+0.10
3R-2R=+1R прибыль
Забираем прибыль в 1R, математическое ожидание для серии таких сделок на нашей стороне.
Но не спешите радоваться, давайте теперь посчитаем сколько мы заплатили комиссии для каждого ордера и узнаем реальные итоги нашей торговли.
Помним, что комиссия на круг составляет 0.08%
Следует, один переворот отнимает у нас не -0.10%, а все -0.18%!
За вход по рынку и лимитный тейк мы заплатим комиссии 0.04+0.02=-0.06%!
Считаем реальный итог сделок с учетом комиссий:
0.18+0.18=0.36 - стоимость двух переворотов по рынку с комиссией
0.30-0.06=0.22 - наша прибыль с вычетом комиссии за лимитный тейк 1к3
0.22-0.36=-0.14
Итог сделок с учетом комиссий: -0.14%!😡 (-1.4R)
Отрицательное математическое ожидание выглядит именно так☝️
Хоть мы и соблюдаем риск менеджмент, соотношение риск к прибыли 1к3, итог серии отрицательный баланс после уплаты комиссий!
Закладываем комиссии в риск
Можно просто добавить комиссию в стоп и рассчитать плюс три тейка, но в таком случае первый тейк 1к3 будет слишком далеко и вероятность его достижения ценой значительно снизится.
Наша задача учесть комиссии в сделках так, чтобы соотношение риск к прибыли не пострадали.
Сужаем стоп до 0.06%+ комиссия на круг 0.08%= стоп с комиссией на круг отнимает -0.14%
R=0.14
Тейк увеличиваем до 0.40% минус комиссия 0.06%=0.34%
Таким образом получаем соотношение риск к прибыли 2,43 что очень хорошо покажет себя на дистанции, и комиссии больше не бьют по нам.
0.06% - расстояние стоп лосс
0.40% - 1:3 тейк профит
Рассмотрим такой же пример сделок с новыми параметрами:
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.34% (+2.43R)
Итого с комиссией:
0.14+0.14=-0.28
0.34-0.28=+0.06
+0.4R Прибыль
Таким образом мы создали положительное математическое ожидание для серий наших сделок.
Тут важно понять саму механику учета комиссий в рисках. Вы можете играть с комиссиями и процентами стопа как вам удобно и адаптировать под ваши рынки, суммы комиссий ваших брокеров. Главное всегда считать соотношение риск к прибыли не меньше 1к2 для серий.
Спасибо, если дочитали данную публикацию, остается заключающая четвертая часть стратегии на тему:
- Максимизация прибыли (как я закрываю позицию частями и стараюсь не упустить хорошие движения)
✨ КВЕСТ! ✨
Кто первый внимательно изучит математику процентов в публикации и обнаружит некоторую маленькую неточность, получит от меня 500 TV монет донатом или под свою идею!
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи!
На этот раз немного отдохнем от скучных таблиц креативным оформлением, но затронем достаточно сложную и важную тему.
Из прошлых публикаций мы знаем как контролировать риски, как устроена механика набора позиции. Но торгуя по стратегии, контролируя риски, спустя время мы столкнемся с очень неприятной правдой, комиссии съедают большую часть нашей прибыли и даже могут создать отрицательное математическое ожидание для нашей стратегии. Не стоит недооценивать те маленькие проценты, которые вы платите при исполнении каждого ордера.
Публикация является третьей частью из четырех, в которых я проливаю свет на свою стратегию, описываю во всех деталях и подробностях.
"Каждая битва выигрывается или проигрывается еще до своего начала"
Сунь Цзы - китайский военный стратег, писатель и философ.
Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах.
Как и на войне, трейдеры должны иметь стратегию и следовать четкому плану, чтобы иметь шансы на успех в своей торговле.
Если с системой контроля рисков и механикой набора позиции мы уже разобрались в первых публикациях. То есть раздел, который станет камнем преткновения при первых попытках применить.
И этим камнем являются комиссии брокера (биржи). Не стоит недооценивать такой параметр в образовании вашей торговли, постараюсь изобразить на примере как комиссии создают отрицательное математическое ожидание на длинной дистанции и как с этим бороться.
Разберем пример комиссий на фьючерсы самой популярной крипто-биржи которую не будем называть. Данный подход расчета актуален для любых других рынков, спот, фонда и тд... Тут важно понять сам принцип учета комиссий в рисках.
Стандартная комиссия на фьючерсы без скидок:
Рыночный ордер - 0.04%
Лимитный ордер - 0.02%
Рыночный ордер открывает позицию, а рыночный стоп ордер закрывает, таким образом сумма комиссий на круг составляет 0.04+0.04=0.08%
Казалось бы мелочь, не стоит обращать внимание, но давайте рассмотрим на примере нескольких сделок.
Большие стопы на первый взгляд привлекательны своей сниженной вероятностью достижения ценой. Но здесь кроется главная проблема такого подхода, тек профит 1:3 будет так же очень далеко, и вероятность его достижения ценой еще больше снижается.
Используем теорию направленности цены и механику набора позиции из второй части стратегии.
Наша задача подобрать оптимально узкий уровень стоп лосс, соответственно чтобы тейк профит был ближе и достигался ценой как можно чаще.
Разберем на примере BTC/USD таймфрейм 5м
0.10% - расстояние стоп лосс
0.30% - 1:3 тейк профит
Выглядит неплохо, правда?
Но что произойдет на самом деле при торговле с такими параметрами
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.30% (+3R)
Итого:
0.10+0.10=-0.20
0.30-0.20=+0.10
3R-2R=+1R прибыль
Забираем прибыль в 1R, математическое ожидание для серии таких сделок на нашей стороне.
Но не спешите радоваться, давайте теперь посчитаем сколько мы заплатили комиссии для каждого ордера и узнаем реальные итоги нашей торговли.
Помним, что комиссия на круг составляет 0.08%
Следует, один переворот отнимает у нас не -0.10%, а все -0.18%!
За вход по рынку и лимитный тейк мы заплатим комиссии 0.04+0.02=-0.06%!
Считаем реальный итог сделок с учетом комиссий:
0.18+0.18=0.36 - стоимость двух переворотов по рынку с комиссией
0.30-0.06=0.22 - наша прибыль с вычетом комиссии за лимитный тейк 1к3
0.22-0.36=-0.14
Итог сделок с учетом комиссий: -0.14%!😡 (-1.4R)
Отрицательное математическое ожидание выглядит именно так☝️
Хоть мы и соблюдаем риск менеджмент, соотношение риск к прибыли 1к3, итог серии отрицательный баланс после уплаты комиссий!
Закладываем комиссии в риск
Можно просто добавить комиссию в стоп и рассчитать плюс три тейка, но в таком случае первый тейк 1к3 будет слишком далеко и вероятность его достижения ценой значительно снизится.
Наша задача учесть комиссии в сделках так, чтобы соотношение риск к прибыли не пострадали.
Сужаем стоп до 0.06%+ комиссия на круг 0.08%= стоп с комиссией на круг отнимает -0.14%
R=0.14
Тейк увеличиваем до 0.40% минус комиссия 0.06%=0.34%
Таким образом получаем соотношение риск к прибыли 2,43 что очень хорошо покажет себя на дистанции, и комиссии больше не бьют по нам.
0.06% - расстояние стоп лосс
0.40% - 1:3 тейк профит
Рассмотрим такой же пример сделок с новыми параметрами:
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.34% (+2.43R)
Итого с комиссией:
0.14+0.14=-0.28
0.34-0.28=+0.06
+0.4R Прибыль
Таким образом мы создали положительное математическое ожидание для серий наших сделок.
Тут важно понять саму механику учета комиссий в рисках. Вы можете играть с комиссиями и процентами стопа как вам удобно и адаптировать под ваши рынки, суммы комиссий ваших брокеров. Главное всегда считать соотношение риск к прибыли не меньше 1к2 для серий.
Спасибо, если дочитали данную публикацию, остается заключающая четвертая часть стратегии на тему:
- Максимизация прибыли (как я закрываю позицию частями и стараюсь не упустить хорошие движения)
✨ КВЕСТ! ✨
Кто первый внимательно изучит математику процентов в публикации и обнаружит некоторую маленькую неточность, получит от меня 500 TV монет донатом или под свою идею!
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи!
